木島正明 MASAAKI Kijima

研究者番号	00186222
その他のID
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2017年度 – 2021年度: 広島大学, 情報科学部, 教授 2016年度 – 2017年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 2012年度 – 2016年度: 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 2013年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 2011年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 … もっと見る 2011年度: 首都大学東京, 社会科学研究科・経営学専攻, 教授 2010年度: 首都大学東京, 社会科学研究科経営学専攻, 教授 2009年度: 首都大学東京, 社会科学研究科・経営学專攻, 教授 2008年度: 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 教授 2007年度 – 2008年度: 首都大学東京, 社会科学研究科・経営学専攻, 教授 2006年度: 首都大学東京, 都市教養学部経営学系, 教授 1999年度 – 2000年度: 東京都立大学, 経済学部, 教授 1997年度: 東京都立大学, 経済学部, 教授 1996年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授 1990年度 – 1993年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者社会システム工学・安全システム / 情報学 / 社会システム工学・安全システム研究代表者以外金融・ファイナンス / 社会システム工学 / 社会システム工学・安全システム / 財政学・金融論 / 基礎法学 / 社会システム工学・安全システム
キーワード	研究代表者ファイナンス / 金融リスク管理 / リアルオプション / 金融工学 / Laguerre transform / Stochastic Process / Transient behavior / Queue / 出生死滅過程 / 状態推移確率 … もっと見る / ラゲ-ル変換法 / 確率過程 / 過渡解 / 待ち行列 / 資産負債特性 / 本邦金融機関 / 住宅ローン担保証券 / デリバティブ評価 / マルチカーブ / 確率モデル / リスク管理 / 確率論 / システム工学 / 市場分析 / ポートフォリオ効果 / 代替投資 / 情報の非対称性 / 保険 / 企業金融 / 数理ファイナンス … もっと見る研究代表者以外ファイナンス / リアルオプション / オプション理論 / 最適資本構成 / 企業金融 / 非対称情報 / 資金制約 / クレジットリスク / 金融工学 / 数理ファイナンス / リスク管理 / オペレーションズ・リサーチ / アベイラビリティ / モデル分析 / 確率システム / 評価手法 / 次世代信頼性技術 / 大規模コンピュータシステム / 投資タイミング戦略 / 負債の再交渉 / 連鎖倒産 / マルチカーブ / 担保付取引 / デリバティブの価格付け / availability / operations research / model analysis / stochastic system / assessment method / maintenance / next-generation reliability / large-scale computer system / 性能評価 / 保全スケジュール / ソフトウェア / ハードウェア / 実用化 / 次世代信頼性評価技術 / システム保全 / no-arbitrage condition / portfolio / contingent claims / market risk / default of firms / credit risk / valuation of risk / mathematical finance / 格付け推移 / 派生証券の価格理論 / 無裁定条件 / ポートフォリオ / 派生証券 / マーケットリスク / 企業倒産 / 信用リスク / リスク評価 / simulation model / Markov chain / mathematical engineering / quantitative / prediction / system revolution / the state law examination / Sosial system / シミュレーション・モデル / マルコフ連鎖 / 数理工学 / 定量的評価 / 合格者像の予測 / 制度改革 / 司法試験 / 社会システム / 情報の非対称性 / 経済学 / 金融論 / 経済理論 / 曖昧さ / 流動性 / 均衡 / 取引費用 / 金融市場 / ミクロ経済学 / マーケットマイクロス / ファイナンス理論 / 金融リスク管理 / システム保全性隠す

不完全な金融市場下での企業の投資行動と資金調達に関する定量モデル分析
- 研究代表者
  
  芝田隆志
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東京都立大学
マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  広島大学
   首都大学東京
企業のクレジットリスクを考慮した投資行動と資金調達の相互作用に関する研究
- 研究代表者
  
  芝田隆志
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  首都大学東京
取引費用が存在する金融市場の均衡分析
- 研究代表者
  
