松本浩一 MATSUMOTO Koichi

研究者番号	30380687
所属 (現在)	2025年度: 九州大学, 経済学研究院, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2016年度 – 2023年度: 九州大学, 経済学研究院, 教授 2011年度 – 2015年度: 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 2007年度 – 2010年度: 九州大学, 大学院・経済学研究院, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者数学一般(含確率論・統計数学) / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス研究代表者以外社会システム工学・安全システム / 数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者リスク管理 / 金融工学 / 数理ファイナンス / リスク測度 / モデルリスク / デリバティブ / 金融派生商品 / 投資問題 / 流動性研究代表者以外数理ファイナンス … もっと見る / 動的計画法 / フィボナッチ相補相対 / 漸近展開 / 非決定的動的システム / 動的計画性 / 遺伝的アルゴリズム / カーネル法 / マルコフ決定過程 / 多段決定問題 / 最適化 / 不変埋没原理 / 動的評価 / 積分方程式 / フィボナッチ相補双対性 / 黄金最適 / ポートフォリオ / 非決定性最適化 / 停止時刻 / 1次解・2次解 / フィボナッチ相補双対 / 黄金相補双対 / フィボナッチ最適解 / 黄金最適解 / 制御積分方程式 / 非決定性 / ベルマン方程式隠す

多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  松本浩一
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  九州大学
多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  松本浩一
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  九州大学
不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  松本浩一
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2014
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  九州大学
評価を考慮した多段決定問題の最適解に関する研究
- 研究代表者
  
  中井達
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  千葉大学
   九州大学
確率的取引時刻による資産流動性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  松本浩一
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2010
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  九州大学
動的計画法による制御積分方程式と数理ファイナンスの研究
- 研究代表者
  
  岩本誠一
- 研究期間 (年度)
  2005 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  九州大学

[雑誌論文] Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk2023
- 著者名/発表者名
  Koichi MATSUMOTO, Tatsuhiko SUYAMA
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2023-1 ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01771
[雑誌論文] Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk2021
- 著者名/発表者名
  Mark DAVIS, Seiya GOTO, Koichi MATSUMOTO
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2021-1 ページ: 1-25
- NAID
  40022495773
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01771
[雑誌論文] Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk2020
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Keita Shimizu
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 27, 1 号: 1 ページ: 83-95
- DOI
  10.1007/s10690-019-09283-3
- NAID
  40021872271
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk2019
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Keita Shimizu
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2019-1 ページ: 1-12
- NAID
  40021872271
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Partial super-hedging of derivatives with model risk2017
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 34 号: 3 ページ: 811-831
- DOI
  10.1007/s13160-017-0267-7
- NAID
  210000171300
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Mean-variance hedging with model risk2017
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: 04 号: 04 ページ: 1750042-1750042
- DOI
  10.1142/s2424786317500426
- NAID
  40020654577
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Model Risk of two Assets Derivatives2016
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
  
  巻: 1 ページ: 144-153
- NAID
  130005277607
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk2015
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa
- 雑誌名
  
  Journal of Financial Engineering
  
  巻: 2 号: 01 ページ: 1550003-1550003
- DOI
  10.1142/s2345768615500038
- NAID
  40019631538
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Mean-Variance Hedging with Model Risk2015
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2015-4 ページ: 1-20
- NAID
  40020654577
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[雑誌論文] Tail VaR Measures in a Multi-period Setting2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 印刷中号: 3 ページ: 270-297
- DOI
  10.1080/1350486x.2013.851449
- NAID
  40017031335
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2014-2 ページ: 1-20
- NAID
  40020096163
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Option Replication in Discrete Time with Illiquidity2013
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 20 ページ: 167-190
- NAID
  40016726158
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk2013
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Satoshi Hosokawa
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2013-3 ページ: 1-17
- NAID
  40019631538
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option2011
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Mika Fuji, Kengo Tsubota
- 雑誌名
  
