新井拓児 ARAI Takuji

研究者番号	20349830
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所属 (現在)	2025年度: 慶應義塾大学, 経済学部(三田), 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2016年度 – 2023年度: 慶應義塾大学, 経済学部(三田), 教授 2015年度: 慶應義塾大学, 経済学部, 教授 2012年度 – 2013年度: 慶應義塾大学, 経済学部, 教授 2007年度 – 2011年度: 慶應義塾大学, 経済学部, 准教授 2005年度 – 2006年度: 慶應義塾大学, 経済学部, 助教授 2004年度: 東京理科大学, 理工学部情報科学科, 助手
審査区分/研究分野	研究代表者数学一般(含確率論・統計数学) / 小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 解析学基礎
キーワード	研究代表者数理ファイナンス / 確率論 / 数値計算 / 効用関数 / 同値martingale測度 / 非完備市場 / 価格付け理論 / Orlicz space / リスク測度 / semimartingale … もっと見る / Scmimartingale / Good deal bound / Orlicz空間 / ファイナンス論 / 応用数学 / 関数解析学 / mean-variance hedging / 確率積分隠す

ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2022 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  慶應義塾大学
確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  慶應義塾大学
Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  解析学基礎
- 研究機関
  慶應義塾大学
ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  慶應義塾大学
確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2009
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  慶應義塾大学
金融派生商品に対する価格付け理論の確率論的アプローチに関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  新井拓児
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2006
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  慶應義塾大学
   東京理科大学

[雑誌論文] A remark on exact simulation of OU-TS processes2024
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji
- 雑誌名
  
  Journal of Applied Probability
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[雑誌論文] Constrained optimal stopping under a regime-switching model2024
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji、Takenaka Masahiko
- 雑誌名
  
  Journal of Applied Probability
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[雑誌論文] Monte Carlo simulation for Barndorff-Nielsen and Shephard model under change of measure2024
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji、Imai Yuto
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: 218 ページ: 223-234
- DOI
  10.1016/j.matcom.2023.11.029
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[雑誌論文] Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model2023
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[雑誌論文] Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model2023
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[雑誌論文] Approximate option pricing formula for Barndorff-Nielsen and Shephard model2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: Vol. 25 No. 2 号: 02 ページ: 2250008-2250008
- DOI
  10.1142/s021902492250008x
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[雑誌論文] A Clark-Ocone Type Formula via Ito Calculus and its Application to Finance2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
- 雑誌名
  
  Journal of Stochastic Analysis
  
  巻: Vol. 2 No. 4 号: 4
- DOI
  10.31390/josa.2.4.05
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[雑誌論文] Alos Type Decomposition Formula for Barndorff-Nielsen and Shephard Model2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  Journal of Stochastic Analysis
  
  巻: Vol. 2 No. 2 号: 2
- DOI
  10.31390/josa.2.2.03
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[雑誌論文] Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 22 号: 08 ページ: 1950043-1950043
- DOI
  10.1142/s0219024919500432
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[雑誌論文] Optimal Initial Capital Induced by the Optimized Certainty Equivalent2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Takao Asano, and Katsumasa Nishide
- 雑誌名
  
  Insurance: Mathematics and Economics
  
  巻: 85 ページ: 115-125
- DOI
  10.1016/j.insmatheco.2019.01.006
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03558, KAKENHI-PROJECT-17K03797, KAKENHI-PROJECT-17K03806, KAKENHI-PROJECT-18K03422, KAKENHI-PROJECT-16H02026, KAKENHI-PROJECT-16H03619, KAKENHI-PROJECT-15K04936, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji、Imai Yuto
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 25 号: 3 ページ: 247-267
- DOI
  10.1080/1350486x.2018.1506259
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422, KAKENHI-PROJECT-17K13764, KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics
  
  巻: 22
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Good deal bounds with convex constraints2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 20 号: 02 ページ: 1750011-1750011
- DOI
  10.1142/s021902491750011x
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Levy models2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai and Yuto Imai
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 34 号: 3 ページ: 845-858
- DOI
  10.1007/s13160-017-0268-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936, KAKENHI-PROJECT-17K13764
[雑誌論文] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki
- 雑誌名
  
