山田雄二 Yamada Yuji

研究者番号	50344859
その他のID	https://orcid.org/0000-0003-2437-777X
外部サイト
所属 (現在)	2024年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2014年度 – 2024年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 2016年度: 筑波大学, ビジネス科学研究科(系), 教授 2013年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 2011年度 – 2012年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 2007年度 – 2010年度: 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 准教授 … もっと見る 2007年度: 筑波大学, ビジネス科学研究科, 准教授 2006年度: 筑波大学, 大学院ビジネス科学研究科, 助教授 2004年度 – 2006年度: 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 助教授 2004年度: 筑波大学, ビジネス科学研究科, 助教授 2003年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者社会システム工学・安全システム / 中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野 / 社会システム工学・安全システム研究代表者以外知能情報学 / 民事法学
キーワード	研究代表者ファイナンス / シミュレーション / 実証 / 電力市場 / エネルギー / デリバティブ / 統合リスク管理 / 最適ヘッジ / ポートフォリオ最適化 / 加法モデル … もっと見る / 実証分析 / 天候デリバティブ / 市場取引 / 気象予測誤差 / 市場模擬実験 / 市場シミュレーション / 市場取引実験 / 模擬実験システム / 市場リスク / ポートフォリオ / 事業リスク管理 / 派生証券 / 動的ヘッジ / リスク管理 / Mertonモデル / バスケットオプション / 価格付け・ヘッジ / 環境データ / 天候 / リスクの市場価格 / 最小分散ヘッジ / 非流動性資産 / ノックアウトオプション / アメリカオプション / ジャンプ過程 / 二乗平均誤差ヘッジ / 動的計画法 / 最小二乗最適ヘッジ / 高次モーメント / 多次元オプションヘッジ / 多格子モデル / 取引コスト / ヘッジポートフォリオ / バリューアットリスク … もっと見る研究代表者以外 Data visualization / Strategy planning / Sense of space sharing / Innovation / Communication / Scenario map systems / Organizational chance discovery / 環境の地図表現 / アノテーション支援技術 / シナリオ・マップ / デザイン支援 / マーケティング / 組織的意思決定 / シナリオマップ / データマイニング / 織的意思決定 / 創造支援 / 合意形成 / チャンス発見 / データ可視化 / 戦略立案 / 空間の共有感 / イノベーション / コミュニケーション / シナリオマップ・システム / 組織的チャンス発見 / 無議決権株 / 議決権プレミアム / 株式の分割 / 株式の併合 / 取得請求権付株式 / 取得条項付株式 / 議決権制限株式 / 拒否権付株式 / 株式の評価隠す

再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 審査区分
  
  中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野
- 研究機関
  筑波大学
気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2023
- 研究種目
  
  挑戦的研究(萌芽)
- 審査区分
  
  中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野
- 研究機関
  筑波大学
電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネジメントへの応用研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
非流動性資産デリバティブの価格付けとヘッジ手法の確立研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2009
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
種類株式の評価および会計処理
- 研究代表者
  
  弥永真生
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  萌芽研究
- 研究分野
  
  民事法学
- 研究機関
  筑波大学
組織的チャンス発見を支援するシナリオマップ・システム
- 研究代表者
  
  大澤幸生
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2007
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  知能情報学
- 研究機関
  東京大学
   筑波大学
多期間設定における多次元ポートフォリオのバリューアットリスク最適化研究代表者
- 研究代表者
  
  山田雄二
- 研究期間 (年度)
  2003 – 2004
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学

[図書] Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets2022
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada , Ed.
- 総ページ数
  212
- 出版者
  MDPI Books
- ISBN
  9783036551838
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[図書] Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets2022
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada , Ed.
- 総ページ数
  212
- 出版者
  MDPI Books
- ISBN
  9783036551838
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[図書] ジャフィージャーナル「実証ファイナンスとクオンツ運用」2013
- 著者名/発表者名
  津田博史,中妻照雄, 山田雄二編集
- 総ページ数
  240
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] ジャフィージャーナル｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣2013
- 著者名/発表者名
  津田博史，中妻照雄，山田雄二　編集
- 総ページ数
  240
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] "エネルギー事業リスクとデリバティブ," 経済時系列分析ハンドブック2012
- 著者名/発表者名
  山田雄二,刈屋・前川・矢島・福地・川崎編
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] ジャフィージャーナル「市場構造分析と新たな資産運用」2012
- 著者名/発表者名
  津田博史,中妻照雄, 山田雄二編集
- 総ページ数
  212
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] バリュエーション2011
- 著者名/発表者名
  津田博史,中妻照雄,山田雄二編
- 総ページ数
  230
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] バリュエーション2011
- 著者名/発表者名
  津田博史,中妻照雄, 山田雄二編
- 総ページ数
  230
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] 定量的信用リスク評価とその応用2010
- 著者名/発表者名
  津田博史,中妻照雄,山田雄二編
- 総ページ数
  227
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] ベイズ統計学とファイナンス (ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)2010
- 著者名/発表者名
  津田, 中妻, 山田, 編
- 総ページ数
  242
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] 定量的信用リスク評価とその応用 (ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)2010
- 著者名/発表者名
  津田, 中妻, 山田, 編
- 総ページ数
  227
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] 定量的信用リスク評価とその応用2010
- 著者名/発表者名
  津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編
- 総ページ数
  227
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[図書] 定量的信用リスク評価とその応用(ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析)2010
- 著者名/発表者名
  津田, 中妻, 山田編
- 総ページ数
  227
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] シリーズビジネスの数理第6巻「計算で学ぶファイナンス-MATLABによる実装-」2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹
- 総ページ数
  200
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[図書] 計算で学ぶファイナンス-MATLABによる実装-2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二・牧本直樹
- 総ページ数
  168
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] 非流動性資産の価格付けとリアルオプション (ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析)2008
- 著者名/発表者名
  津田, 中妻, 山田, 編
- 総ページ数
  266
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] 非流動性資産の価格付けとリアルオプションージャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析2008
- 著者名/発表者名
  津田博史・中妻照雄・山田雄二編
- 総ページ数
  266
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] 計算で学ぶファイナンス―MATLABによる実装―2008
- 著者名/発表者名
  山田, 牧本
- 総ページ数
  168
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[図書] チャンスとリスクのマネジメント2006
- 著者名/発表者名
  大澤, 徐, 山田
- 総ページ数
  207
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[図書] 金融工学事典("最適制御","動的計画法","自由境界問題"の章担当.)2005
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 出版者
  (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Pricing Multi-Asset Bermudan Commodity Options with Stochastic Volatility Using Neural Networks2023
- 著者名/発表者名
  Hoshisashi Kentaro、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Journal of Risk and Financial Management
  
