神楽岡優昌 Kagraoka Yusho

研究者番号	40328927
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 武蔵大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2018年度 – 2024年度: 武蔵大学, 経済学部, 教授 2009年度 – 2016年度: 武蔵大学, 経済学部, 教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス研究代表者以外財政学・金融論 / 会計学
キーワード	研究代表者原油先物 / 確率微分方程式 / Nelson=Siegelモデル / CDS / デフォルト強度 / 国債 / リスクフリー・レート / 経済物理学 / 数理ファイナンス / 開放系 … もっと見る / Laguerre 多項式 / 金利 / カルマンフィルター / イールドカーブ・コントロール / スポットレートの期間構造 / Nelson-Sieglモデル / コンビニエンス・イールド / 金利調整済みスプレッド / 期間構造 / 予測 / CDSプレミアム / 国債金利 / ソブリンCDSプレミアム / 動径基底関数 / Fractional Step法 / 有限差分法 / Radial Basis Functions / 相関 / Fractional Step Methods / quanto CDS / ソブリンCDS / 金利の正値性 / クレジット・デフォルト・スワップ（CDS) / 金利の期間構造 / クレジット・スプレッド / クレジット・デフォルト・スワップ … もっと見る研究代表者以外金融危機 / 会計基準 / 慣習の制度化 / 情報構造 / 主観確率 / 協力ゲーム / 制度設計 / 会計 / シミュレーション / 修正シャープレイ値 / シャープレイ値 / コア / 制度の合理性 / 協力ゲーム理論 / 減価償却 / オルタナティ投資 / オルタナティブ投資 / 資源の呪い / 金融市場化 / 共通ファクター / 流動性 / コモディティ / 公的債務 / ボラティリティー / 投機的取引 / 為替政策 / 資本流入 / 資源価格 / ダイナミック・ファクター・モデル / 資本規制 / 為替変動 / 商品先物市場 / 価格の共変動 / ガバナンス / 海外資本流入 / 資源ブーム隠す

開放系における原油先物価格の期間構造の数理および経済物理学的モデルの構築研究代表者
- 研究代表者
  
  神楽岡優昌
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  武蔵大学
ファイナンスにおける期間構造の表現モデルとその動的モデルの構築研究代表者
- 研究代表者
  
  神楽岡優昌
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  武蔵大学
無リスク金利とデフォルトの確率モデルによるソブリンCDSの評価とプレミアム予測研究代表者
- 研究代表者
  
  神楽岡優昌
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  武蔵大学
ソブリンCDSのプレミアムと整合するリスクフリー・レートの推定手法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  神楽岡優昌
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  武蔵大学
協力ゲーム理論とシミュレーションによる会計制度設計
- 研究代表者
  
  荒田映子
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2016
- 研究種目
  
  挑戦的萌芽研究
- 研究分野
  
  会計学
- 研究機関
  武蔵大学
国際商品市況の変動と資源国への影響：投機と「資源の呪い」
- 研究代表者
  
  大野早苗
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2014
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  武蔵大学
資源保有国の金融危機と資源価格の変動特性に関する研究
- 研究代表者
  
  大野早苗
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2011
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  武蔵大学

すべて 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] Common dynamic factors driving metal and energy prices(大野早苗編)2012
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 出版者
  永和印刷株式会社(『資源保有国の金融危機と資源価格の変動特性に関する研究』科学研究費補助金・研究報告書(課題番号21330080)第1章所収)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[図書] Common dynamic factors driving metal and energy prices2012
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 出版者
  永和印刷株式会社
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] The Bank of Japan's yield curve control: A model--based evaluation2022
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA
- 雑誌名
  
  武蔵大学論集
  
  巻: 70 ページ: 1-9
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01586
[雑誌論文] A unified model of sovereign CDS quanto spreads and government bond yields2021
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  Musashi University Discussion Paper Series
  
  巻: 99 ページ: 1-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01707
[雑誌論文] The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes2020
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Studies
  
  巻: 8 号: 4 ページ: 77-77
- DOI
  10.3390/ijfs8040077
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01707
[雑誌論文] Are the Risk-Free Interest Rates Correlated with Sovereign Default Intensities?2019
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA
- 雑誌名
  
