釜江廣志 KAMAE Hiroshi

研究者番号	60091542
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外部サイト
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2014年度 – 2016年度: 東京経済大学, 経済学部, 教授 2009年度 – 2012年度: 東京経済大学, 経済学部, 教授 2007年度 – 2008年度: 一橋大学, 大学院・商学研究科, 教授 2006年度: 一橋大学, 大学院商学研究科, 教授 2002年度 – 2005年度: 一橋大学, 大学院・商学研究科, 教授 … もっと見る 2000年度: 一橋大学, 大学院・商学研究科, 教授 1991年度 – 1999年度: 一橋大学, 商学部, 教授 1996年度: 一橋大学, 商業部, 教授 1988年度 – 1989年度: 一橋大学, 商学部, 教授 1987年度: 一橋大学, 商学部, 助教授 1986年度: 一橋大, 商学部, 助教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者財政学・金融論 / 財政学・金融論 / 公共政策
キーワード	研究代表者純粋期待仮説 / ボラティリティ / 市場の効率性 / Government bond markets / 国債流通市場 / 利子率の期間構造 / イベント・スタディ / 市場効率性 / ティック・データ / 国債先物市場 … もっと見る / tick data / マクロ経済指標 / セミ・ストロング・フォーム / VECM / 共和分法 / 国債利回り / 国債流通利回り / 長期国債 / Darby hypothesis / Fisher hypothesis / 共和分 / カルマン・フィルター / Fisher仮説 / 期間構造 / GARCH-M / 漏出効果 / 利回り決定 / 指標銘柄 / 流動性 / 国債先物 / イールド・カーブ / 国債管理政策 / 国債市場 / ビッド・アスク・スプレッド / GARCHモデル / 正常の逆鞘 / SGX market / spread / trading halts / macroeconomic announcements / volatility / JGB futures / market efficiency / サプライズ / ティックデータ / 効率性 / イベントスタディ / イントラデイ / ディックデータ / スプレッド / 日本国際先物 / マーケット・マイクロストラクチャ / ビット・アスク・スプレッド / 日本国債先物 / オープン・アウトクライ / ザラバ / 板寄せ / シンガポール取引所 / 取引中断仮説 / マイクロストラクチャ / option / implied volatility / affine-yield model / long-term Government bonds / individual investors / event study / semi-strong form market efficiency / アフィン・イールド・モデル / tickデータ / 効率性市場仮説 / アクチュアルボラティリティ / インプライドボラティリティ / セミ・ストロングフォームの効率性 / 長期国債先物 / オプション / アフィンイールドモデル / 個人投資家 / セミストロングフォームの効率性 / inflation-indexed bond / stripes bond / Semi-strong form efficiency hypothesis / Event study / semi-strongフォーム / インフレ連動債 / ストリップス債 / ニュース / イペント・スタディ / 長期国債利回り / セミストロング・フォーム / unbiasedness hypothesis / Efficient market hypothesis / spot-equivalent futures price / 弱外生性 / 裁定 / 効率的市場価格 / 不偏性仮説 / 効率的市場仮説 / 現物同等先物価格 / bench-mark issues / estimation of yield curve / Darby-Feldstein仮説 / Mundell-Tobin仮説 / 単位根 / インフレ予想 / スプライン関数 / Cointegration approach / Pure expectation hypothesis / VAR / Darby仮説 / 期待インフレ率 / 共和分検定 / premia / unbiasedness condition / spot rate / pure expectations hypothesis / term structure of interest rate / GARCHーM / APT / 債券先物 / プレミアム / 不偏性条件 / スポット・レート / 合理的期待形成仮説 / 所有期間利回り / 利子率の期待形式 / 金利の期間構造 / 長期金利 / 短期金利 / 貸出し市場の不均衡 / 市場均衡 / 債券需要と供給 / 高橋財政 / 国債引受シンジケート / 市場政策 / 債券の需要と供給 / 非市場性国債 / 取引コスト / 証券市場政策 / 債券需給 / 非市場性債券 / 公募入札 / 最長期物 / シ団引受 / 戦前国債市場 / 主成分得点 / 預金部 / 戦間期国債流通市場 / スポットレート / イールドカーブ / 公的部門 / 電電債市場 / 国債シ団 / 国債の流動性 / 準強度の効率性 / 弱度の効率性 / 引受シ団の形成 / 第1回4分利公債 / 甲号5分利公債 / 日本国債先物取引 / 国債市場の効率性 / EGARCHモデル / 国債発行市場 / 引受シンジケート / リスク・プレミアム / ワルド検定 / 利回り / ク-ポン / 順鞘 / 先物価格隠す

