今村悠里 Imamura Yuri

研究者番号	40633194
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2023年度: 金沢大学, 数物科学系, 助教 2017年度: 立命館大学, 理工学部, 助教 2016年度 – 2017年度: 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 助教 2013年度 – 2015年度: 立命館大学, 理工学部, 助教 2012年度: 立命館大学, 理工学部, 助手
審査区分/研究分野	研究代表者小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 金融・ファイナンス / 数学一般(含確率論・統計数学) 研究代表者以外金融・ファイナンス
キーワード	研究代表者確率微分方程式 / 拡散過程 / バリアーオプション / Ｐｕｔ－Ｃａｌｌ対称化 / 漸近展開 / タイミングリスク / 静的ヘッジ / Carr-Nadtochiy 変換 / 対称性 / 確率分布 … もっと見る / 数値計算 / 対称変換 / 分布の対称性 / 到達時間 / 確率過程 / Put-Call 対称性 / SABRモデル / パラメトリックス / Put-Call対称性 / parametrix / Put - Call 対称化 / 社債 / ノックアウトオプション / Put－Call対称化 / 数理ファイナンス … もっと見る研究代表者以外エキゾチックデリバティブ / 金利の期間構造 / 国際情報交換 / 国際研究者交流 / 構造型アプローチ / 熱核法 / 応用数学 / 金融論 / 確率論 / 拡散過程の対称化 / 連鎖倒産モデル / ラフボラティリティモデル / 連続時間マクロファイナンス / フラクショナルボラティリティ / 静的ヘッジ / タイミングリスク / フーリエ法 / 数理ファイナンス隠す

拡散過程の到達時間分布と数理ファイナンスへの応用研究代表者
- 研究代表者
  
  今村悠里
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  金沢大学
タイミングリスクの漸近的静的ヘッジ研究代表者
- 研究代表者
  
  今村悠里
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2017
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東京理科大学
   立命館大学
次世代金融工学における熱核法の展開
- 研究代表者
  
  赤堀次郎
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  立命館大学
Ｐｕｔ－Ｃａｌｌ対称化法の一般化とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  今村悠里
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2013
- 研究種目
  
  研究活動スタート支援
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  立命館大学

すべて 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Hedging error as generalized timing risk2023
- 著者名/発表者名
  J. Akahori. F. Barsotti and Y. Imamura
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 23 号: 4 ページ: 693-703
- DOI
  10.1080/14697688.2022.2154255
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03666, KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] Portfolio optimization with conditional Value-at-Risk under CEV model2023
- 著者名/発表者名
  Imamura Yuri、Kosapong Benyanee
- 雑誌名
  
  The Science Reports of Kanazawa University
  
  巻: 66 ページ: 17-27
- DOI
  10.24517/0002000262
- ISSN
  2433-040X
- URL
  https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000262
- 言語
  英語
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] Numerical computation of Gerber-Shiu function for insurance surplus process with additional investment2023
- 著者名/発表者名
  Punaluek Sutipon、Imamura Yuri
- 雑誌名
  
  International Journal of Mathematics for Industry
  
  巻: 15 号: 01
- DOI
  10.1142/s2661335223500107
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation of Symmetrized Diffusion Processes2023
- 著者名/発表者名
  Jiro Akahori, Jie Yen Fan, Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: 1 ページ: 1-20
- DOI
  10.1016/j.matcom.2023.03.030
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03666, KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] An Extension with Illustrations of the Azma-Yor Algorithm for Solving Skorokhod Embedding Problem2023
- 著者名/発表者名
  Imamura Yuri、Yen Ju-Yi
- 雑誌名
  
  Peter Carr Gedenkschrift: Research Advances in Mathematical Finance
  
  巻: 0 ページ: 821-841
- DOI
  10.1142/9789811280306_0023
- ISBN
  9789811280290, 9789811280306
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] An application of risk theory to mortgage lending2022
- 著者名/発表者名
  Akahori J.、Constantinescu C.、Imamura Y.、Pham H. H.
- 雑誌名
  
  Scandinavian Actuarial Journal
  
  巻: 2022 号: 5 ページ: 447-469
- DOI
  10.1080/03461238.2021.1995781
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] Carr-Nadtochiy’s weak reflection principle for Markov chains on Z^d2020
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 38 号: 1 ページ: 257-267
- DOI
  10.1007/s13160-020-00436-w
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[雑誌論文] Asymptotic Static Hedge via Symmetrization2018
- 著者名/発表者名
  J. Akahori, Barsotti, F., & Imamura, Y.
- 雑誌名
  
  arXiv
  
  巻: arXiv:1801.04045 [q-fin.PR]
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102
[雑誌論文] The Value of Timing Risk2017
- 著者名/発表者名
  Jiro Akahori, Flavia Barsotti, Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  arXiv:1701.05695
  
