江上雅彦 Egami Masahiko

研究者番号	40467395
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 京都大学, 経済学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2017年度 – 2023年度: 京都大学, 経済学研究科, 教授 2012年度 – 2016年度: 京都大学, 経済学研究科(研究院), 教授 2011年度: 京都大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 2011年度: 京都大学, 経済学研究所, 教授 2010年度: 京都大学, 経済学研究科, 教授 2008年度 – 2010年度: 京都大学, 経済学研究科, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス / 財政学・金融論 / 経営学研究代表者以外財政学・金融論
キーワード	研究代表者最終通過時刻 / マルコフ過程 / 変位理論 / クレジットリスク / レジームスイッチ / 相関係数 / 資産価格理論 / 構造変化 / ファイナンス工学 / デフォルト時の資産-負債比率 … もっと見る / グリーン関数 / Loss-given default / 動学的最適化 / 派生証券 / オプション価格 / レジームスイッチモデル / CAT bond / 回収不能債権 / ローン損失率 / ポワソン過程 / 消失時刻 / CATボンド / 時間反転 / 最適停止問題 / 拡散過程 / 最適ポートフォリオ / ジャンプ過程 / マルコフモデル / ＲＥＩＴ / 金融論 / レバレッジ比率 / 債権証券化 / 証券化プログラム / REIT / 効率的ポートフォリオ / 相関 / 行動学的分析 / ファイナンス / ジャンプモデル / ファンドマネージメント / 流動性 / 行動学的要因 / 資産価格相関 / 設備投資問題 / 再保険問題 / ジョブサーチ理論 / 配当政策 / 最適スイッチ戦略 / 転換社債 / ゲームオプション / 経営戦略 / リアルオプション … もっと見る研究代表者以外レビーモデル / イヴェント・スタディー / 銀行監督 / 金融危機 / 動学的最適化問題 / リクス管理 / ソルベンシーリスク / イベントスタディー / 証券化 / 金融契約理論 / 東日本大震災 / 金融破綻 / 外部資金制約 / 二重債務問題 / 社会的厚生 / 最適停止問題 / 早期是正措置 / リスク管理隠す

マルコフ過程の最終通過時刻の性質とファイナンス問題への適用研究代表者
- 研究代表者
  
  江上雅彦
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  京都大学
ファイナンス工学における動学的最適化問題と派生証券分析の高度化研究代表者
- 研究代表者
  
  江上雅彦
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  京都大学
資産市場における構造変化の検出と投資理論への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  江上雅彦
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  京都大学
資産価格相関の行動学的分析とファイナンス工学への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  江上雅彦
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  京都大学
動学的最適化理論を応用した金融リスク管理・監督手法の開発
- 研究代表者
  
  細野薫
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  学習院大学
複合リアルオプションによる経営戦略の動的分析研究代表者
- 研究代表者
  
  江上雅彦
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経営学
- 研究機関
  京都大学

すべて 2022 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-switching Models2020
- 著者名/発表者名
  M. Egami and R. Kevkhishvili
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: 30 (2) 号: 2 ページ: 547-576
- DOI
  10.1111/mafi.12220
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01683, KAKENHI-PROJECT-17J06948
[雑誌論文] Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management2020
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 24 号: 3 ページ: 795-825
- DOI
  10.1007/s00780-020-00423-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17J06948, KAKENHI-PROJECT-18K01683
[雑誌論文] A Direct Solution Method for Pricing Options involving the Maximum Process2017
- 著者名/発表者名
  M. Egami and T. Oryu
- 雑誌名
  
  Finance and Stochastics
  
  巻: 21 号: 4 ページ: 967-993
- DOI
  10.1007/s00780-017-0343-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[雑誌論文] An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process2017
- 著者名/発表者名
  M. Egami and R. Kevkhishvili
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance
  
  巻: 80 ページ: 135-161
- DOI
  10.1016/j.jbankfin.2017.04.007
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069, KAKENHI-PROJECT-17J06948
[雑誌論文] 証券化による発行者の資産リスクの変動と資本市場の評価2015
- 著者名/発表者名
  江上雅彦・細野薫
- 雑誌名
  
  学習院大学経済経営研究所　年報
  
  巻: 29 ページ: 19-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[雑誌論文] An Excursion-theoretic Approach to Regulator's Bank Reorganization Problem2015
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami and Tadao Oryu
- 雑誌名
  
