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相原 伸一  AIHARA Shin'ichi

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 70202455
その他のID
外部サイト
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2010年度 – 2012年度: 諏訪東京理科大学, システム工学部, 教授
2002年度 – 2007年度: 諏訪東京理科大学, システム工学部, 教授
2001年度: 東京理科大学, 諏訪短期大学, 教授
2000年度 – 2001年度: 東京理科大学諏訪短期大学, その他部局, 教授
1999年度: 東京理科大学諏訪短期大学, 生産管理工学科, 教授
1994年度: 東京理科大学諏訪短期大学, 生産管理工学科, 教授
1993年度: 東京理科大学諏訪短期大学部, 生産管理工学科, 教授
審査区分/研究分野
研究代表者
制御工学 / 制御工学 / 計測・制御工学
キーワード
研究代表者
ブラウン運動 / 座靴現象 / 境界雑音 / 確率的安定性 / 確率的偏微分方程式 / マイクロトンネルマシン / 確率的制御 / Particle filter / Maximum likelihood / Parabolic type stochastic DPE … もっと見る / forward rate process / US-treasury bond / リスク中立測度 / 放物型確率微分方程式 / 粒子フィルター / 最尤法 / 放物型確率偏微分方程式 / フォーワードレート / 米国国債 / Infinite-dimensional Brownian motion Process / Dynamic Programming / Optimal control / Parabolic PDE / Stochastic modeling / Long rate / Short rate / Bond / システム固定 / 無限次元ブラウン運動 / ダイナミックプログラミング / 最適制御問題 / 放物型偏微分方程式 / 確率モデル / 長期金利 / 短期金利 / 債券 / Stochastic Stability / Micro-tunneling machine / Stochastic Control / System identification / 自由境界 / 解の分岐 / 安定性 / 確率的双曲型方程式 / マイクロトンネル機械 / システム同定 / 電力債権 / モデル化 / オプション価格 / 電力デリバティブ / 電力債券 / 制御工学 / システム工学 / 最適レギュレーター問題 / 確率的分布定数システム / 適応制御 / 最尤推定 / 双曲型分布定数システム 隠す
  • 研究課題

    (5件)
  • 研究成果

    (69件)
  •  電力デリバティブの数理モデルの研究研究代表者

    • 研究代表者
      相原 伸一
    • 研究期間 (年度)
      2010 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      制御工学
    • 研究機関
      諏訪東京理科大学
  •  債権の期間構造モデルのパラメータ同定に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      相原 伸一
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      制御工学
    • 研究機関
      諏訪東京理科大学
  •  債券の確率的モデリングとオプションの価格付けアルゴリズムの開発研究代表者

    • 研究代表者
      相原 伸一
    • 研究期間 (年度)
      2002 – 2004
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      制御工学
    • 研究機関
      諏訪東京理科大学
  •  マイクロトンネルマシンの確率的同定と制御問題研究代表者

    • 研究代表者
      相原 伸一
    • 研究期間 (年度)
      1999 – 2001
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      制御工学
    • 研究機関
      東京理科大学諏訪短期大学
  •  双曲型確率的分布定数システムのパラメータ同定と制御研究代表者

    • 研究代表者
      相原 伸一
    • 研究期間 (年度)
      1993 – 1994
    • 研究種目
      一般研究(C)
    • 研究分野
      計測・制御工学
    • 研究機関
      東京理科大学諏訪短期大学

すべて 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 その他

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Adaptive Filtering for Stochastic Risk Premia in Bond Market2012

    • 著者名/発表者名
      相原伸一
    • 雑誌名

      Int.J.of Innovative Computing, Information and Control

      巻: 8 ページ: 2203-2214

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [雑誌論文] Adaptive Filtering for Stochastic Risk Premia in Bond Market2012

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara , Arunabha Bagchi
    • 雑誌名

      Int. J. Innovative Computing Information and Control

      巻: vol.8 ページ: 2203-2214

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [雑誌論文] Identification of electricity Spot Models by Using Convolution Particle Filter2011

    • 著者名/発表者名
      相原伸一
    • 雑誌名

      Int.J.of Innovative Computing, Information and Control

      巻: 6 ページ: 61-72

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [雑誌論文] Identification of electricity spot models by using convolution particle filter2011

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara , Arunabha Bagchi,Emad Imereizeeq
    • 雑誌名

      Int J. Innovtive Computing, Informationand Control

      巻: vol.6 ページ: 61-72

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter -Application to US-Treasury Bonds-2008

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, In formation & Control 4

      ページ: 35-51

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter-Application to US -Treasury Bonds-2008

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Int. J. of Innovation, Computing, Information & Control vol.4

      ページ: 35-51

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter-Application to US-Treasury Bonds-2008

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, Information & Control 4

      ページ: 35-51

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of 38th ISCIE Int.Symp.on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 40-45

    • NAID

      130007377235

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc. of 38th ISCIE Int. Symp. on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 40-45

    • NAID

      130007377235

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Recursive Parameter Identification for Infinite-Dimensional Stochastic dimensional Factor Model by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Proc. of 38th ISICE Tnt. Symp. on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 40-45

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Parameter estimation of Parabolic type factor model and empirical study of US treasury bonds2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      System Modeling and Optimization

      ページ: 207-217

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and identification of Heston's stochastic volatility and its market risk2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      J.Economical Dynamics and Control 30

      ページ: 2363-2380

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Parameter Estimation of Parabolic Type Factor Model and Empirical Study of US Treasury Bonds2006

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      System Modeling and Optimization

      ページ: 207-217

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and identification of Heston's stochastic volatility and its market risk2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      J. Economical dynamics and Control 30

      ページ: 2363-2380

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] On Sate and Parameter Estimatins for Stochastic Volatility from Stock Data by using Particle Filter2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of JAFEE Winter meeting

      ページ: 12-24

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Stochastic Volatility for Parabolic Type Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Int. J. Innovation, Computing Information & Control vol.2

      ページ: 917-925

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Parabolic Type Factor Model with Stochastic Volatlity2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc. of the 37th International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 202-207

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and identification of stochastic volatility for Parabolic type factor modles2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2

      ページ: 917-925

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and identification of Heston's stochastic volatility and its market risk2006

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      J. Economical Dynamics and Control vol.30

      ページ: 2363-2380

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Parabolic Type Factor Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Proc. of 37th International Symp. on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 202-207

    • NAID

      130007377098

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Stochastic Volatility for Infinite-dimensional Factor model2005

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Proc. of JAFEE Winter meeting

      ページ: 202-235

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Stochastic Hyperbolic Dynamics for Infinite-Dimensional Forward Rates and Option Pricing2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Mathematical Finance 15/1

      ページ: 27-47

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Interest Rate Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of 44th IEEE CDC and ECC'05

      ページ: 5227-5232

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Interest Rate Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 雑誌名

      Proc. of 44th CDC and ECC' 05

      ページ: 5227-5232

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Stochastic Volatility for Infinite-dimensional Factor model2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc. of JAFEE Winter meeting

      ページ: 202-235

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Interest Rate Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc. of 44th IEEE CDC and ECC'05

      ページ: 5227-5232

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Parabolic Type Factor Model with Stochastic Volatlity2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of the 37th International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 202-207

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Stochastic Hyperbolic Dynamics for Infinite-Dimensional Forward Rates and Option Pricing2005

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Mathematical Finance Vol.15/1

      ページ: 27-47

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering and Identification of Stochastic Volatility for Infinite-dimensional Factor model2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of JAFEE Winter meeting

      ページ: 202-235

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [雑誌論文] Optimal Portfolio for Parabolic Type Infinite-Dimensional Factor Model with Power Utility2004

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Proc.of 35th Int.Symp.on Stochastic Theory and Its Applications

      ページ: 65-70

    • NAID

      130007377141

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Optimal Portfolio for Parabolic Type Infinite-Dimensional Factor Model with Power Utility2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of 35th Int.Symp.on Stochastic Theory and Its Applications