  原千秋
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  京都大学
金融システム破綻の経済損失とそのリスクに関する統一的定量化モデルの開発
- 研究代表者
  
  鈴木輝好
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  北海道大学
代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
大規模コンピュータシステムに対する次世代信頼性評価技術の実用化に関する研究
- 研究代表者
  
  尾崎俊治
- 研究期間 (年度)
  1998 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  広島大学
大規模コンピュータシステムに対する次世代信頼性技術に関する総合的研究
- 研究代表者
  
  尾崎俊治
- 研究期間 (年度)
  1997
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学
- 研究機関
  広島大学
信用リスク派生証券の価格理論と信用リスク管理手法に関する研究
- 研究代表者
  
  鈴木久敏, 吉田俊弘
- 研究期間 (年度)
  1996 – 1997
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  筑波大学
司法試験制度改革に伴う合格者像の変動予測システムの作成
- 研究代表者
  
  鈴木久敏
- 研究期間 (年度)
  1992 – 1993
- 研究種目
  
  試験研究(B)
- 研究分野
  
  基礎法学
- 研究機関
  筑波大学
マルコフ型待ち行列における状態推移確率過渡解の数値計算法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  1990 – 1991
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  情報学
- 研究機関
  筑波大学

[図書] リーマンショック後のの金融工学2019
- 著者名/発表者名
  木島正明，藤原哉
- 総ページ数
  191
- 出版者
  https://www.credit-pricing.com/2019/12/21/2082/
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[図書] リーマンショック後の金融工学2019
- 著者名/発表者名
  木島正明，藤原哉
- 総ページ数
  191
- 出版者
  https://www.credit-pricing.com/2019/12/21/2082/
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02547
[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20142016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y., and Shibata, T.
- 総ページ数
  226
- 出版者
  World Scientific Publishing, Co.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20142016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y. and Shibata, T.
- 総ページ数
  226
- 出版者
  World Scientific Publishing Co.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[図書] ファイナンス理論入門2012
- 著者名/発表者名
  木島正明, 鈴木輝好, 後藤允
- 総ページ数
  198
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[図書] ファイナンス理論入門 -- 金融工学へのプロローグ2012
- 著者名/発表者名
  木島正明, 鈴木輝好, 後藤允
- 総ページ数
  198
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] ファイナンス理論入門--金融工学へのプロローグ2012
- 著者名/発表者名
  木島正明, 鈴木輝好, 後藤允
- 総ページ数
  198
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (53.The Black-Scholes Formula and Its Applications in Finance を執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y. (eds. N. Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Financeを執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tanaka, K.(eds.N.Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (1.Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance を執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Tanaka, K. (eds. N. Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (53.The Black-Scholes Formula and Its Applications in Financeを執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.(eds.N.Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)2009
- 著者名/発表者名
  木島正明監訳
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)2009
- 著者名/発表者名
  木島正明監訳
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009
- 著者名/発表者名
  芝田隆志, 室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第15章金融資産の価格変動に対する待ち行列理論を用いた分析)2009
- 著者名/発表者名
  山下英明, 西出勝正訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] リアルオプションと投資戦略2008
- 著者名/発表者名
  木島正明, 中岡英隆, 芝田隆志
- 総ページ数
  176
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[図書] 資産の価格付けと測度変換2007
- 著者名/発表者名
  木島正明, 田中敬一
- 総ページ数
  204
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Market price of trading liquidity risk and market depth2019
- 著者名/発表者名
  Kijima, Masaaki and Ting, Christopher
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 22 (8) 号: 08 ページ: 1-36
- DOI
  10.1142/s0219024919500456
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-17H02547
[雑誌論文] Perfect hedging under endogenous permanent market impacts2018
- 著者名/発表者名
  Fukasawa Masaaki、Stadje Mitja
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 22 号: 2 ページ: 417-442
- DOI
  10.1007/s00780-017-0352-4
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K05297, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Equilibrium returns with transaction costs2018
- 著者名/発表者名
  Bouchard Bruno、Fukasawa Masaaki、Herdegen Martin、Muhle-Karbe Johannes
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 22 号: 3 ページ: 569-601
- DOI
  10.1007/s00780-018-0366-6
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K05297, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility2018
- 著者名/発表者名
  El Euch Omar、Fukasawa Masaaki、Rosenbaum Mathieu
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 22 号: 2 ページ: 241-280
- DOI
  10.1007/s00780-018-0360-z
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations2018
- 著者名/発表者名
  Brouste Alexandre、Fukasawa Masaaki
- 雑誌名
  
