三崎広海 Misaki Hiroumi

研究者番号	00710774
その他のID
所属 (現在)	2026年度: 筑波大学, システム情報系, 助教
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2019年度 – 2024年度: 筑波大学, システム情報系, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連
キーワード	研究代表者高頻度金融データ / ポートフォリオ / 時系列モデル / 金融リスク管理 / ボラティリティ / モデルアンサンブル / 高頻度データ / 分散共分散行列 / 時系列分析 / 大規模データ / 計量ファイナンス / 統計科学

研究課題
(2件)
研究成果
(9件)

マルチモデルアンサンブルによる高頻度金融時系列データに基づく金融リスク管理研究代表者
- 研究代表者
  
  三崎広海
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  筑波大学
気配価格を利用したボラティリティ予測モデルの補正とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  三崎広海
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2020
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  筑波大学

すべて 2025 2023 2020 2019

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Comparing robustness of realised measures under round-off errors, price adjustments and serial correlations: a simulation study2020
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Computational Systems Engineering
  
  巻: 6 号: 1 ページ: 1-13
- DOI
  10.1504/ijcsyse.2020.109122
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[雑誌論文] Comparing Robustness of Realized Measures under Round-off Errors, Price Adjustments and Serial Correlations: A Simulation Study2020
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Computational Systems Engineering
  
  巻: －
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[雑誌論文] Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data2019
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 雑誌名
  
  Smart Innovation, Systems and Technologies
  
  巻: 142 ページ: 53-63
- DOI
  10.1007/978-981-13-8311-3_5
- ISBN
  9789811383106, 9789811383113
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[学会発表] Actual Data Comparison of Realized Measures in the Japanese Stock Market2025
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 学会等名
  50th EBES Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01555
[学会発表] A Simulation-based Comparison of Realized Covariance Measures under the Market Microstructure Noise2023
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 学会等名
  43rd EBES Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01555
[学会発表] 高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用2019
- 著者名/発表者名
  三崎広海
- 学会等名
  2019年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[学会発表] Financial Risk Management with High-Frequency Data2019
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 学会等名
  International Symposium on Theories and Methodologies for Large Complex Data
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[学会発表] The SIML Estimation of Integrated Volatility and Covariance2019
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 学会等名
  Ritsumeikan One Day Workshop on Probability and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735
[学会発表] Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data2019
- 著者名/発表者名
  Hiroumi Misaki
- 学会等名
  Smart Innovation, Systems and Technologies 2019
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13735

三崎 広海 Misaki Hiroumi

研究課題

研究成果

マルチモデルアンサンブルによる高頻度金融時系列データに基づく金融リスク管理研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

気配価格を利用したボラティリティ予測モデルの補正とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

[雑誌論文] Comparing robustness of realised measures under round-off errors, price adjustments and serial correlations: a simulation study2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Comparing Robustness of Realized Measures under Round-off Errors, Price Adjustments and Serial Correlations: A Simulation Study2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation, and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISBN

データソース

[学会発表] Actual Data Comparison of Realized Measures in the Japanese Stock Market2025

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] A Simulation-based Comparison of Realized Covariance Measures under the Market Microstructure Noise2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Financial Risk Management with High-Frequency Data2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] The SIML Estimation of Integrated Volatility and Covariance2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Practical Application of the SIML Estimation of Covariance, Correlation and Hedging Ratio with High-Frequency Financial Data2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

三崎広海 Misaki Hiroumi