Miyazaki Koichi 宮崎浩一

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MIYAZAKI Koichi 宮崎浩一

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Researcher Number	10334575
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Affiliation (Current)	2025: 埼玉学園大学, 経済経営学部, 教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help	2012 – 2014: 電気通信大学, 情報理工学(系)研究科, 教授 2011: 電気通信大学, 大学院・情報理工学研究科, 教授 2010: 電気通信大学, 大学院・情報理工学研究科, 准教授 2007 – 2008: The University of Electro-Communications, 電気通信学部, 准教授 2006: 電気通信大学, 電気通信学部, 助教授
Review Section/Research Field	Principal Investigator Social systems engineering/Safety system / Social systems engineering/Safety system
Keywords	Principal Investigator 金融経済学 / 外貨建て債務 / 為替リスク / インフレーション・リスク / ベクトル自己回帰モデル / 重回帰モデル / マートン・モデル / 外貨建債務 / 自国通貨建て債務 / ソブリンリスク / 財政学 / 国際経済学 / ファイナンス

実体経済と金融市場のダイナミックスにおける意思決定モデルPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  宮崎浩一
- Project Period (FY)
  2014 – 2016
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Research Field
  
  Social systems engineering/Safety system
- Research Institution
  The University of Electro-Communications
Evaluation of risk premium in financial market and its application to asset pricing and risk managementPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  MIYAZAKI Koichi
- Project Period (FY)
  2010 – 2013
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Research Field
  
  Social systems engineering/Safety system
- Research Institution
  The University of Electro-Communications
Valuation models of sovereign risk of Japan and Asian countriesPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  MIYAZAKI Koichi
- Project Period (FY)
  2006 – 2008
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Research Field
  
  Social systems engineering/Safety system
- Research Institution
  The University of Electro-Communications

All 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

All Journal Article Presentation

[Journal Article] A Simple Mean-variance Model for Equities and Equity Options under Inflation Rate Dynamics2013
- Author(s)
  Yizhou Ren, Koichi Miyazaki
- Journal Title
  
  Journal of Japan Industrial Management Association
  
  Volume: 64 Pages: 272-283
- NAID
  10031197128
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] A Simple Mean-variance Model for Equities and Equity Options under Inflation Rate Dynamics, Journal of Japan Industrial Management Association2013
- Author(s)
  Ren,Y. and K. Miyazaki
- Journal Title
  
  Refereed
  
  Volume: Vol.64, No.2E Pages: 272-283
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 日本株式ポートフォリオのリスク管理における拡散成分とジャンプ成分の影響2013
- Author(s)
  竹俣潤、宮崎浩一
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM)
  
  Volume: 6 Pages: 1-15
- NAID
  110009488514
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 流動性リスクと株価リターン：レジームスイッチングモデルによる検証2012
- Author(s)
  伊東賢二、宮崎浩一、回渕純治
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌　数理モデル化と応用
  
  Volume: ５巻 Pages: 1-15
- NAID
  40019468766
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 共和分を利用した株式テクニカル投資戦略2012
- Author(s)
  佐々木豊史、宮崎浩一
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌　数理モデル化と応用
  
  Volume: ５巻 Pages: 56-63
- NAID
  40019468829
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 日本国債市場におけるレジームスイッチングモデルを用いた実質金利・期待インフレ率・インフレリスクプレミアムの推定2012
- Author(s)
  岩井邦紘、宮崎浩一
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1802
  
  Volume: 1802 Pages: 235-241
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 日本株式市場における条件付き資産評価モデルの検証2012
- Author(s)
  任イシュウ、宮崎浩一、山本隆広
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1802
  
  Volume: 1802 Pages: 221-227
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 金融市場と鉱工業生産から推定される経済状態の比較分析2012
- Author(s)
  徳永拓也、宮崎浩一
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1802
  
  Volume: 1802 Pages: 249-255
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] ボラティリティファクターを用いた資産評価モデルに関する検証2012
- Author(s)
  小林寛司、宮崎浩一
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1802
  
  Volume: 1802 Pages: 228-234
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 投資家の効用を組み込んだポートフォリオインシュアランス2012
- Author(s)
  齋藤高人、宮崎浩一、山本隆広
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1802
  