  The Annals of Statistics
  
  巻: 46 号: 5 ページ: 2045-2061
- DOI
  10.1214/17-aos1611
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Analytical pricing of single barrier options under local volatility models2017
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 16 号: 6 ページ: 867-886
- DOI
  10.1080/14697688.2015.1101483
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-26285071
[雑誌論文] Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility2017
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukasawa
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 17 号: 2 ページ: 189-198
- DOI
  10.1080/14697688.2016.1197410
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-24300107
[雑誌論文] A unified approach tor the pricing of options relating to averages2017
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Review of Derivatives Research
  
  巻: 印刷中号: 3 ページ: 203-229
- DOI
  10.1007/s11147-017-9128-4
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-26285071, KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-17H02547
[雑誌論文] A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility2017
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Fractal and Fractional
  
  巻: 1 号: 1 ページ: 1-17
- DOI
  10.3390/fractalfract1010014
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-17H02547
[雑誌論文] An analytical approximation for pricing VWAP options2017
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 印刷中号: 7 ページ: 1119-1133
- DOI
  10.1080/14697688.2016.1260758
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-26285071, KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-17H02547
[雑誌論文] Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?2017
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Annals of Finance
  
  巻: 13 号: 1 ページ: 55-74
- DOI
  10.1007/s10436-016-0289-1
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-26285071, KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-16H03123, KAKENHI-PROJECT-17H02547
[雑誌論文] Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs2016
- 著者名/発表者名
  Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 20 号: 2 ページ: 381-431
- DOI
  10.1007/s00780-016-0294-2
- 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245046, KAKENHI-PROJECT-24300107
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2015
- 著者名/発表者名
  H. Funahashi and M. Kijima
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 18 ページ: 27-58
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2015
- 著者名/発表者名
  Hideharu Funahashi and Masaaki Kijima
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 18 ページ: 1-31
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2015
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 18 ページ: 1-31
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] Reformulation of the arbitrage-free pricing method under the multi-curve environment2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 156 ページ: 1-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2015
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 18 ページ: 1-31
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[雑誌論文] Risk Evaluation of Mortgage-Loan Portfolios under Low Interest-Rate Environment2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, Y. and Tamba, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: (forthcoming)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling
  
  巻: 1 ページ: 253-273
- DOI
  10.1007/978-3-319-07470-2_15
- ISBN
  9783319074696, 9783319074702
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194, KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] Credit-equity modeling under a latent Levy firm process2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Siu, C.C.
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 17 号: 03 ページ: 1-41
- DOI
  10.1142/s0219024914500216
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-26285071, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Risk evaluation of mortgage-loan portfolios in a low interest rate environment2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima, Youichi Suzuki, and Yasuhiro Tamba
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 16 ページ: 1-35
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Volatility derivatives and model-free implied leverage2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukasawa
- 雑誌名
  
