程島次郎 Hodoshima Jiro

研究者番号	30181514
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所属 (現在)	2025年度: 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 2025年度: 名古屋市立大学, 大学院経済学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2023年度: 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 2016年度 – 2019年度: 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 2014年度 – 2015年度: 名古屋市立大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2012年度: 名古屋市立大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2007年度 – 2012年度: 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 2002年度 – 2004年度: 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計 / 経済統計学 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 経済統計学
キーワード	研究代表者実証研究 / シミュレーション / bootstrap / 計量ファイナンス / Performance measure / Aumann-Serrano index / weak exogeneity / normal mixture / 計量経済学 / 経済統計学 … もっと見る / 弱外生性 / 確率過程 / Foster-Hart index / 統計学 / 理論研究 / 期待効用最大化 / プロジェクト評価 / リスク評価 / 数理ファイナンス / GARCH model / 資産価格の評価への応用 / Normal mixture / 期待効用無差別価値 / Aumann-Serrano / 効用無差別価値 / 計量分析 / risk loving / IRRA / 期待効用無差別価格理論 / performance measure / nonnormality / asymptotic covariance matrix / asset pricing model / robustness / elliptical distribution / stochastic regression model / 最小2乗推定量 / 非正規モデル / 楕円分布族 / 非正規分布 / 漸近共分散行列 / 資産価格モデル / ロバストネス / 楕円分布 / 確率的回帰モデル / clustering / 福島原発事故 / heteroskedasticity / ぺネルデータ分析 / 福島原発の影響 / Hetoroskedasticity / Bootstrap / パネルデータ分析 / 統計的推測 / 漸近分散の推定 / 条件付分散 / 条件付き分散 / 漸近分布 / 非正規性隠す

パフォーマンス評価尺度の理論と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2022 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  名古屋商科大学
効用無差別価格理論に基づく資産価値評価システムの構築研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  名古屋商科大学
資産価格モデルの計量経済学研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  名古屋商科大学
   名古屋市立大学
確率的回帰モデルとその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  名古屋市立大学
確率的回帰モデルの推測についての研究研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2009
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  名古屋市立大学
回帰分析における楕円分布族に属する確率的説明変数のもたらす効果の測定研究代表者
- 研究代表者
  
  程島次郎
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2004
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  名古屋市立大学

[図書] 『名市大発　経済学・経営学のエッセンス』2014
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 総ページ数
  5
- 出版者
  HIME企画
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[図書] 経済時系列ハンドブック（分担執筆）2012
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[図書] 経済時系列ハンドブック(「CAPM とマルチファクターモデルとポートフォリオ」)2012
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[図書] CAPMとマルチファクターモデルとポートフォリオ「経済時系列ハンドブック」(分担執筆)2012
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 総ページ数
  11
- 出版者
  朝倉書店(発行確定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] THE AUMANN-SERRANO PERFORMANCE INDEX OF DOW 30 COMPONENTS AND DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE BEFORE AND AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS2024
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Far East Journal of Theoretical Statistics
  
  巻: 68 号: 1 ページ: 53-79
- DOI
  10.17654/0972086324004
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01586
[雑誌論文] Temporal aggregation of the Aumann-Serrano and Foster-Hart performance indexes2022
- 著者名/発表者名
  Hodoshima Jiro、Yamawake Toshiyuki
- 雑誌名
  
  International Review of Financial Analysis
  
  巻: 83 ページ: 1022-1032
- DOI
  10.1016/j.irfa.2022.102232
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01586
[雑誌論文] Utility indifference pricing and mean-variance approach when the degree of risk aversion is small2022
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Far East Journal of Theoretical Statistics
  
  巻: 66 ページ: 135-146
- DOI
  10.17654/0972086322016
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01586
[雑誌論文] Evaluation of Performance of Stock and Real Estate Investment Trust Markets in Japan2020
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Empirical Economics
  