  Volume: 1802 Pages: 242-248
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 資産評価モデルにおける短期・長期ボラティリティの影響2012
- Author(s)
  小林寛司、宮崎浩一
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用
  
  Volume: 5 Pages: 9-20
- NAID
  40019257281
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 日本株式市場における経済レジームファクターの役割2012
- Author(s)
  徳永拓也、宮崎浩一
- Journal Title
  
  数理解析研究所講究録1818
  
  Volume: 1818 Pages: 47-67
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性2011
- Author(s)
  田中健太郎、宮崎浩一
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用
  
  Volume: 4 Pages: 1-13
- NAID
  170000144636
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] Deterministic volatility models and dynamics of option returns2011
- Author(s)
  Takahiro Yamamoto, Koichi Miyazaki
- Journal Title
  
  JSIAM Letters
  
  Volume: 3(refereed) Pages: 57-60
- NAID
  130001011974
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] Deterministic Volatility Models and Dynamics of Options Returns2011
- Author(s)
  Yamamoto,T. and K. Miyazaki
- Journal Title
  
  JSIAM Letters, Refereed
  
  Volume: Vol3 Pages: 57-60
- NAID
  130001011974
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] Simple Portfolio Strategies utilizing Inflation Factor in Japanese Equity Market2011
- Author(s)
  Ken Sato, Koichi Miyazaki, Junji Mawaribuchi
- Journal Title
  
  Procedia Computer Science
  
  Volume: 4(Refreed) Pages: 1716-1725
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] オプション価格と相場観のデータを利用したリスク回避度の推定2010
- Author(s)
  岡本雅隼、宮崎浩一、星加裕文、佐々木大輔
- Journal Title
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
  
  Volume: 53 Pages: 69-89
- NAID
  110008006536
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 日本におけるマクロ経済リスクと株式市場-ベータリスクモデルの提案と実証分析-2010
- Author(s)
  山本篤、宮崎浩一
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用
  
  Volume: 3 Pages: 117-131
- NAID
  110007989989
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Journal Article] 為替レートと物価の変動がアジア諸国のソブリンリスクに与える影響2009
- Author(s)
  神島尚浩, 宮崎浩一, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Journal Title
  
  第1 5回社会情報システム学シンポジウム学術講演論文集第15回
  
  Pages: 31-36
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] アジア諸国のソブリン格付の検証 : 回帰モデルからのアプローチ2008
- Author(s)
  宮崎浩一, 中原智恵, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Journal Title
  
  新潟大学経済論集第85号
  
  Pages: 133-148
- NAID
  120006740358
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] 日本と韓国のソブリン格付けに関する検証2007
- Author(s)
  宮崎浩一, ソジヒョク, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用 Vol.48 No.SIG15
  
  Pages: 1-10
- NAID
  40015205907
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] 日本と韓国のソブリン格付けに関する検証2007
- Author(s)
  宮崎浩一, ソ・ジヒョク, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Journal Title
  
  情報処理学会論文誌数理モデル化と応用 Vol.48 No.SIG15
  
  Pages: 1-10
- NAID
  40015205907
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] When did the JGB market become efficient?2007
- Author(s)
  Koichi Miyazaki, Satoshi Nomura
- Journal Title
  
  Risk 20・2
  
  Pages: 90-95
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] An Analysis of the Sovereign Ratings of Asian Countries with a Focus on Japan and the Republic of Korea2007
- Author(s)
  Miyazaki, K., S., Jihyeok, T., Ito and M., Ishii
- Journal Title
  
  Conference Proceedings, 7-th annual Hawaii International Conference on Business(CD)
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] 日本社債の格付推移に関する統計的検定2006
- Author(s)
  安田倫子, 宮崎浩一
- Journal Title
  
  電気通信大学紀要 19・1-2
  
  Pages: 65-75
- NAID
  120006315670
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Journal Article] 日本と韓国のソブリン格付に関する検証2006
- Author(s)
  宮崎浩一, ソ・ジヒョク, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Journal Title
  
