山嵜輝 Yamazaki Akira

研究者番号	60633592
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 法政大学, 経営学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2021年度 – 2023年度: 法政大学, 経営学部, 教授 2015年度 – 2019年度: 法政大学, 経営学部, 教授 2012年度 – 2014年度: 法政大学, 経営学部, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者金融・ファイナンス / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 財政学・金融論
キーワード	研究代表者資産価格理論 / レヴィ過程 / 主観確率分布 / リスク回避度 / オプション / プライシング・カーネル / 資産価格 / 確率解析 / ファイナンス / ジャンプ … もっと見る / 確率ボラティリティ / デリバティブ / 予想リスク・プレミアム / プライシング・カーネル方程式 / 主観的リターン分布 / 主観的リスク・プレミアム / 特性関数 / 確率的割引率 / 主観的期待リターン / カバーなし金利パリティ / 通貨プレミアム / 非線形ペイオフ / 静的複製 / 主観的確率分布 / アセット・プライシング / マクロ・ファイナンス / 投資行動 / 制御変量法 / 倒産リスク / 株式リスク・プレミアム / 心理的バイアス / 資産価格パズル / 最適配当 / 最適配当政策 / 時間変更レヴィ過程 / 時間変更型レヴィ過程 / 確率的時間変更隠す

投資家の主観的リターン分布の推定に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  山嵜輝
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  法政大学
マクロ・ファイナンス理論の新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  山嵜輝
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  法政大学
レヴィ過程によるファイナンス理論の新しい展開に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  山嵜輝
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  法政大学
ジャンプや確率ボラティリティを考慮したデリバティブ価格理論に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  山嵜輝
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2013
- 研究種目
  
  研究活動スタート支援
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  法政大学

すべて 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 その他

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Recovering subjective probability distributions2022
- 著者名/発表者名
  Yamazaki Akira
- 雑誌名
  
  Journal of Futures Markets
  
  巻: 42 号: 7 ページ: 1234-1263
- DOI
  10.1002/fut.22328
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01585
[雑誌論文] Probability weighting and default risk: A possible explanation for distressed stock puzzles2020
- 著者名/発表者名
  Yamazaki Akira
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 20 号: 5 ページ: 745-767
- DOI
  10.1080/14697688.2019.1698057
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[雑誌論文] A general control variate method for Levy models in finance2020
- 著者名/発表者名
  Shiraya Kenichiro、Uenishi Hiroki、Yamazaki Akira
- 雑誌名
  
  European Journal of Operational Research
  
  巻: 284 号: 3 ページ: 1190-1200
- DOI
  10.1016/j.ejor.2020.01.043
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[雑誌論文] ブラック・ショールズ・モデルの拡張と確率的時間変更2019
- 著者名/発表者名
  山嵜　輝
- 雑誌名
  
  経営志林
  
  巻: 56 ページ: 33-47
- NAID
  40021967535
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[雑誌論文] Equilibrium Equity Price with Optimal Dividend Policy2017
- 著者名/発表者名
  Akira Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 20 号: 02 ページ: 1750012-1750012
- DOI
  10.1142/s0219024917500121
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380402
[雑誌論文] A dynamic equilibrium model for U-shaped pricing kernels2017
- 著者名/発表者名
  Yamazaki Akira
- 雑誌名
  
  Quantitative Finance
  
  巻: 未定号: 5 ページ: 851-875
- DOI
  10.1080/14697688.2017.1388535
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[雑誌論文] Generalized Barndorff-Nielsen and Shephard Model and Discretely Monitored Option Pricing2016
- 著者名/発表者名
  Akira Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: 未定
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380402
[雑誌論文] Asset Pricing with Non-Geometric Type of Dividends2015
- 著者名/発表者名
  Akira Yamazaki
- 雑誌名
  
  Annals of Financial Economics
  
  巻: 10 号: 02 ページ: 1550016-1550016
- DOI
  10.1142/s2010495215500165
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380402
[雑誌論文] Pricing Path-Dependent Options with Discrete Monitoring under Time-Changed Levy Processes2015
- 著者名/発表者名
  Yuji Umezawa and Akira Yamazaki
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 22 号: 2 ページ: 133-161
- DOI
  10.1080/1350486x.2014.960529
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380402
[雑誌論文] Pricing Average Options under Time-Changed Levy Processes2014
- 著者名/発表者名
  A. Yamazaki
- 雑誌名
  
  Review of Derivatives Research
  
  巻: Vol.17, No.1 号: 1 ページ: 79-111
- DOI
  10.1007/s11147-013-9091-7
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24830087
[雑誌論文] On Valuation with Stochastic Proportional Hazard Models in Finance2013
- 著者名/発表者名
  Akira Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24830087
[雑誌論文] On Valuation with Stochastic Proportional Hazard Models in Finance2013
- 著者名/発表者名
  A. Yamazaki
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: Vol.16, No.3 号: 03 ページ: 1-34
- DOI
  10.1142/s0219024913500179
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24830087
[学会発表] Probability Weighting and Default Risk: A Solution for Asset Pricing Puzzles2018
- 著者名/発表者名
  山嵜　輝
- 学会等名
  一橋大学　金融研究会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[学会発表] A dynamic equilibrium model for U-shaped pricing kernels2017
- 著者名/発表者名
  山嵜　輝
- 学会等名
  慶應義塾大学　計量経済セミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03815
[学会発表] Pricing Path-Dependent Options with Discrete Monitoring under Time-Changed Levy Processes2012
- 著者名/発表者名
  山嵜輝
- 学会等名
  科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発:セッション1ファイナンスとその応用」
- 発表場所
  東京工業大学(大岡山)
- 年月日
  2012-11-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24830087
[学会発表] Pricing Path-Dependent Options with Discrete Monitoring under Time-Changed Levy Processes2012
- 著者名/発表者名
  山嵜　輝
- 学会等名
  科研費シンポジウム・ファイナンスとその応用
- 発表場所
  東京工業大学（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24830087
[学会発表] Lucas Trees with Exponential Utility
- 著者名/発表者名
  山嵜　輝
- 学会等名
  中之島ワークショップ：金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2014
- 発表場所
  大阪大学（大阪府大阪市北区）
- 年月日
  2014-12-04 – 2014-12-05
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380402

1. 吉川大介

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

山嵜 輝 Yamazaki Akira

研究課題

研究成果

共同研究者

投資家の主観的リターン分布の推定に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

マクロ・ファイナンス理論の新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

レヴィ過程によるファイナンス理論の新しい展開に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ジャンプや確率ボラティリティを考慮したデリバティブ価格理論に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Recovering subjective probability distributions2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Probability weighting and default risk: A possible explanation for distressed stock puzzles2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A general control variate method for Levy models in finance2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] ブラック・ショールズ・モデルの拡張と確率的時間変更2019

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Equilibrium Equity Price with Optimal Dividend Policy2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A dynamic equilibrium model for U-shaped pricing kernels2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Generalized Barndorff-Nielsen and Shephard Model and Discretely Monitored Option Pricing2016

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Asset Pricing with Non-Geometric Type of Dividends2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Pricing Path-Dependent Options with Discrete Monitoring under Time-Changed Levy Processes2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Pricing Average Options under Time-Changed Levy Processes2014

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On Valuation with Stochastic Proportional Hazard Models in Finance2013

著者名/発表者名

雑誌名

山嵜輝 Yamazaki Akira