  巻: 16 号: 3 ページ: 1-24
- DOI
  10.3390/jrfm16030192
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Improving the Efficiency of Hedge Trading Using Higher-Order Standardized Weather Derivatives for Wind Power2023
- 著者名/発表者名
  Matsumoto Takuji、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 16 号: 7 ページ: 1-22
- DOI
  10.3390/en16073112
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Construction of Mixed Derivatives Strategy for Wind Power Producers2023
- 著者名/発表者名
  Yamada Yuji、Matsumoto Takuji
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 16 号: 9 ページ: 1-26
- DOI
  10.3390/en16093809
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy2023
- 著者名/発表者名
  Matsumoto Takuji、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 9th International Conference on Energy and Environment Research: Greening Energy to Shape a Sustainable Future (Springer Book Series Environmental Science and Engineering)
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] The evolution of capital structure and debt governance: Evidence from private equity-backed companies in Japan2023
- 著者名/発表者名
  Iioka Yasutake、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Pacific-Basin Finance Journal
  
  巻: 79 ページ: 1-20
- DOI
  10.1016/j.pacfin.2023.102017
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy2023
- 著者名/発表者名
  Matsumoto Takuji、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 9th International Conference on Energy and Environment Research: Greening Energy to Shape a Sustainable Future (Springer Book Series Environmental Science and Engineering)
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集
  
  巻: －ページ: 1-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather2022
- 著者名/発表者名
  Yamada Yuji、Matsumoto Takuji
- 雑誌名
  
  Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022
  
  巻: －ページ: 171-174
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather2022
- 著者名/発表者名
  Yamada Yuji、Matsumoto Takuji
- 雑誌名
  
  Extended Abstracts of the 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems MTNS 2022
  
  巻: －ページ: 171-174
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Effectiveness and Feasibility of Market Makers for P2P Electricity Trading2022
- 著者名/発表者名
  Kuno Shinji、Tanaka Kenji、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 15 号: 21 ページ: 1-24
- DOI
  10.3390/en14217418
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会予稿集
  
  巻: －ページ: 1-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities2022
- 著者名/発表者名
  Matsumoto Takuji、Bunn Derek、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 22 号: 5 ページ: 835-860
- DOI
  10.1080/14697688.2021.1984553
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 14 号: 11 ページ: 1-24
- DOI
  10.3390/en14113351
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 14 号: 21 ページ: 1-22
- DOI
  10.3390/en14217146
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] 3次元テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電出力の予測手法2021
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 雑誌名
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会アブストラクト集
  
  巻: －ページ: 1-2
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] IConstruction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (published as a volume of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES))
  
  巻: ― 号: 1 ページ: 1-8
- DOI
  10.1088/1755-1315/812/1/012001
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285, KAKENHI-PROJECT-21K14374
[雑誌論文] Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集
  
  巻: －ページ: 1-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Going for Derivatives or Forwards? Minimizing Cashflow Fluctuations of Electricity Transactions on Power Markets2021
- 著者名/発表者名
  Yamada Yuji、Matsumoto Takuji
- 雑誌名
  
  Energies
  
  巻: 14 号: 21 ページ: 1-28
- DOI
  10.3390/en14217311
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Derek W Bunn, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  IEEE Transactions on Power Systems
  
  巻: －号: 5 ページ: 1-13
- DOI
  10.1109/tpwrs.2021.3135334
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-21K14374, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集
  
  巻: －ページ: 1-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Energy Economics
  
  巻: 95 ページ: 1-16
- DOI
  10.1016/j.eneco.2021.105101
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024, KAKENHI-PROJECT-20H00285
[雑誌論文] 再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ2020
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 松本拓史
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: 65-1 ページ: 12-19
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] 再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ2020
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 松本拓史
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: 65-1 ページ: 12-19
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering
  
  巻: ― ページ: 1-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 天気概況予報と天気別周期性トレンドに基づく太陽光発電事業者のための予測手法2019
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 雑誌名
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌
  
  巻: 印刷中
- NAID
  130007778634
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 傾向スコア・マッチング法を用いた買収による生産性改善効果の検証2019
- 著者名/発表者名
  村上暢子、山田雄二
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 17 号: 0 ページ: 67-75
- DOI
  10.32212/jafee.17.0_67
- NAID
  130007634176
- ISSN
  2434-4702
- 言語
  日本語
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering
  
  巻: ― ページ: 1-5
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[雑誌論文] Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market2018
- 著者名/発表者名
  Matsumoto Takuji、Yamada Yuji
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 2018-11 号: 2 ページ: 1-17
- DOI
  10.1007/s10690-018-9264-3
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 日本企業による買収の収益性改善効果に関する研究2018
- 著者名/発表者名
  村上暢子, 山田雄二
- 雑誌名
  
  経営情報学会誌
  
  巻: 27-3 ページ: 169-194
- NAID
  40021776740
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: Vol.25 号: 1 ページ: 1-21
- DOI
  10.1007/s10690-017-9236-z
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 風力発電におけるデリバティブモモデル2017
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  スマートグリッド
  
  巻: 4月号ページ: 8-12
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] Optimal Hedging of Basket Barrier Options with Additive Models and Its Application to Equity Value Separation Problem2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 24 号: 1 ページ: 1-18
- DOI
  10.1007/s10690-016-9221-y
- NAID
  120007129190
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略2017
- 著者名/発表者名
  穴山裕司, 山田雄二
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 16
- NAID
  120007129148
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] Pairs trading under transaction costs using model predictive control2017
- 著者名/発表者名
  James A. Primbs, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: Published online 号: 6 ページ: 1-11
- DOI
  10.1080/14697688.2017.1374549
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 風力発電におけるデリバティブモデル2017
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  スマートグリッド
  
  巻: 4月号ページ: 8-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[雑誌論文] 媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定2016
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太, 後藤順哉
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」
  
  巻: 15 ページ: 64-93
- NAID
  120007129149
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Optimal Hedging of Path-Dependent Basket Options with Additive Models2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 54th IEEE Conference on Decision and Control
  
  巻: 54 ページ: 1205-1210
- 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Nonparametric Approaches to Estimation Problems for Demand and Supply Functions in Power Exchange Markets2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 54th IEEE Conference on Decision and Control
  
  巻: 54 ページ: 1781-1786
- 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量: 価格関数の推定2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル「ファイナンスとデータ解析」
  
  巻: 14
- NAID
  120007129150
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Application of the improved fast Gauss transform to option pricing under jump-diffusion processes2014
- 著者名/発表者名
  Takayuki Sakuma, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 18(2) ページ: 1-25
- NAID
  120007129163
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] I-共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析: Fama-French 3 ファクターモデルとの比較2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル「リスクマネジメント」
  