  情報処理学会研究報告(情処研報)(数理モデル化と問題解決) No.135
  
  Pages: 25-28
- NAID
  110006165013
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] Regime-dependent Real Interest Rates in JGB Market2012
- Author(s)
  Kunihiro Iwai, Koichi Miyazaki
- Organizer
  INFORMS INTERNATIONAL Beijing 2012
- Place of Presentation
  China National Convention Center, Beijing, China
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本株式ポートフォリオリスク管理における拡散成分とジャンプ成分の影響2012
- Author(s)
  竹俣潤、宮崎浩一
- Organizer
  情報処理学会
- Place of Presentation
  京都大学桂キャンパス船井交流センター国際連携ホール
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] コピュラを用いたポートフォリオのリスク管理2012
- Author(s)
  伊東賢二、宮崎浩一
- Organizer
  平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
- Place of Presentation
  大阪工業大学大宮キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 株式ポートフォリオリターンにおける拡散成分とジャンプ成分2012
- Author(s)
  竹俣潤、宮崎浩一
- Organizer
  平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
- Place of Presentation
  大阪工業大学大宮キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本株式市場における経済レジームファクターの役割2012
- Author(s)
  徳永拓也、宮崎浩一
- Organizer
  ファイナンスの数理解析とその応用
- Place of Presentation
  京都大学数理解析研究所
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] On the GRS Test for Asset Pricing Models in Case of the Japanese Equity Market2012
- Author(s)
  Jun Takemata, Koichi Miyazaki
- Organizer
  INFORMS INTERNATIONAL Beijing 2012
- Place of Presentation
  China National Convention Center, Beijing, China
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] AR1 model and the mean-reverting technical strategy2012
- Author(s)
  Kazuhei Yamagata and Koichi Miyazaki
- Organizer
  UEC Proceedings of the International Workshop on Modern Science and Technology 2012
- Place of Presentation
  電気通信大学
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] マクロ経済指標が金融市場のボラティリティに与える影響2012
- Author(s)
  竹田海里、宮崎浩一
- Organizer
  2012日本経営工学会春季大会
- Place of Presentation
  法政大学　市ヶ谷キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Stock Characteristics and Transaction Cost in Japanese Stock Market2012
- Author(s)
  Mawaribuchi. J, Miyazaki, k.
- Organizer
  The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
- Year and Date
  2012-12-12
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] ボリンジャーバンド戦略の収益性と自己回帰係数2012
- Author(s)
  山形和平、宮崎浩一
- Organizer
  2012日本経営工学会春季大会
- Place of Presentation
  法政大学　市ヶ谷キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] インフレーションが社債や株式の信用力に与える影響に関する研究2012
- Author(s)
  佐藤賢、宮崎浩一
- Organizer
  情報処理学会
- Place of Presentation
  京都大学桂キャンパス船井交流センター国際連携ホール
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 為替オプション市場における行動ファイナンス2012
- Author(s)
  野村哲史、宮崎浩一
- Organizer
  情報処理学会
- Place of Presentation
  京都大学桂キャンパス船井交流センター国際連携ホール
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Deterministic Volatility Models and Dynamics of Impried Volatility Curve2012
- Author(s)
  Takahiro Yamamoto, Koichi Miyazaki
- Organizer
  Bachelier Finance Society
- Place of Presentation
  At the Hilton Sydney Conference Centre, Sydney Australia
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 消費に基づく資産評価モデルを用いたUIPパズルの検証2012
- Author(s)
  塚本健二、宮崎浩一
- Organizer
  社会情報システム学研究会
- Place of Presentation
  電気通信大学(東京都)
- Year and Date
  2012-01-26
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Stock Characteristics and Transaction Cost in Japanese Stock Market2012
- Author(s)
  Junji Mawaribuchi and Koichi Miyazaki
- Organizer
  IEEE2012 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
- Place of Presentation
  Hong Kong Convention and Exhibition Centre Hong Kong, China
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] AR1 Model and the Mean-reverting Technical Strategy2012
- Author(s)
  Kazuhei Yamagata, Koichi Miyazaki
- Organizer
  INFORMS INTERNATIONAL Beijing 2012
- Place of Presentation
  China National Convention Center, Beijing, China
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] バリュー株効果の要因分析2012
- Author(s)
  大坪亮太、宮崎浩一
- Organizer
  2012日本経営工学会春季大会
- Place of Presentation
  法政大学　市ヶ谷キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 非完備市場の1期間二項モデル：ボラティリティの情報量2012
- Author(s)
  信田真孝、宮崎浩一
- Organizer
  2012日本経営工学会春季大会
- Place of Presentation
  法政大学　市ヶ谷キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] オプションリターンと権利行使価格との関係性2012
- Author(s)
  八島裕太郎、宮崎浩一、信田真孝
- Organizer
  平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