  巻: - 号: 1 ページ: 101-120
- DOI
  10.1007/s00181-020-01869-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Utility indifference pricing and the Aumann?Serrano performance index2020
- 著者名/発表者名
  Hodoshima Jiro、Miyahara Yoshio
- 雑誌名
  
  Journal of Mathematical Economics
  
  巻: 86 ページ: 83-89
- DOI
  10.1016/j.jmateco.2019.12.002
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03421, KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under a normal mixture distribution with time-varying volatility2019
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Toshiyuki Yamawake
- 雑誌名
  
  Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
  
  巻: 28 ページ: 74-81
- DOI
  10.1016/j.frl.2018.04.006
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Stock performance by utility indifference pricing and the Sharpe ratio2019
- 著者名/発表者名
  Ｊｉｒｏ　Ｈｏｄｏｓｈｉｍａ
- 雑誌名
  
  Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ
  
  巻: 19 号: 2 ページ: 327-338
- DOI
  10.1080/14697688.2018.1478121
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Evaluation by the Aumann and Serrano performance index and Sharpe ratio: Bitcoin performance2019
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Nana Otsuki
- 雑誌名
  
  Applied Economics
  
  巻: 51 号: 39 ページ: 4282-4298
- DOI
  10.1080/00036846.2019.1591601
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Stock performance evaluation incorporating high moments and disaster risk: Evidence from Japan2019
- 著者名/発表者名
  J. Hodoshima, T. Misawa, and Y. Miyahara
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: - 号: 2 ページ: 155-174
- DOI
  10.1007/s10690-019-09287-z
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667, KAKENHI-PROJECT-18K03421
[雑誌論文] Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under a normal mixture2018
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Toshiyuki Yamawake
- 雑誌名
  
  Nagoya University of Commerce and Business Discussion Paper
  
  巻: 17301 ページ: 1-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Evaluation of Performance of Stock and REIT Markets in Japan2018
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Nagoya University of Commerce and Business Discussion Paper
  
  巻: 17302 ページ: 1-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under normal mixture2018
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Tetsuya Misawa, Yoshio Miyahara
- 雑誌名
  
  Finance Research Letters
  
  巻: 24 ページ: 221-229
- DOI
  10.1016/j.frl.2017.09.008
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667, KAKENHI-PROJECT-15K04933
[雑誌論文] normal mixtureのファイナンスへの応用2017
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  名古屋市立大学経済学研究科紀要『オイコノミカ』
  
  巻: 54 ページ: 3-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Evaluation of performance of stocks: Evidence from Japan2017
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Tetsuya Misawa, Yoshio Miyahara
- 雑誌名
  
  Nagoya University of Commerce and Business Discussion Paper
  
  巻: 8 ページ: 1-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Stock performance by utility indifference pricing2017
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Tetsuya Misawa, Yoshio Miyahara
- 雑誌名
  
  Nagoya University of Commerce and Business Discussion Paper
  
  巻: 5 ページ: 1-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[雑誌論文] Normal mixtureのファイナンスへの応用2017
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  オイコノミカ
  
  巻: ５４
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] 期待効用無差別価格理論に基づくリスク測度のシミュレーション2016
- 著者名/発表者名
  程島次郎、三澤哲也、宮原孝夫
- 雑誌名
  
  ２０１６年度統計関連学会連合大会講演報告集
  
  巻: なしページ: 30-30
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] Reexamination of the Robustness of the Fama-French Three-Factor Model2016
- 著者名/発表者名
  Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Far East Journal of Theoretical Statistics
  
  巻: 52 ページ: 215-234
- 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] 福島原発事故の影響を調べてみて2015
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  「国際地域経済研究」
  
  巻: 16 ページ: 5-15
- NAID
  40020951601
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] A panel data analysis of stock returns of electric power companies in the Fukushima nuclear accident2014
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Yuichi Morita
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research Discussion Paper Series, Nagoya City University
  