  Operations Research
  
  巻: 63 ページ: 523-539
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[雑誌論文] An excursion-theoretic approach to regualtor's bank reorganization problem2015
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami and Tadao Oryu
- 雑誌名
  
  Operations Research
  
  巻: 未定
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[雑誌論文] On the continuous and smooth fit principle for optimal stopping problem in spectrally negative Levy modeles2014
- 著者名/発表者名
  M.Egami and K.Yamazaki
- 雑誌名
  
  Advances in Applied Probability
  
  巻: 46(1) 号: 1 ページ: 139-167
- DOI
  10.1239/aap/1396360107
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[雑誌論文] On the continuous and smooth fit principle for optimal stopping problems in spectrally negative Levy models2014
- 著者名/発表者名
  M. Egami and K. Yamazaki
- 雑誌名
  
  Advances in Applied Probability
  
  巻: 46 (1) ページ: 139-167
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[雑誌論文] The change of correlation structure across industries : An analysis in the regime switching framework2014
- 著者名/発表者名
  M.Egami, Y.Shigeta, and K.Wakai
- 雑誌名
  
  京都大学経済学部ディスカッションペーパー
- URL
  http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/projectcenter/Paper/e-14-002.pdf
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[雑誌論文] 銀行規制当局による最適介入プログラムについて2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦、細野薫
- 雑誌名
  
  学習院大学経済論集
  
  巻: 50巻ページ: 19-30
- NAID
  110009559596
- URL
  http://www.gakushuin.ac.jp/univ/eco/gakkai/pdf_files/keizai_ronsyuu/contents/contents2013/5001/5001egami/5001egami.pdf
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] 銀行規制当局による最適介入プログラムについて2013
- 著者名/発表者名
  江上　雅彦、細野　薫
- 雑誌名
  
  学習院大学　経済論集
  
  巻: 50 ページ: 19-30
- NAID
  110009559596
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] Precautionary Measures for Credit Risk Management in Jump Models2013
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami and Kazutoshi Yamazaki
- 雑誌名
  
  Stochastics
  
  巻: 85(1) ページ: 111-143
- URL
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17442508.2011.653566#.UacxpJSCizk
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] An analysis of CDS market liquidity by the Hawkes process2013
- 著者名/発表者名
  M.Egami, Y.Kato, and T.Sawaki
- 雑誌名
  
  京都大学経済学部ディスカッションペーパー
- URL
  http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/projectcenter/Paper/e-13-001.pdf
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[雑誌論文] Precautionary Measures for Credit Risk Management in Jump Models2012
- 著者名/発表者名
  M.Egami, K.Yamazaki
- 雑誌名
  
  Stochastics
  
  巻: (掲載決定) 号: 1 ページ: 111-143
- DOI
  10.1080/17442508.2011.653566
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098, KAKENHI-PROJECT-22710143, KAKENHI-PROJECT-23310103
[雑誌論文] Optimal stopping problems for asset management2012
- 著者名/発表者名
  S.Dayanik and M. Egami
- 雑誌名
  
  Advances in Applied Probability
  
  巻: 44 (3) 号: 3 ページ: 655-677
- DOI
  10.1239/aap/1346955259
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[雑誌論文] Optimal Stopping when the Absorbing Boundary is Following After2012
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami and Tadao Oryu
- 雑誌名
  
  京都大学経済学部 Discussion Paper
- URL
  http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~egami/excursion.pdf
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] 銀行の最適資産証券化プログラムについて2010
- 著者名/発表者名
  江上雅彦・細野薫
- 雑誌名
  
  学習院大学経済経営研究所年報
  
  巻: 24 ページ: 97-112
- NAID
  110007989759
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] On the one-dimensional optimal switching problems2010
- 著者名/発表者名
  E.Bayraktar, M.Egami
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research 35
  
  ページ: 140-159
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A Unified Treatment of Dividend Payment Problems Under Fixed Cost and Implementation Delays2010
- 著者名/発表者名
  Bayraktar, E., M.Egami
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research 71
  
  ページ: 325-351
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A game options approach to the investment problem with convertible debt financing.2010
- 著者名/発表者名
  M.Egami
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 34 ページ: 1456-1470
- NAID
  120002426872
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] 銀行の最適証券化プログラムについて2010
- 著者名/発表者名
  江上雅彦、細野薫
- 雑誌名
  
  学習院経済経営研究所年報
  
  巻: 24巻ページ: 97-112
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[雑誌論文] On the one-dimensional optimal switching problems2010
- 著者名/発表者名
  Bayraktar, E., M.Egami
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research 35
  
