Yamamoto Rei 山本零

Researcher Number	40756376
Other IDs
Affiliation (Current)	2025: 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help	2022 – 2023: 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 2018 – 2021: 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 准教授 2015 – 2017: 武蔵大学, 経済学部, 准教授
Review Section/Research Field	Principal Investigator Basic Section 25010:Social systems engineering-related / Social systems engineering/Safety system Except Principal Investigator Social systems engineering/Safety system
Keywords	Principal Investigator 資産運用 / 入出金情報 / 信用リスク / ポートフォリオ最適化 / 金融工学 / 信用力評価 / 深層強化学習 / Transcript / オルタナティブデータ / 変数選択制約 … More / bAUC最大化 / 信用リスクモデル / 決定係数最大化 / ガバナンス / コーポレートガバナンス / 議決権行使 / テキストマイニング / 非正規性 / 企業間ネットワーク情報 / 投資戦略 / サポートベクターマシン / 機械学習モデル / 機械学習 / 信用リスク評価 / グローバル / 年金 / 中期経営計画 / 超過共変動 / ペアトレード / 海外企業 / 利益ベースの構造型モデル / シミュレーション / 低金利 / 資産運用モデル / 市場局面 / スマートベータ / ファイナンス … More Except Principal Investigator ペアトレーディング戦略 / 収益率分布 / 多期間最適化 / 資産運用 Less

オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究Principal Investigator
- Principal Investigator
  
  山本零
- Project Period (FY)
  2022 – 2024
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Review Section
  
  Basic Section 25010:Social systems engineering-related
- Research Institution
  Keio University
Research to Build an Asset Management Model for Global Equity ManagementPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  Yamamoto Rei
- Project Period (FY)
  2019 – 2021
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Review Section
  
  Basic Section 25010:Social systems engineering-related
- Research Institution
  Keio University
Research on Development and Application of Smart Beta for Asset ManagementPrincipal Investigator
- Principal Investigator
  
  Yamamoto Rei
- Project Period (FY)
  2016 – 2018
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
- Research Field
  
  Social systems engineering/Safety system
- Research Institution
  Keio University
  Musashi University
PRACTICAL ASSET MANAGEMENT MODEL FOR OPTIMAL REBALANCING STRATEGY
- Principal Investigator
  
  HIBIKI NORIO
- Project Period (FY)
  2015 – 2017
- Research Category
  
  Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- Research Field
  
  Social systems engineering/Safety system
- Research Institution
  Keio University

All 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

All Journal Article Presentation Book

[Book] マイナス金利と年金運用2017
- Author(s)
  宮井博, 鈴木誠, 米澤康博, 山本零, 柳瀬典由, 徳島勝幸, 大野早苗
- Total Pages
  256
- Publisher
  きんざい
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Book] マイナス金利と年金運用2017
- Author(s)
  宮井博、鈴木誠、米澤康博、山本零、柳瀬典由、徳島勝幸、大野早苗
- Total Pages
  256
- Publisher
  きんざい
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] 実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案2023
- Author(s)
  吉田周平, 山本零
- Journal Title
  
  ジャフィジャーナル
  
  Volume: -
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Journal Article] AN EFFICIENT APPROACH FOR MAXIMAL PREDICTABILITY PORTFOLIO WITH CARDINALITY CONSTRAINTS2023
- Author(s)
  田中克弘, 山本零
- Journal Title
  
  Transactions of the Operations Research Society of Japan
  
  Volume: 66 Issue: 0 Pages: 1-22
- DOI
  10.15807/torsj.66.1
- ISSN
  1349-8940, 2188-8280
- Language
  Japanese
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Journal Article] Ellipsoidal buffered area under the curve maximization model with variable selection in credit risk estimation2023
- Author(s)
  Tanaka Katsuhiro、Yamamoto Rei
- Journal Title
  
  Computational Management Science
  
  Volume: 20 Issue: 1
- DOI
  10.1007/s10287-023-00450-6
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Journal Article] A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling2022
- Author(s)
  Yamanaka Suguru、Yamamoto Rei
- Journal Title
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  Volume: 9 Issue: 01 Pages: 2150036-2150036
- DOI
  10.1142/s2424786321500365
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-18K12818, KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Journal Article] Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine2022
- Author(s)
  Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
- Journal Title
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  Volume: - Issue: 04
- DOI
  10.1142/s2424786321500420
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] 実現半分散を用いた資産配分問題2022
- Author(s)
  山本健弘, 枇々木規雄
- Journal Title
  
  ジャフィージャーナル
  
  Volume: -
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets2022
- Author(s)
  Yamamoto, R., Kawadai, N., Kurita, M. and Baba, S.
- Journal Title
  
  J. of Asset Management
  
  Volume: 23 Issue: 3 Pages: 246-255
- DOI
  10.1057/s41260-022-00256-2
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Journal Article] Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks2021
- Author(s)
  Yamamoto, R., Kawadai, N. and Miyahara, H.
- Journal Title
  
  Journal of Portfolio Management
  
  Volume: 47
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution2020
- Author(s)
  R. Yamamoto and N. Kawadai
- Journal Title
  