国債流通市場と債券管理政策および市場政策研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  公共政策
- 研究機関
  東京経済大学
戦前以来のわが国国債流通市場の効率性と国債管理政策研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  2010 – 2012
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  東京経済大学
国債市場のマイクロストラクチャと効率性の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2010
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  東京経済大学
国債市場へのマクロ情報の影響のティック・データによる分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  2004 – 2006
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
環境変化の下での日本国債市場の改革とその提言研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  2002 – 2003
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国証券流通市場における拡張された効率性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1999 – 2000
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国国債流通市場および為替市場における効率性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1997 – 1998
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国長期国債流通市場に対するインフレーションの影響の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1995 – 1996
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国長期国債流通市場における効率性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1993 – 1994
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国国債流通市場におけるプライシングの研究研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1991 – 1992
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わか国国債先物市場の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1989
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国国債流通市場の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1988
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国国債流通市場の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1987
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学
わが国国債流通市場の分析研究代表者
- 研究代表者
  
  釜江廣志
- 研究期間 (年度)
  1986
- 研究種目
  
  一般研究(C)
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  一橋大学

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すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] 日本の公共債市場の数量経済史2016
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 総ページ数
  372
- 出版者
  同文館出版
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26512013
[図書] 日本の債券市場の史的分析2012
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 総ページ数
  285
- 出版者
  同文館
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[図書] 日本の債券市場の史的分析2012
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 総ページ数
  285
- 出版者
  同文館出版
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[雑誌論文] 明治・大正期の国債市場について2017
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  成城大学社会イノベーション研究
  
  巻: 12 ページ: 19-32
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26512013
[雑誌論文] 戦後の公共債市場2015
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: 287 ページ: 47-82
- NAID
  120005679125
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26512013
[雑誌論文] 戦前国債市場の利回り決定と効率性2014
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: ２８３ページ: 31-76
- NAID
  120005527432
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26512013
[雑誌論文] 1950 年代から 70 年代までの電電債市場の分析2012
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: 275 ページ: 145-165
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[雑誌論文] 1950年代から70年代までの電電債市場の分析2012
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: 275 ページ: 145-165
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[雑誌論文] 戦前国債市場のイベント・スタディ2011
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: 271 ページ: 83-116
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[雑誌論文] 戦前地方債市場の構造2010
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌
  
  巻: 267 ページ: 13-22
- NAID
  40017436864
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319
[雑誌論文] 戦前金融債市場の構造2010
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  東京経大学会誌 265
  
  ページ: 21-31
- NAID
  40017124413
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] Volatility and Liquidity Evidence from the JGB Futures Market2009
- 著者名/発表者名
  皆木健男・釜江廣志・加藤晃
- 雑誌名
  
  北星論集 48
  
  ページ: 29-42
- NAID
  110007020051
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦前戦後の国債市場構造の分析(2)2009
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 4
  
  ページ: 2-12
- NAID
  40016760665
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦前戦後の国債市場構造の分析(2)2009
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 4(印刷中)
- NAID
  40016760665
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦前戦後の国債市場構造の分析( 2 )2009
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 4
  
  ページ: 2-12
- NAID
  40016760665
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] Volatility and Liquidity Evidence from the JGB Futures Market2009
- 著者名/発表者名
  皆木健男, 釜江廣志, 加藤晃
- 雑誌名
  