  The Journal of Fixed Income
  
  巻: 28-4 号: 4 ページ: 91-103
- DOI
  10.3905/jfi.2019.1.068
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01707
[雑誌論文] The Changing Shape of Sovereign Default Intensities2019
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka, Zakaria Moussa
- 雑誌名
  
  Theory and Applications of Time Series Analysis: Selected Contributions from ITISE 2018, Springer
  
  巻: 2018 ページ: 203-216
- DOI
  10.1007/978-3-030-26036-1_14
- ISBN
  9783030260354, 9783030260361
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01707
[雑誌論文] 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDSを用いたリスクフリー・レートのタームストラクチャーの推定－カウンターパーティ・リスクの影響の除去－2016
- 著者名/発表者名
  神楽岡　優昌
- 雑誌名
  
  武蔵大学論集
  
  巻: 64-1 ページ: 20-41
- NAID
  120005867687
- 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380404
[雑誌論文] Common dynamic factors in driving commodity prices: Implications of a generalized dynamic factor model2016
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  Economic Modelling
  
  巻: 52 ページ: 609-617
- DOI
  10.1016/j.econmod.2015.10.005
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380404
[雑誌論文] 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDSを用いたリスクフリー・レートのタームストラクチャーの推定－カウンターパーティ・リスクの影響の除去－2016
- 著者名/発表者名
  神楽岡優昌
- 雑誌名
  
  武蔵大学論集
  
  巻: 64-1 ページ: 20-41
- NAID
  120005867687
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25590104
[雑誌論文] Estimation of the Term Structure of CDS-Adjusted Risk-Free Interest Rates2014
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA, Zakaria Moussa
- 雑誌名
  
  The Journal of Fixed Income
  
  巻: 24-2 号: 2 ページ: 29-44
- DOI
  10.3905/jfi.2014.24.2.029
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380404
[雑誌論文] Estimation of the Term Structure of CDS-Adjusted Risk-Free Interest Rates2014
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka & Zakaria Moussa
- 雑誌名
  
  The Journal of Fixed Income
  
  巻: 24 ページ: 29-44
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25590104
[雑誌論文] Quantitative Easing, Credibility and the Time-Varying Dynamics of the Term Structure of Interest rate in Japan2013
- 著者名/発表者名
  Zakaria Moussa, Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
  
  巻: 25 ページ: 181-201
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530367
[雑誌論文] 消費者金融会社の信用リスク―CDS プレミアムと社債スプレッドの比較―2013
- 著者名/発表者名
  神楽岡優昌
- 雑誌名
  
  パーソナルファイナンス学会年報
  
  巻: 13 ページ: 35-47
- NAID
  110009674724
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530367
[雑誌論文] Common dynamic factors driving metal and energy prices2012
- 著者名/発表者名
  神楽岡優昌
- 雑誌名
  
  『武蔵大学論集』
  
  巻: 第60巻第2号ページ: 1-43
- NAID
  40019580401
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530367
[雑誌論文] 保険契約解約のパネル計数データ・モデル2011
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  JARIP Journal(日本保険・年金リスク学会誌)
  
  巻: Vol.5, No.1 ページ: 59-81
- NAID
  40018832894
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] 保険契約解約のパネル計数データ・モデル2011
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  JARIP Journal
  
  巻: 5-1 ページ: 59-81
- NAID
  40018832894
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] A time-varying common risk factor affecting corporate yield spreads2010
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  The European Journal of Finance
  
  巻: Vol.16, No.6 ページ: 527-539
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] Leptokurtic properties of JGB yield processes2010
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA
- 雑誌名
  
  武蔵大学論集第57巻第3・4号
  
  ページ: 361-382
- NAID
  40017065864
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes2010
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 雑誌名
  
  武蔵大学論集
  
  巻: 57巻3・4号ページ: 361-382
- NAID
  40017065864
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] 債権ポートフォリオのデフォルト相関モデル2009
- 著者名/発表者名
  神楽岡優昌
- 雑誌名
  
