菊池健太郎 Kikuchi Kentaro

研究者番号	60738368
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 滋賀大学, 経済学系, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2025年度: 滋賀大学, 経済学系, 准教授 2022年度 – 2023年度: 滋賀大学, 経済学系, 准教授 2015年度 – 2021年度: 滋賀大学, 経済学部, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス研究代表者以外金融・ファイナンス
キーワード	研究代表者リスクプレミアム / 無裁定価格理論 / 2次ガウシアン金利期間構造モデル / 量的緩和政策 / 金利期間構造モデル / 株式の利回り / インフレーション / 国際証券投資 / 国際連動性 / グローバルファクター … もっと見る / 株式利回りの期間構造 / 国際証券価格モデル / 金融政策 / 金融工学 / 非伝統的金融政策 / ゼロクーポン金利 / ブラウン橋過程 / 下限金利 / 正金利モデル / マイナス金利 / 配当割引モデル … もっと見る研究代表者以外金融オプションモデル / 溶存酸素量 / 全循環 / 社会実装 / 全循環停止 / 閾値 / 関西広域連合 / リスクファイナンス / デリィバティブ / CATボンド / 琵琶湖の全循環停止 / インデックス型デリィバティブ / 全循環と部分循環 / モンテカルロシミュレーション / 溶存酸素量モデル / インデックス型デリバティブ / 琵琶湖の全循環 / 環境リスクファイナンス隠す

無裁定資産価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの期間構造解析研究代表者
- 研究代表者
  
  菊池健太郎
- 研究期間 (年度)
  2025 – 2028
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  滋賀大学
無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析研究代表者
- 研究代表者
  
  菊池健太郎
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2023
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  滋賀大学
自治体が環境対策資金を金融市場から直接調達する「環境リスクファイナンス」の提案
- 研究代表者
  
  久保英也
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  立教大学
   滋賀大学
マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用研究代表者
- 研究代表者
  
  菊池健太郎
- 研究期間 (年度)
  2017 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  滋賀大学
無裁定価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの同時推定研究代表者
- 研究代表者
  
  菊池健太郎
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2016
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  滋賀大学

すべて 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] リスク学事典2019
- 著者名/発表者名
  久保英也（兼編集委員長）、浅見真理、李泰榮、伊藤哲郎、植村信保、臼田裕一郎、甲斐良隆、神田玲子、菊池健太郎、岸本充生、北野大、鬼頭弥生、久保田泉、酒井義弘、佐々木良一、島田陽子、下山憲治、城山英明、関澤純、竹田宜人、近本一彦、津田博史、土田昭司、東海明宏、永井孝志、中島精也、中村亮一、奈良由美子、全160名
- 総ページ数
  804
- 出版者
  丸善出版
- ISBN
  9784621303818
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03801
[雑誌論文] Regularized robust strategic asset allocation under stochastic variance-covariance of asset returns2024
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda
- 雑誌名
  
  Research Square
  
  巻: -
- DOI
  10.21203/rs.3.rs-3852037/v1
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound2024
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 雑誌名
  
  Annals of Finance
  
  巻: - 号: 3 ページ: 301-328
- DOI
  10.1007/s10436-024-00439-4
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] Age-dependent robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand2024
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda
- 雑誌名
  
  Research Square
  
  巻: -
- DOI
  10.21203/rs.3.rs-3137185/v2
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] Strategic international asset allocation under a quadratic model with exchange rate and inflation-deflation risks2023
- 著者名/発表者名
  Batbold Bolorsuvd, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda
- 雑誌名
  
  Research Square
  
  巻: -
- DOI
  10.21203/rs.3.rs-3425645/v1
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] A linear approximate robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand2023
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, Shiga University
  
  巻: E21 ページ: 1-31
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk2022
- 著者名/発表者名
  Batbold Bolorsuvd、Kikuchi Kentaro、Kusuda Koji
- 雑誌名
  
  Mathematics and Financial Economics
  
  巻: - 号: 3 ページ: 509-537
- DOI
  10.1007/s11579-022-00316-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[雑誌論文] A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy2020
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 雑誌名
  
  CRR Discussion Paper Series, Shiga University
  
  巻: B19 ページ: 1-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[雑誌論文] 自然環境保護に資する環境リスクファイナンスの提案2020
- 著者名/発表者名
  久保英也、菊池健太郎、北澤大輔
- 雑誌名
  