  北星論集 48
  
  ページ: 29-42
- NAID
  110007020051
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦前戦後の国債市場構造の分析( 1 )2008
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 3
  
  ページ: 2-13
- NAID
  40016446487
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦前戦後の国債市場構造の分析(1)2008
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 3
  
  ページ: 2-13
- NAID
  40016446487
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦後公共債の発行と引受の変遷(2)2008
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 3(印刷中)
- NAID
  40016148542
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦後公共債の発行と引受の変遷(2)2008
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 3
  
  ページ: 2-18
- NAID
  40016148542
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 戦後公共債の発行と引受の変遷(1)2007
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 2
  
  ページ: 2-18
- NAID
  40015778829
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19530269
[雑誌論文] 日本国債先物取引の市場間比較 : マイクロストラクチャ・アプローチ2006
- 著者名/発表者名
  釜江廣志, 皆木健男
- 雑誌名
  
  一橋商学論叢 Vol.1・No.2
  
  ページ: 38-52
- NAID
  40015592158
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] Comparison of JGB Futures Market Microstructure2006
- 著者名/発表者名
  Hiroshi Kamae, Takeo Minaki
- 雑誌名
  
  Hltotsubashi Review of Commerce and Management Vol. 1
  
  ページ: 38-52
- NAID
  40015592158
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] 日本の国債市場のマーケット・マイクロストラクチャ2005
- 著者名/発表者名
  釜江廣志, 皆木健男
- 雑誌名
  
  一橋論叢 134-5
  
  ページ: 40-57
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] 日本の国債市場のマーケット・マイクロストラクチャ2005
- 著者名/発表者名
  釜江廣志, 皆木健男
- 雑誌名
  
  一橋論叢 134巻5号
  
  ページ: 40-57
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] Market Microstructure on the JGB market2005
- 著者名/発表者名
  Hiroshi Kamae, Takeo Minaki
- 雑誌名
  
  Hltotsubashi Review Vol.134, No.5
  
  ページ: 40-57
- NAID
  110007642955
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] わが国国債先物市場の効率性 : ティック・データによる検証2004
- 著者名/発表者名
  釜江廣志, 皆木健男
- 雑誌名
  
  生活経済学研究 20
  
  ページ: 21-45
- NAID
  110001818348
- 説明
  「研究成果報告書概要(和文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] わが国国債先物市場の効率性:ティック・データによる検証2004
- 著者名/発表者名
  釜江廣志, 皆木健男
- 雑誌名
  
  生活経済学研究 20巻
  
  ページ: 21-43
- NAID
  110001818348
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[雑誌論文] Tests of Efficiency in the JGB Futures Market in Japan2004
- 著者名/発表者名
  Hiroshi Kamae, Takeo Minaki
- 雑誌名
  
  Journal of Personal Finance and Economics Vol. 20
  
  ページ: 21-44
- 説明
  「研究成果報告書概要(欧文)」より
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16530206
[学会発表] 日本国債デフォルトの可能性2011
- 著者名/発表者名
  釜江廣志
- 学会等名
  生活経済学会北海道部会
- 発表場所
  小樽商科大学
- 年月日
  2011-10-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22530319

1. 皆木健男 (70438349)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 2件
2. 秋森弘 (00285511)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

釜江 廣志 KAMAE Hiroshi

研究課題

研究成果

共同研究者

国債流通市場と債券管理政策および市場政策研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

戦前以来のわが国国債流通市場の効率性と国債管理政策研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

国債市場のマイクロストラクチャと効率性の分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

国債市場へのマクロ情報の影響のティック・データによる分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

環境変化の下での日本国債市場の改革とその提言研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国証券流通市場における拡張された効率性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国国債流通市場および為替市場における効率性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国長期国債流通市場に対するインフレーションの影響の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国長期国債流通市場における効率性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国国債流通市場におけるプライシングの研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わか国国債先物市場の分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国国債流通市場の分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

わが国国債流通市場の分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

釜江廣志 KAMAE Hiroshi