  巻: NA
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102
[雑誌論文] Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion2017
- 著者名/発表者名
  Yuuki Ida, Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 34 号: 3 ページ: 833-843
- DOI
  10.1007/s13160-017-0265-9
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[雑誌論文] A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy2014
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura, Yuta Ishigaki and Toshiki Okumura
- 雑誌名
  
  Monte Carlo Methods and Applications
  
  巻: 10 号: 4 ページ: 223-235
- DOI
  10.1515/mcma-2014-0002
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[雑誌論文] On a symmetrization of diffusion processes2014
- 著者名/発表者名
  Jiro Akahori and Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 印刷中号: 7 ページ: 1211-1216
- DOI
  10.1080/14697688.2013.825923
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102, KAKENHI-PROJECT-26780193
[雑誌論文] Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi Dimensional Brownian Motion2013
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura, Katsuya Takagi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 20 号: 1 ページ: 71-81
- DOI
  10.1007/s10690-012-9159-7
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102
[雑誌論文] On a Symmetrization of Diffusion Processes2013
- 著者名/発表者名
  Jiro Akahori and Yuri Imamura
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: online first ページ: 0-0
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[雑誌論文] Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi Dimensional Brownian Motion2013
- 著者名/発表者名
  Y.Imamura、K.Takagi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 20 ページ: 71-81
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[雑誌論文] On a Symmetrization of Diffusion Processes2013
- 著者名/発表者名
  J.Akahori、Y.Imamura
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: (Published online)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] バリアーオプションの対称化 2 項モデル近似とその収束2023
- 著者名/発表者名
  今村悠里
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] 2023 Spring Central Sectional Meeting2023
- 著者名/発表者名
  Jiro Akahori, Jie Yen Fan, Yuri Imamura
- 学会等名
  2023 Spring Central Sectional Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] A Discrete Scheme of semi-Static Hedging of Barrier Options2022
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  MATRIX program “Mathematics of Risk - 2022”
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options2022
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  1st Seoul-London Workshop on Mathematical Finance
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation2022
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Ajou Workshop on Financial Engineering
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] Risk models for the Japanese double-debt problem2021
- 著者名/発表者名
  Y. Imamura
- 学会等名
  4th KAFE-JAFEE International Symposium on Financial Engineering
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] An Insurance Risk Model with an Exponential Functional of Renewal-Reward Processes2020
- 著者名/発表者名
  今村　悠里
- 学会等名
  日本応用数理学会 2020年研究部会連合発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03731
[学会発表] Towards the Exact Simulation Using Hyperbolic Brownian Motion2017
- 著者名/発表者名
  井田有紀, 今村悠里
- 学会等名
  第46回　2016年度冬季JAFEE大会
- 発表場所
  武蔵大学
- 年月日
  2017-02-18
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] Static Hedge with a Generalized Reflection Principle2017
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Dirichlet Forms and Stochastic Analysis
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] The Value of Timing Risk2016
- 著者名/発表者名
  赤堀次郎, 今村悠里, Flavia Barsotti
- 学会等名
  第45回　2016年度夏季JAFEE大会
- 発表場所
  成城大学
- 年月日
  2016-08-09
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] A New Numerical Scheme for the Price of Barrier Options Based on a Symmetrization of Diffusion Processes2016
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Workshop on SDEs and Stochastic Processes
- 発表場所
  Nankai University
- 年月日
  2016-04-29
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy2016
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  2016年冬期淑明女子大学校数理ファイナンスセミナー
- 発表場所
  冬期淑明女子大学校 (韓国)
- 年月日
  2016-01-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] A New Numerical Scheme for the Price of Barrier Options Based on a Symmetrization of Diffusion Processes2016
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Workshop on SDEs and Stochastic Processes
- 発表場所
  the Chern Institute of Mathematics, Nankai University (中国)
- 年月日
  2016-04-29
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] Asymptotic Static Hedge via Symmetrization2016
- 著者名/発表者名
  赤堀次郎, 今村悠里, Flavia Barsotti
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016
- 発表場所
  大阪大学中之島センター
- 年月日
  2016-12-02
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] A New Numerical Scheme for the Price of Barrier Options Based on a Symmetrization of Diffusion Processes2015
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Columbia-JAFEE Conference 2015
- 発表場所
  Columbia University (アメリカ合衆国)
- 年月日
  2015-10-03
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] Asymptotic and exact semi-static hedges2015
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  Probability Seminar
- 発表場所
  Institute of Mathematics, Academia Sinica (台湾)
- 年月日
  2015-05-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Timing Risk2014
- 著者名/発表者名
  Yuri Imamura
- 学会等名
  The Quantitative Methods in Finance 2014 Conference
- 発表場所
  Hilton SYDNEY Hotel　（Sydney, Australia）
- 年月日
  2014-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Timing Risk2014
- 著者名/発表者名
  Jirô Akahori，Yuri Imamura，Flavia Barsotti
- 学会等名
  International Workshop on Risk Analysis, Ruin and Extremes
- 発表場所
  Nankai University (Tianhin, China)
- 年月日
  2014-07-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26780193
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Corporate Defaultable Bond2013
- 著者名/発表者名
  Y.Imamura
- 学会等名
  The Fifth Florence-Ritsumeikan Workshop on Stochastic Processes and Applications to Finance and Risk Management
- 発表場所
  フィレンツェ(イタリア)
- 年月日
  2013-03-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] The Put-Call Symmetry Method by a Higher-Order Scheme2013
- 著者名/発表者名
  R.Akimoto、Y.Imamura、N.Shimizu
- 学会等名
  The 45^<th> ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
- 発表場所
  琉球大学(沖縄県)
- 年月日
  2013-11-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] タイミングリスクの静的ヘッジ2013
- 著者名/発表者名
  今村悠里
- 学会等名
  日本応用数理学会2013年度年会
- 発表場所
  アクロス福岡(福岡県)
- 年月日
  2013-09-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] Earthquake Insurance Reserves Implied by a Coherent Risk Measure2013
- 著者名/発表者名
  J.Akahori、Y.Imamura、H.Ohgaki、K.Uchida
- 学会等名
  The 45^<th> ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
- 発表場所
  琉球大学(沖縄県)
- 年月日
  2013-11-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Timing Risk and its Error2013
- 著者名/発表者名
  Y.Imamura
- 学会等名
  Stochastic processes and their statistics in Finance
- 発表場所
  沖縄青年会館(沖縄県)
- 年月日
  2013-11-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] Static hedging of timing risk2013
- 著者名/発表者名
  Y.Imamura
- 学会等名
  The First International Workshop on Quantum Information Theory and Related Topics
- 発表場所
  ダナン(ベトナム)
- 年月日
  2013-08-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] A diffusion approximation of a stochastic model of metastasis formation2013
- 著者名/発表者名
  J.Akahori、Y.Imamura、T. Nakai、A.Naganawa、T.Shibutani
- 学会等名
  The 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
- 発表場所
  琉球大学(沖縄県)
- 年月日
  2013-11-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Timing Risk and its Error
- 著者名/発表者名
  今村　悠里
- 学会等名
  Stochastic processes and their statistics in Finance in Okinawa
- 発表場所
  沖縄青年会館（沖縄県）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] タイミングリスクの静的ヘッジ
- 著者名/発表者名
  今村　悠里
- 学会等名
  日本応用数理学会2013年度年会
- 発表場所
  アクロス福岡（福岡県）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Timing Risk and its Error
- 著者名/発表者名
  Y. Imamura
- 学会等名
  Stochastic processes and their statistics in Finance in Okinawa
- 発表場所
  沖縄青年会館(沖縄県)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102
[学会発表] Static hedging of timing risk
- 著者名/発表者名
  Y. Imamura
- 学会等名
  The First International Workshop on Quantum Information Theory and Related Topics
- 発表場所
  Danang, Vietnam
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25285102
[学会発表] Static hedging of timing risk
- 著者名/発表者名
  今村　悠里
- 学会等名
  The First International Workshop on Quantum Information Theory and Related Topics
- 発表場所
  Duy Tan University (ベトナム，ダナン)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042
[学会発表] An Asymptotic Static Hedge of a Corporate Defaultable Bond
- 著者名/発表者名
  今村　悠里
- 学会等名
  the Fifth Florence-Ritsumeikan Workshop on Stochastic Processes and Applications to Finance and Risk Management
- 発表場所
  フィレンツェ　イタリア
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24840042

