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高見澤 秀幸  TAKAMIZAWA Hideyuki

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 60361854
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 中央大学, 商学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2019年度 – 2024年度: 中央大学, 商学部, 教授
2018年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 准教授
2015年度 – 2017年度: 一橋大学, 大学院商学研究科, 准教授
2014年度: 一橋大学, 商学研究科, 准教授
2012年度 – 2013年度: 一橋大学, 大学院商学研究科, 准教授 … もっと見る
2012年度: 一橋大学, 大学院・商学研究科, 准教授
2011年度: 一橋大学, 商学研究科, 准教授
2009年度 – 2010年度: 筑波大学, 大学院・人文社会科学研究科, 准教授
2007年度 – 2008年度: 筑波大学, 大学院・人文社会科学研究科, 講師
2006年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 隠す
審査区分/研究分野
研究代表者
経済統計学 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス
研究代表者以外
金融・ファイナンス
キーワード
研究代表者
金利期間構造 / 金利 / イールドカーブ / ボラティリティ / リスク / 期間構造 / リスクプレミアム / オプション / 計量ファイナンス / 国際分散投資 … もっと見る / 為替レート / エクイティプレミアム / 株式 / 選好 / 配当 / 資産価格データ / サーベイデータ / 資産価格 / サーベイ / 配当期間構造 / 資産価格モデル / 均衡モデル / 期待 / インフレ / 無裁定 / 予測 / 金利オプション / 非線形ドリフト / 金利の期間構造 / 短期金利 / 条件付き期待値 / 拡散過程 / 計量経済学 … もっと見る
研究代表者以外
世界金融危機 / システミックリスク / 欧州問題 / 金融摩擦 / 金融規制 / グローバル金融規制・危機管理 / 金融政策 / 応用数学 / 金融論 / 質への逃避 / 金利・為替 / 金融危機 / モラルハザード / 無裁定条件 / 量的緩和 / 株式市場 / 通貨価値 / 金利 / 数理ファイナンス / 国際金融 隠す
  • 研究課題

    (8件)
  • 研究成果

    (65件)
  • 共同研究者

    (8人)
  •  日本人投資家が直面する為替リスクとその管理研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      中央大学
  •  配当期間構造の理論と実証研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2018 – 2023
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      中央大学
      一橋大学
  •  新たな局面に入ったグローバル金融規制と危機管理の再構築

    • 研究代表者
      小川 英治
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      一橋大学
  •  インフレ期待の変動メカニズムの解明研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2015 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      一橋大学
  •  グローバル金融危機後の新しい金利・為替評価手法の構築

    • 研究代表者
      小川 英治
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金利期間構造モデルへの確率的ボラティリティの導入とその経済的評価研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2012
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  金利の予測可能性:動学的金利期間構造モデルを用いた検証研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2010
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      筑波大学
  •  金利プロセスの推定研究代表者

    • 研究代表者
      高見澤 秀幸
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2008
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      筑波大学
      一橋大学

すべて 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 その他

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] How arbitrage-free is the Nelson?Siegel model under stochastic volatility?2022

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa Hideyuki
    • 雑誌名

      International Review of Economics and Finance

      巻: 79 ページ: 205-223

    • DOI

      10.1016/j.iref.2022.01.011

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] An equilibrium model of the term structures of bonds and equities2022

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa Hideyuki
    • 雑誌名

      International Review of Financial Analysis

      巻: 84 ページ: 102356-102356

    • DOI

      10.1016/j.irfa.2022.102356

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2019

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      中央大学企業研究所ワーキングペーパーシリーズ

      巻: 50 ページ: 1-80

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?2019

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      中央大学企業研究所ワーキングペーパーシリーズ

      巻: 51 ページ: 1-34

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] A term structure model of interest rates with quadratic volatility2018

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa Hideyuki
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: 18 号: 7 ページ: 1-26

    • DOI

      10.1080/14697688.2017.1417623

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538, KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2018

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Hitotsubashi University Center for Financial Research Working Paper Series

      巻: G-1-19 ページ: 1-78

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [雑誌論文] 金利水準と金利ボラティリティの同時予測 -イールドカーブに内在する情報を用いた時系列モデルの構築2016

