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吉羽 要直  Yoshiba Toshinao

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 20848428
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2021年度 – 2024年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授
2020年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授
2019年度: 首都大学東京, 経営学研究科, 特任教授
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 0107:経済学、経営学およびその関連分野
キーワード
研究代表者
裾従属性 / 接合関数 / 金融リスク管理 / 誤方向リスク / ポートフォリオリスク / 非対称性 / リスク管理 / 金融ストレス / 従属構造 / 非対称接合関数 … もっと見る / 非対称t接合関数 / 接合分布関数 / 裾依存性 / 接合関数(コピュラ) 隠す
  • 研究課題

    (3件)
  • 研究成果

    (39件)
  • 共同研究者

    (4人)
  •  金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析研究代表者

    • 研究代表者
      吉羽 要直
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
      小区分07030:経済統計関連
      合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析研究代表者

    • 研究代表者
      吉羽 要直
    • 研究期間 (年度)
      2021 – 2024
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  多変量接合関数の金融リスク管理への応用研究代表者

    • 研究代表者
      吉羽 要直
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2021
    • 研究種目
      研究活動スタート支援
    • 審査区分
      0107:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京都立大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2020 2019

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] 2変量非対称正規分布の裾次数について2024

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(21)」

      巻: 471 ページ: 58-72

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [雑誌論文] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023

    • 著者名/発表者名
      Yoshiba Toshinao、Koike Takaaki、Kato Shogo
    • 雑誌名

      Symmetry

      巻: 15 号: 7 ページ: 1410-1410

    • DOI

      10.3390/sym15071410

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K13275, KAKENHI-PROJECT-21K01581, KAKENHI-PROJECT-20K03759
  • [雑誌論文] 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理2023

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 2272 ページ: 32-45

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [雑誌論文] 2変量接合関数の極値での従属性について2022

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(19)」

      巻: 454 ページ: 27-42

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [雑誌論文] 2変量接合関数の極値での従属性について2022

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(19)」

      巻: 454 ページ: 27-42

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] Copula-based measures of asymmetry between the lower and upper tail probabilities2022

    • 著者名/発表者名
      Kato Shogo、Yoshiba Toshinao、Eguchi Shinto
    • 雑誌名

      Statistical Papers

      巻: 未定 号: 6 ページ: 1907-1929

    • DOI

      10.1007/s00362-022-01297-w

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226, KAKENHI-PROJECT-20K03759, KAKENHI-PROJECT-21K01581, KAKENHI-PROJECT-18H03211
  • [雑誌論文] 極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 51 号: 1 ページ: 157-178

    • DOI

      10.11329/jjssj.51.157

    • NAID

      130008088076

    • ISSN
      0389-5602, 2189-1478
    • 年月日
      2021-09-15
    • 言語
      日本語
    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226, KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [雑誌論文] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(18)」

      巻: 445 ページ: 49-62

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [雑誌論文] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(18)」

      巻: 445 ページ: 49-62

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020

    • 著者名/発表者名
      安達 哲也, 末重 拓己, 吉羽 要直
    • 雑誌名

      オペレーションズ・リサーチ

      巻: 65

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 2173

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 接合関数を用いた誤方向リスクのモデリング2020

    • 著者名/発表者名
      安達 哲也、末重 拓己、吉羽 要直
    • 雑誌名

      オペレーションズ・リサーチ

      巻: 65(7)

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68(1)

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ー資産価格変動への応用ー2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 雑誌名

      共同研究リポート「極値理論の工学への応用(17)」

      巻: 433

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [雑誌論文] 非整数次フーリエ変換と接合関数を適用したジャンプ付き平方根過程に従う累積デフォルト強度分布での誤方向リスク・モデリング:クレジット・ デフォルト・スワップに対する信用評価調整への応用2019

    • 著者名/発表者名
      安達 哲也、末重 拓己、吉羽 要直
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 2106 ページ: 101-116

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 代表的な接合関数の裾従属係数と裾次数2024

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2023年度科学研究費シンポジウム「統計科学・機械学習・情報数学の最前線」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] Tail dependence of copulas for financial risk factors2024

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2023年度統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      統計数理研究所共同研究集会「接合関数(コピュラ)理論の新展開」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] On a measure of tail asymmetry for the bivariate skew-normal copula2023

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 2変量非対称正規分布の裾次数について2023

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      統計数理研究所共同研究集会「極値理論の工学への応用2023」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理2023

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2023年度数理解析研究所共同研究(公開型)「ファイナンスの数理解析とその応用:Financial Modeling and Analysis」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] Portfolio Risk Valuation Using Asymmetric Copulas2022

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      Risk and Statistics, 3rd Tohoku-ISM-UUlm Joint Workshop
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 非対称t,非対称正規接合関数の裾従属性と推定2022

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2022年度 共同研究集会「接合関数(コピュラ)理論の新展開」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 非対称t接合関数を用いた株式ポートフォリオ・リスクの把握2022

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会 第58回 2022年度冬季JAFEE大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 2変量接合関数の極値での従属性について2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2021年度 共同研究集会「極値理論の工学への応用」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 2変量接合関数の極値での従属性について2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2021年度 共同研究集会「極値理論の工学への応用」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 非対称正規コピュラの裾非対称性尺度2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2021年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 非対称正規コピュラの裾非対称性尺度2021

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2021年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21K01581
  • [学会発表] 非対称t接合関数の性質・推定法とその応用2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2020年度 数理解析研究所 共同研究(公開型) 「ファイナンスの数理解析とその応用」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 非対称t接合関数の裾依存性: 同時デフォルト確率との関係を中心に2020

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      共同研究集会「極値理論の工学への応用」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 裾依存性とポートフォリオリスクの定量化について2019

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      共同研究集会「極値理論の工学への応用」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      New Ideas In Quantitative Finance Workshop
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] 非対称t接合関数を用いたリスク管理2019

    • 著者名/発表者名
      吉羽 要直
    • 学会等名
      2019年度統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] Value-at-Risk and Expected Shortfall of Stock Portfolio Using Skew-t Copulas2019

    • 著者名/発表者名
      Toshinao Yoshiba
    • 学会等名
      SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • [学会発表] Value-at-risk and expected shortfall of stock portfolio using skew-t copulas2019

    • 著者名/発表者名
      吉羽要直
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第1回秋季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K23226
  • 1.  夷藤 翔 (80991984)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  小池 孝明 (80898742)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 3.  加藤 昇吾 (60468535)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  室町 幸雄 (70514719)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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