  International journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 17 号: 01 ページ: 1450002-1450002
- DOI
  10.1142/s0219024914500022
- NAID
  120006937137
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Risk Evaluation of Mortgage-Loan Portfolios under Low Interest-Rate Environment2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] Risk evaluation of mortgage-loan portfolios under low interest-rate environment2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, Y., and Tamba, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 16 ページ: 3-37
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[雑誌論文] Risk Evaluation of Mortgage-Loan Portfolios under Low Interest-Rate Environment2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, Y. and Tamba, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Risk Evaluation of Mortgage-Loan Portfolios under Low Interest-Rate Environment2014
- 著者名/発表者名
  M. Kijima, Y. Suzuki, and Y. Tamba
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 不明
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options2014
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 21(2) ページ: 109-139
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options2014
- 著者名/発表者名
  H. Funahashi and M. Kijima
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 不明
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options2014
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: (forthcoming)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model2014
- 著者名/発表者名
  M. Kijima and Y. Muromachi
- 雑誌名
  
  Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
  
  巻: 不明
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Risk evaluation of mortgage-loan portfolios under low interest-rate environment2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, Y. and Tamba, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 16 ページ: 3-37
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] Efficient discretization of stochastic integrals2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Fukasawa
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 18 号: 1 ページ: 175-208
- DOI
  10.1007/s00780-013-0215-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24300107, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options2014
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 21 号: 2 ページ: 109-139
- DOI
  10.1080/1350486x.2013.812855
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028, KAKENHI-PROJECT-26285071, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2013
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] Investment and capital structure decisions of foreign subsidiary with international debt shifting and exchange rate uncertainty2013
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Tian, Y.
- 雑誌名
  
  Decisions in Economics and Finance
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims2013
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Convex risk measure for good deal bounds2013
- 著者名/発表者名
  T. Arai and M. Fukasawa
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: (to appear) 号: 3 ページ: 464-484
- DOI
  10.1111/mafi.12020
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] Investment and capital structure decisions of foreign subsidiary with international debt shifting and exchange rate uncertainty2012
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Tian, Y.
- 雑誌名
  
  Decisions in Economics and Finance
  
  巻: March 号: 2 ページ: 1-29
- DOI
  10.1007/s10203-012-0129-3
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040, KAKENHI-PROJECT-23310098, KAKENHI-PROJECT-24730283
[雑誌論文] EKC-type transitions and environmental policy under pollutant uncertainty and cost irreversibility2011
- 著者名/発表者名
  Kijima, Nishide, Ohyama
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 35 ページ: 746-763
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[雑誌論文] EKC-type transitions and environmental policy under pollutant uncertainty and cost irreversibility2011
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Nishide, K. and Ohyama, A.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 35 号: 5 ページ: 746-763
- DOI
  10.1016/j.jedc.2011.01.005
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040, KAKENHI-PROJECT-23530362
[雑誌論文] Equilibrium pricing of contingent claims in tradable permit markets2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Maeda, A., Nishide, K.
- 雑誌名
  
  Journal of Futures Markets 30
  
  ページ: 559-589
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Black-Scholes Formula and Applications in Finance2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (forthcoming)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Economic models for the environmental Kuznets curve : A survey2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Nishide, K. and Ohyama, A.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 34(7) ページ: 1187-1201
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Pricing of CDOs based on the multivariate Wang transform2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Motomiya, S., Suzuki, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control (forthcoming)(未定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (forthcoming)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Equilibrium pricing of contingent claims in tradable permit markets2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Maeda, A., Nishide, K.
- 雑誌名
  
  Journal of Futures Markets
  
  巻: 30(6) ページ: 559-589
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Pricing of CDOs based on the multivariate Wang transform2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Motomiya, S. and Suzuki, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 34(11) ページ: 2245-2258
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Economic models for the environmental Kuznets curve : A survey2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Nishide, K., Ohyama, A.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control (forthcoming)(未定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] A Multi-Quality Model of Interest Rates2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tanaka, K., Wong, T.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance 9
  
  ページ: 133-145
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A latent process model for the pricing of corporate securities2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, T., Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research 69
  
  ページ: 439-455
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Yield Spread Options under the DLG model2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, K, Tanaka, K., Wong, T.
- 雑誌名
  
