Satoyoshi Kiyotaka 里吉清隆

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SATOYOSHI Kiyotaka 里吉清隆

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Researcher Number	10366510
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Affiliation (Current)	2025: 東洋大学, 経営学部, 教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help	2007 – 2008: 東洋大学, 経営学部, 准教授 2006: 東洋大学, 経営学部, 助教授
Review Section/Research Field	Except Principal Investigator Public finance/Monetary economics
Keywords	Except Principal Investigator 非同時取引 / GARCH / 資産収益率 / Realized Covariance / Realized Volatility / ARFIMA / 高頻度データ / 長期記徳性 / ARFINA / Realized Vblatility … More / 構造変化 / マイクロストラクチャ・ノイズ / 非同期取引 / 長期記憶性 / オプション Less

Econometric Analysis of Securities Markets in Japan Using High-frequency Data
- Principal Investigator
  
  WATANABE Toshiaki
- Project Period (FY)
  2006 – 2008
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
- Research Field
  
  Public finance/Monetary economics
- Research Institution
  Hitotsubashi University
高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析
- Principal Investigator
  
  渡部敏明
- Project Period (FY)
  2006 – 2008
- Research Institution
  Hitotsubashi University

All 2008 2007 2006

All Journal Article Presentation

[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測2007
- Author(s)
  里吉清隆
- Journal Title
  
  経済研究 58・4
  
  Pages: 323-334
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測-Realized Volatilityを用いたモデル比較-2007
- Author(s)
  里吉清隆
- Journal Title
  
  経済研究一橋大学経済研究所 58・4
  
  Pages: 323-334
- NAID
  120005252929
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18303901
[Journal Article] 期待収益率スイッチング・モデルによる日経225オプションの実証研究2006
- Author(s)
  里吉清隆
- Journal Title
  
  産業経営研究 29
  
  Pages: 115-136
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第1回)2006
- Author(s)
  里吉清隆
- Journal Title
  
  先物・オプションレポート(大阪証券取引所) 18・9
  
  Pages: 2-5
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第2回)2006
- Author(s)
  里吉清隆
- Journal Title
  
  先物・オプションレポート(大阪証券取引所) 18・10
  
  Pages: 2-5
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18203901
[Presentation] マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによるTOPIXの分析2008
- Author(s)
  里吉清隆
- Organizer
  日本統計学会
- Place of Presentation
  慶應義塾大学
- Year and Date
  2008-09-09
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18203901

1. OMORI Yasuhiro (60251188)

# of Collaborated Projects: 3 results

# of Collaborated Products: 0 results
2. OYA Kousuke (20233281)

# of Collaborated Projects: 3 results

# of Collaborated Products: 0 results
3. KOBAYASHI Masato (60170354)

# of Collaborated Projects: 3 results

# of Collaborated Products: 0 results
4. WATANABE Toshiaki (90254135)

# of Collaborated Projects: 2 results

# of Collaborated Products: 0 results
5. 内田善彦 (10403023)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 0 results

Satoyoshi Kiyotaka 里吉 清隆

SATOYOSHI Kiyotaka 里吉 清隆

Research Projects

Research Products

Co-Researchers

Econometric Analysis of Securities Markets in Japan Using High-frequency Data

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Institution

[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測2007

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測-Realized Volatilityを用いたモデル比較-2007

Author(s)

Journal Title

NAID

Data Source

[Journal Article] 期待収益率スイッチング・モデルによる日経225オプションの実証研究2006

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第1回)2006

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第2回)2006

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Presentation] マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによるTOPIXの分析2008

Author(s)

Organizer

Place of Presentation

Year and Date

Data Source

Satoyoshi Kiyotaka 里吉清隆

SATOYOSHI Kiyotaka 里吉清隆