  Finance & Stochastics
  
  巻: 21 号: 2 ページ: 551-592
- DOI
  10.1007/s00780-017-0324-8
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936, KAKENHI-PROJECT-17K13764
[雑誌論文] Numerical analysis on local risk-minimization for exponential Levy models2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 19 号: 02 ページ: 1650008-1650008
- DOI
  10.1142/s0219024916500084
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] 数理ファイナンスに現れるLevy過程2016
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  統計数理研究所共同研究リポート
  
  巻: 352 ページ: 63-72
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics
  
  巻: 20 ページ: 3-22
- DOI
  10.1007/978-981-10-0476-6_1
- NAID
  40020918604
- ISBN
  9789811004759, 9789811004766
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Local risk-minimizationに対する具体的表現の導出と数値計算法について2015
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  三田学会雑誌
  
  巻: 108 ページ: 91-107
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Lévy models2015
- 著者名/発表者名
  Yuto Imai and Takuji Arai
- 雑誌名
  
  JSIAM Letters
  
  巻: 7 号: 0 ページ: 77-80
- DOI
  10.14495/jsiaml.7.77
- NAID
  130005130525
- ISSN
  1883-0609, 1883-0617
- 言語
  英語
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Local risk-minimization for Levy markets2015
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai and Ryoichi Suzuki
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: 2 号: 02 ページ: 1550015-1550015
- DOI
  10.1142/s2424786315500152
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] Convex risk measure for good deal bounds2013
- 著者名/発表者名
  T. Arai and M. Fukasawa
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: (to appear) 号: 3 ページ: 464-484
- DOI
  10.1111/mafi.12020
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149, KAKENHI-PROJECT-24684006, KAKENHI-PROJECT-25245034, KAKENHI-PROJECT-25245046
[雑誌論文] ショートフォールリスク測度とその表現2012
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  三田学会雑誌
  
  巻: 105巻第2号ページ: 91-107
- NAID
  120005441196
- URL
  http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-20120701-0091
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] How much can investors discount?2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai and T. Suzuki
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics
  
  巻: Vol.14 ページ: 1-16
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] Good deal bounds induced by shortfall risk2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 雑誌名
  
  SIAM Journal on Financial Mathematics
  
  巻: Vol.2 号: 1 ページ: 1-21
- DOI
  10.1137/090769120
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] How much can investors discount?2011
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Takamasa Suzuki
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics
  
  巻: 14 ページ: 1-16
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] Good deal bounds induced by shortfall risk2011
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  SIAM Journal on Financial Mathematics
  
  巻: 2 ページ: 1-21
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] Convex risk measures on Orlicz spaces: inf-convolution and shortfall2010
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 雑誌名
  
  Mathematics and Financial Economics
  
  巻: Vol.3 号: 2 ページ: 73-88
- DOI
  10.1007/s11579-010-0028-8
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] Convex risk measures on Orlicz spaces : inf-convolution and shortfall2010
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  Mathematics and Financial Economics
  
  巻: 3 ページ: 73-88
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[雑誌論文] L^p-projections of random variables and its application to finance2008
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance 11
  
  ページ: 869-888
- NAID
  40015405980
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] L^p-projections of random variables and its application to finance2008
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol.11
  
  ページ: 869-888
- NAID
  40015405980
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] Optimal hedging strategies on asymmetric functions2008
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 雑誌名
  
  Adv.Math.Econ 11
  
  ページ: 1-10
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] Optimal hedging strategies on asymmetric functions2008
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics Vol.11
  
  ページ: 1-10
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] optimal martingale measures for discrete time models2008
- 著者名/発表者名
  T. Arai, M. Kawaguchi
- 雑誌名
  
  Asia Pacific Financial Markets Vol.15
  
  ページ: 155-173
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] q-optimal martingale measures for discrete time models2008
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Muneki Kawaguchi
- 雑誌名
  
  Asia Pacific Financial Markets 15
  
  ページ: 155-173
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[雑誌論文] 確率変数のLp-射影とその数理ファイナンスへの応用2007
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  三田学会雑誌 99巻第4号
  
  ページ: 79-100
- NAID
  120005440915
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] Lp-projections of random variables and its application to finance2006
- 著者名/発表者名
  T.Arai
- 雑誌名
  