  International J. of Portfolio Analysis and Management
  
  Volume: -
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] 決算短信と四季報テキスト情報の投資戦略への利用可能性検証2020
- Author(s)
  山本零, 川代尚哉, 栗田昌孝
- Journal Title
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  Volume: 18
- NAID
  130007843633
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] 株主総会における議決権行使の重要性について～取締役選任議案の実証分析～2019
- Author(s)
  淺田一成, 山本零
- Journal Title
  
  証券アナリストジャーナル
  
  Volume: 57 Pages: 71-81
- NAID
  40022067341
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Journal Article] ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良2018
- Author(s)
  山本零、澤田一成
- Journal Title
  
  ジャフィージャーナル
  
  Volume: -
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良2018
- Author(s)
  山本零, 澤田一成
- Journal Title
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  Volume: なし
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Journal Article] Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions2017
- Author(s)
  Yamamoto, R and Hibiki, N.
- Journal Title
  
  Journal of the Operations Research Society of Japan
  
  Volume: 印刷中
- Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant / Open Access / Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions2017
- Author(s)
  R. Yamamoto and N. Hibiki
- Journal Title
  
  Journal of the Operations Research Society of Japan
  
  Volume: 60 Pages: 244-261
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Journal Article] Excess Comevement and Investor Attention in Japan2016
- Author(s)
  Tokunaga, T. and Yamamoto, R.
- Journal Title
  
  武蔵大学論集
  
  Volume: 64 Pages: 9-26
- Acknowledgement Compliant / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデ2016
- Author(s)
  山本零
- Journal Title
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  Volume: 61 Pages: 365-370
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Journal Article] Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-2016
- Author(s)
  山本零
- Journal Title
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  Volume: 61 Pages: 365-370
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～2016
- Author(s)
  淺田一成, 山本零
- Journal Title
  
  証券アナリストジャーナル
  
  Volume: 54 Pages: 67-78
- NAID
  40020835134
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Journal Article] 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～2016
- Author(s)
  淺田一成, 山本零
- Journal Title
  
  証券アナリストジャーナル
  
  Volume: 54 Pages: 67-78
- NAID
  40020835134
- Peer Reviewed
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Journal Article] Excess Comevement and Investor Attention in Japan2016
- Author(s)
  Tokunaga, T. and Yamamoto, R.
- Journal Title
  
  武蔵大学論集
  
  Volume: 64 Pages: 9-26
- Acknowledgement Compliant / Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Journal Article] ポートフォリオ理論における歪度管理の実践～歪度管理の重要性とダウンサイド抑制型絶対値運用の提案～2015
- Author(s)
  山本零
- Journal Title
  
