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牧 大樹  MAKI Daiki

研究者番号 60423737
その他のID
  • ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7711-870X
所属 (現在) 2025年度: 同志社大学, 商学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2025年度: 同志社大学, 商学部, 教授
2022年度 – 2023年度: 同志社大学, 商学部, 教授
2018年度 – 2019年度: 同志社大学, 商学部, 教授
2017年度 – 2018年度: 同志社大学, 商学部, 准教授
2011年度 – 2016年度: 龍谷大学, 経済学部, 准教授
2009年度: 龍谷大学, 経済学部, 講師
2006年度 – 2008年度: 琉球大学, 法文学部, 講師
審査区分/研究分野
研究代表者
経済統計学 / 経済統計 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連
研究代表者以外
財政・公共経済 / 財政学・金融論
キーワード
研究代表者
ボラティリティ / 非対称性 / 非線形時系列 / 構造変化 / モデル特定化 / 共和分 / 非線形 / 単位根 / 共分散 / ボラティリティ波及効果 … もっと見る / 非対称効果 / 取引量 / 予測精度 / 非線形性 / 実現ボラティリティ / アップサイドリスク / ダウンサイドリスク / ボラティリティスピルオーバー / 実現共分散 / 不確実性 / モデル選択 / サイズの歪み / 時変的特性 / 統計的特性 / ノンパラメトリック回帰 / ノンパラメトリック検定 / ARCH検定 / 不確実なモデル / 予測 / 誤って特定化されたモデル / LSTAR / 線形性の検定 / TAR / ESTAR / 誤差修正モデル / 円滑遷移自己回帰 / ブートストラップ / 不均一分散 / Wild bootstrap / 線形検定 / 非線形調整 / 共和分検定 / 共和分分析 / 内生性 / 閾値自己回帰 / 3レジーム閾値自己回帰モデル / 検出力 … もっと見る
研究代表者以外
ヤードスティック競争 / Voice and Exit モデル / 投票行動モデル / Voice & Exit モデル / プリンシパル、エージェント関係 / Nash 交渉 / エージェンシー・コスト / Voice and Exit / ヤードスティック競争モデル / Nash交渉 / エージェンシーコスト / モラルハザード / アカウンタビリティ / 地方公共財 / Voice & Exit / 投票モデル / 行政の効率化 / SNSによる情報発信 / 電子政府評価 / ナッシュ均衡 / 公共選択 / 情報の非対称性 / 政策評価 / 電子政府 / 地方分権 / 公共経済学 隠す
  • 研究課題

    (9件)
  • 研究成果

    (38件)
  • 共同研究者

    (6人)
  •  非対称性と共分散を考慮した金融資産のボラティリティ波及効果の計測研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2025 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      同志社大学
  •  モデル特定化をしない実現ボラティリティの予測精度の比較研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2024
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      同志社大学
  •  不確実なモデルによる経済時系列の予測研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      同志社大学
      龍谷大学
  •  地域間競争と住民参加-投票、Voice & Exit とヤードスティック競争

    • 研究代表者
      西垣 泰幸
    • 研究期間 (年度)
      2015 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      財政・公共経済
    • 研究機関
      龍谷大学
  •  ボラティリティが変動する状況における非線形時系列の推測研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      龍谷大学
  •  地方分権における公共財サービス供給の最適性、行政コストの効率性と電子政府推進

    • 研究代表者
      西垣 泰幸
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2014
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      龍谷大学
  •  経済時系列のボラティリティと内生性が共和分分析に与える影響研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2012
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      龍谷大学
  •  非線形モデルの特定化を誤った共和分検定の特性研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2009
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      琉球大学
  •  非線形の枠組みにおける単位根検定の検出力比較とモデル特定化研究代表者

    • 研究代表者
      牧 大樹
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2007
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      琉球大学

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すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Asymmetric effect of trading volume on realized volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      SSRN

      巻: 4401551 ページ: 1-34

    • DOI

      10.2139/ssrn.4401551

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [雑誌論文] Evaluation of volatility spillovers for asymmetric realized covariance2023