  巻: 13 ページ: 10-41
- NAID
  120007129151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Application of the Improved Fast Gauss Transform to Option Pricing under Jump-diffusion Processes2014
- 著者名/発表者名
  T. Sakuma, Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 印刷中
- NAID
  120007129163
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Application of Homotopy Analysis Method to Option Pricing Under Lévy Processes2014
- 著者名/発表者名
  T. Sakuma, Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 21/1 号: 1 ページ: 1-14
- DOI
  10.1007/s10690-013-9175-2
- NAID
  120007129167
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] I-共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析: Fama-French 3 ファクターモデルとの比較2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 雑誌名
  
  JAFEEジャーナル
  
  巻: 印刷中
- NAID
  120007129151
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] 非上場化を伴うMBO対象企業の特性分析2014
- 著者名/発表者名
  松田千恵子, 山田雄二
- 雑誌名
  
  証券経済学会年報
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Application of the Improved Fast Gauss Transform to Option Pricing under Jump-diffusion Processes2013
- 著者名/発表者名
  T. Sakuma and Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: (in press)
- NAID
  120007129163
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Application of the Improved Fast Gauss Transform to Option Pricing under Jump-diffusion Processes2013
- 著者名/発表者名
  Takayuki Sakuma and Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 未定
- NAID
  120007129163
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] 市場ユニバースにおける新たなリスク指標2013
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 雑誌名
  
  JAFEEジャーナル
  
  巻: 第12巻ページ: 168-195
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] I-共変動: 市場ユニバースにおける新たなリスク指標2013
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 雑誌名
  
  JAFEEジャーナル
  
  巻: 12 ページ: 168-195
- NAID
  120007129152
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[雑誌論文] Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada and J.A. Primbs
- 雑誌名
  
  RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING, World Scientific
  
  巻: vol. 4 ページ: 183-201
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada and J.A. Primbs
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control
  
  巻: vol. 51 ページ: 5705-5710
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A.Primbs
- 雑誌名
  
  RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2011, World Scientific
  
  巻: 4(採択済)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] 共和分性に基づく最適ペアトレード2012
- 著者名/発表者名
  山田雄二, James A. Primbs
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 11 ページ: 125-152
- NAID
  120007129153
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2012 American Control Conference
  
  巻: vol. 30 ページ: 3699-3704
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] 共和分性に基づく最適ペアトレード2012
- 著者名/発表者名
  山田雄二,J.A. Primbs
- 雑誌名
  
  ジャフィー・ジャーナル
  
  巻: 第11巻ページ: 125-152
- NAID
  120007129153
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Properties of Optimal Smooth Functions in Additive Models for Hedging Multivariate Derivatives2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: vol. 19, no. 2 ページ: 149-179
- NAID
  120007129185
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy2012
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2012 American Control Conference
  
  巻: 30 ページ: 3699-3704
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada and J.A. Primbs
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Decision and Control
  
  巻: 51 ページ: 5705-5710
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging with Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2010, World Scientific
  
  巻: 3 ページ: 225-245
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging with Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING, published by World Scientific
  
  巻: 3
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2011 American Control Conference
  
  巻: vol.29 ページ: 3856-3861
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2011 American Control Conference
  
  巻: 29 ページ: 3856-3861
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Optimal Hedging with Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2010, world Scientific
  
  巻: Vo l. 3 ページ: 225-245
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] エネルギー価格変動リスクとデリバティブ2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  エネルギーレビュー ERC出版
  
  巻: 357 ページ: 19-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] エネルギー価格変動リスクとデリバティブ2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  エネルギーレビュー
  
  巻: 第357巻
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[雑誌論文] Mean square optimal hedging with non-uniform rebalancing intervals2009
- 著者名/発表者名
  K. Sato, Y. Yamada, H. Fujioka
- 雑誌名
  
  The SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration vol. 2, no. 1
  
  ページ: 32-35
- NAID
  10031152618
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Mean square optimal hedging with non-uniform rebalancing interval2009
- 著者名/発表者名
  K. Sato, Y. Yamada, and H. Fujioka
- 雑誌名
  
  The SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration 2
  
  ページ: 32-35
- NAID
  10031152618
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Optimal hedging of prediction errors using prediction errors2008
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets vol. 15, no. 1
  
  ページ: 67-95
- NAID
  120007129169
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] A New Computational Tool for Analyzing Dynamic Hedging under Transaction Costs2008
- 著者名/発表者名
  J. Primbs and Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance 8
  
  ページ: 403-413
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] 風速予測誤差に基づく風カデリバティブの最適化設計2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  JAFEEジャーナル (印刷中)(掲載確定)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] 新エネルギー発電電力取引とリスクヘッジ (特集「資源・エネルギーと環境問題への多面的アプローチ」)2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ vol. 53, no. 4
  
  ページ: 217-223
- NAID
  110006656298
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Optimal hedging of prediction errors using prediction errors2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 15
  
  ページ: 67-95
- NAID
  120007129169
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] 風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  ジャフィージャーナル 7
  
  ページ: 152-181
- NAID
  120007129154
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] 風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計2008
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  JAFEEジャーナル第7巻
  
  ページ: 152-181
- NAID
  120007129154
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] A New Computational Tool for Analyzing Dynamic Hedging under Transaction Costs2008
- 著者名/発表者名
  J. Primbs, Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance vol. 8, issue 4
  
  ページ: 405-413
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Option Pricing with a Pentanomial Lattice Model that Incorporates Skewness and Kurtosis2007
- 著者名/発表者名
  J.A.Primbs, M.Rathinam, and Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Applied Math Finance 14
  
  ページ: 1-17
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Valuation and Hedging of Weather Derivatives on Monthly Average Temperature2007
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Risk vol. 10, no. 1
- NAID
  120007129171
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Valuation and Hedging of Weather Derivatives on Monthly Average Temperature2007
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Risk vol. 10, no. 1
  
  ページ: 101-125
- NAID
  120007129171
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Valuation and Hedging of Weather Derivatives on Monthly Average Temperature2007
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Risk 10
  
  ページ: 101-125
- NAID
  120007129171
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] Valuation and Hedging of Weather Derivatives on Monthly Average Temperature2007
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Risk 10
  
  ページ: 101-125
- NAID
  120007129171
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Valuation and Hedging of Weather Derivatives on Monthly Average Temperature2007
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Jornal of Soft Risk 10
  
  ページ: 101-125
- NAID
  120007129171
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] 効用無差別価格理論に基づく非完備市場先物均衡価格2007
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 雑誌名
  
  JAFEE冬季大会予稿集 1巻
  
  ページ: 70-86
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Option Pricing with a Pentanomial Lattice Model that Incorporates Skewness and Kurtosis2007
- 著者名/発表者名
  J.A.Primb, M.Rathinam, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Applied Math Finance 14・1
  
  ページ: 1-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Option Pricing with a Pentanomial Lattice Model that Incorporates Skewness and Kurtosis2007
- 著者名/発表者名
  J. A. Primbs, M. Rathinam, Y. Yamada
- 雑誌名
  