  An International Journal of Probability and Stochastic Processes
  
  巻: 83 ページ: 449-466
- NAID
  40016782881
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Hedging Derivatives with Model Risk2011
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University
  
  巻: 2011-9 ページ: 1-20
- NAID
  40019041653
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[雑誌論文] Tail VaR Measures in a Multi-period Setting2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Yuta Katsuki
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2010-3
  
  ページ: 1-22
- NAID
  40017031335
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] アメリカンオプション価格の上方境界の改善2009
- 著者名/発表者名
  松本浩一, 坪田健吾
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Econ omics, Kyushu University 2009-3
  
  ページ: 1-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance 16, 3
  
  ページ: 219-252
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Mika Fujii, Kengo Tsubota
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2009-8
  
  ページ: 1-14
- NAID
  40016782881
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Review of Derivatives Research 12
  
  ページ: 29-53
- NAID
  40015906703
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Option Replication in Discrete Time with Illiquidity2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu University 2009-6
  
  ページ: 1-23
- NAID
  40016726158
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Optimal Growth Rate in Random Trade Time2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics 12
  
  ページ: 129-152
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance 16,3
  
  ページ: 219-252
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Optimal Growth Rate in Random Trade Time2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi, Matsumoto
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate Scholl of Economics, Kyushu University 2008-3
  
  ページ: 1-23
- NAID
  40015906703
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2008
- 著者名/発表者名
  K. Matsumoto
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 1580
  
  ページ: 136-149
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510150
[雑誌論文] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 (掲載決定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510150
[雑誌論文] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2008
- 著者名/発表者名
  Koichi, Matsumoto
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録 1580
  
  ページ: 136-149
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Portfolio Insurance with Liquidity Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 14
  
  ページ: 363-386
- NAID
  40007307602
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Portfolio Insurance with Liquidity Risk2007
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 14,4
  
  ページ: 363-386
- NAID
  40007307602
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Mean-Variance Hedging in Random Discrete Discrete Trade Time2007
- 著者名/発表者名
  Koichi, Matsumoto
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Graduate Scholl of Economics, Kyushu University 2007-2
  
  ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Portfolio Insurance with Liquidity Risk2007
- 著者名/発表者名
  K. Matsumoto
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 14, No. 4
  
  ページ: 363-386
- NAID
  40007307602
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510150
[雑誌論文] Portfolio Insurance with Liquidity Risk2007
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 14, 4
  
  ページ: 363-386
- NAID
  40007307602
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, M.Fujii, K.Tsubota
- 雑誌名
  
  Stochastics : An International Journal of Probability and Stochastic Processes 印刷中
- NAID
  40016782881
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[雑誌論文] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Mika Fujii, Kengo Tsubota
- 雑誌名
  