  Keio Economic Society Discussion Paper Series KESDP 06-2
  
  ページ: 1-25
- NAID
  40015405980
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] An Approximate Approach to the Exponential Utility Indifference Valuation2005
- 著者名/発表者名
  T.Arai
- 雑誌名
  
  Keio Economic Society Discussion Paper Series KESDP 05-2
  
  ページ: 1-30
- NAID
  110002328994
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] Mean-variance hedging for discontinuous processes - a survey and examples -2005
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 1443
  
  ページ: 129-143
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] A summary on the Approximate Approach to the exponential utility indifference valuation
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] Nondegeneracy condition of order q in discrete time
- 著者名/発表者名
  T.Arai
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] An Approximate Approach to the Exponential Utility Indifference Valuation
- 著者名/発表者名
  T.Arai
- 雑誌名
  
  Intern. J, Theor. Appl. Fin. (印刷中)
- NAID
  110002328994
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] Some Remarks on the Approximate Approach to the EUIV
- 著者名/発表者名
  T.Arai
- 雑誌名
  
  MTEC Journal (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[雑誌論文] Some remarks on mean-variance hedging for discontinuous asset price processes
- 著者名/発表者名
  Arai, T.
- 雑誌名
  
  Intern.J.Theor.Appl.Fin. (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16740062
[学会発表] Deep Learning-Based Option Pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard Model2023
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  第58回冬季JAFEE大会(2022年度冬季大会)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[学会発表] Deep Learning-Based Option Pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard Model2023
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  第58回冬季JAFEE大会(2022年度冬季大会)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] Constrained optimal stopping under a regime-switching model2023
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji
- 学会等名
  JAFEE-ISM国際シンポジウム
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[学会発表] Constrained optimal stopping under a regime-switching model2023
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji
- 学会等名
  ICIAM2023
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K03419
[学会発表] Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model2021
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  2021年度夏季JAFEE大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] Decomposition and Approximation for Barndorff-Nielsen and Shephard model2020
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  2020年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2020」
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Vienna Congress on Mathematical Finance - VCMF 2019
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] A closed form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  the 10th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] A closed form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  40th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] A closed form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  40th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422
[学会発表] A closed form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  the 10th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Optimal initial capital induced by optimized certainty equivalent2017
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  数理経済学会2017年度研究集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] A closed form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  8th General AMaMeF Conference, Amsterdam
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Mathematical Economics 2017 Workshop at Keio
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス(東京都・港区)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  SIAM conference on Financial Mathematics & Engineering
- 発表場所
  アメリカ合衆国テキサス州オースティン
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus
- 発表場所
  フランス、メタビエフ
- 年月日
  2016-01-20
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen Shephard models2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Boston University/Keio University Workshop 2016
- 発表場所
  アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz spaces2016
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Keio Symposium on Risk Assessment
- 発表場所
  慶應義塾大学矢上キャンパス(神奈川県・横浜市港北区)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2015
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  確率論シンポジウム
- 発表場所
  岡山大学(岡山県・岡山市)
- 年月日
  2015-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] 数理ファイナンスに現れるLevy過程2015
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  統計数理研究所・共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
- 発表場所
  統計数理研究所(東京都・立川市)
- 年月日
  2015-12-04
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models with volatility risk premium2015
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  京都大学数理解析研究所研究集会「Mathematical Analysis in Economic Theory」
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所(京都府・京都市)
- 年月日
  2015-11-26
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936
[学会発表] Local risk-minimization for Lévy markets2014
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Actuarial and Financial Mathematics Conference
- 発表場所
  ブリュッセル・アカデミーパレス(ベルギー)
- 年月日
  2014-02-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Good deal bounds with convex constraints2013
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Workshop on Knightian Uncertainty and Risk Measures
- 発表場所
  シンガポール国立大学(シンガポール)
- 年月日
  2013-07-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Local risk-minimization for Lévy markets2013
- 著者名/発表者名
  新井拓児, 鈴木良一
- 学会等名
  確率論シンポジウム
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所
- 年月日
  2013-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz hearts2013
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  6th General AMaMeF and Banach Center Conference "Advances in Mathematics of Finance"
- 発表場所
  ワルシャワ大学(ポーランド)
- 年月日
  2013-06-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz spaces2013
