酒本隆太 Sakemoto Ryuta

研究者番号	50880275
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 北海道大学, 経済学研究院, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2024年度: 北海道大学, 経済学研究院, 准教授 2021年度 – 2023年度: 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 2020年度: 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 0107:経済学、経営学およびその関連分野
キーワード	研究代表者モメンタム / バリュー / 通貨ポートフォリオ / Commodity futures / Factor group / Factor investment / Risk premiums / 効用関数 / CAPM / リスクファクター … もっと見る / アウトプットギャップ / リスクプレミアム / 相関 / 仮想通貨 / 不確実性 / ベーシス / ファクター投資 / 異時点間のCAPM / 長期リスク / 為替市場 / 期待リターン / バリューポートフォリオ / キャリートレード / ウェーブレット / 投資期間 / リスク / ICAPM / flight to quality / momentum / carry / currency portfolio / FX volatility / 行動ファイナンス / コモディティ価格 / 投資戦略 / ボラティリティ / コモディティ先物 / キャリー / ファクターモデル隠す

研究課題
(3件)
研究成果
(21件)

リスクプレミアムとファクター投資研究代表者
- 研究代表者
  
  酒本隆太
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  北海道大学
マクロ経済環境とポートフォリオのリスクマネジメント研究代表者
- 研究代表者
  
  酒本隆太
- 研究期間 (年度)
  2022 – 2024
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  岡山大学
金融市場におけるリスク・リターンの研究研究代表者
- 研究代表者
  
  酒本隆太
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2023
- 研究種目
  
  研究活動スタート支援
- 審査区分
  
  0107:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  岡山大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2020

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Swaption and term structures of volatility risk premiums2024
- 著者名/発表者名
  Shirokawa Hiroaki、Yamaguchi Kohei、Obata takahiro、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4597776 ページ: 1-58
- DOI
  10.2139/ssrn.4597776
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] Commodity Sectors and Factor Investment Strategies2024
- 著者名/発表者名
  Nakagawa Kei、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4622974 ページ: 1-59
- DOI
  10.2139/ssrn.4622974
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430, KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Commodity Correlation Risk2024
- 著者名/発表者名
  Byrne Joseph、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4265924 ページ: 1-52
- DOI
  10.2139/ssrn.4265924
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Do commodity factors work as inflation hedges and safe havens?2023
- 著者名/発表者名
  Nakagawa Kei、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  Finance Research Letters
  
  巻: 58 ページ: 104585-104585
- DOI
  10.1016/j.frl.2023.104585
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] Conditional Currency Momentum Portfolios2023
- 著者名/発表者名
  Iwanaga Yasuhiro、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4411616 ページ: 1-59
- DOI
  10.2139/ssrn.4411616
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] Risk Premium Decomposition and the Output Gap2023
- 著者名/発表者名
  Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4267778 ページ: 1-111
- DOI
  10.2139/ssrn.4267778
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430, KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets2023
- 著者名/発表者名
  Iwanaga Yasuhiro、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4622968 ページ: 1-81
- DOI
  10.2139/ssrn.4622968
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] The long-run risk premium in the intertemporal CAPM: International evidence2023
- 著者名/発表者名
  Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
  
  巻: 89 ページ: 101854-101854
- DOI
  10.1016/j.intfin.2023.101854
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430, KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles2023
- 著者名/発表者名
  Asano Takao、Cai Xiaojing、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 4547772 ページ: 1-47
- DOI
  10.2139/ssrn.4547772
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] Commodity momentum decomposition2022
- 著者名/発表者名
  Iwanaga Yasuhiro、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  Journal of Futures Markets
  
  巻: 43 号: 2 ページ: 198-216
- DOI
  10.1002/fut.22382
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Market uncertainty and correlation between Bitcoin and Ether2022
- 著者名/発表者名
  Nakagawa Kei、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  Finance Research Letters
  
  巻: 50 ページ: 103216-103216
- DOI
  10.1016/j.frl.2022.103216
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[雑誌論文] Dynamic allocations for currency investment strategies2022
- 著者名/発表者名
  Nakagawa Kei、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  The European Journal of Finance
  
  巻: - 号: 10 ページ: 1-22
- DOI
  10.1080/1351847x.2022.2100715
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Economic Evaluation of Cryptocurrency Investment2021
- 著者名/発表者名
  Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 3694404 ページ: 1-64
- DOI
  10.2139/ssrn.3694404
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Risk-Return Trade-Off on the Currency Portfolios2021
- 著者名/発表者名
  Byrne Joseph、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  SSRN Electronic Journal
  
  巻: 3231564 ページ: 1-67
- DOI
  10.2139/ssrn.3231564
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] The conditional volatility premium on currency portfolios2021
- 著者名/発表者名
  Byrne Joseph P.、Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
  
  巻: 74 ページ: 101415-101415
- DOI
  10.1016/j.intfin.2021.101415
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[雑誌論文] Multi‐scale inter‐temporal capital asset pricing model2020
- 著者名/発表者名
  Sakemoto Ryuta
- 雑誌名
  
  International Journal of Finance & Economics
  
  巻: forthcoming 号: 4 ページ: 4298-4317
- DOI
  10.1002/ijfe.2372
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[学会発表] Conditional Currency Momentum Portfolios2023
- 著者名/発表者名
  Ryuta Sakemoto
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第31回大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[学会発表] Risk Premium Decomposition and the Output Gap2022
- 著者名/発表者名
  Ryuta Sakemoto
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第30回記念大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K13430
[学会発表] The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence2022
- 著者名/発表者名
  Ryuta Sakemoto
- 学会等名
  2022 Asian Finance Association Annual Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[学会発表] Economic evaluation of cryptocurrency investment2022
- 著者名/発表者名
  Ryuta　Sakemoto
- 学会等名
  Annual Event of Finance Research Letters
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092
[学会発表] The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence2021
- 著者名/発表者名
  Ryuta Sakemoto
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第３回秋季研究大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K22092

酒本 隆太 Sakemoto Ryuta

研究課題

研究成果

リスクプレミアムとファクター投資研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

マクロ経済環境とポートフォリオのリスクマネジメント研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

金融市場におけるリスク・リターンの研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

[雑誌論文] Swaption and term structures of volatility risk premiums2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Commodity Sectors and Factor Investment Strategies2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Commodity Correlation Risk2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Do commodity factors work as inflation hedges and safe havens?2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Conditional Currency Momentum Portfolios2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Risk Premium Decomposition and the Output Gap2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] The long-run risk premium in the intertemporal CAPM: International evidence2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Commodity momentum decomposition2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Market uncertainty and correlation between Bitcoin and Ether2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Dynamic allocations for currency investment strategies2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

酒本隆太 Sakemoto Ryuta