  Modelling Interest Rates
  
  ページ: 43-71
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Y ield Spread Options under the DLG model, in Modelling Interest Rates (eds. F. Mer curio)2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tanaka, K. and Wong, T.
- 雑誌名
  
  RISK books
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] extension of the Wang transform derived from Buhlmann's economic premium principle for insurance risk2008
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics 42
  
  ページ: 887-896
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A Multi-Quality Model of Interest Rates2008
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tanaka, K., and Wong, T.
- 雑誌名
  
  首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series 47
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Pricing of ratchet equity-indexed annuities under stochastic interest rates2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Wong, T.
- 雑誌名
  
  Insurance: Mathematics and Economics 41
  
  ページ: 317-338
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] The pricing of options with stochastic boundaries in a Gaussian economy2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Suzuki, T.
- 雑誌名
  
  Journal of the Operations Research Society of Japan 50
  
  ページ: 137-150
- NAID
  110006317303
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Pricing of path-dependent American options by Monte Carlo simulation2007
- 著者名/発表者名
  Fujiwara, H., M. Kijima
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control (forthcoming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Pricing of ratchet equity-indexed annuities under stochastic interest rates2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., T. Wong
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics (forthcoming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A positive interest rate model with sticky barrier2007
- 著者名/発表者名
  Kabanov, Y., M.Kijima, S.Rinaz
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance (forthcoming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A positive interest rate model with sticky barrier2007
- 著者名/発表者名
  Kabanov, Y., Kijima, M. and Rinaz, S.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance 7
  
  ページ: 269-284
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] The pricing of options with stochastic boundaries in a Gaussian economy2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., and Suzuki, T.
- 雑誌名
  
  Journal of the Operations Research Society of Japan 50
  
  ページ: 137-150
- NAID
  110006317303
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Pricing of ratchet equity-indexed annuities under stochastic interest rates2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., and Wong, T.
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics 41
  
  ページ: 317-338
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] 年金リスクを内包した企業の最適資本構成モデル2007
- 著者名/発表者名
  川上高志, 木島正明, 湯前祥二
- 雑誌名
  
  リスクと保険 3
  
  ページ: 43-65
- NAID
  40015793729
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Pricing of path-dependent American options by Monte Carlo simulation2007
- 著者名/発表者名
  Fujiwara, H. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control 31
  
  ページ: 3478-3502
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Value-at-Risk in a market subject to regime switching2007
- 著者名/発表者名
  Kawata, R., M.Kijima
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance (forthcoming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Apositive interest rate model with sticky barrier2007
- 著者名/発表者名
  Kabanov, Y., Kijima, M., and Rinaz, S.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance 7
  
  ページ: 269-284
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] 銀行勘定金利リスク管理のための内部モデル(AA-Kijima Model)について2007
- 著者名/発表者名
  伊藤優, 木島正明
- 雑誌名
  
  証券アナリストジャーナル 45
  
  ページ: 79-92
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Value-at-Risk in a market subject to regime switching2007
- 著者名/発表者名
  Kawata, R. and Kijima, M.
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance 7
  
  ページ: 609-619
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A multivariate extension of equilibrium pricing transforms : The multivariate Esscher and Wang transforms for pricing financial and insurance risks2006
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 雑誌名
  