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 雑誌名

      小川英治編著『世界金融危機と金利・為替』(東京大学出版会)

      巻: 1 ページ: 181-201

    • 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [雑誌論文] 金利水準と金利ボラティリティの同時予測 -イールドカーブに内在する情報を用いた時系列モデルの構築2016

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 雑誌名

      小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会

      巻: 1 ページ: 181-201

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [雑誌論文] Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve2015

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      International Review of Finance

      巻: 15 号: 3 ページ: 347-386

    • DOI

      10.1111/irfi.12053

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538, KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [雑誌論文] Predicting Interest Rate Volatility: Using Information on the Yield Curve2012

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Hitotsubashi University Center for Financial Research Working Paper Series

      巻: G-1-3 ページ: 1-32

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [雑誌論文] An Approxi- mation of European Option Prices under General Diffusion Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Tsukuba Economics Working Papers No.2009-08

      ページ: 1-25

    • URL

      http://www.econ.tsukuba.ac.jp/RePEc/2009-008.pdf

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [雑誌論文] An Approximation of European Option Prices under General Diffusion Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Tsukuba Economics Working Papers

      巻: No.2009-08 ページ: 1-25

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [雑誌論文] Term Structure Models Can Predict Interest Rate Volatility. But How?2010

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Tsukuba Economics Working Papers

      巻: No.2010-08 ページ: 1-80

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [雑誌論文] Term Structure Models Can Predict Interest Rate Volatility. But How?2010

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Tsukuba Economics Working Papers No.2010-08

      ページ: 1-80

    • URL

      http://www.econ.tsukuba.ac.jp/RePEc/2010-008.pdf

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [雑誌論文] Fast Computation of European Option Prices via Approximation to their Fourier Transform2009

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Tsukuba Economics Working Papers No.2009-08

      ページ: 1-32

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [雑誌論文] Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes : A Moment Approximation Approach2009

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa and Isao Shoji
    • 雑誌名

      Journal of Economic Dynamics and Control 33(1)

      ページ: 65-77

    • NAID

      120007138459

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes : A Moment Approximation Approach2009

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki, and Isao Shoji
    • 雑誌名

      Journal of Economic Dynamics and Control Vol.33(1)

      ページ: 65-77

    • NAID

      120007138459

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] A Simple Measure for Examining the Proxy Problem of the Short-Rate2008

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets forthcoming

    • NAID

      130005020073

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] Is Nonlinear Drift Implied by the Short-End of the Term Structure?2008

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Review of Financial Studies Vol.21(1)

      ページ: 311-346

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] Is Nonlinear Drift Implied by the Short-End of the Term Structure?2007

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 雑誌名

      Review of Financial Studies (forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] A Simple Measure for Examining the Proxy Problem of the Short-Rate2007

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets Vol.14(4)

      ページ: 341-361

    • NAID

      130005020073

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [雑誌論文] 2012, "Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve,"

    • 著者名/発表者名
      Takamizawa, Hideyuki
    • 雑誌名

      Hitotsubashi University Center for Financial Research Working Paper Series G-1-3

      ページ: 1-32

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Comments on "Dynamic Property of Equity Term Structure under the Long-Run Risks Model" by Masataka Suzuki2022

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] 本多俊毅著「株式投資における投資家の曖昧さ回避行動」へのコメント2022

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      TCERコンファレンス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?2019

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      The 31st Asian Finance Association Annual Meeting
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?2019

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      日本金融学会2019年度秋季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2019

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      中央大学・企業研究所公開研究会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2018

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      東北大学・経済学研究科応用統計計量ワークショップ
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2018

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      釧路公立大学・研究集会「ファイナンス・経済統計の諸問題」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2018

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      The 31st Asian Finance Association Annual Meeting
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01678
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2017

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第25回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities2017

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      横浜国立大学・近経研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学, 東京都国立市
    • 年月日
      2016-01-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学(東京都・国立市)
    • 年月日
      2016-01-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      ICSファカルティセミナー
    • 発表場所
      一橋大学(東京都・千代田区)
    • 年月日
      2016-02-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      ICSファカルティセミナー
    • 発表場所
      一橋大学, 東京都千代田区
    • 年月日
      2016-02-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ
    • 発表場所
      大阪大学, 大阪府豊中市
    • 年月日
      2016-02-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2016

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府・豊中市)
    • 年月日
      2016-02-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Equilibrium model of Term Structures of Bonds and Equities2016

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      一橋大学金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学(東京都国立市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Equilibrium model of Term Structures of Bonds and Equities2016

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      Kellogg Quantitative Finance Seminar
    • 発表場所
      Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2015

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      Kellogg Quantitative Finance Seminar
    • 発表場所
      Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, USA
    • 年月日
      2015-12-04
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics2015

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      科研費コンファレンス: グローバル金融危機後の新しい金利・為替評価手法の構築
    • 発表場所
      一橋大学(東京都・国立市)
    • 年月日
      2015-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03538
  • [学会発表] An Alternative Chanel of Long-Run Risks and Time-Varying Risk Premiums2015

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      Kellogg Quantitative Finance Seminar
    • 発表場所
      Northwestern Univ., Evanston, IL, USA
    • 年月日
      2015-12-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics2014

    • 著者名/発表者名
      Hideyuki Takamizawa
    • 学会等名
      Quantitative Finance Seminar
    • 発表場所
      Northwestern University
    • 年月日
      2014-12-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics2012

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      大阪大学CSFI 中之島ワークショップ
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2012-11-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-10-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      九州大学
    • 年月日
      2011-09-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      ICSファカルティーセミナー
    • 発表場所
      一橋大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Is non-arbitrage relevant to volatility prediction using interest-rate data?2011

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学ICS ファ カルティセミナー
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2011-12-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2010

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学商学研究科 第7回金融研究会
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2010-09-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [学会発表] 非線形金利期間構造モデルの近似2009

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      金融財政事情研究会
    • 年月日
      2009-03-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] 非線形金利期間構造モデルの近似2009

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学・国際企業戦略研究科金融戦略・経営財務コース 研究ワークショップ
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-07-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2009

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学・経済統計ワークショップ(cfeeと共催)
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-10-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2009

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学・経済統計ワークショップ(cfee と共催)
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2009-10-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730170
  • [学会発表] 非線形金利期間構造モデルの近似2009

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第16回研究観望会
    • 発表場所
      金融財政事情研究会
    • 年月日
      2009-03-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2008

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      CSFI中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題」
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2008-12-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2008

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      CSFI中之島ワークショップ
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2008-12-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] 『Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach2007

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      中央大学
    • 年月日
      2007-12-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] An Approximation of European Option Prices under General Diffusion Processes2007

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      科研費シンポジウム : 統計的モデリングの方法と理論
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] Modeling the Term Structure of Interest Rates with General Diffusion Processes: A Moment Approximation Approach2007

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      中央大学(千代田区)
    • 年月日
      2007-12-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] An Approximation of European Option Prices under General Diffusion Processes2007

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      科研費シンポジウム「統計的モデリングの方怯と理論」
    • 発表場所
      一橋大学(国立市)
    • 年月日
      2007-11-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] A Moment Approximation Approach to the Pricing of European Options When the Underlying Price Process Follows General Diffusion2006

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      一橋大学・経済統計ワークショップ
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2006-11-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] Interest Rate Volatility Implicit in Term Structure Data2006

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society
    • 発表場所
      学術総合センター
    • 年月日
      2006-08-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730143
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics

    • 著者名/発表者名
      高見澤 秀幸
    • 学会等名
      大阪大学CSFI「中之島ワークショップ」
    • 発表場所
      大阪大学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730212
  • [学会発表] Impact of No-arbitrage on Interest Rate Dynamics

    • 著者名/発表者名
      高見澤秀幸
    • 学会等名
      横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ
    • 発表場所
      横浜国立大学みなとみらいキャンパス(神奈川県横浜市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25285098
  • 1.  小川 英治 (80185503)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  高岡 浩一郎 (50272662)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  中村 恒 (80418649)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  小林 健太 (60432902)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  三隅 隆司 (00229684)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  池森 俊文 (00711889)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  安田 行宏 (10349524)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  花崎 正晴 (60334588)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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