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  新潟確率論ワークショップ
- 発表場所
  新潟大学
- 年月日
  2013-01-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for good deal bounds2012
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Seminaire Bachelier
- 発表場所
  ポアンカレ研究所(フランス)
- 年月日
  2012-01-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] An explicit representation of locally risk-minimizing for Lévy markets2012
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Workshop "Mathematical finance and related issues"
- 発表場所
  京都リサーチパーク
- 年月日
  2012-09-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz hearts2012
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  AMI seminar
- 発表場所
  アルバータ大学(カナダ)
- 年月日
  2012-04-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for good deal bounds2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Talks in Financial and Insurance Mathematics
- 発表場所
  スイス連邦工科大学(スイス)
- 年月日
  2011-10-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Local risk-minimization for Lévy markets2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Stochastic analysis seminar
- 発表場所
  オスロ大学(ノルウェー)
- 年月日
  2011-12-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Pricing and hedging problems in incompletes markets2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Workshop on Probability Theory in honour of Professor Makoto Maejima on the occasion of his retirement
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2011-03-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Shortfall risk based good deal bounds for American derivatives2011
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Oberwolfach workshop "Stochastic analysis in Finance and Insurance" (short communication)
- 発表場所
  Oberwolfach 数学研究所(ドイツ)
- 年月日
  2011-01-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Pricing and hedging problems in incompletes markets2011
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Workshop on Probability Theory In honour of Professor Makoto Maejima on the occasion of his retirement
- 発表場所
  慶應義塾大学矢上キャンパス
- 年月日
  2011-03-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Shortfall risk based good-deal bounds for American derivatives2011
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Oberwolfach Workshop "Stochastic Analysis in Finance and Insurance
- 発表場所
  Oberwolfach数学研究所(ドイツ)
- 年月日
  2011-01-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Shortfall risk based good-deal bounds for American derivatives2010
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  CREST and Sakigake International Symposium "Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance"
- 発表場所
  東京工業大学
- 年月日
  2010-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Shortfall risk based good deal bounds for American derivatives2010
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  CREST and Sakigake International Symposium "Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance"
- 発表場所
  東京工業大学
- 年月日
  2010-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces---inf-convolution and shortfall---2010
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
- 発表場所
  大阪・千里ライフサイエンスセンター
- 年月日
  2010-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces ---convolution and shortfall---2010
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Young researcher's workshop on finance
- 発表場所
  首都大学東京秋葉原オフィス
- 年月日
  2010-03-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces-convolution and shortfall-2010
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Young researcher's workshop on finance
- 発表場所
  首都大学東京秋葉原オフィス
- 年月日
  2010-03-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces-inf-convolution and shortfall-2010
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications
- 発表場所
  台湾中央研究院(台湾)
- 年月日
  2010-04-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces2010
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  the Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Toronto Hilton Hotel (カナダ)
- 年月日
  2010-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] ショートフォールリスクから導かれる請求権の価格付け理論2010
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  日本OR学会研究部会「ファイナンス理論の展開」
- 発表場所
  首都大学東京秋葉原オフィス
- 年月日
  2010-07-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces---infconvolution and shortfall---2010
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
- 発表場所
  大阪・千里ライフサイエンスセンター
- 年月日
  2010-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces2010
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  the Sixth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Toronto Hilton Hotel
- 年月日
  2010-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces---inf-convolution and shortfall---2010
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications
- 発表場所
  台湾中央研究院
- 年月日
  2010-04-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Shortfall risk measure on Orlicz spaces2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  科研費シンポジウム「確率論シンポジウム」
- 発表場所
  愛媛大学
- 年月日
  2009-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Shortfall risk measure for general semimartingales2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  RIMS international conference Stochastic Analysis for and from Finance
- 発表場所
  京都リサーチパーク
- 年月日
  2009-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Orlicz空間上のConvex Risk MeasureとShortfall Risk2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  科研費シンポ「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  九州大学西新プラザ
- 年月日
  2009-01-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces ---convolution and shortfall---2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Workshop on Mathematical Economics
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2009-11-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Shortfall risk measure for general semimartingales2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance
- 発表場所
  シンガポール国立大学
- 年月日
  2009-11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] ood deal bounds induced by shortfall risk2009
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance 2009