  損害保険研究
  
  巻: 81 ページ: 107-131
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03801
[雑誌論文] A Global Joint Pricing Model of Stocks and Bonds Based on the Quadratic Gaussian Approach2019
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 雑誌名
  
  CRR Discussion Paper Series, Shiga University
  
  巻: B18 ページ: 1-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[雑誌論文] 気候変動と琵琶湖全循環停止リスク2019
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎、久保英也
- 雑誌名
  
  日本リスク研究学年次大会予稿集
  
  巻: 31 ページ: 92-97
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03801
[雑誌論文] ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル2019
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 雑誌名
  
  京都大学数理解析研究所講究録
  
  巻: 2106 ページ: 23-32
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[雑誌論文] 琵琶湖における全循環の数値シミュレーションと気候変動の関係2018
- 著者名/発表者名
  吉田毅郎, 北澤大輔, 周金, 朴相圭, 久保英也, 菊池健太郎, 吉山浩平
- 雑誌名
  
  生産研究
  
  巻: 70 号: 1 ページ: 25-28
- DOI
  10.11188/seisankenkyu.70.25
- NAID
  130006322032
- ISSN
  0037-105X, 1881-2058
- 言語
  英語
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03801
[雑誌論文] Estimating US Equity and Bond Risk Premiums using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2017
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 雑誌名
  
  Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management
  
  巻: -
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[雑誌論文] Quadratic Gaussian Joint Pricing Model for Stocks and Bonds: Theory and Empirical Analysis2016
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 雑誌名
  
  Recent Advances in Financial Engineering 2014, Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014, World Scientific
  
  巻: 1 ページ: 107-131
- DOI
  10.1142/9789814730778_0006
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach2024
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 学会等名
  一橋大学金融研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[学会発表] A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach2024
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会2024年春季研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01768
[学会発表] A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy2019
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  12th International Workshop on Stochastic Models and Control (SMC 2019)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] Estimating the Duration of the Quantitative Easing Policy using a Term Structure Model with a Stochastic Lower Bound2019
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2019
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy2019
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  International Conference on Computational Finance 2019
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] 気候変動と琵琶湖全循環停止リスク2018
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎、久保英也
- 学会等名
  日本リスク研究学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03801
[学会発表] A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy2018
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2018 (QMF 2018)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] Estimating U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2017
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management
- 発表場所
  タイ、バンコク
- 年月日
  2017-02-17
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment2017
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  International Conference on Computational Finance 2017
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル2017
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 学会等名
  ファイナンスの数理解析とその応用（京都大学数理解析研究所）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] Estimating U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2017
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  9th International Finance Conference, IFC9
- 発表場所
  フランス、パリ
- 年月日
  2017-03-11
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment2017
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2017
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K03802
[学会発表] Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2016
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 学会等名
  日本オペレーションズリサーチ学会春季研究発表会
- 発表場所
  慶應義塾大学矢上キャンパス（神奈川県横浜市）
- 年月日
  2016-03-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2016
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  The Fourth Asian Quantitative Finance Conference
- 発表場所
  大阪大学中之島キャンパス（大阪市）
- 年月日
  2016-02-21
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2015
- 著者名/発表者名
  菊池健太郎
- 学会等名
  第43回夏季JAFEE大会
- 発表場所
  中央大学市ヶ谷田町キャンパス（東京都新宿区）
- 年月日
  2015-08-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090
[学会発表] The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model2015
- 著者名/発表者名
  Kentaro Kikuchi
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2015
- 発表場所
  オーストラリア･シドニー
- 年月日
  2015-12-16
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17090

1. 久保英也 (10362815)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 4件

菊池 健太郎 Kikuchi Kentaro

研究課題

研究成果

共同研究者

無裁定資産価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの期間構造解析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

自治体が環境対策資金を金融市場から直接調達する「環境リスクファイナンス」の提案

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

無裁定価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの同時推定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] リスク学事典2019

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[雑誌論文] Regularized robust strategic asset allocation under stochastic variance-covariance of asset returns2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Age-dependent robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Strategic international asset allocation under a quadratic model with exchange rate and inflation-deflation risks2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A linear approximate robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 自然環境保護に資する環境リスクファイナンスの提案2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A Global Joint Pricing Model of Stocks and Bonds Based on the Quadratic Gaussian Approach2019

著者名/発表者名

雑誌名

菊池健太郎 Kikuchi Kentaro