  巻: 57 ページ: 1-20
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies2014
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Institute of Economic Research Discussion Paper Series, Nagoya City University
  
  巻: 56 ページ: 1-41
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[雑誌論文] The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos'conditional t heteroskedastic model2013
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Simulation and Computation
  
  巻: Vol. 42 ページ: 1727-1749
- DOI
  10.1080/03610918.2012.675112
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] 福島原発事故の電力会社とガス会社の株価への影響2013
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  国際地域経済研究
  
  巻: 13巻ページ: 17-25
- NAID
  40020133201
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] Finite-sample properties of the conditional maximum likelihood estimator and block-diagonality of the information matrix in Spanos'conditional t heteroskedastic model2012
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Nagoya City University Discussion Papers in Economics
  
  巻: No. 559 ページ: 1-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] Reexamination of the robustness of the Fama-French three-factor model2012
- 著者名/発表者名
  Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Nagoya City University Discussion Papers in Economics
  
  巻: No. 561 ページ: 1-36
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model2012
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Simulation and Computation
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model2012
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Theory and Methods
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] Finite-sample properties of the conditional maximum likelihood estimator and block-diagonality of the information matrix in Spanos' conditional t heteroskedastic model2012
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Nagoya City University Discussion Papers in Economics
  
  巻: 559 ページ: 1-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model2011
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion Papers in Economics, Nagoya City University
  
  巻: 530 ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] 条件付分散が不均一なモデルにおける相関のスペシフィケーションについて2010
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  オイコノミカ 46巻,3号
  
  ページ: 113-121
- NAID
  120006682423
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model2010
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  mimeograph
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[雑誌論文] ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析2010
- 著者名/発表者名
  程島次郎, 森本孝之
- 雑誌名
  
  先物取引研究 (掲載予定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] 条件付分散が不均-なモデルにおける相関のスペシフィケーションについて2010
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  オイコノミカ 46
  
  ページ: 113-121
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap2009
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Journal of statistical computation and simulation Vol.79
  
  ページ: 1-11
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis2009
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 506
  
  ページ: 1-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix: coskewness and cokurtosis2009
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.506
  
  ページ: 1-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model2009
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.505
  
  ページ: 1-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model: the case of elliptically symmetric distribution, Communications in Statistics2009
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Theory and Methods Vol.38
  
  ページ: 661-674
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs.pairs bootstrap2009
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Journal of statistical computation and simulation 79
  
  ページ: 1-11
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model2009
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City Univarsity 505
  
  ページ: 1-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析2009
- 著者名/発表者名
  程島次郎, 森本孝之
- 雑誌名
  
  先物取引研究掲載確定
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The asymptotic oovariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model : the case of elliptically symmetric distribution2009
- 著者名/発表者名
  Tiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics, Theory and Methods 38
  
  ページ: 661-674
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] A simulation study of White's test for heteroskedasticity in fixed and stochastic regression models2008
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.36,No.6
  
  ページ: 897-906
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Partial weak exogeneity under nonnormality2008
- 著者名/発表者名
  Tiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Mimeograph
  
  ページ: 1-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The robustness of asset pricing models: Coskewness and cokurtosis II2008
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  mimeograph
  
  ページ: 1-9
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] A simulation study of White's test for heteroskedasticity in fixed and stochastic regression models2008
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Simulation and Computation 37(未定)
  
  ページ: 897-906
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The finite-sample performance of White's test for heteroskedasticity under stochastic regressors2007
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.37,No.5
  
  ページ: 1201-1215
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models2007
- 著者名/発表者名
  Masakazu Ando, Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Economics Letters Vol.97
  
  ページ: 46-51
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] The finite-sample performance of White's test for heteroskedasticity under stochastic regressors2007
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Simulation and Computation 36
  
  ページ: 1201-1215
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models: Wild bootstrap VS. pairs bootstrap2007
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
- 雑誌名
  