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      SSRN

      巻: 4583190 ページ: 1-34

    • DOI

      10.2139/ssrn.4583190

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [雑誌論文] Nonlinearity and forecast performance of realized volatility2023

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications

      巻: 9 号: 1 ページ: 51-71

    • DOI

      10.1080/23737484.2023.2175277

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [雑誌論文] Forecasting downside and upside realized volatility: The role of asymmetric information2023

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      SSRN

      巻: 4669728 ページ: 1-30

    • DOI

      10.2139/ssrn.4669728

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [雑誌論文] Robust tests for ARCH in the presence of the misspecified conditional mean: A comparison of nonparametric approaches2019

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki, Yasushi Ota
    • 雑誌名

      arXiv

      巻: 1907.12752

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03604
  • [雑誌論文] Testing for time-varying properties under misspecified conditional mean and variance2019

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki, Yasushi Ota
    • 雑誌名

      arXiv

      巻: 1907.12107

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03604
  • [雑誌論文] Volatility spillover effect on nonlinear causality tests2018

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Far East Journal of Theoretical Statistics

      巻: 54 号: 4 ページ: 407-425

    • DOI

      10.17654/ts054040407

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03604, KAKENHI-PROJECT-15K03527
  • [雑誌論文] 貨幣と景気循環―均衡の不決定性とリミットサイクルの計量分析2017

    • 著者名/発表者名
      西垣 泰幸、佐竹光彦、牧大樹
    • 雑誌名

      松本昭夫編著『経済理論・応用・実証の新展開』

      巻: 1 ページ: 259-289

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03527
  • [雑誌論文] Properties of time-varying causality tests in the presence of multivariate stochastic volatility2016

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Open Journal of Statistics

      巻: 6 号: 05 ページ: 777-788

    • DOI

      10.4236/ojs.2016.65064

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03527
  • [雑誌論文] Time-varying asymmetric error correction mechanism: An application to the relationship between the oil price and economic activity2016

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Journal of Statistical and Econometric Methods

      巻: 5 ページ: 49-67

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03527
  • [雑誌論文] Residual-based tests for cointegration with three-regime TAR adjustment2015

    • 著者名/発表者名
      Maki, D., Kitasaka, S.
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: 48 号: 3 ページ: 1013-1054

    • DOI

      10.1007/s00181-014-0822-x

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375, KAKENHI-PROJECT-25380272
  • [雑誌論文] Wild bootstrap tests for unit root in ESTAR models2015

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Statistical Methods and Applications

      巻: Forth coming 号: 3 ページ: 475-490

    • DOI

      10.1007/s10260-014-0289-0

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375, KAKENHI-PROJECT-25380272
  • [雑誌論文] Wild bootstrap testing for cointegration in an ESTAR error correction model2015

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Economic Modelling

      巻: 47 ページ: 292-298

    • DOI

      10.1016/j.econmod.2015.03.007

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380272
  • [雑誌論文] Capital Adjustment and Limit Cycles: An Empirical Analysis Based on the Threshold Autoregressive Model2015

    • 著者名/発表者名
      Yasuyuki Nishigaki, Daiki Maki, and Mitsuhiko Satake
    • 雑誌名

      International Journal of Economic Behavior and Organization

      巻: 3 号: 2 ページ: 52-59

    • DOI

      10.11648/j.ijebo.s.2015030201.19

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375, KAKENHI-PROJECT-15K03527
  • [雑誌論文] A comparison of linearity tests based on wild bootstrap2014

    • 著者名/発表者名
      Maki, D
    • 雑誌名

      Advances and Applications in Statistics

      巻: 40 ページ: 93-107

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] A comparison of linearity tests based on wild bootstrap2014

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Advances and Applications in Statistics

      巻: 印刷中

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380272
  • [雑誌論文] Detecting cointegration relationships under nonlinear models: Monte Carlo analysis and some applications2013

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: 未定 号: 1 ページ: 605-625

    • DOI

      10.1007/s00181-012-0605-1

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730220
  • [雑誌論文] Detecting Cointegration Relationships under Nonlinear Models: Monte Carlo Analysis and Some Applications2013