1. 赤堀次郎 (50309100)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 5件
2. 堀敬一 (50273561)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 3件
3. Kohatsu・Higa A (80420412)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 足立高徳 (60733722)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 劉念麟 (90610923)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. コハツ-ヒガアルツーロ

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 8件

今村 悠里 Imamura Yuri

研究課題

研究成果

共同研究者

拡散過程の到達時間分布と数理ファイナンスへの応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

タイミングリスクの漸近的静的ヘッジ研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

次世代金融工学における熱核法の展開

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

Ｐｕｔ－Ｃａｌｌ対称化法の一般化とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Hedging error as generalized timing risk2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Portfolio optimization with conditional Value-at-Risk under CEV model2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISSN

URL

言語

データソース

[雑誌論文] Numerical computation of Gerber-Shiu function for insurance surplus process with additional investment2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation of Symmetrized Diffusion Processes2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An Extension with Illustrations of the Azma-Yor Algorithm for Solving Skorokhod Embedding Problem2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISBN

データソース

[雑誌論文] An application of risk theory to mortgage lending2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Carr-Nadtochiy’s weak reflection principle for Markov chains on Z^d2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Asymptotic Static Hedge via Symmetrization2018

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] The Value of Timing Risk2017

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

今村悠里 Imamura Yuri