  Discussion Papers in Economics 474
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models2007
- 著者名/発表者名
  Masakazu Ando and Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Economics Letters 97
  
  ページ: 46-51
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[雑誌論文] Rejoinder to the author's reply2005
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  IEEE Transactions on Automatic Control 50(to appear)(未定)
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Rejoinder to author's reply2005
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  IEEE Transactions on Automatic Control 50.7(to appear)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of non-independence of explanatory variables and error term and heteroskedasticity in stochastic regression models2005
- 著者名/発表者名
  Hodoshima, J., Ando, M.
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 399
  
  ページ: 1-43
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of non-independence of explanatory variables and error term and heteroskedasticity in stochastic regression models2004
- 著者名/発表者名
  Hodoshima, J., Ando, M.
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 399
  
  ページ: 1-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the inference of expected asset returns in asset pricing models2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 392
  
  ページ: 1-33
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the inference of expected asset returns in asset pricing models2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 392
  
  ページ: 1-33
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Weak exogeneity under nonnormality2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 380
  
  ページ: 1-9
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Weak exogeneity under nonnormality2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 380
  
  ページ: 1-9
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Comparison of the joint and conditional maximum likelihood estimators in the student's t linear heteroskedastic regression model2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 386
  
  ページ: 1-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Tail-thickness in terms of cov(Xj^2,Xp^2) in the class of elliptical distributions2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Journal of statistical planning and inference 121
  
  ページ: 285-289
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Comparison of the joint and conditional maximum likelihood estimators in the student's t linear heteroskedastic regression model2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 386
  
  ページ: 1-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] Comparison of the joint and conditional maximum likelihood estimators for the student's t linear heteroskedastic regression model2004
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 386
  
  ページ: 1-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the stochastic regression model2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 342
  
  ページ: 1-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the stochastic regression model2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 342
  
  ページ: 1-23
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] A finite-sample study of the GMM variance estimators for the stochastic regression model under nonnormality2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 357
  
  ページ: 1-29
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the market model: Skewness and kurtosis2003
- 著者名/発表者名
  Masakazu Ando, Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 365
  
  ページ: 1-19
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] A finite-sample study of the GMM variance estimators for the stochastic regression model under nonnormality2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 357
  
  ページ: 1-29
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the market model : quantitative evaluation2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 359
  
  ページ: 1-32
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the market model : Skewness and kurtosis2003
- 著者名/発表者名
  Masakazu Ando, Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics, Nagoya City University 365
  
  ページ: 1-19
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] The effect of nonnormality on the market model: quantitative evaluation2003
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Discussion papers in Economics 359
  
