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足立 高徳  Adachi Takanori

研究者番号 60733722
その他のID
  • ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8570-4036
所属 (現在) 2025年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2024年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授
2020年度 – 2022年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授
2018年度 – 2019年度: 首都大学東京, 経営学研究科, 教授
2017年度: 立命館大学, BKC社系研究機構, 客員教授
2017年度: 立命館大学, BKC社系研究機構, 教授
2014年度 – 2016年度: 立命館大学, 理工学部, 客員教授
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連
研究代表者以外
金融・ファイナンス / 社会システム工学・安全システム / 数理情報学
キーワード
研究代表者
圏論的確率論 / 決定理論 / 金融リスク測度 / 不確実性 / 構造型モデル / 認識論理 / 金融的確率ジャンプ / 動的認識論理 / フィルトレーション / 板情報過 … もっと見る / 高頻度取引 / 板情報過程 / 一般化フィルトレーション / 板情報課程 / 確率モナド / 機械学習 / 市場均衡価格 / 主観的フィルトレーション … もっと見る
研究代表者以外
金融リスク / エキゾチックデリバティブ / 金利の期間構造 / 国際情報交換 / 国際研究者交流 / 構造型アプローチ / 熱核法 / 応用数学 / 金融論 / 確率論 / 拡散過程の対称化 / 連鎖倒産モデル / ラフボラティリティモデル / 連続時間マクロファイナンス / フラクショナルボラティリティ / 静的ヘッジ / タイミングリスク / フーリエ法 / 数理ファイナンス / 市場流動性リスク / 金融工学 / 高頻度取引 / 板情報過程 / Hawkes過程 / デフォルト構造モデル / 格付変更モデル / 多期間リスク尺度 / 圏論 隠す
  • 研究課題

    (5件)
  • 研究成果

    (60件)
  • 共同研究者

    (11人)
  •  圏論的確率論を用いた不確実性の階層の研究とファイナンスへの応用研究代表者

    • 研究代表者
      足立 高徳
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  認識論理を用いた構造型アプローチによる金融的確率ジャンプの発生メカニズムの研究研究代表者

    • 研究代表者
      足立 高徳
    • 研究期間 (年度)
      2018 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      東京都立大学
  •  錐形ファイナンスと板情報過程の融合による市場流動性リスクの発生メカニズムの検証

    • 研究代表者
      中川 秀敏
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      一橋大学
  •  圏論的観点に基づくリスク尺度理論の構築と応用

    • 研究代表者
      中川 秀敏
    • 研究期間 (年度)
      2014 – 2016
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      数理情報学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  次世代金融工学における熱核法の展開

    • 研究代表者
      赤堀 次郎
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      立命館大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書 産業財産権

  • [図書] アルゴリズム取引2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 総ページ数
      184
    • 出版者
      朝倉書店
    • ISBN
      4254275846
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [図書] アルゴリズム取引2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 総ページ数
      184
    • 出版者
      朝倉書店
    • ISBN
      4254275846
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [雑誌論文] Data Augmentation of High Frequency Financial Data Using Generative Adversarial Network2021

    • 著者名/発表者名
      Yusuke Naritomi, Takanori Adachi
    • 雑誌名

      IEEE Xplore

      巻: 2021

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] Discrete signature and its application to finance2021

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi, Yusuke Naritomi
    • 雑誌名

      arXiv

      巻: 2021

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] 一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル2020

    • 著者名/発表者名
      足立高徳, 中島克志, 琉 佳勳
    • 雑誌名

      オペレーションズ・リサーチ

      巻: 65 ページ: 351-358

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] アルゴリズム取引の問題点と今後の課題2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート

      巻: 31(3) ページ: 1-5

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] Market efficiency, liquidity, and multifractality of Bitcoin: A dynamic study2019

    • 著者名/発表者名
      Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 27 号: 1 ページ: 145-154

    • DOI

      10.1007/s10690-019-09286-0

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551, KAKENHI-PROJECT-18K01556, KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [雑誌論文] A category of probability spaces2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi and Yoshihiro Ryu
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo

      巻: 26 ページ: 201-221

    • NAID

      120006902211

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [雑誌論文] A Category of Probability Spaces2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi, Yoshihiro Ryu
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Sciences - The University of Tokyo

      巻: 26 ページ: 201-221

    • NAID

      120006902211

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] Taylor Effect in Bitcoin Time Series2018

    • 著者名/発表者名
      Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 172 ページ: 5-7

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [雑誌論文] Taylor Effect in Bitcoin Time Series2018

    • 著者名/発表者名
      Tetsuya Takaishi, Takanori Adachi
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 172 ページ: 5-7

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2018.07.046

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248, KAKENHI-PROJECT-18K01556
  • [雑誌論文] Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment -Empirical Study in the Japanese Stock Market-2018

    • 著者名/発表者名
      T.Saito, T.Adachi, T.Nakatsuma, A.Takahashi, H.Tsuda and N.Yoshino
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 25 号: 3 ページ: 179-220

    • DOI

      10.1007/s10690-018-9245-6

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248, KAKENHI-PROJECT-18K01551, KAKENHI-PROJECT-16K03602
  • [雑誌論文] Toward categorical risk measure theory2014

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 雑誌名

      Theory and Applications of Cattegories

      巻: 29 ページ: 389-405

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [産業財産権] リファレンス出力システム、リファレンス出力方法及びリファレンス出力 プログラム2018

