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都築 幸宏  Tsuzuki Yukihiro

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 00801599
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2017年度 – 2023年度: 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス
キーワード
研究代表者
無裁定 / 数理ファイナンス / 資金調達コスト / 金融派生商品 / デリバティブ / 金融工学 / ベッセル過程 / ブラウン運動 / 算術平均オプション / バブルモデル … もっと見る / Black-Scholes方程式 / 偏微分方程式 / オプション価格 / 金融市場モデル / インサイダーモデル / 優複製 / オプション / ラプラス変換 / Dufresne's perpetuity / フィルトレーション拡大 / 3次元ベッセル過程 / option pricing / funding / executive stock option / perpetuity / Black-Scholes equations / financial bubble / Option pricing / Funding Value Adjustment / 資金調達 / FVA 隠す
  • 研究課題

    (3件)
  • 研究成果

    (7件)
  •  算術平均オプション価格の計算精度向上に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      都築 幸宏
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      信州大学
  •  金融市場モデルにおける無裁定条件の研究とその応用研究代表者

    • 研究代表者
      都築 幸宏
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2022
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      信州大学
  •  資金調達コストを考慮した金融派生商品の公正価値に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      都築 幸宏
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2018
    • 研究種目
      研究活動スタート支援
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      信州大学

すべて 2024 2023 2019 2018

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Some perpetual integral functionals of the three-dimensional Bessel process2023

    • 著者名/発表者名
      Yukihiro Tsuzuki
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics

      巻: 23 号: 02 ページ: 23500081-31

    • DOI

      10.1142/s0219493723500089

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13737
  • [雑誌論文] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-2019

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 雑誌名

      第50回JAFEE冬季大会予稿集

      巻: なし ページ: 121-131

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [雑誌論文] FVA論争について2019

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 雑誌名

      信州大学経法論集

      巻: 6 ページ: 123-141

    • NAID

      120007099882

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [学会発表] バブルモデルにおけるオプション価格の数値的解法2024

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 学会等名
      第60回(2023年度冬季)ジャフィー大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K01466
  • [学会発表] Explicit Laplace Transforms of Perpetual Integral Functionals of the Three-dimensional Bessel Process2023

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 学会等名
      日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13737
  • [学会発表] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-2019

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 学会等名
      第50回JAFEE冬季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H06723
  • [学会発表] 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-The Benchmark Approach-2018

    • 著者名/発表者名
      都築幸宏
    • 学会等名
      2018年度中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H06723

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