Yoshiba Toshinao 吉羽要直

Researcher Number	20848428
Other IDs
Affiliation (Current)	2025: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help	2021 – 2024: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授 2020: 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授 2019: 首都大学東京, 経営学研究科, 特任教授
Review Section/Research Field	Principal Investigator Basic Section 07060:Money and finance-related / Sections That Are Subject to Joint Review: Basic Section07030:Economic statistics-related , Basic Section07060:Money and finance-related / Basic Section 07030:Economic statistics-related / 0107:Economics, business administration, and related fields
Keywords	Principal Investigator 裾従属性 / 接合関数 / 金融リスク管理 / 誤方向リスク / ポートフォリオリスク / 非対称性 / リスク管理 / 金融ストレス / 従属構造 / 非対称接合関数 … More / 非対称t接合関数 / 接合分布関数 / 裾依存性 / 接合関数（コピュラ） Less

Modeling and analysis of dependency structures under financial stressPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  吉羽要直
- Project Period (FY)
  2024 – 2027
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
- Review Section
  
  Basic Section 07060:Money and finance-related
  Basic Section 07030:Economic statistics-related
  Sections That Are Subject to Joint Review: Basic Section07030:Economic statistics-related , Basic Section07060:Money and finance-related
- Research Institution
  Tokyo Metropolitan University
Analyses of multivariate copulas for financial risk managementPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  吉羽要直
- Project Period (FY)
  2021 – 2024
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Review Section
  
  Basic Section 07060:Money and finance-related
- Research Institution
  Tokyo Metropolitan University
Application of multivariate copula to financial risk managementPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  Yoshiba Toshinao
- Project Period (FY)
  2019 – 2021
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
- Review Section
  
  0107:Economics, business administration, and related fields
- Research Institution
  Tokyo Metropolitan University

All 2024 2023 2022 2021 2020 2019

All Journal Article Presentation

[Journal Article] 2変量非対称正規分布の裾次数について2024
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（21）」
  
  Volume: 471 Pages: 58-72
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Journal Article] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023
- Author(s)
  Yoshiba Toshinao、Koike Takaaki、Kato Shogo
- Journal Title
  
  Symmetry
  
  Volume: 15 Issue: 7 Pages: 1410-1410
- DOI
  10.3390/sym15071410
- Peer Reviewed / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K13275, KAKENHI-PROJECT-21K01581, KAKENHI-PROJECT-20K03759
[Journal Article] 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理2023
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  京都大学数理解析研究所講究録
  
  Volume: 2272 Pages: 32-45
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Journal Article] 2変量接合関数の極値での従属性について2022
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（19）」
  
  Volume: 454 Pages: 27-42
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Journal Article] 2変量接合関数の極値での従属性について2022
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（19）」
  
  Volume: 454 Pages: 27-42
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities2022
- Author(s)
  Kato Shogo、Yoshiba Toshinao、Eguchi Shinto
- Journal Title
  
  Statistical Papers
  
  Volume: 未定 Issue: 6 Pages: 1907-1929
- DOI
  10.1007/s00362-022-01297-w
- Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226, KAKENHI-PROJECT-20K03759, KAKENHI-PROJECT-21K01581, KAKENHI-PROJECT-18H03211
[Journal Article] Tail Dependence, Tail Asymmetry and Credit Portfolio Risk2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  Journal of the Japan Statistical Society, Japanese Issue
  
  Volume: 51 Issue: 1 Pages: 157-178
- DOI
  10.11329/jjssj.51.157
- NAID
  130008088076
- ISSN
  0389-5602, 2189-1478
- Year and Date
  2021-09-15
- Language
  Japanese
- Peer Reviewed / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226, KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Journal Article] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（18）」
  
  Volume: 445 Pages: 49-62
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Journal Article] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（18）」
  
  Volume: 445 Pages: 49-62
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020
- Author(s)
  安達哲也, 末重拓己, 吉羽要直
- Journal Title
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  Volume: 65
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  京都大学数理解析研究所講究録
  
  Volume: 2173
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020
- Author(s)
  安達哲也、末重拓己、吉羽要直
- Journal Title
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  Volume: 65(7)
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  統計数理
  
  Volume: 68(1)
- Peer Reviewed / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法ー資産価格変動への応用ー2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  統計数理
  
