• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

山内 雄太  Yamauchi Yuta

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 00914160
所属 (現在) 2025年度: 名古屋大学, 経済学研究科, 講師
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2022年度 – 2025年度: 名古屋大学, 経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07030:経済統計関連
研究代表者以外
中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連
キーワード
研究代表者
確率的ボラティリティ / 計量ファイナンス / リスク管理 / 高頻度データ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / ベイズ統計学 / 実現ボラティリティ / 確率的ボラティリティ変動モデル
研究代表者以外
潜在変数 / 確率的ボラティリティ … もっと見る / ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / ベイジアン・アプローチ / ボラティリティ / 統計的リスク / 高頻度データ / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / 高次元データ / リスク管理 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / ポートフォリオ最適化 / 実現ボラティリティ 隠す
  • 研究課題

    (5件)
  • 研究成果

    (17件)
  • 共同研究者

    (11人)
  •  社会科学における新たなカウントデータ回帰モデルの提案研究代表者

    • 研究代表者
      山内 雄太
    • 研究期間 (年度)
      2025 – 2027
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      名古屋大学
  •  社会科学のための新たなベイズ予測の方法

    • 研究代表者
      小林 弦矢
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2028
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
      合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      明治大学
  •  統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学
  •  実現確率的ボラティリティ変動モデルにおける非対称性モデリング研究代表者

    • 研究代表者
      山内 雄太
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2024
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      名古屋大学
  •  高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

    • 研究代表者
      大森 裕浩
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2023
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京大学

すべて 2023 2022 2021 2020 2019

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 42 号: 6 ページ: 513-539

    • DOI

      10.1080/07474938.2023.2209007

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K13376, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-23H00048
  • [雑誌論文] Multivariate stochastic volatility model with realized volatilities and pairwise realized correlations2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi and Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Journal of Business and Economic Statistics

      巻: 印刷中 号: 4 ページ: 839-855

    • DOI

      10.1080/07350015.2019.1602048

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17J04715, KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2023

    • 著者名/発表者名
      山内雄太
    • 学会等名
      科研費シンポジウム 「ベイズモデリングの最近の展開」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K13376
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2023

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2023
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] 条件付き分布のモデリングによる離散データに対するベイズ分位点回帰2023

    • 著者名/発表者名
      山内 雄太・小林弦矢・菅澤翔之助
    • 学会等名
      統計学・計量経済学の理論とマクロ経済・ファイナンスへの応用
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2022

    • 著者名/発表者名
      山内雄太
    • 学会等名
      Eastern Asia Chapter of the International Society for Bayesian Analysis
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K13376
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2022

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      24th International Conference on Computational Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      6th Eastern Asia Chapter of International Society for Bayesian Analysis (EAC-ISBA2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2022

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明・山内 雄太
    • 学会等名
      5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2022)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      NBER-NSF Seminar Seminar on Bayesian Inference in Econometrics and Statistics (SBIES)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      2021年度 統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Realized stochastic volatility with skewed t distribution2021

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe, Yuta Yamauchi
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Yamauchi, Yasuhiro Omori
    • 学会等名
      Webinar of Bayesian Econometrics 2020
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Factor multivariate realized stochastic volatility model2019

    • 著者名/発表者名
      山内雄太、大森裕浩
    • 学会等名
      13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2019)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Model with Realized Volatilities and Pairwise Realized Correlations2019

    • 著者名/発表者名
      山内雄太・大森裕浩
    • 学会等名
      HSI2019-The 5th Hitotsubashi Summer Institute “Macro- and Financial Econometrics”
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H00588
  • 1.  大森 裕浩 (60251188)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 12件
  • 2.  黒瀬 雄大 (20713910)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  高橋 慎 (20723852)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 5件
  • 4.  入江 薫 (20789169)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  國濱 剛 (40779716)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  石原 庸博 (60609072)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  渡部 敏明 (90254135)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 5件
  • 8.  小林 弦矢 (00725103)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  菅澤 翔之助 (50782380)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  川久保 友超 (80771881)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  城田 慎一郎 (90845918)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

URL: 

この研究者とORCID iDの連携を行いますか?
※ この処理は、研究者本人だけが実行できます。

Are you sure that you want to link your ORCID iD to your KAKEN Researcher profile?
* This action can be performed only by the researcher himself/herself who is listed on the KAKEN Researcher’s page. Are you sure that this KAKEN Researcher’s page is your page?

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi