河合研一 KAWAI Ken-ichi

研究者番号	50425831
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 別府大学, 国際経営学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2011年度 – 2016年度: 別府大学, 国際経営学部, 准教授 2013年度: 別府大学, 国際経済学部, 准教授 2008年度: 別府大学, 食物栄養科学部, 准教授 2007年度: 広島経済大学, 情報・システム研究機構, 研究員 2006年度: 大学共同利用機関法人, 情報システム研究機構, 研究員
審査区分/研究分野	研究代表者以外経済統計学 / 経済統計
キーワード	研究代表者以外高頻度データ / ジャンプ過程 / GARCHモデル / 非定常時系列 / 経済時系列分析 / 変数間の因果序列 / 金融の量的緩和政策効果 / 緩やかな発散過程 / 株価のバブルモデル / Bootstrap法 … もっと見る / 構造変化点の信頼区間 / 金融緩和政策効果 / 為替変動 / 独立成分分析（ICA） / バブル / ボラティリティ / 構造変化 / 非正規性 / 因果序列 / 独立成分分析 / 最尤推定法 / 一般化最小2乗法 / ファイナンス時系列 / Jump過程 / Error Correction Model / 多変量GARCH Model / 時系列の構造変化 / 証券市場のバブル　「国際研究者交流」 / 一般化最小２乗法 / 誤差修正モデル「国際研究者交流」 / 長期記憶系列 / ブートストラップ法 / 構造変化の検定 / 誤差修正モデル / Long memory / Realized volatility / Bootstrap method / Structural change / High frequency data / Error correction model / GARCH error / Nonstandard time series / CUSUM test / 株価時系列モデル / GRACHモデル / ジャンプ付き拡散過程 / 為替レート変動モデル / ウェーブレット / ARFIMAモデル / Realized Volatility / フーリエ推定量 / 情報流入 / ARFIMAXモデル / 金融危機 / 長期記憶性 / 計量ファイナンス / 計量経済学隠す

経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  広島経済大学
ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
   広島大学

すべて 2015 2014 2008 2006 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] 経済・経営系のためのよくわかる統計学2014
- 著者名/発表者名
  前川功一、得津義康、河合研一
- 総ページ数
  168
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process2015
- 著者名/発表者名
  Koichi MAEKAWA and Ken-ichi KAWAI
- 雑誌名
  
  The Journal Estadistica of the IASI
  
  巻: 未定
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Change Point Analysis of Exchange Rates Using Bootstrapping Methods:2015
- 著者名/発表者名
  Amirullah Setya Hardi, Ken-ichi Kawai, Sangyeol Lee and Koichi Maekawa
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 22 ページ: 429-444
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008
- 著者名/発表者名
  前川功一、河合研一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集 30(3・4)
  
  ページ: 53-69
- NAID
  120005378525
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Jump diffusion model with application to the Japanese stock market2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Sangyeol Lee, Takayuki Morimoto, Ken-ichi Kawai
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 78(2・3)
  
  ページ: 223-236
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008
- 著者名/発表者名
  前川功一、河合研一
- 雑誌名
  
  広島経済大学経済研究論集 30(3・4)
  
  ページ: 53-69
- NAID
  120005378525
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Test for Parameter Change in ARIMA Models2006
- 著者名/発表者名
  LEE Sangyeol, PARK Siyun, MAEKAWA Koichi, KAWAI Ken-Ichi
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics : Simulation and Computation 35・2
  
  ページ: 429-439
- NAID
  120000878141
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Test for Parameter Change in ARIMA Models2006
- 著者名/発表者名
  K.Kawai 他2名
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics : Simulation and Computation 35・2
  
  ページ: 429-439
- NAID
  120000878141
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data : the Case of Revaluation of Chinese Yuan in July 20052006
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu, Koichi Maekawa and Ken-ichi Kawai
- 学会等名
  Far Eastern Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  Tsinghua, University, Beijing, China
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data2006
- 著者名/発表者名
  Xinhong Lu、前川功一、河合研一
- 学会等名
  日本統計学会
- 発表場所
  東北大学
- 年月日
  2006-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[学会発表] Modeling Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process and Its Application to the Japanese and U.S. Stock Markets
- 著者名/発表者名
  Koichi MAEKAWA and Ken-ichi KAWAI
- 学会等名
  World Congress of Econometric Society
- 発表場所
  Montreal, Canada
- 年月日
  2015-08-17 – 2015-08-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279

1. 森本孝之 (80402543)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 1件
2. 前川功一 (20033748)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 10件
3. 得津康義 (30412282)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 1件
4. 片山直也 (80452720)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 永田修一 (50546893)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. TEE Kian Heng (70325140)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 久松博之 (90228726)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. LEE Sangyeol

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
9. Kusdhianto Setiawan

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. Amirullah Setya Hardi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. Alessio Moneta

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

河合 研一 KAWAI Ken-ichi

研究課題

研究成果

共同研究者

経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 経済・経営系のためのよくわかる統計学2014

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[雑誌論文] Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Change Point Analysis of Exchange Rates Using Bootstrapping Methods:2015

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Jump diffusion model with application to the Japanese stock market2008

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察2008

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Test for Parameter Change in ARIMA Models2006

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Test for Parameter Change in ARIMA Models2006

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data : the Case of Revaluation of Chinese Yuan in July 20052006

著者名/発表者名

学会等名

発表場所

データソース

[学会発表] Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data2006

著者名/発表者名

学会等名

発表場所

年月日

データソース

[学会発表] Modeling Long Memory in Aggregate Squared GARCH (1, 1) Process and Its Application to the Japanese and U.S. Stock Markets

著者名/発表者名

学会等名

発表場所

年月日

データソース

河合研一 KAWAI Ken-ichi