栗田高光 Kurita Takamitsu

研究者番号	20454928
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 京都産業大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2024年度: 京都産業大学, 経済学部, 教授 2014年度 – 2021年度: 福岡大学, 経済学部, 教授 2007年度 – 2008年度: 福岡大学, 経済学部, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07040:経済政策関連 / 経済政策 / 経済統計学
キーワード	研究代表者時系列分析 / 為替政策 / 金融政策 / 時系列データ / 為替レート・物価 / 経済政策 / 計量分析 / グローバル・インフレ / 実証研究 / マイナス金利 … もっと見る / 非線形性 / 非定常性 / 仮想通貨 / 漸近分布 / 経済時系列 / モンテカルロ実験 / モンテカルロ・シミュレーション / 漸近理論 / 構造変化 / I(1)変数 / I(2)変数 / 共和分分析 / 経済時系列分析 / 弱外生性 / 超外生性 / ルーカス批判隠す

グローバル・インフレ下での金融・為替政策のための計量分析研究代表者
- 研究代表者
  
  栗田高光
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2028
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07040:経済政策関連
- 研究機関
  京都産業大学
マイナス金利及び仮想通貨普及の下での金融・為替政策ー国際比較に基づく実証研究研究代表者
- 研究代表者
  
  栗田高光
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07040:経済政策関連
- 研究機関
  京都産業大学
   福岡大学
為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究（国際共同研究強化）研究代表者
- 研究代表者
  
  栗田高光
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2018
- 研究種目
  
  国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
- 研究分野
  
  経済政策
- 研究機関
  福岡大学
為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究研究代表者
- 研究代表者
  
  栗田高光
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済政策
- 研究機関
  福岡大学
I(2)変数の共和分分析に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  栗田高光
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2008
- 研究種目
  
  若手研究(スタートアップ)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  福岡大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2009 2008 2007

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective2024
- 著者名/発表者名
  Boug, P., Hungnes, H. and Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Empirical Economics
  
  巻: 66 号: 1 ページ: 369-404
- DOI
  10.1007/s00181-023-02461-3
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] The Canadian-US dollar exchange rate over the four decades of the post‐Bretton Woods float: An econometric study allowing for structural breaks2022
- 著者名/発表者名
  Kurita, T., Patrick, J.
- 雑誌名
  
  Metroeconomica
  
  巻: - 号: 3 ページ: 856-883
- DOI
  10.1111/meca.12384
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] Structural relationships between cryptocurrency prices and monetary policy indicators2022
- 著者名/発表者名
  Castle, J.L. and Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Department of Economics Discussion Paper Series, University of Oxford
  
  巻: No. 972 ページ: 1-17
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective2021
- 著者名/発表者名
  Boug, P., Hungnes, H., Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Discussion Papers, Statistics Norway
  
  巻: -
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] Normalising cointegrating relationships subject to long-run exclusion2020
- 著者名/発表者名
  T. Kurita
- 雑誌名
  
  Economics Letters
  
  巻: 192 ページ: 1-4
- DOI
  10.1016/j.econlet.2020.109161
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] A regime-shifting approach to modeling the Canadian-US dollar exchange rate: Four decades of the post-Bretton Woods float2020
- 著者名/発表者名
  Kurita, T. and James, P.
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper, Fukuoka University
  
  巻: WP-2020-002
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] Likelihood-based tests for parameter constancy in I(2) CVAR models with an application to fixed-term deposit data2020
- 著者名/発表者名
  T. Kurita
- 雑誌名
  
  Journal of Multivariate Analysis
  
  巻: 178 ページ: 1-20
- DOI
  10.1016/j.jmva.2020.104622
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] On useful implications of super exogeneity for small-sample inference in a cointegrated vector autoregression2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper, Fukuoka University
  
  巻: WP-2019-001 ページ: 1-22
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[雑誌論文] Modelling the real yen-dollar rate and inflation dynamics based on international parity conditions2019
- 著者名/発表者名
  Almaas, S. S. and Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Journal of Asian Economics
  
  巻: 61 ページ: 51-64
- DOI
  10.1016/j.asieco.2019.02.003
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600, KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] A recursive Monte Carlo study of structural-break sensitivity of adjustment coefficients in cointegrated VAR systems2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Journal of Quantitative Economics
  
  巻: 17 号: 2 ページ: 251-270
- DOI
  10.1007/s40953-019-00162-2
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] Modelling and forecasting the dollar-pound exchange rate in the presence of structural breaks2019
- 著者名/発表者名
  Castle, J. L. and Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Department of Economics Discussion Paper, University of Oxford
  
  巻: Ref: 866 ページ: 1-35
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[雑誌論文] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T. and Nielsen, B.
- 雑誌名
  
  Econometrics
  
  巻: 7 - 42 号: 4 ページ: 42-42
- DOI
  10.3390/econometrics7040042
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] Modelling and forecasting the dollar-pound exchange rate in the presence of structural breaks2019
- 著者名/発表者名
  Castle, J. L. and Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Department of Economics Discussion Paper, University of Oxford
  