  Applied Math Finance vol. 14, no. 1
  
  ページ: 1-17
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[雑誌論文] A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging2006
- 著者名/発表者名
  James A.Primbs, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance 30・2
  
  ページ: 519-540
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging2006
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A.Primbs
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets 11・3
  
  ページ: 335-365
- NAID
  120007129168
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] An Efficient Calibration Method for the Multi-Factor LIBOR Market Model and its Applications to the Japanese Market2006
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Tanimura, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  The International Journal of Theoretical and Applied Finance (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] トレンド予測に基づく天候デリバティブの価格付けと事業リスクヘッジ2006
- 著者名/発表者名
  山田, 飯田, 椿
- 雑誌名
  
  統計数理 (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging2006
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A.Primbs
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets (印刷中)
- NAID
  120007129168
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] トレンド予測に基づく天候デリバティブの価格付けと事業リスクヘッジ2006
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 飯田まなみ, 椿広計
- 雑誌名
  
  統計数理 54・1
  
  ページ: 57-78
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] An Efficient Calibration Method for the Multi-Factor LIBOR Market Model and its Applications to the Japanese Market2006
- 著者名/発表者名
  Hidetoshi Tanimura, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  The International Journal of Theoretical and Applied Finance 9・7
  
  ページ: 1123-1139
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Controlling Business Risks Using Weather Derivatives2006
- 著者名/発表者名
  Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2006 American Control Conference 1巻
  
  ページ: 1260-1265
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging2006
- 著者名/発表者名
  James A.Primbs, Yuji Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance Volume 30, Issue 2
  
  ページ: 519-540
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] Option valuation and hedging using multinomial lattices with cumulants2006
- 著者名/発表者名
  Y.Yamada, J.A.Primbs
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 2006 American Control Conference 1巻
  
  ページ: 1278-1283
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] A hybrid calibration approach for the multi-factor LIBOR market model under skewed caplets2005
- 著者名/発表者名
  H.Tanimura, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 7^<th> JAFEE International Conference
  
  ページ: 219-234
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15710111
[雑誌論文] Effect of higher order moments on hedging loss VaR and CVaR2004
- 著者名/発表者名
  Y.Yamada, J.A.Primbs
- 雑誌名
  
  Proceedings of Financial Engineering Applications
  
  ページ: 154-159
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15710111
[雑誌論文] Analysis Tools and Techniques for Dynamic Hedging under Transaction costs2004
- 著者名/発表者名
  J.A.Primbs, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Proceedings of Financial Engineering Applications
  