  Stochastics : An International Journal of Probability and Stochastic Processes
  
  巻: (印刷中)
- NAID
  40016782881
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk2022
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
- 学会等名
  11th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01771
[学会発表] Recalibration and Hedging with Model Risk2021
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2021
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01771
[学会発表] Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework2020
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
- 学会等名
  Finance and Stochastics Seminar (Imperial College London)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] モデルリスクを考慮した二資産デリバティブのヘッジに関する研究2018
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Keita Shimizu
- 学会等名
  第48回日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）大会（2017年度冬季）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] Mean-Variance Hedging of Two-Asset Derivatives with Model Risk2017
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Keita Shimizu
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2017
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] Optimal Hedging Strategy in an Uncertain Model2017
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Winter Workshop on Operations Research (WWOR), Finance and Mathematics 2017
- 発表場所
  Sapporo, Hokkaido, Japan
- 年月日
  2017-02-21
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] Mean-Variance Hedging with Model Risk2016
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2016
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2016-12-14
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] Scenario Sets for Multi-period Risk Measurement with an Application to Tail VaR measures2015
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with Y. Katsuki)
- 学会等名
  JARIPフォーラム2015
- 発表場所
  日本大学（東京都世田谷区）
- 年月日
  2015-03-30
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Model Risk of two Assets Derivatives2015
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto, Maki Ichikawa
- 学会等名
  The 47th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS’15)
- 発表場所
  Honolulu, United States
- 年月日
  2015-12-05
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03544
[学会発表] Weak Time Consistency and its Application to Tail VaR Measures2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with Y. Katsuki)
- 学会等名
  九州確率論セミナー
- 発表場所
  九州大学（福岡県福岡市）
- 年月日
  2014-04-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Multi-period Tail VaR Measures2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  第3回数理ファイナンス合宿型セミナー
- 発表場所
  Shizuoka, Japan
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Pricing Derivatives on Two Assets with Model Risk2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with M. Ichikawa)
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Model Risk in Pricing Interest Rate Derivatives2014
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto (joint work with S. Hosokawa)
- 学会等名
  8th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Burussels, Belgium
- 年月日
  2014-06-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk2013
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2013
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Model Risk and Partial Super-hedging of Derivatives2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  7th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Trinomial Models for Model Risk2012
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  第2回数理ファイナンス合宿型セミナー
- 発表場所
  Tokyo, Japan
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time2011
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  研究集会「数理ファイナンスとその周辺」, 東京大学大学院経済学研究科学術交流棟
- 発表場所
  Tokyo, Japan
- 年月日
  2011-01-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Hedging Derivatives with Model Risk2011
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2011
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23740080
[学会発表] Multi-period Coherent Acceptability Measures in Discrete Time2011
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  東京大学
- 年月日
  2011-01-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Weak Time Consistency Conditions for Tail VaR Measures2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Workshop on Mathematical Finance and Related Issues
- 発表場所
  Kyoto Research Park
- 年月日
  2010-09-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  6th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Hilton Hotel, Toronto, Canada
- 年月日
  2010-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications
- 発表場所
  Academia Sinica in National Taiwan University, Taipei, Taiwan
- 年月日
  2010-04-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Tail VaR Measures in a Multi-period Setting2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2010
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2010-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Weak Time Consistency and Multi-period Tail VaR Measures2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  2010 Workshop & Spring School on Stochastic Calculus and Applications
- 発表場所
  Taipei, Taiwan
- 年月日
  2010-04-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] 条件付バリュー・アット・リスクの多期間化2010
- 著者名/発表者名
  香月佑太, 松本浩一
- 学会等名
  科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  名古屋大学
- 年月日
  2010-01-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Simple Improvement Method for Upper Bound of American Option2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  6th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Toronto, Canada
- 年月日
  2010-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Tail VaR Measures in a Multi-period Setting2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2010
- 発表場所
  Hilton Sydney Hotel, Sydney, Australia
- 年月日
  2010-12-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Weak Time Consistency Conditions for Tail VaR Measures2010
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Workshop on Mathematical Finance and Related Issues
- 発表場所
  Kyoto Research Park, Kyoto, Japan
- 年月日