- Place of Presentation
  大阪工業大学大宮キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Regimes of Financial Market and Real Economy2012
- Author(s)
  Takuya Tokunaga, Koichi Miyazaki
- Organizer
  INFORMS INTERNATIONAL Beijing 2012
- Place of Presentation
  China National Convention Center, Beijing, China
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本におけるマクロ経済リスクとポートフォリオ戦略2012
- Author(s)
  山本篤、宮崎浩一
- Organizer
  社会情報システム学研究会
- Place of Presentation
  電気通信大学(東京都)
- Year and Date
  2012-01-26
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 東証株価指数に先行する経済指標の検証2012
- Author(s)
  三神雄志郎、宮崎浩一
- Organizer
  平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
- Place of Presentation
  大阪工業大学大宮キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 株式市場の流動性と景気循環2012
- Author(s)
  岩井邦紘、宮崎浩一
- Organizer
  平成24年度日本経営工学会秋季研究大会
- Place of Presentation
  大阪工業大学大宮キャンパス
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Regime-Switching Liquidity Risk in the Japanese Equity Market2011
- Author(s)
  Kenji Ito, Koichi Miyazaki, Junji Mawaribuchi
- Organizer
  Quantitative Methods in Finance 2011
- Place of Presentation
  UTS (Australia)
- Year and Date
  2011-12-15
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 流動性リスクと株価リターン:レジームスイッチングモデルによる検証2011
- Author(s)
  伊東賢二、宮崎浩一、回渕純治
- Organizer
  第86回数理モデル化と問題解決
- Place of Presentation
  電気通信大学(東京都)
- Year and Date
  2011-12-01
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] ボラティリティファクターを用いた資産評価モデルの検証2011
- Author(s)
  小林寛司、宮崎浩一
- Organizer
  平成23年度数理解析研究所研究集会
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2011-11-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 資産評価モデルにおける短期・長期ボラティリティの影響2011
- Author(s)
  小林寛司、宮崎浩一
- Organizer
  情報処理学会研究報告(MPS)
- Place of Presentation
  室蘭工業大学(北海道)
- Year and Date
  2011-09-16
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 投資家の効用を組み込んだポートフォリオ・インシュアランス2011
- Author(s)
  齋藤高人、宮崎浩一、山本隆広
- Organizer
  平成23年度数理解析研究所研究集会
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2011-11-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 金融市場と鉱工業生産から推定される経済状態の比較分析2011
- Author(s)
  徳永拓也、宮崎浩一
- Organizer
  日本経営工学会平成23年度秋季研究大会
- Place of Presentation
  岩手県立大学(岩手県)
- Year and Date
  2011-11-12
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] レジームスイッチングモデルに基づく流動性リスクが株価リターンに与える影響の検証2011
- Author(s)
  伊東賢二、宮崎浩一、回渕純治
- Organizer
  応用統計学会2011年度年会
- Place of Presentation
  大阪大学(大阪府)
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 株価リターンの計測期間とその予測可能性に関する2011
- Author(s)
  隆亮太、宮崎浩一
- Organizer
  第17回社会情報システム学シンポジウム
- Place of Presentation
  電気通信大学(東京都)
- Year and Date
  2011-01-21
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本におけるレジームスイッチングモデルを用いた実質金利と期待インフレ率の推定2011
- Author(s)
  岩井邦紘、宮崎浩一
- Organizer
  平成23年度数理解析研究所研究集会
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2011-11-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 株式特性に基づくポートフォリオ構築2011
- Author(s)
  加藤学、宮崎浩一
- Organizer
  (社)日本経営工学会平成23年度春季大会
- Place of Presentation
  愛知学院大学(愛知県)
- Year and Date
  2011-05-28
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 金融市場と鉱工業生産から推定される経済状態の比較分析2011
- Author(s)
  徳永拓也、宮崎浩一
- Organizer
  平成23年度数理解析研究所研究集会
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2011-11-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] ポートフォリオ・インシュアランスと投資家の効用2011
- Author(s)
  齋藤高人、宮崎浩一、山本隆広
- Organizer
  日本経営工学会平成23年度秋季研究大会
- Place of Presentation
  岩手県立大学(岩手県)
- Year and Date
  2011-11-12
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Simple Portfolio Strategies Utilizing Inflation Factor in Japanese Equity Market2011
- Author(s)
  Ken Sato, Koichi Miyazaki, Junji Mawaribuchi
- Organizer
  ICCS2011 (International Conference on Computational Science)
- Place of Presentation
  NTU (Singapore)
- Year and Date
  2011-06-03
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 共和分を利用した株式テクニカル投資戦略2011
- Author(s)
  佐々木豊史、宮崎浩一
- Organizer
  第86回数理モデル化と問題解決
- Place of Presentation
  電気通信大学(東京都)
- Year and Date
  2011-12-01
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本株式市場における条件付き資産評価モデルの検証2011
- Author(s)
  任〓舟、宮崎浩一
- Organizer
  平成23年度数理解析研究所研究集会
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2011-11-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本国債市場における実質金利・期待インフレ率・インフレリスクプレミアム2011
- Author(s)
  岩井邦紘、宮崎浩一
- Organizer