  ページ: 21-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15710111
[雑誌論文] A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging
- 著者名/発表者名
  K J.A.Primbs, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging
- 著者名/発表者名
  K J.A.Primbs, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[雑誌論文] A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging
- 著者名/発表者名
  J.A.Primbs, Y.Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Banking and Finance (掲載予定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15710111
[雑誌論文] Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging
- 著者名/発表者名
  Y.Yamada, J.A.Primbs
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets (投稿中)
- NAID
  120007129168
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15710111
[産業財産権] 電力市場取引に係る約定量・取引価格予測支援2014
- 発明者名
  山田雄二
- 権利者名
  筑波大学
- 産業財産権種類
  特許
- 出願年月日
  2014-07-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[産業財産権] 動作方法,予測誤差補填装置,気象発電計画装置,およびプログラム2012
- 発明者名
  山田雄二・福田寿・谷川亮一・早崎宣之
- 権利者名
  筑波大学,伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
- 出願年月日
  2012-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 9th International Conference on Energy and Environment Research (ICEER2022)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Multivariate Weather Derivatives for Wind Power Risk Management: Standardization Scheme and Trading Strategy2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 9th International Conference on Energy and Environment Research
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Comprehensive And Comparative Analysis Of GAM-based Solar Power Forecasting Models Versus Four Machine Learning Methods2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Comprehensive And Comparative Analysis Of GAM-based Solar Power Forecasting Models Versus Four Machine Learning Methods2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather2022
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
- 学会等名
  The 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2022)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Continuous Hedging Strategy for Power Market Using Financial Instruments on Electricity Price and Weather2022
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
- 学会等名
  The 25th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2022)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Construction of interpretable GAM-based PV forecasts that outperform the prediction accuracy of machine learning methods2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 7th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2022)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Construction of interpretable GAM-based PV forecasts that outperform the prediction accuracy of machine learning methods2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 7th International Conference on New Energy and Future Energy Systems (NEFES 2022)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Standardized Multivariate Weather Derivatives for Hedging Risk in Wind Power Generation Businesses2022
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会 2022年度夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] 再生可能エネルギー取引のためのデリバティブ2022
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  第9回金融シンポジウム
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] 再生可能エネルギー取引のためのデリバティブ2022
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  第9回金融シンポジウム
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  2021 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Hedging strategy for sustainable solar power generation businesses by creating market instruments2021
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  1st NUS-Tsukuba Joint-Online-Workshop on Sustainable Management and Data Sciences
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Hedging strategy for sustainable solar power generation businesses by creating market instruments2021
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
- 学会等名
  1st NUS-Tsukuba Joint-Online-Workshop on Sustainable Management and Data Sciences
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function2021
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2021 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会 2021年夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会 2021年夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Derek W. Bunn, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions2021
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Model Predictive Control For Paris Trading Portfolios Using Empirical Distributions2021
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  2021 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts2021
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Derek W. Bunn, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] ３次元テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電出力の予測手法2021
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会2020年度春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Creating prediction error insurance market for renewable energy trading2020
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  The 1st MIT-Tsukuba Joint-Workshop on Data Systems Science towards Social and Business Innovations
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Simultaneous Hedging of Price and Volume for Electricity Trading Using Prediction Error Derivatives2020
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Creating prediction error insurance market for renewable energy trading2020
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  The 1st MIT-Tsukuba Joint-Workshop on Data Systems Science towards Social and Business Innovations
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 3次元テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電出力の予測手法2020
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Analytical Framework for Efficient Imbalance Settlement Mechanisms in the Japanese Electricity Markets2020
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Derek W. Bunn, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20H00285
[学会発表] Analytical Framework for Efficient Imbalance Settlement Mechanisms in the Japanese Electricity Market2020
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  2020 INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Simultaneous Hedging of Price and Volume for Electricity Trading Using Prediction Error Derivatives2020
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takuji Matsumoto
- 学会等名
  2020 INFORMS Annual Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ2019
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 学会等名
  2018年度第50回JAFEE冬季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 電力市場のモデリング・予測とヘッジ2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  第1回ビジネスイノベーション支援型データ・システムズサイエンス(DSS)研究拠点ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 電力先渡・気温デリバティブポートフォリオによるヘッジモデル2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  ワークショップ『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Prediction-based Pricing of Forwards in Electricity Markets2019
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  DAO Seminar, Department of Analytics & Operations, National University of Singapore
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 買収が資本構成と財務の柔軟性に与える影響分析2019
- 著者名/発表者名
  村上暢子, 山田雄二
- 学会等名
  2018年度第50回JAFEE冬季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives2019
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2018年度第50回JAFEE冬季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 気温・電力デリバティブポートフォリオによる需要量・価格の同時ヘッジ：交差変数付きGAMを用いた周期性相関の考慮2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2018年度第50回JAFEE冬季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル2019
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会・研究部会「エネルギーミックスの諸問題とOR」第14回研究会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K22024
[学会発表] 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築2018
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 倉橋節也, 山口順也
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジのための日射量デリバティブ2018
- 著者名/発表者名
  松本拓史, 山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 電力先物市場の需給バランス影響予測モデル2018
- 著者名/発表者名
  倉橋節也, 山田雄二, 山口順之
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Prediction Based Modeling of Electricity Forward Prices2018
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Systems and Control Seminar, Mechanical & Aerospace Engineering, UCLA, USA
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 電力市場取引模擬実験のための需要予測モデル構築2018
- 著者名/発表者名
  山口順之，山田雄二，倉橋節也
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Predictions for Electricity Trading Markets Using Nonparametric Techniques2018
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Setsuya Kurahashi, Nobuyuki Yamaguchi
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Supply-demand balancing experiment using artificial power generator and load systems2018
- 著者名/発表者名
  Nobuyuki Yamaguchi, Yuji Yamada, Setsuya Kurahashi
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Constructions of forecast based strategies and real-time experiment systems for electricity trading market2018
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Setsuya Kurahashi, Nobuyuki Yamaguchi, Naoki Makimoto, Junya Gotoh, Ryuta Takashima
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Supply and demand balance prediction model of electricity futures market2018
- 著者名/発表者名
  Setsuya Kurahashi, Yuji Yamada, Nobuyuki Yamaguchi
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] A risk management tool for solar power businesses using prediction error weather derivatives2018
- 著者名/発表者名
  Takuji Matsumoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Hedging of Market Price-Volume Risks of Electricity Retail Businesses Using Weather Derivatives2018
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Analytics & Operations Seminar, National University of Singapore, Singapore
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Influence of financial capital on strategic acquisitions2018
- 著者名/発表者名
  Masako Murakami, Yuji Yamada
- 学会等名
  The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Estimation of Demand and Supply Functions in the Japan Electric Power Exchange (JEPX) Spot Market2018
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Seminar in Department of Finance, California State University, Fullerton, USA
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] JEPXを利用する小売電気事業損失ヘッジのための予測誤差デリバティブ2018
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第26回大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Model Predictive Control for Hedge Fund Portfolios of Cointegrated Pairs of Stocks with Gross Exposure2017
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2017年度第47回JAFEE夏季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Model Predictive Control for Optimal Pairs Trading Portfolio with Gross Exposure and Transaction Cost Constraints2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 学会等名
  Systems and Control Seminar, Mechanical & Aerospace Engineering, UCLA, USA
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Model Predictive Control for Pairs Trading Portfolio: Incorporation of Transaction Cost and Gross Exposure Constraints2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 学会等名
  Centre of Financial Mathematics Seminar, University of Wollongong, Australia
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Pricing electricity forward contracts under observable information in JEPX2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  AJRC and RIETI workshop on economic and financial analysis of commodity markets
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] CVaRを指標とした逐次最適化による動的ALM戦略2017
- 著者名/発表者名
  穴山裕司, 山田雄二
- 学会等名
  2017年度第46回JAFEE冬季大会
- 発表場所
  武蔵大学・江古田キャンパス (東京都練馬区)
- 年月日
  2017-02-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Prediction based electricity forward pricing model in Japan Electric Power Exchange (JEPX)2017