  ページ: 140-159
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A unifiedtreatment of dividend payment problems under fixed cost and mplementation delays2010
- 著者名/発表者名
  E.Bayraktar, M.Egami
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research 71
  
  ページ: 325-351
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A game options approach to the investment problem with convertible debt financing2010
- 著者名/発表者名
  M.Egami
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control 34
  
  ページ: 1456-1470
- NAID
  120002426872
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] search model with job switch and jumps2009
- 著者名/発表者名
  M.Egami, M.Xu
- 雑誌名
  
  Mathematical Methods of Operations Research 70
  
  ページ: 241-267
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] Optimal reinsurance strategy under fixed cost and delay2009
- 著者名/発表者名
  Egami, M, V. R. Young
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and Their Applications 119
  
  ページ: 1015-1034
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A framework for the study of expansion options, loan commitments and agency costs2009
- 著者名/発表者名
  M.Egami
- 雑誌名
  
  Journal of Corporate Finance 15
  
  ページ: 345-357
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] Optimal reinsurance strategy under fixed cost and delay2009
- 著者名/発表者名
  M.Egami, V.R.Young
- 雑誌名
  
  Stochastic Processes and Their Applications 119
  
  ページ: 1015-1103
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A Framework for the Study of Expansion Options, Loan Commitments and Agency Costs2009
- 著者名/発表者名
  Egami, M.
- 雑誌名
  
  Journal of Corporate Finance 15
  
  ページ: 345-357
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A Continuous-Time Search Model with Job Switch and Jumps2009
- 著者名/発表者名
  Egami, M., M.Xu
- 雑誌名
  
  Mathematical Methos of Operations Research 70
  
  ページ: 241-267
- NAID
  120001712072
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] An Analysis of Monotone Follower Problems for Diffusion Processes2008
- 著者名/発表者名
  Bayraktar, E., M. Egami
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research 33
  
  ページ: 336-350
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A direct solution method for stochastic impulse control problems of one-dimensional diffusions2008
- 著者名/発表者名
  M.Egami
- 雑誌名
  
  SIAM Journal on Control and Optimization 47
  
  ページ: 1191-1218
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] An analysis of monotone follower problems for diffusion processes2008
- 著者名/発表者名
  E.Bayraktar, M.Egami
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research 33
  
  ページ: 336-350
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] Indifference Prices of Structured Catashtrophe (CAT) Bonds2008
- 著者名/発表者名
  Egami, M, V. R. Young
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics 42
  
  ページ: 771-778
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] Indifference prices of structured catastrophe (CAT) bonds2008
- 著者名/発表者名
  M.Egami, V.R.Young
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematicsand Economics 42
  
  ページ: 771-778
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] A Direct Solution Method for Stochastic Impulse Control Problems of One-dimensional Diffusions2008
- 著者名/発表者名
  Egami, M
- 雑誌名
  
  SIAM Journal on Control and Optimization 47
  
  ページ: 1191-1218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[雑誌論文] Optimal Stopping Problems for Asset Management
- 著者名/発表者名
  Savas Dayanik, Masahiko Egami
- 雑誌名
  
