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刈屋 武昭  カリヤ タケアキ

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 70062924
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2011年度: 明治大学, 大学院・グローバル・ビジネス研究科, 教授
審査区分/研究分野
研究代表者
経済統計学
キーワード
研究代表者
相関変動モデル / 信用デリバティブ / 金利モデル / 社債モデル / 信用・市場リスク / 市場リスク / 個別国債価格の予測モデル / 無裁定価格理論の検証 / 個別国債価格モデル / 社債の信用リスク価格スプレッド … もっと見る / 倒産確率の期間構造 / 信用価格スプレッド / 市場格付け方法 / 市場価格スプレッド / 市場金利変動分析 / ディフォルト確率の期間構造 / 金利の期間構造 / 社債価格モデル / 国債価格モデル / 信用リスク / 金融リスクマネジメント 隠す
  • 研究課題

    (1件)
  • 研究成果

    (24件)
  • 共同研究者

    (7人)
  •  金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用研究代表者

    • 研究代表者
      刈屋 武昭, 刈屋 武昭
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      明治大学

すべて 2014 2013 2012 2011

すべて 学会発表 図書

  • [図書] 「現在価値分析とCampbel-Shillerモデル」『経済時系列ハンドブック』2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [図書] 「金利の期間構造のモデル分析」『経済時系列ハンドブック』2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [図書] 経済時系列ハンドブック2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・福地純一郎・川崎能典共編著書
    • 総ページ数
      771
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 社債価格に基づく米国エネルギー産業の信用リスク分析2014

    • 著者名/発表者名
      田野倉葉子,刈屋 武昭,山村能郎,王竹
    • 学会等名
      第40回2013年度冬季JAFEE大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 欧州国債モデルと金利の期間構造の比較2013

    • 著者名/発表者名
      山村能郎,刈屋武昭,乾孝治,王竹
    • 学会等名
      明治大学科学研究費基盤研究(A)金融リスクコンファランス(II)『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Measuring Credit Risk of CBs and Deriving Term Structures of Default Probabilities2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 学会等名
      一橋大学金融工学教育センター研究集会「金融工学からERMへ」(科学研究費助成事業 基盤研究(A)「金融工学からERMへ - 基礎理論と実証に関する研究 -」)
    • 発表場所
      一橋大学東キャンパス第3研究館
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] ユーロ各国債の信用リスク分析 -対独比相対倒産確率の期間構造の導出2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,田野倉葉子,王竹
    • 学会等名
      2013年度統計関連学会連合大会(日本統計学会第81回大会)
    • 発表場所
      大阪大学豊中キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] ユーロ各国債の信用リスク分析2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,田野倉葉子,王竹
    • 学会等名
      第39回2013年度夏季JAFEE大会
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] ユーロ各国債の信用リスク分析-対独比相対倒産確率の期間構造の導出2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,田野倉葉子,王竹
    • 学会等名
      明治大学科学研究費基盤研究(A)金融リスクコンファランス(II)『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 時系列相関を考慮した債券価格モデルと国債価格予測への応用2013

    • 著者名/発表者名
      神薗健次,刈屋武昭,山村能郎
    • 学会等名
      明治大学科学研究費基盤研究(A)金融リスクコンファランス(II)『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 国債価格の実証的モデリングで数理ファイナンスモデルは有効か!2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 学会等名
      「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2013」大阪大学金融・保険教育研究センター (CSFI) 主催
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター,佐治敬三メモリアルホール
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Measuring Credit Risk of Individual Corporate Bonds and Deriving Term Structures of Default Probabilities2013

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,王竹
    • 学会等名
      2012年度日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2012冬期大会
    • 発表場所
      筑波大学東京キャンパス文京校舎
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Nelson Siegel モデルによる期間構造推定精度の向上-日本国債の金利決定要因の考察2013

    • 著者名/発表者名
      乾孝治,刈屋武昭
    • 学会等名
      明治大学科学研究費基盤研究(A)金融リスクコンファランス(II)『金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用―信用リスクと金利リスクー』
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 時系列相関を考慮した債券価格モデルと予測への応用2013

    • 著者名/発表者名
      神薗健二,刈屋武昭,山村能郎
    • 学会等名
      第39回2013年度夏季JAFEE大会
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 信用リスク社債価格スプレッドの分析―業種・格付けと信用構造2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,王竹
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会(日本統計学会第80回大会)
    • 発表場所
      北海道大学高等教育推進機構
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Japanese Interest Rate Swap Pricing : Time varying coefficients2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 学会等名
      金融リスクコンファランス「金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用」(当該補助事業コンファランス)
    • 発表場所
      明治大学
    • 年月日
      2012-03-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 米国国債モデルと金利の期間構造-日本国債モデルとの比較2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭, 山村能郎, 王竹
    • 学会等名
      金融リスクコンファランス「金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用」(当該補助事業コンファランス)
    • 発表場所
      明治大学
    • 年月日
      2012-03-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 信用リスクマネジメントの課題と展望:現行モデルへの批判的考察2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 学会等名
      金融リスクコンファランス「金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用」(当該補助事業コンファランス)
    • 発表場所
      明治大学
    • 年月日
      2012-03-09
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 米国国債モデルと金利の期間構造2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,王竹
    • 学会等名
      科学研究費シンポジウム「統計科学における深化と横断的展開」(基盤研究 (A)「非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用」)
    • 発表場所
      松江テルサ(松江勤労者総合福祉センター)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 個別企業の信用価格スプレッドと倒産確率の導出2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,山村能郎,乾孝治,王竹
    • 学会等名
      科学研究費シンポジウム「統計推測理論の展開と諸モデルへの応用」(基盤研究(A)「非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用」)
    • 発表場所
      釧路市生涯学習センター
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 実証的に有効なJGB価格付けモデルと金融危機時の金利の期間構造分析2012

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭,王京穂,王竹,土居英一,山村能郎
    • 学会等名
      2012年度日本応用経済学会秋季大会
    • 発表場所
      明海大学浦安キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Empirically Effective Bond Pricing Model and Analysis on Term Structures of Implied Interest Rates in Financial Crisis2011

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭, 王京穂, 王竹, 他2名
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会夏季大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 年月日
      2011-10-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] 金融産業と金融数理科学の間にある諸問題2011

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭
    • 学会等名
      明治大学金融数理科学ワークショップ「金融数理科学と金融技術への将来展望-ポスト金融危機への視点」
    • 発表場所
      明治大学
    • 年月日
      2011-09-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • [学会発表] Empirically Effective Bond Pricing Model and Analysis on Term Structures of Implied Interest Rates in Financial Crisis2011

    • 著者名/発表者名
      刈屋武昭, 王京穂, 王竹, 他2名
    • 学会等名
      2011年度統計学会連合大会
    • 発表場所
      九州大学
    • 年月日
      2011-09-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23243040
  • 1.  刈屋 武昭 (70092624)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  佃 良彦 (10091836)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  前川 功一 (20033748)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 1件
  • 4.  山村 能郎 (60284353)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 13件
  • 5.  乾 孝治 (60359825)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 8件
  • 6.  田野倉 葉子 (60425832)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 4件
  • 7.  神薗 健次 (70336147)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件

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