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting 2017
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] ノンパラメトリック回帰推定に基づくJEPXスポット価格予測と先物価格付けへの応用2017
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹
- 学会等名
  2017年度第46回JAFEE冬季大会
- 発表場所
  武蔵大学・江古田キャンパス (東京都練馬区)
- 年月日
  2017-02-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル2017
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第25回大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 経済価値ベースの生命保険負債に対するヘッジ戦略の構築2016
- 著者名/発表者名
  穴山裕司, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第24回大会
- 発表場所
  横浜国立大学 (神奈川県横浜市)
- 年月日
  2016-05-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] The role of power exchange market in Japan and estimation of demand and supply functions for spot electricity prices2016
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Systems and Control Seminar
- 発表場所
  Mechanical & Aerospace Engineering, UCLA (Los Angeles, USA)
- 年月日
  2016-09-21
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用2016
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太, 後藤順哉
- 学会等名
  2015年度JAFEE冬季大会
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール（東京都港区）
- 年月日
  2016-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] A MODEL PREDICTIVE CONTROL APPROACH FOR PAIRS TRADING USING MULTIPLE SPREADS2016
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, James A. Primbs
- 学会等名
  Electrical & Computer Engineeering Seminar
- 発表場所
  Northeatern University (Boston, USA)
- 年月日
  2016-09-27
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Optimal hedging of basket barrier options with additive models and its application to the equity value separation problem2016
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  School of Mathematics and Applied Statistics Seminar
- 発表場所
  University of Wollongong (Wollongong, Australia)
- 年月日
  2016-12-19
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Optimal Decomposition with Knockout Condition for Basket Barrier Options Using Additive Models2016
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2016年度第45回JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学（東京都世田谷区）
- 年月日
  2016-08-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Estimation of demand and supply functions for spot electricity prices in JEPX (Japan Electric Power Exchange)2016
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Laboratory for Information & Decision Systems (LIDS) Seminar
- 発表場所
  MIT (Cambridge, USA)
- 年月日
  2016-09-26
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H01833
[学会発表] Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market2015
- 著者名/発表者名
  高野祐人，高嶋隆太，山田雄二，牧本直樹
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会　2015年春季研究発表会
- 発表場所
  東京理科大学　神楽坂キャンパス（東京都新宿区）
- 年月日
  2015-03-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Capacity Mechanisms and Investment Decisions in Electricity Market2015
- 著者名/発表者名
  Ryuta Takashima, Yuto Takano, Naoki Makimoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting 2015
- 発表場所
  Pennsylvania Convention Center, Pennsylvania (USA)
- 年月日
  2015-11-01
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Optimal Hedging of Path-Dependent Basket Options with Additive Models2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 学会等名
  54th IEEE Conference on Decision and Controｌ
- 発表場所
  大阪国際会議場（大阪府大阪市）
- 年月日
  2015-12-15
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響2015
- 著者名/発表者名
  高嶋隆太, 風間龍, 山田雄二, 牧本直樹
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表
- 発表場所
  九州工業大学戸畑キャンパス（福岡県北九州市）
- 年月日
  2015-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 地域間送電・分断を考慮した電源構成についての比較2015
- 著者名/発表者名
  三澤祐一, 後藤順哉, 山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表
- 発表場所
  九州工業大学戸畑キャンパス（福岡県北九州市）
- 年月日
  2015-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Evaluation of multi-asset equity values with default risk using additive models2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2015年度JAFEE夏季大会
- 発表場所
  中央大学市ヶ谷田町キャンパス（東京都新宿区）
- 年月日
  2015-08-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 一般化加法モデルを用いたJEPX入札関数の推定2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高橋隆太, 後藤順哉
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会　2015年春季研究発表会
- 発表場所
  東京理科大学　神楽坂キャンパス（東京都新宿区）
- 年月日
  2015-03-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Capacity Mechanisms and Investment Decisions in Electricity Market2015
- 著者名/発表者名
  Ryuta Takashima, Yuto Takano, Naoki Makimoto, Yuji Yamada
- 学会等名
  Workshop on Systems Management and Control
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2015-12-12
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] JEPX入札関数の同時推定と連立方程式モデルとの比較2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高橋隆太, 後藤順哉
- 学会等名
  JAFEE 2014 冬季大会
- 発表場所
  筑波大学　東京キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2015-01-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Nonparametric Approaches to Estimation Problems for Demand and Supply Functions in Power Exchange Markets2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 学会等名
  54th IEEE Conference on Decision and Controｌ
- 発表場所
  大阪国際会議場（大阪府大阪市）
- 年月日
  2015-12-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] An Optimal Hedging Approach to Equity Value Assignment Problem Based on the First Passage Time Structural Model2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 学会等名
  11th Annual Columbia-JAFEE Conference 2015
- 発表場所
  Room 501 in the Northwest Corner Building on Columbia Campus (USA)
- 年月日
  2015-10-02
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 単調な一般化加法モデルの二次錐制約を用いた定式化2015
- 著者名/発表者名
  後藤順哉, 山田雄二
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表
- 発表場所
  九州工業大学戸畑キャンパス（福岡県北九州市）
- 年月日
  2015-09-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Construction of Nonlinear Simultaneous Equations Models for Electricity Supply and Demand Functions2015
- 著者名/発表者名
  Yamada, Yuji
- 学会等名
  INFORMS Annual Meeting 2015
- 発表場所
  Pennsylvania Convention Center & Marriott Philadelphia Downtown Country (USA)
- 年月日
  2015-11-03
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] An Optimal-Hedging Approach to Equity Value Assignment Problem for Company Split2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第23回大会
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2015-06-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討2015
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 榎本重朗
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表会
- 発表場所
  九州工業大学戸畑キャンパス
- 年月日
  2015-09-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Evaluation of individual equity values for basket type first passage time structural models2014
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  8th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  MCE Conference Center, Brussels, Belgium
- 年月日
  2014-06-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 気温と季節性を考慮したJEPX時間帯価格のモデリングと予測2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太
- 学会等名
  日本OR学会
- 発表場所
  大阪大学豊中キャンパス（大阪府）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] I-共変動を用いた個別資産超過リスクプレミアム分析: Fama-French 3 ファクターモデルとの日本市場における比較2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  中央大学多摩キャンパス3号館（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 一般化加法モデルを用いたJEPX入札関数の推定2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 高橋隆太, 後藤順哉
- 学会等名
  JAFEE 2014 夏季大会
- 発表場所
  成城大学（東京都世田谷区）
- 年月日
  2014-08-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] I-共変動を用いた個別資産超過リスクプレミアム分析 -Fama-French 3 ファクターモデルとの日本市場における比較-2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二,吉野貴晶,斉藤哲朗
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第22回大会
- 発表場所
  中央大学多摩キャンパス（東京都八王子市）
- 年月日
  2014-06-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 高次モーメント型CAPM: I-共変動を用いた実証分析2014
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 学会等名
  JAFEE冬季大会
- 発表場所
  慶應義塾大学三田キャンパス北館・ホール／大会議室（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Asset Pricing Models with Idiosyncratic Comoments (I-COMs)2014
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada, Takaaki Yoshino, Tetsuro Saito
- 学会等名
  2014 INFORMS Annual Meeting
- 発表場所
  Hilton San Francisco, California
- 年月日
  2014-11-12
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Evaluation of Multi-asset Equity Values Using Optimal Smooth Functions on the First Passage Time Structural Models2013
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  JAFEE夏季大会
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス　アカデミーコモン2階大会議室（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Optimal Hedging of Path-Dependent Basket Options and their Applications to First Passage Time Structural Models with Multiple Assets2013
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2013
- 発表場所
  Hilton SYDNEY Hotel, Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 非上場化企業の特性に関する研究-親子上場の解消に伴う完全子会社化の分析-2013
- 著者名/発表者名
  松田千恵子, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- 発表場所
  武蔵大学江古田キャンパス（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] 非上場化企業の特性に関する研究-親子上場の解消に伴う完全子会社化の分析-2013
- 著者名/発表者名
  松田千恵子, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第21回大会
- 発表場所
  武蔵大学江古田キャンパス(練馬区)
- 年月日
  2013-06-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy2013
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  第38回 2012年度冬季JAFEE 大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス文京校舎(文京区)
- 年月日
  2013-01-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal hedging of path-dependent basket options: Extension to first passage time structural models2013
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  INFORMS annual meeting 2013
- 発表場所
  Minneapolis Convention Center, Minnesota, USA
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス(文京区)(招待講演)
- 年月日
  2012-01-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada and J.A. Primbs
- 学会等名
  51st IEEE Conference on Decision and Control
- 発表場所
  Grand Wailea(Hawaii, United States)
- 年月日
  2012-12-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada and J.A. Primbs
- 学会等名
  第37回 2012年度JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学(世田谷区)
- 年月日
  2012-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Construction of Optimal Portfolio with Cointegrated Stocks2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control
- 発表場所
  東京大学本郷キャンパス(文京区)
- 年月日
  2012-01-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy2012
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  The 2012 American Control Conference
- 発表場所
  Fairmont Queen Elizabeth(Montreal,Canada)
- 年月日
  2012-06-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Idiosyncratic共変動パズル:市場ユニバースにおける歪みや尖りとリスクプレミアムの関係分析2012
- 著者名/発表者名
  山田雄二,吉野貴晶,斉藤哲朗
- 学会等名
  2011年度JAFEE冬季大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス文京校舎(文京区)
- 年月日
  2012-03-12
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  2011 American Control Conference
- 発表場所
  San Francisco Hilton on O'Farrell Street(USA)
- 年月日
  2011-07-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] I-共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標2011
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ
- 発表場所
  横浜国立大学みなとみらいキャンパス(横浜市)
- 年月日
  2011-12-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Hedging of Multivariate Options with Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第19回大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス(新宿区)
- 年月日
  2011-05-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Idiosyncratic 共変動の資産収益率への影響分析2011
- 著者名/発表者名
  山田雄二,吉野貴晶,斉藤哲朗
- 学会等名
  2011 年度JAFEE 夏季大会
- 発表場所
  慶應義塾大学・三田キャンパス(港区)
- 年月日
  2011-10-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] J-REITにおける保有不動産の用途特化・多様化とバリュエーション2011
- 著者名/発表者名
  中島篤, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第19回大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス(新宿区)
- 年月日
  2011-05-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] J-REIT における保有不動産の用途特化・多様化とバリュエーション2011
- 著者名/発表者名
  中島篤, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第19回大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス(新宿区)