  (社)日本経営工学会平成23年度春季大会
- Place of Presentation
  愛知学院大学(愛知県)
- Year and Date
  2011-05-29
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Simple Portfolio Strategies Utilizing Inflation Factor in Japanese Equity Market2011
- Author(s)
  Sato, K., Miyazaki K., Mawaribuchi. J
- Organizer
  ICCS2011(International Conference on Computational Science) Procedia Computer Science
- Year and Date
  2011-06-03
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] デタミニスティック・ボラティリティ・モデルとスマイルカーブのダイナミックスに関する計量分析2011
- Author(s)
  山本隆広、宮崎浩一
- Organizer
  (社)日本経営工学会平成23年度春季大会
- Place of Presentation
  愛知学院大学(愛知県)
- Year and Date
  2011-05-29
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本におけるマク仁経済リスクと資産評価2010
- Author(s)
  山本篤、宮崎浩一
- Organizer
  情報処理学会研究報告(MPS)
- Place of Presentation
  群馬大学(群馬県)
- Year and Date
  2010-05-21
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 日本株式市場におけるCAPMとFama・Frenchモデルの検証:再訪2010
- Author(s)
  竹俣潤、宮崎浩一、小林寛司
- Organizer
  2010年度統計関連学会連合大会講演報告集
- Place of Presentation
  早稲田大学(東京都)
- Year and Date
  2010-09-07
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] Portfolio Management In Japanese Equity Market Under Regime-Switching Macroeconomic Risk2010
- Author(s)
  Atsushi Yamamoto, Koichi Miyazaki
- Organizer
  Quantitative Methods in Finance 2010
- Place of Presentation
  UTS(Australia)
- Year and Date
  2010-12-17
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] ラティスを用いたデタミニステック・ボラティリティモデルと確率ボラティリティモデルに基づくバリアオプションの評価2010
- Author(s)
  樋野雅浩、回渕純治、宮崎浩一
- Organizer
  不確実性下における意思決定問題(日本OR学会)
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2010-11-25
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] レジームスイッチングモデルを用いた株価リターンと流動性リスクに関する実証研究2010
- Author(s)
  伊東賢二、宮崎浩一、回渕純治
- Organizer
  不確実性下における意思決定問題(日本OR学会)
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2010-11-25
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] オプション価格情報を用いた市場予測2010
- Author(s)
  田中健太郎、宮崎浩一
- Organizer
  不確実性下における意思決定問題(日本OR学会)
- Place of Presentation
  京都大学(京都府)
- Year and Date
  2010-11-25
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22510143
[Presentation] 為替レートと物価の変動がアジア諸国のソブリンリスクに与える影響2009
- Author(s)
  神島尚浩, 宮崎浩一, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Organizer
  第15回社会情報システム学シンポジウム
- Year and Date
  2009-01-23
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] Inflation Risk and Correlation Risk Matter in the Valuation of Credit Spread2008
- Author(s)
  Miyazaki, K
- Organizer
  The 12th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics
- Year and Date
  2008-07-16
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] アジア通貨危機以降における為替レートとソブリンリスク2008
- Author(s)
  神島尚浩, 宮崎浩一
- Organizer
  日本経営工学会
- Place of Presentation
  東京(日本)
- Year and Date
  2008-05-10
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] Inflation Risk and Correlation Risk Matter in the Valuation of Credit Spread2008
- Author(s)
  Koichi Miyazaki
- Organizer
  The 12^<th> International Congress on Insurance : Mathematics and Economics
- Place of Presentation
  Dalian (China)
- Year and Date
  2008-07-16
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] アジア通貨危機以降における為替レートとソブリンリスク2008
- Author(s)
  神島尚浩, 宮崎浩一
- Organizer
  日本経営工学会,平成20年度春季大会予稿集
- Place of Presentation
  50-51
- Year and Date
  2008-05-10
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証2007
- Author(s)
  宮崎浩一, 中原智恵, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Organizer
  情報処理学会研究報告(情処研報)[数理モデル化と問題解決]
- Place of Presentation
  東京
- Year and Date
  2007-12-21
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] An Analysis of the Sovereign Ratings of Asian Countries with a Focus on Japan and the Republic of Korea2007
- Author(s)
  Miyazaki, K., S., Jihyeok, T., Ito and M., Ishii
- Organizer
  Hawaii International Conference on Business 2007
- Year and Date
  2007-05-27
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証2007
- Author(s)
  宮崎浩一, 中原智恵, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Organizer
  情報処理学会研究報告
- Place of Presentation
  151-154
- Year and Date
  2007-12-21
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119
[Presentation] 日本と韓国のソブリン格付けに関する検証2006
- Author(s)
  宮崎浩一, ソジヒョク, 伊藤隆康, 石井昌宏
- Organizer
  情報処理学会研究報告
- Year and Date
  2006-12-21
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18510119