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2009-03-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Shortfall risk measure for general semimartingales2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Workshop on Risk Measures and Robust Optimization in Finance
- 発表場所
  シンガポール国立大学シンガポール
- 年月日
  2009-11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Convex risk measures on Orlicz spaces-convolution and shortfall-2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Workshop on Mathematical Economics
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2009-11-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Orlicz空間上のConvex Risk Measure と Shortfall Risk2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  科研費シンポ「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  九州大学西新プラザ
- 年月日
  2009-01-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2009
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance 2009
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2009-03-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Shortfall risk measure on Orlicz spaces2009
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  科研費シンポジウム「確率論シンポジウム
- 発表場所
  愛媛大学
- 年月日
  2009-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  The 8th Ritsumeikan International Symposium on "Stochastic Processes and Application to Mathematical Finance" and The 8th Columbia-Jafee Conference on Mathematical Finance
- 発表場所
  キャンパスプラザ京都
- 年月日
  2008-03-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  大阪大学中之島ワークショップ
- 発表場所
  大阪大学中之島センター
- 年月日
  2008-12-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  中之島Workshop
- 発表場所
  大阪大学中之島センター
- 年月日
  2008-12-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  2008年度夏季JAFEE大会
- 発表場所
  成城大学
- 年月日
  2008-08-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  the Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Imperial college, London、the United kingdam
- 年月日
  2008-07-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Good deal bounds induced by shortfall risk2008
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  the Fifth World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Imperial College London
- 年月日
  2008-07-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Optimal hedging strategies on asymmetric functions2007
- 著者名/発表者名
  T. Arai
- 学会等名
  Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance
- 発表場所
  ウィーン工科大学
- 年月日
  2007-09-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] 非完備市場における価格付け理論-No ArbitrageとNo Good Deal-2007
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  慶應経済学会シンポジウム
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2007-11-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] 非完備市場における価格付け理論-No ArbitrageとNo Good Deal2007
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  慶應経済学会シンポジウム
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2007-11-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19540144
[学会発表] Local risk-minimization for Levy markets
- 著者名/発表者名
  新井拓児、鈴木良一
- 学会等名
  確率論シンポジウム
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所(京都府)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz hearts
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  AMI seminar
- 発表場所
  アルバータ大学(カナダ)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz spaces
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  新潟確率論ワークショップ
- 発表場所
  新潟大学(新潟県)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for good deal bounds
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Talks in Financial and Insurance Mathematics
- 発表場所
  スイス連邦工科大学チューリッヒ校(スイス)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Good deal bounds with convex constraints
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Workshop on Knightian Uncertainty and Risk Measures
- 発表場所
  シンガポール国立大学(シンガポール)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for good deal bounds
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Seminaire Bachelier
- 発表場所
  ポアンカレ研究所(フランス)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Local risk-minimization for Levy markets
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Actuarial and Financial Mathematics Conference
- 発表場所
  ブリュッセル・アカデミーパレス(ベルギー)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Local risk-minimization for Levy markets
- 著者名/発表者名
  新井拓児
- 学会等名
  Stochastic analysis seminar
- 発表場所
  オスロ大学(ノルウェー)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] Convex risk measures for cadlag processes on Orlicz hearts
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  6th General AMaMeF and Banach Center Conference ``Advances in Mathematics of Finance"
- 発表場所
  ワルシャワ大学(ポーランド)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149
[学会発表] An explicit representation of locally risk-minimizing for Levy markets
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai
- 学会等名
  Workshop ``Mathematical finance and related issues"
- 発表場所
  京都リサーチパーク(京都府)
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22540149

1. 浅野貴央

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

新井 拓児 ARAI Takuji

研究課題

研究成果

共同研究者

ジャンプ型確率ボラティリティモデルに対するボラティリティ・サーフェスの研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融派生商品に対する価格付け理論の確率論的アプローチに関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A remark on exact simulation of OU-TS processes2024

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Constrained optimal stopping under a regime-switching model2024

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Monte Carlo simulation for Barndorff-Nielsen and Shephard model under change of measure2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Deep learning-based option pricing for Barndorff-Nielsen and Shephard model2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Approximate option pricing formula for Barndorff-Nielsen and Shephard model2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A Clark-Ocone Type Formula via Ito Calculus and its Application to Finance2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Alos Type Decomposition Formula for Barndorff-Nielsen and Shephard Model2021

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

新井拓児 ARAI Takuji