  ASTIN Bulletin 36
  
  ページ: 269-283
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, T., and Tanaka, K., A.
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research (forthcoming)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] A Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Suzuki, T., Tanaka, K.
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research forthcoming(掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] A Solution to the Time-Scale Fractional Puzzle in the Implied Volatility2018
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Advanced Methods in Mathematical Finance
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Regulatory Policy to Mitigate Potential Risks Arising from Contingent Convertibles2018
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  EURO 2018
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A model of price impact function2017
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] A model of price impact function2017
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2017
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17H02547
[学会発表] A model of price impact function2017
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?2016
- 著者名/発表者名
  木島正明
- 学会等名
  The 4th Asian Quantitative Finance Conference
- 発表場所
  大阪大学中之島センター（大阪府・大阪市）
- 年月日
  2016-02-22
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] On the Ross Recovery under the Hull--White Model2016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  STS 2016
- 発表場所
  Seoul, South Korea
- 年月日
  2016-04-01
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] On the Ross Recovery under the Hull--White Model2016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  STS2016 Conference
- 発表場所
  Seoul, South Korea
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] On the Ross Recovery under the Hull--White Model2016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  STS2016 Conference
- 発表場所
  Seoul, South Korea
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] On the Ross Recovery under the Hull--White Model2016
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima
- 学会等名
  STS 2016
- 発表場所
  ソウル（韓国）
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] An Analytical Approximation for Pricing VWAP Options2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  AMMF2015 Workshop
- 発表場所
  Angers, France
- 年月日
  2015-09-04
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Analytical pricing of barrier options under local volatility models2015
- 著者名/発表者名
  木島正明
- 学会等名
  CEF2015
- 発表場所
  台北（台湾）
- 年月日
  2015-06-20
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M
- 学会等名
  21th International Conference on Computing in Economics
- 発表場所
  Taipei, Taiwan
- 年月日
  2015-06-20
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] An Analytical Approximation for Pricing VWAP Options2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Advanced Methods in Mathematical Finance Conference
- 発表場所
  Angers, France
- 年月日
  2015-09-01
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] An analytical approximation for pricing VWAP options2015
- 著者名/発表者名
  木島正明
- 学会等名
  AMMF2015 Workshop
- 発表場所
  アンジェ（フランス）
- 年月日
  2015-09-04
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  CEF2015
- 発表場所
  Taipei, Taiwan
- 年月日
  2015-06-20
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A unified approach for the pricing of generalized Asian option2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Stochastic Calculus, Martingales and Financial Modeling
- 発表場所
  Saint Petersburg, Russia
- 年月日
  2014-06-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] A unified approach for the pricing of generalized Asian option2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Fourth IMS-FPS workshop 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-07-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Analytical pricing of barrier options and its applications2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-12-20
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Analytical pricing of barrier options and its applications2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-12-20
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] “Analytical Pricing of Barrier Options under Local Volatility Models2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference
- 発表場所
  シドニー（オーストラリア）
- 年月日
  2014-12-18
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Dynamic Models in Economics and Finance
- 発表場所
  Urbino, Italy
- 年月日
  2014-09-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] “A Unified Approach for the Pricing of Generalized Asian Options2014
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima
- 学会等名
  Fourth IMS-FPS workshop 2014
- 発表場所
  シドニー（オーストラリア）
- 年月日
  2014-07-05
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25245046
[学会発表] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Dynamic Models in Economics and Finance
- 発表場所
  Urbino, Italy
- 年月日
  2014-09-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A unified approach for the pricing of generalized Asian option2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Fourth IMS-FPP (Institute of Mathematical Statistics - Finance, Probability and Statistics) Workshop 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-07-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285071
[学会発表] A unified approach for the pricing of generalized Asian option2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Stochastic Calculus, Martingales and Financial Modeling
- 発表場所
  Saint Petersburg, Russia
- 年月日
  2014-06-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A Chaos Expansion Approach for the Pricing of Contingent Claims2012
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H. and Kijima, M.
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2012
- 発表場所
  北海道大学, 北海道
- 年月日
  2012-02-13
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Equilibrium Price and Allocation in the Presence of Transaction Costs2012
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Tamura, A.
- 学会等名
  The Sixth Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Metabief, France(招待講演)
- 年月日
  2012-01-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Equilibrium Price and Allocation in the Presence of Transaction Costs2012
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Tamura, A.
- 学会等名
  The Sixth Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Metabief, France
- 年月日
  2012-01-18
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Equilibrium Price and Allocation in the Presence of Transaction Costs2012
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  The Sixth Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Azreva Metabief (France)(招待講演)
- 年月日
  2012-01-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[学会発表] A Chaos Expansion Approach for the Pricing of Contingent Claims2012
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  WWF 2012
- 発表場所
  北海道大学(札幌)(招待講演)
- 年月日
  2012-02-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23310098
[学会発表] A Chaos Expansion Approach for the Pricing of Contingent Claims2012
- 著者名/発表者名
  Funahashi, H., Kijima, M.
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2012
- 発表場所
  北海道大学,北海道(招待講演)
- 年月日
  2012-02-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Equilibrium pricing of contingent claims in tradable permit markets2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  The Third Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Metabief, France
- 年月日
  2010-01-25
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Equilibrium pricing of contingent claims in tradable permit markets (招待講演)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  The Third Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Metabief, France
- 年月日
  2010-01-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] On the Environmental Kuznets Curve : A Real Options Approach (招待講演)2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  15th International Conference on Computing in Economics and Finance
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2009-07-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] On the Environmental Kuznets Curve : A Real Options Approach2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  15th International Conference on Computing in Economics and Finance
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2009-07-17
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Pricing of CDO's Based on the Multivariate Wang Transform2009
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  39th ASTIN Colloquium
- 発表場所
  Helsinki, Finland
- 年月日
  2009-06-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] On the Pricing of Contingent Claims in the Pollution Permit Markets2008
- 著者名/発表者名
  Masaaki Kijima, M., Maeda, A., and Nishide, K.
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会2008年春季研究発表会
- 発表場所
  京都コンピュータ学院
- 年月日
  2008-03-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] The multivariate Wang transform and its application to the pricing of CDO's2008
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  The Third Bachelier Colloquium
- 発表場所
  Metabief, France
- 年月日
  2008-01-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] On the Pricing of Contingent Claims in the Pollution Permit Markets2008
- 著者名/発表者名
  Kijima, M, Maeda, A., and Nishide, K.
- 学会等名
  Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2008-03-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] The optimal capital structure and endogenous bankruptcy for a fixed term debt issued at par2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Recent Advances in Mathematical Finance: Conference in Honor of Stan Pliska
- 発表場所
  Chicago, USA
- 年月日
  2007-12-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] A multi-quality model of interest rates2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2007-12-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] A multi-quality model of interest rates2007
- 著者名/発表者名
  Kijima, M.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2007
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104