    • 発明者名
      足立高徳・谷保明
    • 権利者名
      足立高徳・谷保明
    • 産業財産権種類
      特許
    • 出願年月日
      2018
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A note on Giry monad2023

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The 10th Workshop on Application of Categorical Probability Theory to Finance
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A note on Giry monad2022

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      JAFEEデリバティブ分科会セミナー
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Equilibrium among agents having different subjective filtrations2022

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 8th Workshop on Application of Categorical Probability Theory to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Conditional Expectation in Giry monad2022

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 9th Workshop on Application of Categorical Probability Theory to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Filtration Engineering2021

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 6th Workshop on Application of Categorical Probability Theory to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Discrete signature and its application to finance2021

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      2021 KAFE-SKKU International Conference on Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Market equilibrium with subjective filtrations2021

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 7th Workshop on Application of Categorical Probability Theory to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の問題点と今後の課題2020

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      金融レジリアンス情報学
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Generalized Filtrations and Beyond2020

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 5th ACPF
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] 一般化フィルトレーションと二項資産価格モデル2020

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      2020年度数理経済学研究集会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Generalized filtrations and its applications to binomial asset pricing models2020

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 2nd SMU-TMU Joint Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      計量経済学ワークショップ
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A Dementia Example of Categorical Probability Theory2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 3rd workshop on Application of Categorical Probability to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の問題点と今後の課題2019

    • 著者名/発表者名
      足立 高徳
    • 学会等名
      第16回東京ファイナンス・フォーラム
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      JAFEE Summer Conference
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] New examples of generalized filtrations2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 4th ACPF
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      KAFE-JAFEE Joint Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      YNU-Nanzan Finance Workshop 2019
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の問題点と今後の課題2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      大和証券セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の実2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      証券流通市場の機能に関する研究会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The Quantitative Methods in Finance 2019
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立 高徳
    • 学会等名
      第51回JAFEE大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The Quantitative Methods in Finace 2019
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] 学びとキャリアビルディング -- アルゴリズム取引の解説を交えて --2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      経営システム特別講義
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Binomial asset pricing models in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The 1st SMU-TMU Joint Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の問題点と今後の課題2019

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      第16回東京ファイナンス・フォーラム
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      足立 高徳
    • 学会等名
      計量経済学ワークショップ
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      KAFE-JAFEE Joint Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A binomial asset pricing model in a categorical setting2019

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      YNU-Nanzan Finance Workshop 2019
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A test bed example for categorical probability theory2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      The 2nd workshop on Application of Categorical Probability to Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の実際2018

    • 著者名/発表者名
      足立高德
    • 学会等名
      リスク工学研究会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] 圏論的確率論のファイナンスへの応用2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      MTECセミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の実際2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      データサイエンス松本キャンプ2018
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] Reference Rate Methodologies of Cryptocurrencies2018

    • 著者名/発表者名
      足立高德
    • 学会等名
      第4回TMUシンポジウム「ブロックチェーン技術の展開」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] Reference Rate Methodologies of Cryptocurrencies2018

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      第4回TMUシンポジウム「ブロックチェーン技術の展開」
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18K01551
  • [学会発表] アルゴリズム取引の実際2018

    • 著者名/発表者名
      足立高德
    • 学会等名
      データサイエンス松本キャンプ2018
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures2017

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      Winter Workshop on OR, Finance and Math
    • 発表場所
      Jozankei View Hotel, Sapporo(北海道札幌市)
    • 年月日
      2017-02-19
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [学会発表] Monetary Value Measures over a Super Dynamic Stochastic System2017

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance 2017 Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] アルゴリズム取引の数学2017

    • 著者名/発表者名
      足立高徳
    • 学会等名
      大規模統計モデリングと計算統計IV
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures2017

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The 5th Asian Quantitative Finance Conferencea
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures2017

    • 著者名/発表者名
      足立 高徳・琉 佳勲
    • 学会等名
      第46回(2016年度冬季)JAFEE大会
    • 発表場所
      武蔵大学(東京都練馬区)
    • 年月日
      2017-02-17
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [学会発表] A Category of Probability Spaces and Monetary Value Measures2017

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      Second Paris-Asia Conference in Quantitative Finance
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K01248
  • [学会発表] A Framework for Analyzing Financial Stochastic Jumps based on Belief and Knowledge2016

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The 4th Asian Quantitative Finance Conference
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪府・大阪市)
    • 年月日
      2016-02-22
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [学会発表] A Framework for Analyzing Financial Stochastic Jumps based on Belief and Knowledge2016

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2016
    • 発表場所
      Sahoro Resort, Hokkaido(北海道・上川郡新得町)
    • 年月日
      2016-02-19
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [学会発表] Toward categorical risk measure theory2015

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The 3rd NUS Workshop on Risk and Regulation
    • 発表場所
      シンガポール, National University of Singapore
    • 年月日
      2015-01-09
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • [学会発表] Toward categorical risk measure theory2014

    • 著者名/発表者名
      Takanori Adachi
    • 学会等名
      The Quantitative Methods in Finance 2014 Conference
    • 発表場所
      シドニー, Hilton Hotel, SYDNEY
    • 年月日
      2014-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26330026
  • 1.  中川 秀敏 (30361760)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  中島 克志 (90721572)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 3.  赤堀 次郎 (50309100)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  堀 敬一 (50273561)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  Kohatsu・Higa A (80420412)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  今村 悠里 (40633194)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  劉 念麟 (90610923)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  琉 佳勳 (90827560)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 9.  高田 英行
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  山中 卓
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  監物 輝夫
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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