  巻: Ref: 866 ページ: 1-35
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Separate cointegration in a VAR system subject to structural breaks2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 雑誌名
  
  Economics Letters
  
  巻: 179 ページ: 19-23
- DOI
  10.1016/j.econlet.2019.03.013
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[雑誌論文] A note on potential one-way policy instruments in cointegrated VAR systems2018
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  Economic Analysis and Policy
  
  巻: 58 ページ: 55-59
- DOI
  10.1016/j.eap.2017.12.004
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T. and Nielsen, B.
- 雑誌名
  
  Nuffield College Economics Discussion Paper, University of Oxford
  
  巻: 2018-W03 ページ: 1-38
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Modelling the real yen-dollar rate and inflation dynamics based on international parity conditions2018
- 著者名/発表者名
  Synne S. Almaas; Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper WP-2018-001, Fukuoka University
  
  巻: 1 ページ: 1-16
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T. and Nielsen, B.
- 雑誌名
  
  Nuffield College Economics Discussion Paper, University of Oxford
  
  巻: 2018-W03 ページ: 1-38
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[雑誌論文] Modeling the dynamics of US monetary policy and inflation over the past quarter century2016
- 著者名/発表者名
  Han Gwang Choo; Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  International Journal of Applied Business and Economic Research
  
  巻: 14 ページ: 373-402
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Formulating testable hypotheses on inflation expectations with application to New Zealand's macroeconomic data2016
- 著者名/発表者名
  Han Gwang Choo; Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper WP-2016-006, Fukuoka University
  
  巻: 6 ページ: 1-13
- 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] Markov-switching variance models and structural changes underlying Japanese bond yields: An inquiry into non-linear dynamics2016
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  The Journal of Economic Asymmetries
  
  巻: 13 ページ: 74-80
- DOI
  10.1016/j.jeca.2016.03.001
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] A monetary perspective on inflation dynamics in Norway2015
- 著者名/発表者名
  Han Gwang Choo; Takamitsu Kurita
- 雑誌名
  
  International Journal of Economic Research
  
  巻: 12 ページ: 583-606
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[雑誌論文] The Fisher Open Equation and Long-Run Real Exchange Behavior : A Cointegration Analysis of Korea-US Economic Linkages2009
- 著者名/発表者名
  Han Gwang Choo 栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series 2009-001
  
  ページ: 1-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] An Empirical Linkage between Monetary Base and Broad Money : I(2) and I(1) Cointegration Analysis of Monetary Aggregates2009
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series 2009-002
  
  ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] A Note on Testing Parameter Constancy in Cointegrated Vector Autoregression : the Case of Near I(2) Processes2009
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin 29
  
  ページ: 589-601
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] An Empirical Linkage between Monetary Base and Broad Money : I(2) and I(1) Cointegration Analysis of Monetary Aggregates2009
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series, Fukuoka University 2009-0002
  
  ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] The Fisher Open Equation and Long-Run Real Exchange Behavior : A Cointegration Analysis of Korea-US Economic Linkages2009
- 著者名/発表者名
  Han Gwang Choo, 栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series, Fukuoka University 2009-0001
  
  ページ: 1-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] Common Stochastic Trends and Long-Run Price Leadership in the US Gasoline Market2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series 2008-003
  
  ページ: 1-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] Common Stochastic Trends and Long-Run Price Leadership in the US Gasoline Market2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series, Fukuoka University 2008-003
  
  ページ: 1-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] Cointegration and Weak Exogeneity:Modelling Aggregate Consumption in Japan2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series, Fukuoka University 2007-002
  
  ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] I(2)Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series, Fukuoka University 2007-0001
  
  ページ: 1-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series 2007-002
  
  ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[雑誌論文] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 雑誌名
  