  パーソナルファイナンス学会年報
  
  巻: No.10 ページ: 75-88
- NAID
  110007987963
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[雑誌論文] A time-varying common risk factor affecting corporate yield spreads
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA
- 雑誌名
  
  The European Journal of Finance (accepted)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] On the changing shape of the sovereign default intensities2018
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka, Zakaria Moussa
- 学会等名
  International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE 2018)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01707
[学会発表] The dependence of the risk-free interest rate on sovereign default intensity:evidence from the German and U.S. markets2017
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND)
- 発表場所
  France, Paris
- 年月日
  2017-06-01
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380404
[学会発表] Determinants of CDS premium and bond yield spread2013
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  16th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research
- 発表場所
  Zurich, Swiss
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24530367
[学会発表] Common Dynamic Factors Driving Metal and Energy Prices2011
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  Forecasting Financial Markets (FFM) Conference
- 発表場所
  Marseille, France
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] Common Dynamic Factors Driving Metal and Energy Prices2011
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  Forecasting Financial Markets(FFM) Conference
- 発表場所
  Marseille、France
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] New Mechanism of Market Price Observation : Liquidity and Leptokurtic Return Distribution2010
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  6th Portuguese Finance Network
- 発表場所
  Azores, Portugal
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] New Mechanism of Market Price Observation : Liquidity and Leptokurtic Return Distribution2010
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  6th Portuguese Finance Network
- 発表場所
  Azores、Portugal
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes、Campus for Finance2010
- 著者名/発表者名
  Yusho Kagraoka
- 学会等名
  Research Conference 10
- 発表場所
  Vallendar、Germany
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] Leptokurtic properties of JGB yield processes2010
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA
- 学会等名
  Campus for Finance, Research Conference 10
- 発表場所
  Vallendar, Germany
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] 相関構造を取り込んだ債権ポートフォリオのリスク・モデル2009
- 著者名/発表者名
  神楽岡優昌
- 学会等名
  パーソナルファイナンス学会第10回大会
- 発表場所
  早稲田大学,東京
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21330080
[学会発表] Estimation of the term structure of CDS-adjusted risk-free interest rates
- 著者名/発表者名
  Yusho KAGRAOKA, Zakaria Moussa
- 学会等名
  Portuguese Finance Network 2014
- 発表場所
  Vilamoura, Portugal
- 年月日
  2014-06-18 – 2014-06-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380404

1. 大野早苗 (40307145)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 茶野努 (10532195)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 東郷賢 (30308019)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 伊藤成康 (60203155)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 林康史 (30409560)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 荒田映子 (00386351)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 下川拓平 (00267337)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 井上健一 (60287852)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. Zakaria Moussa

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件

神楽岡 優昌 Kagraoka Yusho

研究課題

研究成果

共同研究者

開放系における原油先物価格の期間構造の数理および経済物理学的モデルの構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ファイナンスにおける期間構造の表現モデルとその動的モデルの構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

無リスク金利とデフォルトの確率モデルによるソブリンCDSの評価とプレミアム予測研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ソブリンCDSのプレミアムと整合するリスク フリー・レートの推定手法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

協力ゲーム理論とシミュレーションによる会計制度設計

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

国際商品市況の変動と資源国への影響：投機と「資源の呪い」

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

資源保有国の金融危機と資源価格の変動特性に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] Common dynamic factors driving metal and energy prices(大野早苗編)2012

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] Common dynamic factors driving metal and energy prices2012

著者名/発表者名

出版者

データソース

[雑誌論文] The Bank of Japan's yield curve control: A model--based evaluation2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A unified model of sovereign CDS quanto spreads and government bond yields2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] The Fractional Step Method versus the Radial Basis Functions for Option Pricing with Correlated Stochastic Processes2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Are the Risk-Free Interest Rates Correlated with Sovereign Default Intensities?2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] The Changing Shape of Sovereign Default Intensities2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISBN

データソース

[雑誌論文] 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDSを用いたリスクフリー・レートのタームストラクチャーの推定－カウンターパーティ・リスクの影響の除去－2016

著者名/発表者名

神楽岡優昌 Kagraoka Yusho

ソブリンCDSのプレミアムと整合するリスクフリー・レートの推定手法の開発研究代表者