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Tsuzuki Yukihiro  都築 幸宏

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TSUZUKI Yukihiro  都築 幸宏

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Researcher Number 00801599
Other IDs
Affiliation (Current) 2025: 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help 2017 – 2023: 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授
Review Section/Research Field
Principal Investigator
Basic Section 07060:Money and finance-related / Money/ Finance
Keywords
Principal Investigator
無裁定 / 数理ファイナンス / 資金調達コスト / 金融派生商品 / デリバティブ / 金融工学 / ベッセル過程 / ブラウン運動 / 算術平均オプション / バブルモデル … More / Black-Scholes方程式 / 偏微分方程式 / オプション価格 / 金融市場モデル / インサイダーモデル / 優複製 / オプション / ラプラス変換 / Dufresne's perpetuity / フィルトレーション拡大 / 3次元ベッセル過程 / option pricing / funding / executive stock option / perpetuity / Black-Scholes equations / financial bubble / Option pricing / Funding Value Adjustment / 資金調達 / FVA Less
  • Research Projects

    (3 results)
  • Research Products

    (7 results)
  •  算術平均オプション価格の計算精度向上に関する研究Principal Investigator

    • Principal Investigator
      都築 幸宏
    • Project Period (FY)
      2023 – 2027
    • Research Category
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • Review Section
      Basic Section 07060:Money and finance-related
    • Research Institution
      Shinshu University
  •  A study of no arbitrage conditions in financial markets and its applicationPrincipal Investigator

    • Principal Investigator
      Tsuzuki Yukihiro
    • Project Period (FY)
      2019 – 2022
    • Research Category
      Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
    • Review Section
      Basic Section 07060:Money and finance-related
    • Research Institution
      Shinshu University
  •  Research on derivative prices with funding costsPrincipal Investigator

    • Principal Investigator
      TSUZUKI Yukihiro
    • Project Period (FY)
      2017 – 2018
    • Research Category
      Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
    • Research Field
      Money/ Finance
    • Research Institution
      Shinshu University

All 2024 2023 2019 2018

All Journal Article Presentation

  • [Journal Article] Some perpetual integral functionals of the three-dimensional Bessel process2023

    • Author(s)
      Yukihiro Tsuzuki
    • Journal Title

      Stochastics and Dynamics

      Volume: 23 Issue: 02 Pages: 23500081-31

    • DOI

      10.1142/s0219493723500089

    • Peer Reviewed / Open Access
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-19K13737
  • [Journal Article] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-2019

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Journal Title

      第50回JAFEE冬季大会予稿集

      Volume: なし Pages: 121-131

    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [Journal Article] FVA論争について2019

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Journal Title

      信州大学経法論集

      Volume: 6 Pages: 123-141

    • NAID

      120007099882

    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [Presentation] バブルモデルにおけるオプション価格の数値的解法2024

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Organizer
      第60回(2023年度冬季)ジャフィー大会
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-23K01466
  • [Presentation] Explicit Laplace Transforms of Perpetual Integral Functionals of the Three-dimensional Bessel Process2023

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Organizer
      日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-19K13737
  • [Presentation] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-2019

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Organizer
      第50回JAFEE冬季大会
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [Presentation] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-The Benchmark Approach-2018

    • Author(s)
      都築幸宏
    • Organizer
      2018年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17H06723

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