1. ITO Takayasu (60361888)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 11 results
2. ISHII Masahiro (90323881)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 11 results
3. ソジヒョク

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 4 results
4. 中原知恵

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 3 results
5. 神島尚浩

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 4 results

Miyazaki Koichi 宮崎 浩一

MIYAZAKI Koichi 宮崎 浩一

Research Projects

Research Products

Co-Researchers

実体経済と金融市場のダイナミックスにおける意思決定モデルPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

Evaluation of risk premium in financial market and its application to asset pricing and risk managementPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

Valuation models of sovereign risk of Japan and Asian countriesPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

[Journal Article] A Simple Mean-variance Model for Equities and Equity Options under Inflation Rate Dynamics2013

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] A Simple Mean-variance Model for Equities and Equity Options under Inflation Rate Dynamics, Journal of Japan Industrial Management Association2013

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 日本株式ポートフォリオのリスク管理における拡散成分とジャンプ成分の影響2013

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] 流動性リスクと株価リターン：レジームスイッチングモデルによる検証2012

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] 共和分を利用した株式テクニカル投資戦略2012

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] 日本国債市場におけるレジームスイッチングモデルを用いた実質金利・期待インフレ率・インフレリスクプレミアムの推定2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 日本株式市場における条件付き資産評価モデルの検証2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 金融市場と鉱工業生産から推定される経済状態の比較分析2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] ボラティリティファクターを用いた資産評価モデルに関する検証2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 投資家の効用を組み込んだポートフォリオインシュアランス2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 資産評価モデルにおける短期・長期ボラティリティの影響2012

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] 日本株式市場における経済レジームファクターの役割2012

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性2011

Author(s)

Journal Title

NAID

Miyazaki Koichi 宮崎浩一

MIYAZAKI Koichi 宮崎浩一