今井悠人 Imai Yuto

研究者番号	60732229
所属 (現在)	2025年度: 二松學舍大學, 国際政治経済学部, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2021年度 – 2023年度: 二松學舍大學, 国際政治経済学部, 講師 2019年度: 二松學舍大學, 国際政治経済学部, 講師 2018年度: 首都大学東京, 経営学研究科, 助教 2017年度: 早稲田大学, 理工学術院, その他(招聘研究員)
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス
キーワード	研究代表者数理ファイナンス / GPU / FPGA / 機械学習 / 計算ファイナンス / 数値計算 / FFT / 幾何Lévyモデル / Computational Finance / Fast Fourier Transform … もっと見る / Local Risk Minimization / 最適ヘッジ戦略 / Le'vy processes / Lévy processes / Malliavin calculus / Fast Fourier transform / Mean-variance hedging / Local risk minimization 隠す

FPGAを用いた金融計算の高速化と高度化研究代表者
- 研究代表者
  
  今井悠人
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  二松學舍大學
非完備市場における金融派生証券に対する最適ヘッジ戦略と数値計算研究代表者
- 研究代表者
  
  今井悠人
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  二松學舍大學
   首都大学東京
   早稲田大学

すべて 2023 2019 2018 2017

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis2023
- 著者名/発表者名
  Ishihara Jun-ichi、Imai Yuto
- 雑誌名
  
  microPublication Biology
- DOI
  10.1101/2023.02.14.528583
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13327
[雑誌論文] Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis2023
- 著者名/発表者名
  Jun-ichi Ishihara, and Yuto Imai
- 雑誌名
  
  microPublication Biology
  
  巻: 0 ページ: 0-0
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13327
[雑誌論文] Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models2018
- 著者名/発表者名
  T. Arai, Y. Imai and R. Nakashima
- 雑誌名
  
  Advances in Mathematical Economics
  
  巻: 22
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[雑誌論文] A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus2018
- 著者名/発表者名
  Arai Takuji、Imai Yuto
- 雑誌名
  
  Applied Mathematical Finance
  
  巻: 25 号: 3 ページ: 247-267
- DOI
  10.1080/1350486x.2018.1506259
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03422, KAKENHI-PROJECT-17K13764, KAKENHI-PROJECT-15K04936
[雑誌論文] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Levy models2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai and Yuto Imai
- 雑誌名
  
  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
  
  巻: 34 号: 3 ページ: 845-858
- DOI
  10.1007/s13160-017-0268-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936, KAKENHI-PROJECT-17K13764
[雑誌論文] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2017
- 著者名/発表者名
  Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki
- 雑誌名
  
  Finance & Stochastics
  
  巻: 21 号: 2 ページ: 551-592
- DOI
  10.1007/s00780-017-0324-8
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K04936, KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] A Numerically Efficient Closed Form Representation of Mean-Variance Hedging for Exponential Additive Processes and Hardware Acceleration for Financial Analysis2019
- 著者名/発表者名
  Imai, Yuto
- 学会等名
  Soedirman’s International Conference on Mathematics and Applied Sciences
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] Transform methods and numerical analysis for exponential Le'vy models2019
- 著者名/発表者名
  Yuto Imai
- 学会等名
  The First SMU-TMU Joint Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] Monte Carlo simulations for finance and its hardware accelerations2019
- 著者名/発表者名
  Imai, Yuto
- 学会等名
  School on Mathematical Modeling and Simulation, State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] Monte Carlo simulations for finance and its hardware accelerations2019
- 著者名/発表者名
  今井悠人
- 学会等名
  第1回八戸数学応用数理研究集会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] Local Risk Minimization Strategies and Transform Techniques2018
- 著者名/発表者名
  今井悠人
- 学会等名
  丸の内QFセミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] How to model option prices under incomplete markets - with short history of mathematical finance2018
- 著者名/発表者名
  Yuto Imai
- 学会等名
  Seminar nasional matematika dan terapannya ‘Mathematics in Theory and Application to Nature’, Universitas Jenderal Soedirman(Indonesia)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764
[学会発表] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Lèvy models2017
- 著者名/発表者名
  今井悠人
- 学会等名
  2017年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017」
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K13764

1. 新井拓児

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 3件

今井 悠人 Imai Yuto

研究課題

研究成果

共同研究者

FPGAを用いた金融計算の高速化と高度化研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

非完備市場における金融派生証券に対する最適ヘッジ戦略と数値計算研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Position-dependent changes in phycobilisome abundance in multicellular cyanobacterial filaments revealed by Raman spectral analysis2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models2018

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A numerically efficient closed-form representation of mean-variance hedging for exponential additive processes based on Malliavin calculus2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Levy models2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] A Numerically Efficient Closed Form Representation of Mean-Variance Hedging for Exponential Additive Processes and Hardware Acceleration for Financial Analysis2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Transform methods and numerical analysis for exponential Le'vy models2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Monte Carlo simulations for finance and its hardware accelerations2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Monte Carlo simulations for finance and its hardware accelerations2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Local Risk Minimization Strategies and Transform Techniques2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] How to model option prices under incomplete markets - with short history of mathematical finance2018

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential L&#232;vy models2017

著者名/発表者名

学会等名

データソース

今井悠人 Imai Yuto

[学会発表] On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Lèvy models2017