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: Forth Coming

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] Detecting cointegration relationship under nonlinear models: Monte Carlo analysis and some applications2013

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: Vol. 45, issue 1 ページ: 605-625

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] The influence of heteroskedastic variances on cointegration tests: A comparison using Monte Carlo simulation2013

    • 著者名/発表者名
      Maki Daiki
    • 雑誌名

      Computational Statistics

      巻: Vol. 28, Issue 1 ページ: 179-198

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] The Influence of Heteroskedastic Variances on Cointegration Teste: A Comparison Using Monte Carlo Simulation2013

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Computational Statistics

      巻: Forth Coming

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks2012

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Economic Modelling

      巻: Vol. 29, Issue 5 号: 5 ページ: 2011-2015

    • DOI

      10.1016/j.econmod.2012.04.022

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730220
  • [雑誌論文] Limit Cycles in Japanese Macro-economic and Financial Data2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuyuki Nishigaki, Mitsuhiko Satake and Daiki Maki
    • 雑誌名

      Conference of Japan Regional Science Association, Resume

      巻: vol.1 ページ: 1-6

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [雑誌論文] The influence of heteroskedastic variances on cointegration tests: A comparison using Monte Carlo simulation2011

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Computational Statistics

      巻: Vol.28, Issue 1 号: 1 ページ: 179-198

    • DOI

      10.1007/s00180-011-0293-x

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730220
  • [雑誌論文] An alternative procedure to test for cointegration in STAR models2010

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation 80

      ページ: 999-1006

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [雑誌論文] Some properties of a unit root test with multiple level shifts in the presence of Markov level shifts2009

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation 79

      ページ: 1754-1760

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [雑誌論文] Some properties of a unit root test with multiple level shiftsin the presence of Markov level shifts2009

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation 79

      ページ: 1754-1760

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [雑誌論文] The size performance of a nonparametric unit root test under a variance shift2008

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 78

      ページ: 743-748

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730149
  • [雑誌論文] The performance of variance ratio unit root tests under nonlinear stationary TAR and STAR processes: Evidence from Monte Carlo simulations and applications2008

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Computational Economics 31

      ページ: 77-94

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730149
  • [雑誌論文] Tests for a unit root using three-regime TAR models : Power comparison and some applications2007

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Econometric Reviews (in press)(未定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18730149
  • [雑誌論文] Detection of stationarity in nonlinear models: A comparison between structural breaks and three-regime TAR models

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Studies in nonlinear Dynamics and Econometrics (forthcoming)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [雑誌論文] Detection of stationarity in nonlinear models : A comparison between structural breaks and three-regime TAR models

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 雑誌名

      Studies in nonlinear Dynamics and Econometrics (近刊)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [学会発表] Asymmetric effect of trading volume on realized volatility2024

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 学会等名
      International Institute of Social and Economic Science, Economics & Finance Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [学会発表] Nonlinearity and forecast performance of realized volatility2022

    • 著者名/発表者名
      Daiki Maki
    • 学会等名
      Eurasian Business and Economic Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01430
  • [学会発表] Limit Cycles in Japanese Macro-economic and Financial Data2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuyuki Nishigaki, Mitsuhiko Satake and Daiki Maki
    • 学会等名
      Conference of Japan Regional Science Association
    • 発表場所
      Rissyo University, Tokyo
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24530375
  • [学会発表] Residual-based tests for cointegration in three-regime TAR models2009

    • 著者名/発表者名
      牧大樹
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-06-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [学会発表] Persistence and power performance of unit root tests in misspecified structural breaks and three-regime TAR models2008

    • 著者名/発表者名
      牧大樹
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2008-06-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • [学会発表] Persistence and power performance of unit root tests in misspecified structural breaks and three-regime TAR models2008

    • 著者名/発表者名
      牧大樹
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      東北大学(宮城)
    • 年月日
      2008-06-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20730146
  • 1.  西垣 泰幸 (20180599)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 4件
  • 2.  西本 秀樹 (70164605)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  東 裕三
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  矢杉 直也
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  WONG Meng Seng
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  加藤 秀弥 (80434629)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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