1. 芝田隆志 (70372597)

共同の研究課題数: 5件

共同の研究成果数: 4件
2. 室町幸雄 (70514719)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 10件
3. 西出勝正 (40410683)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 3件
4. 鈴木久敏 (10108219)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
5. 吉田俊弘 (60251013)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 尾崎俊治 (10034399)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 山田茂 (50166708)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
8. 海生直人 (80148741)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
9. 土肥正 (00243600)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
10. 田中敬一 (00381442)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 11件
11. 原千秋 (90314468)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
12. 山下英明 (30200687)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 1件
13. 鈴木輝好 (90360891)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 3件
14. 内田善彦 (10403023)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
15. 西原理 (20456940)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
16. 中岡英隆 (20516025)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 渡辺隆裕 (70220895)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 野口昌良 (70237832)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 飯星博邦 (90381441)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 小方浩明 (30454086)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 石井利昌 (30324487)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 後藤允 (30434286)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
23. 三道弘明 (40167440)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 田園 (10609895)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 深澤正彰 (70506451)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 8件
26. 内山朋規 (50772125)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 田中泰明 (90217068)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 丹波靖博

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
29. 新井拓児

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

木島 正明 MASAAKI Kijima

研究課題

研究成果

共同研究者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

マルコフ型待ち行列における状態推移確率過渡解の数値計算法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] リーマンショック後のの金融工学2019

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] リーマンショック後の金融工学2019

著者名/発表者名

木島正明 MASAAKI Kijima

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)2009

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009