  Volume: 68
- Peer Reviewed / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Journal Title
  
  共同研究リポート「極値理論の工学への応用（17）」
  
  Volume: 433
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Journal Article] 非整数次フーリエ変換と接合関数を適用したジャンプ付き平方根過程に従う累積デフォルト強度分布での誤方向リスク・モデリング：クレジット・デフォルト・スワップに対する信用評価調整への応用2019
- Author(s)
  安達哲也、末重拓己、吉羽要直
- Journal Title
  
  京都大学数理解析研究所講究録
  
  Volume: 2106 Pages: 101-116
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 代表的な接合関数の裾従属係数と裾次数2024
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2023年度科学研究費シンポジウム「統計科学・機械学習・情報数学の最前線」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] Tail dependence of copulas for financial risk factors2024
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2023年度統計関連学会連合大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  統計数理研究所共同研究集会「接合関数（コピュラ）理論の新展開」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023)
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 2変量非対称正規分布の裾次数について2023
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  統計数理研究所共同研究集会「極値理論の工学への応用2023」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理2023
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2023年度数理解析研究所共同研究（公開型）「ファイナンスの数理解析とその応用：Financial Modeling and Analysis」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] Portfolio Risk Valuation Using Asymmetric Copulas2022
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  Risk and Statistics, 3rd Tohoku-ISM-UUlm Joint Workshop
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 非対称t，非対称正規接合関数の裾従属性と推定2022
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2022年度共同研究集会「接合関数（コピュラ）理論の新展開」
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 非対称t接合関数を用いた株式ポートフォリオ・リスクの把握2022
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会第58回 2022年度冬季JAFEE大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 2変量接合関数の極値での従属性について2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2021年度共同研究集会「極値理論の工学への応用」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 2変量接合関数の極値での従属性について2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2021年度共同研究集会「極値理論の工学への応用」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 非対称正規コピュラの裾非対称性尺度2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2021年度統計関連学会連合大会
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 非対称正規コピュラの裾非対称性尺度2021
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2021年度統計関連学会連合大会
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-21K01581
[Presentation] 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2020年度数理解析研究所共同研究（公開型）「ファイナンスの数理解析とその応用」
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2020
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  共同研究集会「極値理論の工学への応用」
- Invited
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について2019
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  共同研究集会「極値理論の工学への応用」
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  Quantitative Methods in Finance
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  New Ideas In Quantitative Finance Workshop
- Invited / Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] 非対称t接合関数を用いたリスク管理2019
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  2019年度統計関連学会連合大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] Value-at-Risk and Expected Shortfall of Stock Portfolio Using Skew-t Copulas2019
- Author(s)
  Toshinao Yoshiba
- Organizer
  SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226
[Presentation] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019
- Author(s)
  吉羽要直
- Organizer
  日本ファイナンス学会第1回秋季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K23226

1. 夷藤翔 (80991984)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 0 results
2. 小池孝明 (80898742)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 1 results
3. 加藤昇吾 (60468535)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 0 results
4. 室町幸雄 (70514719)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 0 results

Yoshiba Toshinao 吉羽 要直

Research Projects

Research Products

Co-Researchers

Modeling and analysis of dependency structures under financial stressPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Review Section

Research Institution

Analyses of multivariate copulas for financial risk managementPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Review Section

Research Institution

Application of multivariate copula to financial risk managementPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Review Section

Research Institution

[Journal Article] 2変量非対称正規分布の裾次数について2024

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理2023

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 2変量接合関数の極値での従属性について2022

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 2変量接合関数の極値での従属性について2022

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities2022

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] Tail Dependence, Tail Asymmetry and Credit Portfolio Risk2021

Author(s)

Journal Title

DOI

NAID

ISSN

Year and Date

Language

Data Source

[Journal Article] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用2020

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法2020

Author(s)

Journal Title

Yoshiba Toshinao 吉羽要直

[Journal Article] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法ー資産価格変動への応用ー2020

[Journal Article] 非整数次フーリエ変換と接合関数を適用したジャンプ付き平方根過程に従う累積デフォルト強度分布での誤方向リスク・モデリング：クレジット・デフォルト・スワップに対する信用評価調整への応用2019