中津智則 Nakatsu Tomonori

研究者番号	50732898
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 芝浦工業大学, システム理工学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2019年度 – 2023年度: 芝浦工業大学, システム理工学部, 准教授 2017年度 – 2018年度: 芝浦工業大学, システム理工学部, 助教 2014年度: 立命館大学, 理工学部, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分12010:基礎解析学関連 / 解析学基礎研究代表者以外数学一般(含確率論・統計数学)
キーワード	研究代表者グリークス / リスク計算 / 確率密度関数 / 離散・連続時間最大値 / 確率微分方程式 / リスク指標 / バリアオプション / ガウス型評価 / 経路依存型係数 / 確率論 / モンテカルロシミュレーション … もっと見る研究代表者以外 … もっと見る近似 / BSDE / 密度関数 / Multi-levelモンテカルロ方法 / 確率変数 / Malliavin解析 / ジャンプ型モデル / 確率微分方程式 / 無限次元解析 / 数値解析 / シミュレーション / 確率過程隠す

複雑な構造を持つウィーナー汎関数の解析研究代表者
- 研究代表者
  
  中津智則
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2024
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分12010:基礎解析学関連
- 研究機関
  芝浦工業大学
確率微分方程式に付随する密度関数及び感応度の解析研究代表者
- 研究代表者
  
  中津智則
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2018
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  解析学基礎
- 研究機関
  芝浦工業大学
滑らかでない確率微分方程式の理論：数値解析への応用
- 研究代表者
  
  KOHATSU・HIGA A (KOHATSUHIGA Auturo)
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2014
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  数学一般(含確率論・統計数学)
- 研究機関
  立命館大学

すべて 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] On density functions related to discrete time maximum of some one-dimensional diffusion processes2023
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 雑誌名
  
  Applied Mathematics and Computation
  
  巻: 441 ページ: 127672-127672
- DOI
  10.1016/j.amc.2022.127672
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[雑誌論文] 書評：Bruno Bouchard and Jean-Francois Chassagneux: Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging, Universitext, Springer, 2016年, 292ページ2022
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 雑誌名
  
  数学
  
  巻: 74 ページ: 96-101
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[雑誌論文] Some Properties of Density Functions on Maxima of Solutions to One-Dimensional Stochastic Differential Equations2019
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 雑誌名
  
  Journal of Theoretical Probability
  
  巻: 印刷中号: 4 ページ: 1746-1779
- DOI
  10.1007/s10959-019-00885-1
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209, KAKENHI-PROJECT-19K14560
[雑誌論文] Volatility risk structure for options depending on extrema2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 雑誌名
  
  Journal of Computational Finance
  
  巻: 21(3) 号: 3 ページ: 105-122
- DOI
  10.21314/jcf.2017.334
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[雑誌論文] An Integration by Parts Type Formula for Stopping Times and its Application2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 雑誌名
  
  Methodology and Computing in Applied Probability
  
  巻: 19(3) 号: 3 ページ: 751-773
- DOI
  10.1007/s11009-016-9512-9
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Computation of the Greeks of barrier options2023
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  The 67th Annual Meeting of the Australian Mathematical Society
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] 局所ボラティリティモデルにおけるバリアオプションのデルタの計算2023
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] 確率解析の数理ファイナンスへの応用2022
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  琉球大学談話会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Bounds for density function of solutions to stochastic functional differential equations2022
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  確率解析シンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Stochastic Functional Differential Equation の解の確率密度関数について2022
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  日本応用数理学会2022年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Computation of the Greeks for complicated options2021
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  4th KAFE-JAFEE International Symposium on Financial Engineering
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Stochastic delay equationの解の確率密度関数の下からの評価について2021
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  日本応用数理学会2021年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Stochastic delay equationに対する伊藤Taylor展開2020
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  日本応用数理学会2020年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Greeks of complicated financial products and related probability density functions2019
- 著者名/発表者名
  中津智則
- 学会等名
  第七回数理ファイナンス合宿型セミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K14560
[学会発表] Integration by parts formulas for maxima of diffusion processes and applications2019
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  Okayama Workshop on Stochastic Analysis 2019
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Integration by parts formula and probability density function2019
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  The 3rd UOG-SIT Workshop in Pure/Applied Mathematics and Computer Science
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  計量経済学ワークショップセミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some Properties of Density Functions on Maxima of One-Dimensional Diffusion Processes2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  The 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Integration by parts formulas for maxima of diffusion processes and applications2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  Workshop on Local Limits for Galton-Watson Trees
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] 最大値に依存する金融商品のリスク計算について2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  日本応用数理学会2018年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Stochastic analysis in finance and related topics2018
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  The 2nd SIT-UOG workshop on pure/applied mathematics and computer science
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  応用確率論 in 静岡
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some properties of density functions on maxima of one-dimensional diffusion processes2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  日本応用数理学会2017年度年会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  2017年度確率論シンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209
[学会発表] Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations2017
- 著者名/発表者名
  Tomonori Nakatsu
- 学会等名
  International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K14209

1. KOHATSU・HIGA A (80420412)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
2. 赤堀次郎 (50309100)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 二宮祥一 (70313377)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 楠岡成雄 (00114463)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 竹内敦司 (30336755)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 林正史 (90532549)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 安田和弘 (80509638)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 田中秀幸 (20732895)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

中津 智則 Nakatsu Tomonori

研究課題

研究成果

共同研究者

複雑な構造を持つウィーナー汎関数の解析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

確率微分方程式に付随する密度関数及び感応度の解析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

滑らかでない確率微分方程式の理論：数値解析への応用

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] On density functions related to discrete time maximum of some one-dimensional diffusion processes2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] 書評：Bruno Bouchard and Jean-Francois Chassagneux: Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging, Universitext, Springer, 2016年, 292ページ2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Some Properties of Density Functions on Maxima of Solutions to One-Dimensional Stochastic Differential Equations2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Volatility risk structure for options depending on extrema2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An Integration by Parts Type Formula for Stopping Times and its Application2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] Computation of the Greeks of barrier options2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 局所ボラティリティモデルにおけるバリアオプションのデルタの計算2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 確率解析の数理ファイナン スへの応用2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Bounds for density function of solutions to stochastic functional differential equations2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Stochastic Functional Differential Equation の解の確率密度関数について2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Computation of the Greeks for complicated options2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Stochastic delay equationの解の確率密度関数の下からの評価について2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Stochastic delay equationに対する伊藤Taylor展開2020

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Greeks of complicated financial products and related probability density functions2019

著者名/発表者名

中津智則 Nakatsu Tomonori

[学会発表] 確率解析の数理ファイナンスへの応用2022