  2010-09-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Simple Improvement Method of Upper Bound of American Options2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  OPTIMAL STOPPING WITH APPLICATIONS
- 発表場所
  Abo Akademi University, Abo/Turku, Finland
- 年月日
  2009-06-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Option Replication in Discrete Time with Liquidity Risk2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2009-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Option Replication in Discrete Time with Liquidity Risk2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2009
- 発表場所
  Amora Hotel, Sydney, Australia
- 年月日
  2009-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Improvement in Upper Bound of American Options2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering
- 発表場所
  Kansai Seminar House
- 年月日
  2009-08-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] 流動性リスクの数理モデル〜Cetin, Jarrow, Protterモデルの紹介-2009
- 著者名/発表者名
  松本浩一
- 学会等名
  科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  九州大学
- 年月日
  2009-01-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Improvement in Upper Bound of American Options2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering
- 発表場所
  Kansai Seminar House, Kyoto, Japan
- 年月日
  2009-08-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] アメリカンオプションの上方境界の改善手法2009
- 著者名/発表者名
  坪田健吾, 松本浩一
- 学会等名
  科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」
- 発表場所
  九州大学
- 年月日
  2009-01-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Simple Improvement Method of Upper Bound of American Options2009
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  OPTIMAL STOPPING WITH APPLICATIONS
- 発表場所
  Turku, Finland
- 年月日
  2009-06-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging with Partial Ececution Risk2008
- 著者名/発表者名
  松本浩一
- 学会等名
  数理ファイナンスとその周辺
- 発表場所
  東京大学
- 年月日
  2008-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」, 東京大学大学院数理科学研究科
- 発表場所
  Tokyo, Japan
- 年月日
  2008-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Bachelier Finance Society, Fifth World Congress
- 発表場所
  Imperial College
- 年月日
  2008-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Optimal Hedging with Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  九州確率論セミナー
- 発表場所
  九州大学
- 年月日
  2008-05-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Bachelier Finance Society Fifth World Congress
- 発表場所
  Imperial College, London, the United Kingdom
- 年月日
  2008-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Optimal Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2008
- 発表場所
  Amora Hotel, Sydney, Australia
- 年月日
  2008-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Optimal Hedging with Partial Execution Risk2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference(QMF)2008
- 発表場所
  Sydney
- 年月日
  2008-12-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in Discrete Time with Execution2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  WORKSHOP ON "FINANCE AND RELATED MATHEMATICAL AND STATISTICAL ISSUES
- 発表場所
  Kyoto Research Park, Kyoto, Japan
- 年月日
  2008-09-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in Discrete Time with Execution Uncertainty2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  WORKSHOP ON "FINANCE AND RELATED MA THEMATICAL AND STATISTICAL ISSUES"
- 発表場所
  Kyoto Research Park
- 年月日
  2008-09-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time2007
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference 2007
- 発表場所
  Amora Hotel, Sydney, Australia
- 年月日
  2007-12-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in Random Discrete Trade Time2007
- 著者名/発表者名
  Koichi, Matsumoto
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference(QMF) 2007
- 発表場所
  Sydney
- 年月日
  2007-12-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in an Illiquid Market2007
- 著者名/発表者名
  Koichi, Matsumoto
- 学会等名
  Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finace
- 発表場所
  Vienna University of Technology
- 年月日
  2007-09-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2007
- 著者名/発表者名
  松本浩一
- 学会等名
  ファイナンスの数理解析とその応用
- 発表場所
  京都大学
- 年月日
  2007-11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Mean-Variance Hedging in an Illiquid Market2007
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance
- 発表場所
  Vienna University of Technology, Vienna, Austria
- 年月日
  2007-09-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051
[学会発表] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2007
- 著者名/発表者名
  Koichi Matsumoto
- 学会等名
  「ファイナンスの数理解析とその応用」研究集会
- 発表場所
  京都大学数理解析研究所, Kyoto, Japan
- 年月日
  2007-11-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19740051

1. 前園宣彦 (30173701)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 時永祥三 (30124134)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 岩本誠一 (90037284)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 中井達 (20145808)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 安田正實 (00041244)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 川崎英文 (90161306)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 丸山幸宏 (30229629)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 津留崎和義 (50336145)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 藤田敏治 (60295003)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. スニードヴィッチモーセ

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

松本 浩一 MATSUMOTO Koichi

研究課題

研究成果

共同研究者

多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

評価を考慮した多段決定問題の最適解に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

確率的取引時刻による資産流動性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

動的計画法による制御積分方程式と数理ファイナンスの研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk2021

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk2019

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Partial super-hedging of derivatives with model risk2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] Mean-variance hedging with model risk2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] Model Risk of two Assets Derivatives2016

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Pricing Interest Rate Derivatives with Model Risk2015

著者名/発表者名

雑誌名

松本浩一 MATSUMOTO Koichi