- 年月日
  2011-05-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Trading with Cointegrated Pairs of Stocks2011
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  International Workshop on Finance 2011
- 発表場所
  同志社大学室町キャンバス寒梅館(京都市)
- 年月日
  2011-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] I-共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標2011
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ
- 発表場所
  横浜国立大学みなとみらいキャンパス(横浜市)(招待講演)
- 年月日
  2011-12-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging for Multivariate Derivatives Based on Additive Models2011
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2011 American Control Conference
- 発表場所
  San Francisco Hilton on O'Farrell Street (USA)(招待講演)
- 年月日
  2011-07-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Idiosyncratic共変動の資産収益率への影響分析2011
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 吉野貴晶, 斉藤哲朗
- 学会等名
  2011年度JAFEE夏季大会
- 発表場所
  慶應義塾大学・三田キャンパス(港区)
- 年月日
  2011-10-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その2)2010
- 著者名/発表者名
  久保博司, 谷川亮一, 榎本重朗, 山田雄二, 牧本直樹
- 学会等名
  第21回電気学会電力エネルギー部門大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス
- 年月日
  2010-09-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その3)2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二, 牧本直樹, 榎本重朗, 久保博司, 谷川亮一
- 学会等名
  第21回電気学会電力エネルギー部門大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス
- 年月日
  2010-09-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging of Basket Options Using Separate Options on Individual Assets2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2010年JAFEE冬季大会
- 発表場所
  中央大学後楽園キャンパス
- 年月日
  2010-12-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging of Basket Options Using Separate Options on Individual Assets2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2010 年JAFEE冬季大会
- 発表場所
  中央大学後楽園キャンパス
- 年月日
  2010-12-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測(その1)2010
- 著者名/発表者名
  榎本重朗, 山田雄二, 牧本直樹, 久保博司, 谷川亮一
- 学会等名
  第21回電気学会電力エネルギー部門大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス
- 年月日
  2010-09-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Portfolio optimization of cointegrated pairs of stocks2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  Columbia=JAFEE International Conference
- 発表場所
  アメリカ合衆国コロンビア大学
- 年月日
  2010-03-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二, James A.Primbs
- 学会等名
  第27回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 発表場所
  明治学院大学白金キャンパス
- 年月日
  2010-06-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Hedging Multivariate Illiquid Asset Derivatives Based on the Additive Models2010
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2010 Conference
- 発表場所
  Uruversity of Technology, Sydney, Australia
- 年月日
  2010-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] 新エネルギー発電とデリバティブ2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  社団法人日本鉄鋼協会計測・制御・システム工学部会第5回フォーラム「エネルギー・環境問題とシステム技術の最新動向」
- 発表場所
  (株)神戸製鋼所大阪支社
- 年月日
  2010-08-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] J-REITの価格形成における要因分析2010
- 著者名/発表者名
  中島篤, 山田雄二
- 学会等名
  2010年JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学8号館
- 年月日
  2010-07-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Hedging Multivariate IlliquidAsset Derivatives Based on the Additive Models2010
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2010 Conference
- 発表場所
  University of Technology, Sydney, Australia
- 年月日
  2010-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Portfolio optimization using spreads of pairs of stocks2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二,J.A. Primbs
- 学会等名
  第27回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 発表場所
  明治学院大学白金キャンパス
- 年月日
  2010-06-19
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] 新エネルギー発電とデリバティブ2010
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  社団法人日本鉄鋼協会計測・制御・システム工学部会第5回フォーラム「エネルギー・環境問題とシステム技術の最新動向」
- 発表場所
  神戸製鋼所大阪支社
- 年月日
  2010-08-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Pricing Knock-Out Options Using Homotopy Analysis Method Under Levy Processes2010
- 著者名/発表者名
  佐久間貴之,山田雄二
- 学会等名
  2010年JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学 8号館
- 年月日
  2010-07-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の予測2010
- 著者名/発表者名
  榎本重朗,山田雄二,牧本直樹,久保博司,谷川亮一
- 学会等名
  第21回電気学会電力エネルギー部門大会
- 発表場所
  九州大学伊都キャンパス
- 年月日
  2010-09-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Pricing Knock-Out Options Using Homotopy Analysis Method UnderLevy Processes2010
- 著者名/発表者名
  佐久間貴之, 山田雄二
- 学会等名
  2010年JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学8号館
- 年月日
  2010-07-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Robust Hedging of Multivariate Derivatives Using Additive Models2010
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2010
- 発表場所
  秋葉原ダイビル
- 年月日
  2010-08-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] J-REIT の価格形成における要因分析2010
- 著者名/発表者名
  中島篤,山田雄二
- 学会等名
  2010 年JAFEE 夏季大会
- 発表場所
  成城大学 8号館
- 年月日
  2010-07-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Hedging Using Additive Models2009
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Proceedings of the JAFEE conference in Winter
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス
- 年月日
  2009-01-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal Hedging Using Additive Models2009
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2008年度JAFEE冬季大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス大塚地区
- 年月日
  2009-01-30
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal trading of cointegrated stocks2009
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2009年JAFEE冬季大会
- 発表場所
  明治大学
- 年月日
  2009-12-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 新エネルギー発電電力取引とリスクヘッジ2009
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  OR学会研究部会「ファイナンス理論の展開」第2回研究会
- 発表場所
  秋葉原ダイビル
- 年月日
  2009-05-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 非流動性資産デリバティブの価格付けとヘッジ2009
- 著者名/発表者名
  山田
- 学会等名
  OR学会研究部会「ファイナンス理論の展開」第2回研究会
- 発表場所
  秋葉原ダイビル
- 年月日
  2009-05-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal Hedging of Illiquid Asset Derivatives Using Additive Models2009
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2008 INFORMS Annual Meeting
- 発表場所
  アメリカ合衆国サンディエゴ
- 年月日
  2009-10-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal Trading of Cointegrated Stocks2009
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Proceedings of the JAFEE conference in Winter
- 発表場所
  明治大学
- 年月日
  2009-12-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 平滑化スプライン最適化による最適ヘッジ問題2009
- 著者名/発表者名
  山田
- 学会等名
  OR学会研究部会「計算と最適化の新展開」第2回研究会
- 発表場所
  中央大学
- 年月日
  2009-07-25
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 新エネルギー発電電力取引とリスクヘッジ2009
- 著者名/発表者名
  山田
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会新宿OR研究会
- 発表場所
  新宿センタービル
- 年月日
  2009-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Simultaneous optimization for wind derivatives based on prediction errors2008
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  Proceedings of the 2008 American Control Conference
- 発表場所
  アメリカ合衆国シアトル
- 年月日
  2008-06-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] The Interaction of Financial and Engineered Systems2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2008 IEEE Conference on Decision and Control
- 発表場所
  メキシコ合衆国カンクン
- 年月日
  2008-12-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal hedging of prediction errors using predition errors2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2008 INFORMS Annual Meeting
- 発表場所
  アメリカ合衆国ワシントンD.C.
- 年月日
  2008-10-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] The Interaction of Financial and Engineered Systems2008
- 著者名/発表者名
  Y. Yamada
- 学会等名
  47th IEEE Conference on Decision and Control Tutorial Session : Control theory and finance
- 発表場所
  メキシコ合衆国カンクン
- 年月日
  2008-12-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Weather derivatives for hedging the loss on wind power energy businesses caused by prediction errors2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  DEWEK 2008
- 発表場所
  ドイツ連邦共和国ブレーメン
- 年月日
  2008-11-26
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Simultaneous optimization for wind derivatives based on prediction errors2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2008 American Control Conference
- 発表場所
  アメリカ合衆国シアトル
- 年月日
  2008-06-11
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] The role of predictions in wind power energy markets and construction of prediction based weather derivatives2008
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  JAFEE-Columbia International Symposium
- 発表場所
  Kyoto Campus Plaza, Kyoto
- 年月日
  2008-03-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] NMSOH問題:不等間隔なリバランスによる二乗平均最適ヘッジ2007
- 著者名/発表者名
  佐藤健二・山田雄二・藤岡久也
- 学会等名
  2007年JAFEE冬季大会
- 発表場所
  中央大学駿河台記念館
- 年月日
  2007-12-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal Design of Wind Derivatives Using Prediction Errors2007
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2007 Conference
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2007-12-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 予測誤差に基づく天候デリバティブとビジネスポートフォリオの同時最適化設計2007
- 著者名/発表者名
  山田
- 学会等名
  JAFEE夏季大会予稿集
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス
- 年月日
  2007-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Visualization of Earthquake Trend Information from MuST Corpus2007
- 著者名/発表者名
  Y. Takama, Takashi Yamada, Jun
- 学会等名
  The 6th NTCIR Workshop Meeting
- 発表場所
  国立情報学研究所
- 年月日
  2007-05-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16200006
[学会発表] NMSOH問題 : 不等間隔なリバランスによる二乗平均最適ヘッジ2007
- 著者名/発表者名
  佐藤, 山田, 藤岡
- 学会等名
  JAFEE冬季大会予稿集
- 発表場所
  中央大学駿河台記念館
- 年月日
  2007-12-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 予測誤差に基づく天候デリバティブとビジネスポートフォリオの同時最適化設計2007
- 著者名/発表者名
  山田雄二
- 学会等名
  2007年JAFEE夏季大会
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス
- 年月日
  2007-08-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal design of wind derivatives using prediction errors2007
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  2007 INFORMS Annual Meeting
- 発表場所
  Seattle, WA, USA
- 年月日
  2007-11-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] 効用無差別価格理論に基づく非完備市場先物均衡価格2007
- 著者名/発表者名
  山田
- 学会等名
  JAFEE冬季大会予稿集
- 発表場所
  中央大学駿河台記念館
- 年月日
  2007-12-22
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19510138
[学会発表] Optimal Hedging of Basket Options Using Smooth Payoff Functions: Comparison with Super-Hedging Strategy
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  The 2012 American Control Conference
- 発表場所
  Fairmont Queen Elizabeth（Montreal,Canada）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] An Optimal Hedging Approach to Equity Value Assignment Problem for Company Split
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第23回大会
- 発表場所
  東京大学　本郷キャンパス（東京都文京区）
- 年月日
  2015-06-06 – 2015-06-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25282087
[学会発表] Model Predictive Control for Optimal Portfolios with Cointegrated Pairs of Stocks
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada and J.A. Primbs
- 学会等名
  51st IEEE Conference on Decision and Control
- 発表場所
  Grand Wailea（Hawaii, United States）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] A Model Predictive Control Approach for Portfolio Optimization with Cointegrated Pairs of Stocks
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada and J.A. Primbs
- 学会等名
  第37回　2012年度JAFEE夏季大会
- 発表場所
  成城大学（世田谷区）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] Optimal Approximation of Basket Options: Application and Comparison with Super-Hedging Strategy
- 著者名/発表者名
  Yuji Yamada
- 学会等名
  第38回　2012年度冬季JAFEE大会
- 発表場所
  筑波大学東京キャンパス文京校舎（文京区）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138
[学会発表] 非上場化企業の特性に関する研究－親子上場の解消に伴う完全子会社化の分析－
- 著者名/発表者名
  松田千恵子, 山田雄二
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第21回大会
- 発表場所
  武蔵大学江古田キャンパス(練馬区)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22510138