  CAES Working Paper Series 2007-0001
  
  ページ: 1-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] The econometric modelling of cryptocurrency prices in view of future policy development2023
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  アジア経済シンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] The econometric modelling of cryptocurrency prices from a policy-oriented perspective2023
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  第30回関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Econometric modelling of cryptocurrency prices2023
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  The 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Structural relationships between cryptocurrency prices and monetary policy indicators2022
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  French-Japanese Webinar in Economics (FJWE)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] On the feasibility of yield curve control by lowering negative short-term interest rates2021
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  第28回関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Johansen test with Fourier-type smooth non-linear trends in cointegrating relations2020
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  第27回関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Research Seminar, ESSEC Business School
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Modelling and forecasting the dollar-pound exchange rate in the presence of structural breaks2019
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Workshop on Recent Progress in Time Series: in honour of Peter Robinson
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2019
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Asia-Pacific Economic Association 15th Annual Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Modelling and forecasting the dollar-pound exchange rate in the presence of structural breaks2019
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  International Conference on Research in Economics and Social Science
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2019
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  広島大学数理統計学グループ研究セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01600
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2019
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  21st Dynamic Econometrics Conference, Washington DC
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  第26回関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Research Seminar, Statistics Norway
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Department Seminar, Department of Economics, University of Copenhagen
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] On useful implications of super exogeneity for small-sample inference in a cointegrated vector autoregression2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Economics Seminar, Department of Economics, University of Reading
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] On useful implications of super exogeneity for small-sample inference in a cointegrated vector autoregression2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Nuffield Econometrics/INET Seminar, Department of Economics, University of Oxford
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Likelihood-based tests for parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models with an application to fixed-term deposit data2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Conference on Financial and Macro Economics and Econometrics, London
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms2018
- 著者名/発表者名
  Kurita, T.
- 学会等名
  Department Seminar, Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Dragvoll
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15KK0141
[学会発表] Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Nuffield / INET Econometric Seminar
- 発表場所
  University of Oxford, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  東北大学現代経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Testing for cointgerating rank in VAR systems with smooth non-linear deterministic trends2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  東京大学先端研マクロ経済分析研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Seminar
- 発表場所
  University of Reading, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  2016年度（第24回）関西計量経済学研究会
- 発表場所
  広島大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models2017
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  ISSPSM 2017 (International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models 2017)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] The roles of the term spread in the dynamics of US monetary policy and inflation over the past quarter century2016
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Department Seminars, Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology
- 発表場所
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
- 年月日
  2016-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Modeling the nexus of US monetary policy rule and inflation over the past quarter century2016
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  2015年度 (第23回) 関西計量経済学研究会
- 発表場所
  東京大学経済学研究科
- 年月日
  2016-01-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Modeling the nexus of US monetary policy rule and inflation over the past quarter century2015
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Nuffield Econometric/INET Seminar
- 発表場所
  Oxford, UK
- 年月日
  2015-03-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Modeling the nexus of US monetary policy rule and inflation over the past quarter century2015
- 著者名/発表者名
  Takamitsu Kurita
- 学会等名
  Economics Macro Seminar, University of Alberta
- 発表場所
  University of Alberta, Edmonton, Canada
- 年月日
  2015-09-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380349
[学会発表] Impacts of Multivariate GARCH Innovations on Hypothesis Testing for Cointegrating Vectors2009
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  International Conference on Econometrics and the World Economy
- 発表場所
  福岡大学
- 年月日
  2009-03-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] Co-breaking, Cointegration, and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  計量経済学研究会
- 発表場所
  広島経済大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  日本経済学会2008年度春季大会
- 発表場所
  東北大学
- 年月日
  2008-05-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] Co-breaking, Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  6th OxMetrics User Conference
- 発表場所
  Cass Business Schoool, London
- 年月日
  2008-09-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  日本応用経済学会2008年度秋季大会
- 発表場所
  金沢大学
- 年月日
  2008-11-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] Co-breaking, Cointegration, and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  6th OxMetrics User Conference
- 発表場所
  Cass Business School, London.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] Co-breaking, Cointegration and Weak Exogeneity : Modelling Aggregate Consumption in Japan2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  計量経済学研究会
- 発表場所
  広島経済大学
- 年月日
  2008-12-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  2008 Far Eastern and South AsianMeeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Singapore Management University, Singapore
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  2008 Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Singapopre Management University, Singapore
- 年月日
  2008-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2)Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  Econometrics Seminar
- 発表場所
  Tinbergen Institute,Amsterdam
- 年月日
  2008-03-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  計量経済学セミナー
- 発表場所
  京都大学経済研究所
- 年月日
  2008-11-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2008
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  Econometrics Seminar
- 発表場所
  Tinbergen Institute, Amsterdam
- 年月日
  2008-03-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  計量経済学研究会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-12-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2)Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  5th OxMetrics User Conference
- 発表場所
  Cass Business School,London
- 年月日
  2007-09-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2)Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  計量経済学研究会
- 発表場所
  神戸大学
- 年月日
  2007-12-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111
[学会発表] I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts2007
- 著者名/発表者名
  栗田高光
- 学会等名
  5th Oxmetrics User Conference
- 発表場所
  Cass Business School, London
- 年月日
  2007-09-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830111

1. ニールセンベント

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
2. ジェニファーキャッスル

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. Han Gwang Choo

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 3件
4. Almaas Synne S.

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件

栗田 高光 Kurita Takamitsu

研究課題

研究成果

共同研究者

グローバル・インフレ下での金融・為替政策のための計量分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

マイナス金利及び仮想通貨普及の下での金融・為替政策ー国際比較に基づく実証研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究（国際共同研究強化）研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

I(2)変数の共和分分析に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] The Canadian-US dollar exchange rate over the four decades of the post‐Bretton Woods float: An econometric study allowing for structural breaks2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Structural relationships between cryptocurrency prices and monetary policy indicators2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Normalising cointegrating relationships subject to long-run exclusion2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A regime-shifting approach to modeling the Canadian-US dollar exchange rate: Four decades of the post-Bretton Woods float2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Likelihood-based tests for parameter constancy in I(2) CVAR models with an application to fixed-term deposit data2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On useful implications of super exogeneity for small-sample inference in a cointegrated vector autoregression2019

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Modelling the real yen-dollar rate and inflation dynamics based on international parity conditions2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A recursive Monte Carlo study of structural-break sensitivity of adjustment coefficients in cointegrated VAR systems2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

栗田高光 Kurita Takamitsu