杉田勝弘 Sugita Katsuhiro

研究者番号	50377058
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 琉球大学, 国際地域創造学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2018年度 – 2023年度: 琉球大学, 国際地域創造学部, 教授 2017年度: 琉球大学, 法文学部, 教授 2009年度 – 2012年度: 琉球大学, 法文学部, 准教授 2008年度 – 2010年度: 琉球大学, 法文学部, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連 / 経済統計 / 経済統計学研究代表者以外経済統計学
キーワード	研究代表者時系列分析 / MCMC / ベイズ法 / 多変量時系列分析 / 計量経済学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 多変量解析 / ベイジアン / 多変量時系列モデル / 経済時系列モデル … もっと見る / 時系列予測 / 多変量モデル / ベイジアンモデル平均法 / 時系列モデル / ベイズ計量経済学 / 非線形時系列 / ベイズ統計学 / 多変量時系列 / 計算経済学 / 経済統計学 / 多変量分析 / 共和分 … もっと見る研究代表者以外リスク分析 / ファイナンス / アクチュアリー / ベイズ分析 / 経済統計学隠す

ベイジアンモデル平均法を使った多変量時系列モデルによる予測と実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  杉田勝弘
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  琉球大学
ベイジアンSSVS法を使った非線形多変量時系列モデルによる予測と実証分析研究代表者
- 研究代表者
  
  杉田勝弘
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  琉球大学
ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  杉田勝弘
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2011
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  琉球大学
アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
- 研究代表者
  
  中妻照雄
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  慶應義塾大学

すべて 2022 2021 2019 2018 2009 2008

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Forecasting with Bayesian vector autoregressive models: comparison of direct and iterated multistep methods2022
- 著者名/発表者名
  Sugita Katsuhiro
- 雑誌名
  
  Asian Journal of Economics and Banking
  
  巻: 6 号: 2 ページ: 142-154
- DOI
  10.1108/ajeb-04-2022-0044
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01591
[雑誌論文] Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Method2022
- 著者名/発表者名
  Sugita Katsuhiro
- 雑誌名
  
  Financial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics, Studies in Systems, Decision and Control 427
  
  巻: 427 ページ: 147-170
- DOI
  10.1007/978-3-030-98689-6_10
- ISBN
  9783030986889, 9783030986896
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01591
[雑誌論文] Forecasting with Vector Autoregressions using Bayesian Variable Selection Methods: Comparison of Direct and Iterated Methods2019
- 著者名/発表者名
  Katsuhiro Sugita
- 雑誌名
  
  Ryukyu Economics Working Paper Series
  
  巻: No.2 ページ: 118-118
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03661
[雑誌論文] Forecasting with Vector Autoregressions by Bayesian Model Averaging2019
- 著者名/発表者名
  Katsuhiro Sugita
- 雑誌名
  
  Ryukyu Economics Working Paper Series
  
  巻: No.3 ページ: 113-113
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03661
[雑誌論文] Evaluation of Forecasting Performance Using Bayesian Stochastic Search Variable Selection in a Vector Autoregression2018
- 著者名/発表者名
  Katsuhiro Sugita
- 雑誌名
  
  Ryukyu Economics Working Paper Series
  
  巻: No.1 ページ: 119-119
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03661
[雑誌論文] A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank2009
- 著者名/発表者名
  杉田勝弘
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin 29
  
  ページ: 2141-2147
- NAID
  120006407217
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21530201
[雑誌論文] 時系列における構造変化検定法のシミュレーションによる比較2009
- 著者名/発表者名
  杉田勝弘
- 雑誌名
  
  琉球大学法文学部経済学研究第78号
  
  ページ: 25-41
- NAID
  120001755936
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21530201
[雑誌論文] Testing for Cointegration Rank Using Bayes Factors2008
- 著者名/発表者名
  Sugita, K.
- 雑誌名
  
  琉球大学経済学研究 76
  
  ページ: 51-66
- NAID
  120001374681
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[雑誌論文] Bayesian analysisof a vector autoregressive model withmultiple structural breaks2008
- 著者名/発表者名
  Katsuhiro Sugita
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin
  
  巻: 3 ページ: 1-7
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[雑誌論文] Bayesian analysis of a vector autoregressive model with multiple structural breaks2008
- 著者名/発表者名
  Katsuhiro Sugita
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin 3
  
  ページ: 1-7
- NAID
  120006407218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[雑誌論文] Bayesian Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates with Multiple Structural Breaks2008
- 著者名/発表者名
  Sugita, K.
- 雑誌名
  
  琉球大学経済学研究 76
  
  ページ: 35-50
- NAID
  120001374680
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[雑誌論文] Bayesian Analysis of a Markov Switching Temporal Cointe gration Model2008
- 著者名/発表者名
  Sugita, K.
- 雑誌名
  
  Japan and the World Economy 20
  
  ページ: 257-274
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[雑誌論文] Bayesian Analysis of a Vector Autoregressive Model with Multiple Structural Breaks2008
- 著者名/発表者名
  Sugita, K.
- 雑誌名
  
  Economics Bulletin 3
  
  ページ: 1-7
- NAID
  120006407218
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017
[学会発表] Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Methods2021
- 著者名/発表者名
  杉田勝弘 (Katsuhiro Sugita)
- 学会等名
  The Fifth Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2022
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01591
[学会発表] Time Series Analysis of Term Structure of Interest Rates Using a Vector Error Correction Model with Unknown Autoregressive Risk Premium2009
- 著者名/発表者名
  Sugita, K.
- 学会等名
  研究集会「ファイナンスと計量経済学の最近の展開」
- 発表場所
  琉球大学
- 年月日
  2009-02-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20243017

1. 中妻照雄 (90303049)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
2. 谷崎久志 (60248101)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 小暮厚之 (80178251)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 浅井学 (90319484)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

杉田 勝弘 Sugita Katsuhiro

研究課題

研究成果

共同研究者

ベイジアンモデル平均法を使った多変量時系列モデルによる予測と実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ベイジアンSSVS法を使った非線形多変量時系列モデルによる予測と実証分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Forecasting with Bayesian vector autoregressive models: comparison of direct and iterated multistep methods2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Method2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

ISBN

データソース

[雑誌論文] Forecasting with Vector Autoregressions using Bayesian Variable Selection Methods: Comparison of Direct and Iterated Methods2019

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Forecasting with Vector Autoregressions by Bayesian Model Averaging2019

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Evaluation of Forecasting Performance Using Bayesian Stochastic Search Variable Selection in a Vector Autoregression2018

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank2009

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] 時系列における構造変化検定法のシミュレーションによる比較2009

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Testing for Cointegration Rank Using Bayes Factors2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Bayesian analysisof a vector autoregressive model withmultiple structural breaks2008

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Bayesian analysis of a vector autoregressive model with multiple structural breaks2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Bayesian Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates with Multiple Structural Breaks2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

杉田勝弘 Sugita Katsuhiro