千葉賢 Chiba Masaru

研究者番号	00586472
その他のID
所属 (現在)	2026年度: 愛知学院大学, 経営学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2024年度: 愛知学院大学, 経営学部, 准教授 2018年度 – 2019年度: 福井工業大学, 環境情報学部, 准教授 2011年度 – 2013年度: 福井工業大学, 工学部, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連 / 経済統計学
キーワード	研究代表者 LM検定 / 時系列分析 / カルマンフィルタ / 状態空間モデル / 計量経済学 / 混合頻度 / レジーム転換 / ベクトル自己回帰モデル / マルコフ連鎖 / 景気循環 … もっと見る / 景気循環分析 / マルコフ転換モデル / 国際情報交流 / 国際情報交換 / 識別性 / デルタ関数 / 確率ボラティリティモデル / 動学的因子モデル隠す

研究課題
(3件)
研究成果
(17件)

混合頻度動的因子モデルの定式化に関する検定と状態変化を考慮した予測手法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  千葉賢
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  愛知学院大学
ジャンプを考慮したマルコフ転換モデルのレジーム数に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  千葉賢
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  愛知学院大学
   福井工業大学
状態空間モデルの検定と識別性に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  千葉賢
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  福井工業大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2013 2012 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] クリーンサープラス関係を利用した状態空間形式に基づく現在価値モデルの開発2023
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 雑誌名
  
  経営財務研究
  
  巻: 43 ページ: 25-47
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[雑誌論文] Robust and efficient specification tests in Markov-switching autoregressive models2022
- 著者名/発表者名
  Masaru Chiba
- 雑誌名
  
  Statistical Inference for Stochastic Processes
  
  巻: 26 号: 1 ページ: 99-137
- DOI
  10.1007/s11203-022-09277-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[雑誌論文] Tracking the Business Cycle of Thailand using the Stacking Approach2019
- 著者名/発表者名
  Masaru CHIBA
- 雑誌名
  
  International Journal of Trend in Research and Development
  
  巻: 2 ページ: 24-24
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01550
[雑誌論文] レジーム転換を考慮した価格調整過程の分析2019
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 雑誌名
  
  経営財務研究
  
  巻: 39 ページ: 6485-6485
- NAID
  40022099819
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01550
[雑誌論文] Likelihood-based specification tests for dynamic factor models2013
- 著者名/発表者名
  Masaru Chiba
- 雑誌名
  
  Journal of the Japan Statistical Society
  
  巻: 43 ページ: 91-125
- NAID
  130004696121
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[雑誌論文] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Series2013
- 著者名/発表者名
  Chiba Masaru and Kobayashi Masahito
- 雑誌名
  
  Journal of Risk and Financial Management
  
  巻: Vol.6, No.1 号: 1 ページ: 31-61
- DOI
  10.3390/jrfm6010031
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[雑誌論文] Likelihood-based specification tests for dynamic factor models2013
- 著者名/発表者名
  Chiba Masaru
- 雑誌名
  
  Journal of the Japan Statistical Society
  
  巻: Vol.43. No.2 ページ: 91-125
- NAID
  130004696121
- URL
  http://www.terrapub.co.jp/journals/jjss/frame/43.html
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[学会発表] Granger Causality Test in Bivariate Markov-Switching Autoregressive Models2024
- 著者名/発表者名
  千葉　賢
- 学会等名
  2024年度統計関連学会連合大会(日本統計学会第92回大会)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本経営財務研究学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本経済会計学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01430
[学会発表] Robust and efficient specification tests in Markov-switching models2019
- 著者名/発表者名
  Masaru CHIBA
- 学会等名
  Japanese Joint Statistical Meeting 2019
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01550
[学会発表] Tracking the Business Cycle of the Southeast Asia Area using Mixed Frequency Data2018
- 著者名/発表者名
  Masaru CHIBA
- 学会等名
  統計数理研究所統計サマーセミナー2018
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01550
[学会発表] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Time Series2012
- 著者名/発表者名
  千葉　賢、小林正人
- 学会等名
  日本経済学会2012年度春季大会
- 発表場所
  北海道大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[学会発表] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Time Series2012
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会
- 発表場所
  吉田屋山王閣
- 年月日
  2012-02-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[学会発表] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Time Series2012
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本経済学会
- 発表場所
  北海道大学
- 年月日
  2012-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219
[学会発表] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Time Series
- 著者名/発表者名
  千葉賢
- 学会等名
  日本OR学会　「数理モデルとその応用」研究部会
- 発表場所
  吉田屋山王閣
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23730219

千葉 賢 Chiba Masaru

研究課題

研究成果

混合頻度動的因子モデルの定式化に関する検定と状態変化を考慮した予測手法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ジャンプを考慮したマルコフ転換モデルのレジーム数に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

状態空間モデルの検定と識別性に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] クリーンサープラス関係を利用した状態空間形式に基づく現在価値モデルの開発2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Robust and efficient specification tests in Markov-switching autoregressive models2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Tracking the Business Cycle of Thailand using the Stacking Approach2019

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] レジーム転換を考慮した価格調整過程の分析2019

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Likelihood-based specification tests for dynamic factor models2013

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Series2013

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Likelihood-based specification tests for dynamic factor models2013

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

URL

データソース

[学会発表] Granger Causality Test in Bivariate Markov-Switching Autoregressive Models2024

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 状態空間形式に基づく現在価値モデルの統計的推測2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Robust and efficient specification tests in Markov-switching models2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Tracking the Business Cycle of the Southeast Asia Area using Mixed Frequency Data2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Testing for a Single-Factor Stochastic Volatility in Bivariate Time Series2012

千葉賢 Chiba Masaru