  Advances in Applied Probability
  
  巻: (掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] A new approach to estimating loss-given-default distribution2022
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  Bachelier Finance Society, 11th World Congress
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01683
[学会発表] An application of time reversal to credit risk mamangement2018
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  一橋大学経済統計ワークショップ
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01683
[学会発表] An application of time reversal to credit risk mamangement2018
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami
- 学会等名
  Bachelier Finance Society, 10th World Congress
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01683
[学会発表] 拡散過程とその最大値に関する最適停止問題の変位理論による解法について2016
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2016春季研究発表会
- 発表場所
  慶応義塾大学　矢上キャンパス、横浜市
- 年月日
  2016-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[学会発表] Explicit Solutions for Optimal Stopping of Maximum Process with Absorbing Boundary2016
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  Ｂａｃｈｅｌｉｅｒ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　９ｔｈ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ
- 発表場所
  Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　ＮＹ
- 年月日
  2016-07-15
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26285069
[学会発表] An excursion-theoretic approach to leveraged finance2014
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  International Conference on Portfolio Selection and Asset Pricing in Financial Markets
- 発表場所
  京都大学
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An excursion-theoretic approach to leveraged finance2014
- 著者名/発表者名
  江上雅彦, 尾立唯生
- 学会等名
  International conference on portfolio selection and asset pricing in financial markets
- 発表場所
  京都大学経済研究所
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An analysis of CDS market liquidity by the Hawkes process2013
- 著者名/発表者名
  澤木智史（江上雅彦の共著者）
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  武蔵大学江古田キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An excursion-theoretic approach to financial decisions2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦, 尾立唯生
- 学会等名
  横浜国大, 南山大学共同ファイナンスワークショップ
- 発表場所
  横浜国立大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An analysis of CDS market liquidity by the Hawkes process2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦, 加藤康之, 澤木智史
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第21回大会
- 発表場所
  武蔵大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An excursion-theoretic approach to financial decisions2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ2013
- 発表場所
  横浜国立大学
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] The change of correlation structure across industries: Ａn analysis in the regime switching frameworｋ2013
- 著者名/発表者名
  重田雄樹（江上雅彦・若井克俊の共著者）
- 学会等名
  日本ファイナンス学会２１回大会
- 発表場所
  武蔵大学江古田キャンパス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] The change of correlation structure across industries2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦, 重田雄樹, 若井克俊
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第21回大会
- 発表場所
  武蔵大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An excursion-theoretic approach to financial decisions2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦, 尾立唯生
- 学会等名
  ワークショップ「金融工学, 数理計量ファイナンスの諸問題2013」
- 発表場所
  大阪大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] An excursion-theoretic approach to financial decisions2013
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2013」
- 発表場所
  大阪大学
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] Optimal Stopping when the Absorbing Boundary is Following After2012
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  大阪大学CSFIセミナー
- 発表場所
  大阪大学
- 年月日
  2012-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[学会発表] On the Continuous and Smooth Fit Principle for Optimal Stopping Problems in Spectrally Negative Levy Models2012
- 著者名/発表者名
  Masahiko Egami
- 学会等名
  Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330104
[学会発表] レヴィーモデルにおける自己資本管理問題とその解法2011
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  日本オペレーションズ学会2011年秋季研究発表会
- 発表場所
  甲南大学
- 年月日
  2011-09-16
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098
[学会発表] Precautionary Measures for Credit Risk Management in Jump Models2010
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  2010 CREST and Sakigake, International Symposium on "Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance
- 発表場所
  東京工業大学
- 年月日
  2010-12-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[学会発表] 転換社債ファイナンスによる投資問題へのゲームオプション的アプローチ2009
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  日本オペレーションズ学会
- 発表場所
  大阪大学
- 年月日
  2009-07-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[学会発表] 転換社債ファイナンスによる投資問題へのゲーム・オプション的アプローチ2009
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  日本オペレーションズ学会春季研究発表会
- 発表場所
  筑波大学春日キャンパス
- 年月日
  2009-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[学会発表] A Game Options Approach to the Investment Problem with Convertible Debt Financing2009
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009
- 発表場所
  大手町サンケイプラザ
- 年月日
  2009-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[学会発表] On the one-dimensional optimal switching problem2008
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  研究集会「経済の数理解析」京都大学数理解析研究所
- 発表場所
  京都大学京大会館
- 年月日
  2008-11-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20530340
[学会発表] Optimal Stopping when the Absorbing Boundary is Following After
- 著者名/発表者名
  江上雅彦
- 学会等名
  大阪大学ＣＳＦＩセミナー
- 発表場所
  大阪大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22330098

1. 若井克俊 (80455708)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 3件
2. 細野薫 (80282945)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 4件
3. KEVKHISHVILI RUSUDAN

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 2件

江上 雅彦 Egami Masahiko

研究課題

研究成果

共同研究者

マルコフ過程の最終通過時刻の性質とファイナンス問題への適用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ファイナンス工学における動学的最適化問題と派生証券分析の高度化研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

資産市場における構造変化の検出と投資理論への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

資産価格相関の行動学的分析とファイナンス工学への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

動学的最適化理論を応用した金融リスク管理・監督手法の開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

複合リアルオプションによる経営戦略の動的分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A Direct Solution Method for Pricing Options in Regime-switching Models2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A Direct Solution Method for Pricing Options involving the Maximum Process2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 証券化による発行者の資産リスクの変動と資本市場の評価2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] An Excursion-theoretic Approach to Regulator's Bank Reorganization Problem2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] An excursion-theoretic approach to regualtor's bank reorganization problem2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] On the continuous and smooth fit principle for optimal stopping problem in spectrally negative Levy modeles2014

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On the continuous and smooth fit principle for optimal stopping problems in spectrally negative Levy models2014

著者名/発表者名

雑誌名

江上雅彦 Egami Masahiko