1. 牧本直樹 (90242263)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 15件
2. 後藤順哉 (40334031)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 8件
3. 高嶋隆太 (50401138)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 9件
4. 倉橋節也 (40431663)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 7件
5. 山口順之 (50371224)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 7件
6. 松本拓史 (60883163)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 48件
7. 大澤幸生 (20273609)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
8. 矢田勝俊 (00298811)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 高間康史 (20313364)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
10. 砂山渡 (40314398)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 弥永真生 (60191144)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 小倉昇 (10145352)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 中山清 (20400624)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 田中謙司 (40431788)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

山田 雄二 Yamada Yuji

研究課題

研究成果

共同研究者

再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネ ジメントへの応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

非流動性資産デリバティブの価格付けとヘッジ手法の確立研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

種類株式の評価および会計処理

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

組織的チャンス発見を支援するシナリオマップ・システム

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

多期間設定における多次元ポートフォリオのバリューアットリスク最適化研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets2022

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[図書] Forecasting and Risk Management Techniques for Electricity Markets2022

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[図書] ジャフィージャーナル「実証ファイナンスとクオンツ運用」2013

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] ジャフィージャーナル｢実証ファイナンスとクオンツ運用｣2013

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

山田雄二 Yamada Yuji

多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネジメントへの応用研究代表者