      ページ: 65-70

    • NAID

      130007377141

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering and Hedging for Heston's Stochastic Volatility Model2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proceedings of 4^<th> Int.Symp.on Human and Artificial Inteligence Systems

      ページ: 47-52

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Identification of Parabolic Type Factor Model (Empirical Study of US Treasury Bonds)2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proceedings of JAFEE 2004 Winter meeting

      ページ: 27-47

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Identification of Parabolic Type Factor Model (Empirical Study of US Treasury Bonds2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proceedings of JAFEE 2004 Winter meeting

      ページ: 364-384

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering and Hedging for Heston's Stochastic Volatility Model2004

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Proceedings of 4th Int.Symp.on Human and Artificial Intelligence Systems

      ページ: 47-52

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Optimal Portfolio for Parabolic Type Infinite-Dimensional Factor Model with Power Utility2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proceedings of 35^<th> Int.Symp.on Stochastic Theory and Its Applications

      ページ: 65-70

    • NAID

      130007377141

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Identification of Parabolic Type Factor Model (Empirical Study of US Treasury Bonds)2004

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Proceedings of JAFEE 2004 Winter meeting

      ページ: 27-47

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering and Hedging for Heston's Stochastic Volatility Model2004

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proceedings of 4th Int.Symp.on Human and Artificial Intelligence Systems

      ページ: 47-52

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering of Stochastic Volatility and Identification of Market Price of Volatility Risk2003

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Proc.of 34th Int.Symp.on Stochastic Theory and Its Applications

      ページ: 108-113

    • NAID

      130007376990

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering of Stochastic Volatility2003

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of 13th IFAC Symposium on System Identification

      ページ: 1719-1724

    • NAID

      10006645591

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Filtering of Stochastic Volatility2003

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA, A.BAGCHI
    • 雑誌名

      Proc.of 13th IFAC Symposium on System Identification

      ページ: 1719-1724

    • NAID

      10006645591

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [雑誌論文] Stochastic Parabolic Model for Infinite-dimensional Forward Rate and Mean-variance Optimal Control2002

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 雑誌名

      Proc.of 2002 IFAC 15th Triennial World Congress

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-14550456
  • [学会発表] Identification of BatesStochastic Volatility Model by UisngN o n - C e n t r a l C h i - s q u a r e R a n d o mGeneration Method2012

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara, Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      IEEE ICASSP 2012
    • 発表場所
      Kyoto(Japan)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Identification of Bates Stochastic Volatility Model by using Non-Central Chi-square Random generation Method2012

    • 著者名/発表者名
      相原伸一
    • 学会等名
      IEEE ICASSP 2012
    • 発表場所
      Kyoto(京都国際会議場)
    • 年月日
      2012-03-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] EstimatingVolatilityand Model parametersofStochasticVolatilityModelstth withJumpsusingParticleFilter2012

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara, Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      Bachelier Finance Society7 World Congress
    • 発表場所
      Sydney(Australia
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] IdentificationProblemfor Stochastic Distributed Parameter systemswith Unknown BoundaryConditions2012

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara, Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      44ISICESSS
    • 発表場所
      Tokyo(Japan)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] FilteringandIdentificationofStochasticDistributedParametersystemswithUnknownBoundaryConditions2012

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara, Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      51IEEECDC
    • 発表場所
      Hawaii(USA)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Identification Problem forHeston Stochastic Volatility Model byUsing Non-central Chi-square randomGeneration Method2011

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara,Arunabha Bagchi,Saikat Saha
    • 学会等名
      43ISCIE SSS
    • 発表場所
      Shiga (Japan)rd
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Identification of Stochastic Systems-From engineering to Finance-2011

    • 著者名/発表者名
      ShinIchiAihara,ArunabhaBagchi
    • 学会等名
      Conference on Stochastic Model and their Applications
    • 発表場所
      Debrecen(Hungary)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Mean-Variance Hedging of BondO p t i o n s w i t h S t o c h a s t i c P r e mi a2010

