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家田 雅志  IEDA Masashi

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 50876068
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2020年度 – 2023年度: 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 講師
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分60020:数理情報学関連 / 0107:経済学、経営学およびその関連分野
キーワード
研究代表者
確率制御 / 数値解析 / ハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式 / 最適投資問題 / ミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式 / 数理ファイナンス / ポートフォリオ最適化 / 金融工学
  • 研究課題

    (2件)
  • 研究成果

    (4件)
  •  連続時間確率最適制御における下方リスク最小化問題の数値解析研究代表者

    • 研究代表者
      家田 雅志
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2026
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分60020:数理情報学関連
    • 研究機関
      東京理科大学
  •  制約条件下における連続時間ポートフォリオ最適化の数値解析研究代表者

    • 研究代表者
      家田 雅志
    • 研究期間 (年度)
      2020 – 2022
    • 研究種目
      研究活動スタート支援
    • 審査区分
      0107:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      東京理科大学

すべて 2022 2021

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Continuous-Time Portfolio Optimization for Absolute Return Funds2022

    • 著者名/発表者名
      Masashi IEDA
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 29 号: 4 ページ: 675-696

    • DOI

      10.1007/s10690-022-09365-9

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K22130
  • [雑誌論文] Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation2022

    • 著者名/発表者名
      Masashi IEDA
    • 雑誌名

      Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications

      巻: 2022 号: 0 ページ: 80-85

    • DOI

      10.5687/sss.2022.80

    • ISSN
      2188-4730, 2188-4749
    • 年月日
      2022-03-31
    • 言語
      英語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K22130
  • [学会発表] Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation2021

    • 著者名/発表者名
      Masashi IEDA
    • 学会等名
      The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K22130
  • [学会発表] 資産構成制約を考慮したベンチマーク追尾型ポートフォリオ最適化2021

    • 著者名/発表者名
      家田雅志
    • 学会等名
      日本応用数理学会 2021年研究部会連合発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K22130

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