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長山 いづみ  NAGAYAMA Izumi

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 50334595
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2006年度: 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 助教授
2005年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 助教授
2001年度 – 2002年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 助教授
審査区分/研究分野
研究代表者以外
統計科学 / 財政学・金融論
キーワード
研究代表者以外
Forward backward stochastic differential equation / Black-Scholes Model / Vega Hedge / Stochastic Differential Utility / Corridor Options / Rank Statistics / Portfolio / 動的ポートフォリオ問題 / 後向き確率微分方程式 / 確率微分効用理論 … もっと見る / 確率的ポートフォリオ / 前向き後向き確率微分方 / 順位統計量 / ベガヘッジ / Black-Sholesモデル / 前向き後向き確率微分方程式 / 確率微分効用 / コリドーオプション / 順位統計表 / ポートフォリオ / Asymmetric Information / Risk Management / Incomplete Markets / Jump Process / Edokko Options / Insurance / Electricity / Weather Derivatives / 最適化 / jump-diffusion process / α-percentile barrier option / MBS / ジャンプ / リアルオプション / Good deal bounds / Edokko option / 情報の非対称性 / リスク管理 / 非完備市場 / ジャンプ過程 / Eddoko Option / 保険 / 電力 / 天候デリバティブ 隠す
  • 研究課題

    (2件)
  • 研究成果

    (2件)
  • 共同研究者

    (5人)
  •  新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用

    • 研究代表者
      三浦 良造
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2006
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-

    • 研究代表者
      三浦 良造
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2002
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      一橋大学

すべて 2006 2005

すべて 雑誌論文 図書

  • [図書] リスクとデリバティブの統計入門2005

    • 著者名/発表者名
      S.E シュリーヴ〔著〕, 長山 いづみ 他〔訳〕
    • 総ページ数
      222
    • 出版者
      シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Stochastic Calculus for Finance I The Binomial Asset Pricing Model2006

    • 著者名/発表者名
      Steven E.Shreve(Author), Izumi Nagayama (First Translator)
    • 雑誌名

      Springer-Verlag 31

      ページ: 197-197

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • 1.  三浦 良造 (30107081)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  中村 信弘 (90323899)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  本多 俊毅 (70303063)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  大橋 和彦 (50261780)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  上村 昌司 (50323902)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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