黒瀬雄大 Kurose Yuta

研究者番号	20713910
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 筑波大学, システム情報系, 助教
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2018年度 – 2025年度: 筑波大学, システム情報系, 助教 2017年度: 大阪大学, 数理・データ科学教育研究センター, 寄附研究部門助教 2016年度: 関西学院大学, 理工学部, 助手 2015年度: 関西学院大学, 理工学部, 契約助手
審査区分/研究分野	研究代表者小区分60030:統計科学関連研究代表者以外中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 経済統計
キーワード	研究代表者統計科学 / 乱数 / ボラティリティ / 時系列解析 / 状態空間モデル / ベイズ統計学研究代表者以外確率的ボラティリティ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 潜在変数 / 確率的ボラティリティ変動モデル … もっと見る / 高頻度データ / ボラティリティ / ベイズ統計学 / ポートフォリオ最適化 / 実現ボラティリティ / ベイジアン・アプローチ / 統計的学習 / 非線形計量経済モデル / 統計的リスク / 統計的リスク分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法統 / 高次元データ / リスク管理 / 因子モデル / ランダム回答法 / 統計的リスク管理 / 長期記憶性 / マルコフスイッチング / 一般化双曲非対称t分布 / ベイズ推定隠す

非線形・非正規状態空間モデルと多変量・高次元経済金融時系列分析研究代表者
- 研究代表者
  
  黒瀬雄大
- 研究期間 (年度)
  2025 – 2028
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分60030:統計科学関連
- 研究機関
  筑波大学
統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
多変量／高次元の潜在変数をもつ時系列モデルの効率的ベイズ推測研究代表者
- 研究代表者
  
  黒瀬雄大
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分60030:統計科学関連
- 研究機関
  筑波大学
高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  東京大学
経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価
- 研究代表者
  
  大森裕浩
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  東京大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2024
- 著者名/発表者名
  Yuta Kurose
- 雑誌名
  
  Journal of Statistical Computation and Simulation
  
  巻: 94 号: 5 ページ: 996-1015
- DOI
  10.1080/00949655.2023.2277339
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751, KAKENHI-PROJECT-19H00588
[雑誌論文] Bayesian GARCH modeling for return and range2022
- 著者名/発表者名
  Yuta Kurose
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin
  
  巻: 42
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[雑誌論文] Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity2019
- 著者名/発表者名
  Kurose Yuta、Omori Yasuhiro
- 雑誌名
  
  Econometrics and Statistics
  
  巻: 印刷中ページ: 46-68
- DOI
  10.1016/j.ecosta.2018.03.003
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15H01943, KAKENHI-PROJECT-17H00985, KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-19H00588, KAKENHI-PROJECT-20H00073
[雑誌論文] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2016
- 著者名/発表者名
  Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
- 雑誌名
  
  Computational Statistics and Data Analysis
  
  巻: 印刷中ページ: 795-813
- DOI
  10.1016/j.csda.2015.01.013
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028, KAKENHI-PROJECT-25245035
[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2023
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  統計学・計量経済学の理論とマクロ経済・ファイナンスへの応用
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Stochastic volatility model with range-based correction and leverage2023
- 著者名/発表者名
  Yuta Kurose
- 学会等名
  6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2023)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Stochastic volatility model with range-based correction and leverage2023
- 著者名/発表者名
  Yuta Kurose
- 学会等名
  6th International Conference on Econometrics and Statistics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2023
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  統計学・計量経済学の理論とマクロ経済・ファイナンスへの応用
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2023
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2023年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2023
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2023年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2022
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  統計学の理論と応用のフロンティア
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2022
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  統計学の理論と応用のフロンティア
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] ボラティリティ推定：収益率と取引価格レンジの同時モデリング2021
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2021年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] ボラティリティ推定：収益率と取引価格レンジの同時モデリング2021
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2021年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2020
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2020年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K19751
[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2020
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2020年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2019
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  科研費研究集会「ベイズ計量経済学研究集会」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Stochastic volatility model with range-based correction and leverage2019
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2019年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19H00588
[学会発表] Range-based stochastic volatility model2017
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大
- 学会等名
  2017年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] Dynamic block-equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage2015
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大・大森裕浩
- 学会等名
  9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2015)
- 発表場所
  ロンドン（英国）
- 年月日
  2015-12-13
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] 多変量実現確率的ボラティリティモデルとレバレッジ効果について2015
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大・大森裕浩
- 学会等名
  2015年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  岡山大学（岡山県岡山市）
- 年月日
  2015-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028
[学会発表] 多変量非対称実現確率的ボラティリティ変動モデルとその応用2014
- 著者名/発表者名
  黒瀬雄大・大森裕浩
- 学会等名
  2014年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学（東京都文京区）
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26245028

1. 大森裕浩 (60251188)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 5件
2. 高橋慎 (20723852)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
3. 國濱剛 (40779716)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 渡部敏明 (90254135)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
5. 石原庸博 (60609072)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
6. 入江薫 (20789169)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 山内雄太 (00914160)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
8. 菅原慎矢 (30711379)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

黒瀬 雄大 Kurose Yuta

研究課題

研究成果

共同研究者

非線形・非正規状態空間モデルと多変量・高次元経済金融時系列分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

統計的学習を用いた非線形計量経済モデルの新展開と金融・経済リスク評価への応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

多変量／高次元の潜在変数をもつ時系列モデルの効率的ベイズ推測研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

高次元データモデリングの新展開と統計的リスク分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

経済・金融多変量データのベイズモデリングと政策・行動の確率的評価

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Bayesian GARCH modeling for return and range2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Multiple-block dynamic equicorrelations with realized measures, leverage and endogeneity2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Stochastic volatility model with range-based correction and leverage2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Stochastic volatility model with range-based correction and leverage2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 確率的ボラティリティモデルと価格レンジに基づく補正2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Simulation of truncated and unimodal gamma distributions2022

著者名/発表者名

学会等名

黒瀬雄大 Kurose Yuta