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara,Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      Quantitative Method in Fiance 2010
    • 発表場所
      Sydney(Australia)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Adaptive Mean-variance Hedgingof Bond Options with Stochastic RiskTerm2010

    • 著者名/発表者名
      ShinIchi Aihara,Arunabha Bagchi
    • 学会等名
      42ISICE SSS
    • 発表場所
      Okayama(Japan)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Mean-Variance Hedging of Bond Options with Stochastic Risk Premia2010

    • 著者名/発表者名
      相原伸一
    • 学会等名
      Quantitative Methods in Finance
    • 発表場所
      Hilton Hotel(シドニー)
    • 年月日
      2010-12-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] On Parameter Estimation for Stochastic Volatility Models with Jumps by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      The 39th ISCIE International Symposium
    • 発表場所
      佐賀大学
    • 年月日
      2007-11-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Adaptive Parameter Estimation for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      23rd IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization
    • 発表場所
      AGH University of Science and Technology, Poland
    • 年月日
      2007-07-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] On State and Parameter Estimations for Stochastic Volatility from Stock Data by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)
    • 発表場所
      法政大学
    • 年月日
      2007-01-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 学会等名
      Int. Symp. SSS' 07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Adaptive Parameter Estimation for Infinite-dimensional Factor Model by using particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      23rd IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization
    • 発表場所
      AGH University of Science and Technology,Poland
    • 年月日
      2007-07-26
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] On State and Parameter Estimations for Stochastic Volatility from Stock Data by using Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 学会等名
      JAFEE Winter meeting
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Adaptive Parameter Estimation for Infinite-dimensional System Factor Model by using particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 学会等名
      23rd IFIP TC7 Conference on Modeling and Optimization
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Adaptive parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      World Congress 06(Bachelier Finance Society)
    • 発表場所
      一ツ橋大学
    • 年月日
      2006-08-20
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Recursive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2006

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      The 38th ISCIE International Symposium
    • 発表場所
      Suwa
    • 年月日
      2006-11-09
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Adaptive Parameter Identification for Infinite-dimensional Factor Model by using Particle Filter2006

    • 著者名/発表者名
      S.AIHARA
    • 学会等名
      BFS world congress 06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Filtering and Identification of Interest Rate Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      S. AIHARA
    • 学会等名
      Int. Symp. SSS' 05
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Filtering and Identification of Parabolic Type Factor Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      The 37th ISCIE International Symposium
    • 発表場所
      追手門大学
    • 年月日
      2005-10-28
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Parameter Estimation of Parabolic Type Factor Model and Emprical Studies of US-Treasury Bonds2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      22nd IFIP TC7 Conference on System Modeling and Optimization
    • 発表場所
      Turin,Italy
    • 年月日
      2005-07-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Filtering and Identification of Interest Rate Model with Stochastic Volatility2005

    • 著者名/発表者名
      相原 伸一
    • 学会等名
      44th IEEE CDC and ECC'05
    • 発表場所
      Barcelona,Spain
    • 年月日
      2005-12-14
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17560402
  • [学会発表] Identification Problem for Stochastic Distributed Parameter Systems with Unknown Boundary Conditions

    • 著者名/発表者名
      Shin Ichi Aihara
    • 学会等名
      The 44th ISICE Int. Symp. on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      Tokyo (Japan)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Filtering and Identification of Stochastic Distributed Parameter Systems with Unknown Boundary Conditions

    • 著者名/発表者名
      Shin Ichi Aihara
    • 学会等名
      The 51st IEEE Conference on Decision and Control
    • 発表場所
      Mauii (USA)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455
  • [学会発表] Estimating Volatility and Model Parameters of Stochastic Volatility Model with Jumps Using Particle Filter

    • 著者名/発表者名
      Shin Ichi Aihara
    • 学会等名
      Bachelier Finance Society 7th World Congress
    • 発表場所
      Sydney (Australia)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22560455

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