  ページ: 1-32
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-14530036
[雑誌論文] On the properties of the likelihood function of Spanos'conditional t heteroskedastic model
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics-Theory and Methods
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[学会発表] Comparative Performance of Cryptocurrencies through the Aumann and Serrano Economic Index of Riskiness2023
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01586
[学会発表] Temporal aggregation of the Aumann--Serrano and Foster--Hart performance indexes2022
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01586
[学会発表] Utility indifference pricing and the Aumann-Serrano index2019
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima and Yoshio Miyahara
- 学会等名
  JAFEE
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[学会発表] Evaluation by the Aumann and Serrano Performance Index and Sharpe Ratio: Bitcoin Performance2019
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  ファイナンス研究会（名古屋商科大学）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[学会発表] Comparison of the risk-sensitive value measure and mean-variance approach under normal mixture2017
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03667
[学会発表] 期待効用無差別価格理論に基づくリスク測度のシミュレーション2016
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  金沢大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[学会発表] The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies2015
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  名古屋市立大学附属経済研究所プロジェクト報告会
- 発表場所
  名古屋市立大学経済学部
- 年月日
  2015-03-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[学会発表] A panel data analysis of stock returns of electric power companies in the Fukushima nuclear accident2015
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  The eighth international conference of the Thailand econometric society
- 発表場所
  Faculty of Economics, Chiang Mai University
- 年月日
  2015-01-08
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[学会発表] The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies2014
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  経済・ファイナンス分析のための統計的方法―刈屋武昭教授古希記念シンポジウムー
- 発表場所
  学習院大学
- 年月日
  2014-09-12
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[学会発表] The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies2014
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  ２０１４年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  東京大学
- 年月日
  2014-09-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380272
[学会発表] The effect of the Fukushima nuclear accident on bond risk premia and stock returns of electric power and gas utilities2013
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  名古屋市立大学経済研究所プロジェクト報告会
- 発表場所
  名古屋市立大学滝子キャンパス3号館大学院第4教室
- 年月日
  2013-03-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[学会発表] The effect of the Fukushima nuclear accident on bond risk premia and stock returns of electric power and gas utilities2013
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  名古屋市立大学経済研究所プロジェクト報告会
- 発表場所
  名古屋市立大学滝子キャンパス3号館大学院第４教室（愛知県名古屋市）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[学会発表] On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model2011
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  4th conference of the Thailand Econometric Society
- 発表場所
  Chiang Mai University, Thailand
- 年月日
  2011-01-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[学会発表] On the properties of the likelihood function of Spanos'conditional t heteroskedastic model2011
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  4th conference of the Thailand Econometric Society
- 発表場所
  Chiang Mai University, Thailand
- 年月日
  2011-01-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530210
[学会発表] 確率的回帰モデルの推測について2008
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  科研費シンポジウム「計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開」
- 発表場所
  香川大学
- 年月日
  2008-01-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[学会発表] 確率的回帰モデルの推測について」科研費基盤研究(A)「統計科学における数理的手法の理論と応用2008
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開
- 発表場所
  香川大学
- 年月日
  2008-01-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[学会発表] On the inference of stochastic regression models2008
- 著者名/発表者名
  程島次郎
- 学会等名
  Seminar at School of Economics, Singapore Management University
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2008-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[学会発表] On the inference of stochastic regression models.2008
- 著者名/発表者名
  Jiro Hodoshima
- 学会等名
  Seminar at School of Economics
- 発表場所
  Singapore Management University
- 年月日
  2008-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184
[学会発表] 原油、ガソリン, 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析2008
- 著者名/発表者名
  程島次郎, 森本孝之
- 学会等名
  2008年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  慶応大学
- 年月日
  2008-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530184

1. 三澤哲也 (10190620)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 4件
2. 宮原孝夫 (20106256)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 6件
3. 山分俊幸 (40434592)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件

程島 次郎 Hodoshima Jiro

研究課題

研究成果

共同研究者

パフォーマンス評価尺度の理論と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

効用無差別価格理論に基づく資産価値評価システムの構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

資産価格モデルの計量経済学研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

確率的回帰モデルとその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

確率的回帰モデルの推測についての研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

回帰分析における楕円分布族に属する確率的説明変数のもたらす効果の測定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 『名市大発 経済学・経営学のエッセンス』2014

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] 経済時系列ハンドブック（分担執筆）2012

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] 経済時系列ハンドブック(「CAPM とマルチファクターモデルとポートフォリオ」)2012

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] CAPMとマルチファクターモデルとポートフォリオ「経済時系列ハンドブック」(分担執筆)2012

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[雑誌論文] THE AUMANN-SERRANO PERFORMANCE INDEX OF DOW 30 COMPONENTS AND DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE BEFORE AND AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Temporal aggregation of the Aumann-Serrano and Foster-Hart performance indexes2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Utility indifference pricing and mean-variance approach when the degree of risk aversion is small2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Evaluation of Performance of Stock and Real Estate Investment Trust Markets in Japan2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Utility indifference pricing and the Aumann?Serrano performance index2020

著者名/発表者名

程島次郎 Hodoshima Jiro

[図書] 『名市大発　経済学・経営学のエッセンス』2014