茂木快治 Motegi Kaiji

研究者番号	60742848
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 神戸大学, 経済学研究科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2023年度: 神戸大学, 経済学研究科, 准教授 2020年度 – 2021年度: 神戸大学, 経済学研究科, 准教授 2016年度 – 2019年度: 神戸大学, 経済学研究科, 講師
審査区分/研究分野	研究代表者中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計
キーワード	研究代表者計量経済学 / Mixed Data Sampling / 時系列分析 / ワイルド・ブートストラップ法 / Midastar / 閾値自己回帰モデル / 閾値効果 / カリブレーション推定 / Missing at Random (MAR) / コピュラモデル … もっと見る / トリートメント効果 / 欠損データ分析 / 回帰分析 / カリブレーション / コピュラ / 欠損データ / 因果推論 / 経済統計学 / 応用マクロ経済学 / グランジャー因果性 / 株式市場の効率性 / 失われた10年 / マクロ経済分析 / 最大値検定 / ホワイトノイズ検定 / グランジャー因果性検定隠す

複数の観測頻度が混在する下での閾値効果のモデル化と検定研究代表者
- 研究代表者
  
  茂木快治
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  挑戦的研究(萌芽)
- 審査区分
  
  中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  神戸大学
因果推論、欠損データ分析、コピュラモデルを結びつける革新的アプローチ研究代表者
- 研究代表者
  
  茂木快治
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2021
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  神戸大学
観測頻度の異なる多変量時系列データの計量分析 ― 理論とマクロ経済への応用研究代表者
- 研究代表者
  
  茂木快治
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2018
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  神戸大学

すべて 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] A unified framework for efficient estimation of general treatment models2021
- 著者名/発表者名
  Chunrong Ai, Oliver Linton, Kaiji Motegi, and Zheng Zhang
- 雑誌名
  
  Quantitative Economics
  
  巻: 12 ページ: 779-816
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13670
[雑誌論文] Copula-based regression models with data missing at random2020
- 著者名/発表者名
  Shigeyuki Hamori, Kaiji Motegi, and Zheng Zhang
- 雑誌名
  
  Journal of Multivariate Analysis
  
  巻: 180 ページ: 104654-104654
- DOI
  10.1016/j.jmva.2020.104654
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13670, KAKENHI-PROJECT-17H00983
[雑誌論文] Testing a large set of zero restrictions in regression models, with an application to mixed frequency Granger causality2019
- 著者名/発表者名
  Eric Ghysels, Jonathan B. Hill, and Kaiji Motegi
- 雑誌名
  
  Journal of Econometrics
  
  巻: forthcoming
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[雑誌論文] Testing the white noise hypothesis of stock returns2019
- 著者名/発表者名
  Jonathan B. Hill and Kaiji Motegi
- 雑誌名
  
  Economic Modelling
  
  巻: 76 ページ: 231-242
- DOI
  10.1016/j.econmod.2018.08.003
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[雑誌論文] Calibration estimation of semiparametric copula models with data missing at random2019
- 著者名/発表者名
  Hamori Shigeyuki、Motegi Kaiji、Zhang Zheng
- 雑誌名
  
  Journal of Multivariate Analysis
  
  巻: 173 ページ: 85-109
- DOI
  10.1016/j.jmva.2019.02.003
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-17K18564, KAKENHI-PROJECT-19K13670, KAKENHI-PROJECT-17H00983
[雑誌論文] Sluggish private investment in Japan’s Lost Decade: Mixed frequency vector autoregression approach2018
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi; Akira Sadahiro
- 雑誌名
  
  North American Journal of Economics and Finance
  
  巻: 43 ページ: 118-128
- DOI
  10.1016/j.najef.2017.10.009
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023
- 著者名/発表者名
  茂木快治
- 学会等名
  98th Annual Conference, Western Economic Association International
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K17555
[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023
- 著者名/発表者名
  茂木快治
- 学会等名
  6th International Conference on Econometrics and Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K17555
[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023
- 著者名/発表者名
  茂木快治
- 学会等名
  17th International Conference, Western Economic Association International
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K17555
[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  Essex Centre for Macro and Financial Econometrics Seminar Series
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Copula-based regression models with responses missing at random: A unified approach2019
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  2019 Japanese Joint Statistical Meeting
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13670
[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  15th International Conference, Western Economic Association International
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  The 15th International Symposium on Econometric Theory and Applications
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Copula-based regression models with data missing at random: A unified approach2019
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  Departmental seminar, Department of Economics, University of Essex
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13670
[学会発表] Copula-based regression models with data missing at random: A unified approach2019
- 著者名/発表者名
  茂木快治
- 学会等名
  慶應義塾大学経済研究所「計量経済学ワークショップ」
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K13670
[学会発表] Calibration Estimation for Semiparametric Copula Models under Missing Data2018
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  Economics and Economic Growth Centre Seminar Series, School of Social Sciences, Nanyang Technological University
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Calibration Estimation for Semiparametric Copula Models under Missing Data"2018
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  第12回日本統計学会春季集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  50th Anniversary Seminar, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Hong Kong
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  4th Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  第24回関西計量経済学研究会
- 発表場所
  広島大学（広島県広島市）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  2017年度統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  第11回日本統計学会春季集会
- 発表場所
  政策研究大学院大学（東京都・港区）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  3rd Annual International Conference on Applied Econometrics in Hawaii
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] Testing a Large Set of Zero Restrictions in Regression Models, with an Application to Mixed Frequency Granger Causality2017
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  Workshop on Advances in Econometrics 2017
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series2016
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  Summer Workshop on Economic Theory
- 発表場所
  小樽商科大学（北海道・小樽市）
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series2016
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  2016 NBER-NSF Time Series Conference
- 発表場所
  ニューヨーク（アメリカ合衆国）
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series2016
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  2016年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  金沢大学（石川県・金沢市）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104
[学会発表] A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series2016
- 著者名/発表者名
  Kaiji Motegi
- 学会等名
  2016 Asian Meeting of the Econometric Society
- 発表場所
  同志社大学（京都府・京都市）
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K17104

1. ガイセルズエリック

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
2. ヒルジョナサン・B

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 2件
3. 貞廣彰

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
4. 羽森茂之

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

茂木 快治 Motegi Kaiji

研究課題

研究成果

共同研究者

複数の観測頻度が混在する下での閾値効果のモデル化と検定研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

因果推論、欠損データ分析、コピュラモデルを結びつける革新的アプローチ研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

観測頻度の異なる多変量時系列データの計量分析 ― 理論とマクロ経済への応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A unified framework for efficient estimation of general treatment models2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Copula-based regression models with data missing at random2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Testing a large set of zero restrictions in regression models, with an application to mixed frequency Granger causality2019

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Testing the white noise hypothesis of stock returns2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Calibration estimation of semiparametric copula models with data missing at random2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Sluggish private investment in Japan’s Lost Decade: Mixed frequency vector autoregression approach2018

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Copula-based regression models with responses missing at random: A unified approach2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] A max-correlation white noise test for weakly dependent time series2019

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Copula-based regression models with data missing at random: A unified approach2019

著者名/発表者名

茂木快治 Motegi Kaiji