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KAMIZONO Kenji  神薗 健次

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神薗 健次  カミゾノ ケンジ

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Researcher Number 70336147
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Affiliation (Current) 2025: 長崎大学, 経済学部, 准教授
Affiliation (based on the past Project Information) *help 2011 – 2013: 長崎大学, 経済学部, 准教授
2007: Nagasaki University, 経済学部, 准教授
2005 – 2006: 長崎大学, 経済学部, 助教授
Review Section/Research Field
Principal Investigator
Public finance/Monetary economics
Except Principal Investigator
Economic statistics
Keywords
Principal Investigator
Fractional Brown運動 / 確率積分 / 非対称情報 / 金融派生証券価格理論 / p進解析 / Brown運動
Except Principal Investigator
相関変動モデル / 信用デリバティブ / 金利モデル / 社債モデル … More / 信用・市場リスク / 市場リスク / 個別国債価格の予測モデル / 無裁定価格理論の検証 / 個別国債価格モデル / 社債の信用リスク価格スプレッド / 倒産確率の期間構造 / 信用価格スプレッド / 市場格付け方法 / 市場価格スプレッド / 市場金利変動分析 / ディフォルト確率の期間構造 / 金利の期間構造 / 社債価格モデル / 国債価格モデル / 信用リスク / 金融リスクマネジメント Less
  • Research Projects

    (2 results)
  • Research Products

    (4 results)
  • Co-Researchers

    (7 People)
  •  Advancing empirically effective models for analyzing financial risks and applying them to risk analysis and management

    • Principal Investigator
      KARIYA Takeaki, 刈屋 武昭
    • Project Period (FY)
      2011 – 2013
    • Research Category
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • Research Field
      Economic statistics
    • Research Institution
      Meiji University
  •  非対称情報のもとでの金融派生証券Principal Investigator

    • Principal Investigator
      神薗 健次
    • Project Period (FY)
      2005 – 2007
    • Research Category
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • Research Field
      Public finance/Monetary economics
    • Research Institution
      Nagasaki University

All 2013 2007

All Journal Article Presentation

  • [Journal Article] Symmetric stochastic integrals with respect to p-adic Brownian motion2007

    • Author(s)
      Kenji Kamizono
    • Journal Title

      Stochastics 79

      Pages: 523-538

    • Peer Reviewed
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17730204
  • [Presentation] 時系列相関を考慮した債券価格モデルと国債価格予測への応用2013

    • Author(s)
      神薗健次,刈屋武昭,山村能郎
    • Organizer
      明治大学科学研究費基盤研究(A)金融リスクコンファランス(II)『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
    • Place of Presentation
      明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [Presentation] 時系列相関を考慮した債券価格モデルと予測への応用2013

    • Author(s)
      神薗健二,刈屋武昭,山村能郎
    • Organizer
      第39回2013年度夏季JAFEE大会
    • Place of Presentation
      明治大学駿河台キャンパス
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [Presentation] p-adic Brownian motion over Qp2007

    • Author(s)
      Kenji Kamizono
    • Organizer
      The Third International Conference on p-Adic Mathematical Physics
    • Place of Presentation
      Steklov Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow
    • Year and Date
      2007-10-04
    • Data Source
      KAKENHI-PROJECT-17730204
  • 1.  KARIYA Takeaki (70092624)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 4 results
  • 2.  TSUKUDA Yoshihiko (10091836)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 0 results
  • 3.  MAEKAWA Koichi (20033748)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 0 results
  • 4.  YAMAMURA Yoshiro (60284353)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 2 results
  • 5.  INUI Koji (60359825)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 0 results
  • 6.  TANOKURA Yoko (60425832)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 0 results
  • 7.  刈屋 武昭 (70062924)
    # of Collaborated Projects: 1 results
    # of Collaborated Products: 0 results

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