  武蔵大学論集
  
  Volume: 63 Pages: 41-49
- NAID
  120005661102
- Open Access
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] 上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析2024
- Author(s)
  中野龍人, 山本零
- Organizer
  JAFEE2023年度冬季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Presentation] Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network2023
- Author(s)
  Yamamoto, R, and Isogai, A.
- Organizer
  INFORMS Annual Meeting, 2023
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Presentation] 銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法2023
- Author(s)
  田中克弘, 山本零
- Organizer
  日本OR学会2023年春季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Presentation] 楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用2022
- Author(s)
  田中克弘, 山本零
- Organizer
  日本オペレーションズリサーチ学会2022年春季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks2022
- Author(s)
  Yamamoto, R, Kawadai, N. and Miyahara, H.
- Organizer
  INFORMS Annual Meeting 2022
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-22K04604
[Presentation] Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-Integer Semi-Definite Programming for Support Vector Machine2021
- Author(s)
  Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
- Organizer
  31th European Conference on Operational Research
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] Failure Discrimination and Variable Selection Problem by Mixed Integer Semi-definite Programming using Maximal Margin Hyperplane2021
- Author(s)
  Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto
- Organizer
  The 22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] 半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案2020
- Author(s)
  田中克弘, 山本零
- Organizer
  日本オペレーションズリサーチ学会2020年春季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] 半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案2020
- Author(s)
  田中克弘, 山本零
- Organizer
  日本OR学会2020年春季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] 実現半分散を用いた資産配分問題2020
- Author(s)
  山本健弘, 枇々木規雄
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会 2020年冬季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] 株主総会における議決権行使の重要性について～取締役選任議案の実証分析～2020
- Author(s)
  山本零, 淺田一成
- Organizer
  JAFEE2019年度冬季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution2019
- Author(s)
  R. Yamamoto and N. Kawadai
- Organizer
  INFORMS Annual Meeting
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] 切断実現ボラティリティの時系列分析2019
- Author(s)
  山本健弘, 枇々木規雄
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2019年秋季研究発表会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] Time-series Analysis of Truncated Realized Volatility2019
- Author(s)
  T. Yamamoto and N. Hibiki
- Organizer
  the 20th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-19K04888
[Presentation] Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization2018
- Author(s)
  Rei Yamamoto
- Organizer
  29th European Conference on Operational Research
- Invited / Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良2017
- Author(s)
  山本零、澤田一成
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会2017年度夏季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦2017
- Author(s)
  山本零, 枇々木規雄
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会2016年冬季大会
- Place of Presentation
  武蔵大学（東京都・練馬区）
- Year and Date
  2017-02-17
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions2017
- Author(s)
  山本零, 枇々木規雄
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会 2016年冬季大会
- Place of Presentation
  武蔵大学（東京都・練馬区）
- Year and Date
  2017-02-17
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] 多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用2017
- Author(s)
  山本零
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2017年秋季研究発表会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation2017
- Author(s)
  R. Yamamoto and K. Sawada
- Organizer
  The 21th triennial conference of the International Federation of Operational Research Societies
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] 多期間最適化を用いた低金利下での最適年金運用2017
- Author(s)
  山本零
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2017年秋季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] An EBIT-based Structural Credit Risk Model using Bayesian Estimation2017
- Author(s)
  Yamamoto, R. and Sawada, K.
- Organizer
  21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良2017
- Author(s)
  山本零, 澤田一成
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会　2017年春季大会
- Place of Presentation
  沖縄県市町村自治会館（沖縄県・那覇市）
- Year and Date
  2017-03-15
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] ベイズ修正を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良2017
- Author(s)
  山本零, 澤田一成
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会 2017年夏季大会
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] Optimal Multiple Pairs Trading Strategyusing Derivative Free Optimization under Actual Fund Management Conditions2016
- Author(s)
  Yamamoto, R., and Hibiki, N.
- Organizer
  EURO-Informs 28th European Conference
- Place of Presentation
  ポズナン・ポーランド
- Year and Date
  2016-07-03
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～2016
- Author(s)
  山本零、淺田一成
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会 2016年夏季大会
- Place of Presentation
  成城大学（東京都・世田谷区）
- Year and Date
  2016-08-08
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～2016
- Author(s)
  山本零, 淺田一成
- Organizer
  日本金融・証券計量・工学学会2016年夏季大会
- Place of Presentation
  成城大学（東京都・世田谷区）
- Year and Date
  2016-08-08
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Fund Management2016
- Author(s)
  R. Yamamoto and N. Hibiki
- Organizer
  29th European Conference on Operational Research
- Place of Presentation
  ポズナン（ポーランド）
- Year and Date
  2016-07-03
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦2016
- Author(s)
  山本零, 枇々木規雄
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会　2016年秋季研究発表会
- Place of Presentation
  山形大学（山形県・山形市）
- Year and Date
  2016-09-14
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201
[Presentation] ファンド運営を意識した下での複数ペアを用いた最適ペアトレード戦2016
- Author(s)
  山本零, 枇々木規雄
- Organizer
  日本オペレーションズ・リサーチ学会　2016年秋季大会
- Place of Presentation
  山形大学（東京都・山形市）
- Year and Date
  2016-09-14
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-16K16359
[Presentation] Optimal Pair Trading Strategy for Actual Fund Management using Derivative Free Optimization2015
- Author(s)
  R. Yamamoto and N. Hibiki
- Organizer
  The 28th European Conference on Operational Research
- Place of Presentation
  Glasgow (Scotland)
- Year and Date
  2015-07-13
- Int'l Joint Research
- Data Source
  KAKENHI-PROJECT-15K01201

1. HIBIKI NORIO (30245609)

# of Collaborated Projects: 2 results

# of Collaborated Products: 9 results
2. 今井潤一 (10293078)

# of Collaborated Projects: 1 results

# of Collaborated Products: 0 results
3. 山中卓

# of Collaborated Projects: 0 results

# of Collaborated Products: 1 results

Yamamoto Rei 山本 零

Research Projects

Research Products

Co-Researchers

オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究Principal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Review Section

Research Institution

Research to Build an Asset Management Model for Global Equity ManagementPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Review Section

Research Institution

Research on Development and Application of Smart Beta for Asset ManagementPrincipal Investigator

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

PRACTICAL ASSET MANAGEMENT MODEL FOR OPTIMAL REBALANCING STRATEGY

Principal Investigator

Project Period (FY)

Research Category

Research Field

Research Institution

[Book] マイナス金利と年金運用2017

Author(s)

Total Pages

Publisher

Data Source

[Book] マイナス金利と年金運用2017

Author(s)

Total Pages

Publisher

Data Source

[Journal Article] 実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案2023

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] AN EFFICIENT APPROACH FOR MAXIMAL PREDICTABILITY PORTFOLIO WITH CARDINALITY CONSTRAINTS2023

Author(s)

Journal Title

DOI

ISSN

Language

Data Source

[Journal Article] Ellipsoidal buffered area under the curve maximization model with variable selection in credit risk estimation2023

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling2022

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine2022

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] 実現半分散を用いた資産配分問題2022

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets2022

Author(s)

Journal Title

DOI

Data Source

[Journal Article] Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks2021

Author(s)

Journal Title

Data Source

[Journal Article] New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution2020

Author(s)

Journal Title

Yamamoto Rei 山本零

[Journal Article] 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について～中期経営計画データを用いた実証分析～2016