室町幸雄 Muromachi Yukio

研究者番号	70514719
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2025年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 教授 2018年度 – 2019年度: 首都大学東京, 経営学研究科, 教授 2016年度 – 2017年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 2012年度 – 2015年度: 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 2013年度: 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 … もっと見る 2010年度 – 2011年度: 首都大学東京, 社会科学研究科・経営学専攻, 教授 2008年度 – 2009年度: 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 教授 2008年度 – 2009年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 2008年度: 首都大学東京, 社会科学研究科経営学専攻, 教授隠す
審査区分/研究分野	研究代表者小区分25010:社会システム工学関連 / 社会システム工学・安全システム / 社会システム工学・安全システム研究代表者以外社会システム工学・安全システム / 合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 社会システム工学・安全システム
キーワード	研究代表者ファイナンス / 金融リスク管理 / ビッグデータ / 銀行内部データ分析 / 局面転換 / 信用リスク / 金利リスク / 資産負債管理 / マルチカーブ / 担保付取引 … もっと見る / デリバティブの価格付け / ストレステスト / 統計学的モデル / リスク計測 / 金融工学 / リスク管理 / システム工学 … もっと見る研究代表者以外ファイナンス / リスク管理 / 金融リスク管理 / リアルオプション / 金融工学 / 裾従属性 / 接合関数 / 金融ストレス / 従属構造 / 資産負債特性 / 本邦金融機関 / 住宅ローン担保証券 / デリバティブ評価 / マルチカーブ / 確率モデル / 確率論 / システム工学 / 市場分析 / ポートフォリオ効果 / 代替投資 / 情報の非対称性 / 保険 / 企業金融 / 数理ファイナンス隠す

経済の局面転換を考慮したリスク管理のための確率モデルの提案と金融ビッグデータ分析研究代表者
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2025 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分25010:社会システム工学関連
- 研究機関
  東京都立大学
金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析
- 研究代表者
  
  吉羽要直
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
   小区分07030:経済統計関連
   合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京都立大学
経済の局面転換と債務者属性を考慮した資産負債ポートフォリオの特性分析とリスク評価研究代表者
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2022 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分25010:社会システム工学関連
- 研究機関
  東京都立大学
マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2019
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  広島大学
   首都大学東京
金融リスク計測における統計学的モデルとストレステストの融合に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2012 – 2014
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
金融資産ポートフォリオのリスク量およびリスク寄与度の高精度推定手法の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  室町幸雄
- 研究期間 (年度)
  2008 – 2009
- 研究種目
  
  若手研究(スタートアップ)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京
大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発
- 研究代表者
  
  木島正明
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  首都大学東京

[図書] 証券事典（証券経済学会，日本証券経済研究所編）2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 総ページ数
  981
- 出版者
  金融財政事情研究会
- ISBN
  9784322128819
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[図書] 証券事典（証券経済学会，日本証券経済研究所編）2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄（部分執筆）
- 総ページ数
  981
- 出版者
  金融財政事情研究会
- ISBN
  9784322128819
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20142016
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y., and Shibata, T.
- 総ページ数
  226
- 出版者
  World Scientific Publishing, Co.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20122014
- 著者名/発表者名
  (Editors) Takahashi, A., Shibata, T. and Muromachi, Y.
- 総ページ数
  198
- 出版者
  World Scientific Publishing Co.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融リスクモデリング　－理論と重要課題へのアプローチ－2014
- 著者名/発表者名
  室町幸雄（編著）
- 総ページ数
  202
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[図書] 金融リスクモデリング　－理論と重要課題へのアプローチ－2014
- 著者名/発表者名
  室町幸雄（編著）
- 総ページ数
  202
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20122014
- 著者名/発表者名
  (Editors) Takahashi, A., Shibata, T., Muromachi, Y.
- 総ページ数
  198
- 出版者
  World Scientific Publishing Co.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (53.The Black-Scholes Formula and Its Applications in Finance を執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y. (eds. N. Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (53.The Black-Scholes Formula and Its Applications in Financeを執筆)2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.(eds.N.Balakrishnan)
- 総ページ数
  696
- 出版者
  JOHN WILEY & SONS
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009
- 著者名/発表者名
  芝田隆志, 室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[図書] 金融工学ハンドブック(第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄訳(木島正明監訳)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[図書] 金融工学ハンドブック(第1章金融資産価格付けの基礎)2009
- 著者名/発表者名
  芝田隆志,室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009
- 著者名/発表者名
  芝田隆志, 室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄訳(木島正明監訳)
- 総ページ数
  1028
- 出版者
  朝倉書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] A term structure model pf default-free and defaultable interest rates with regime-switching properties: useful tool for risk evaluation2023
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 雑誌名
  
  東京都立大学大学院経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 46 ページ: 1-29
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K04583
[雑誌論文] マクロ経済変数を用いた住宅ローンのデフォルト及びプリペイメント分析2023
- 著者名/発表者名
  松尾竜悟，竹原浩太，室町幸雄
- 雑誌名
  
  東京都立大学大学院経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 45 ページ: 1-41
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K04583
[雑誌論文] コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張2020
- 著者名/発表者名
  室町　幸雄
- 雑誌名
  
  統計数理
  
  巻: ー
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] 金融リスク計測のための確率金利モデルの提案ー国際的規制の流れとは異なる視点からー2020
- 著者名/発表者名
  室町　幸雄
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: ー
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金モデル　－コア預金のマチュリティ・ラダーの構築－2019
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  首都大学東京経営学研究科Research Paper Series
  
  巻: 6 ページ: 1-39
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金モデル　－コア預金のマチュリティ・ラダーの構築－2019
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  首都大学東京経営学研究科Research Paper Series
  
  巻: 6 ページ: 1-39
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金額推定モデル　－コア預金のマチュリティー・ラダーの構築－2018
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 193 ページ: 1-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金額推定モデル2018
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  首都大学東京　経営学専攻　Research Paper Series
  
  巻: 193 ページ: 1-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け2017
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  JARIP Journal
  
  巻: 印刷中
- NAID
  40021164878
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け2017
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  JARIP Journal
  
  巻: 印刷中
- NAID
  40021164878
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け2017
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本保険・年金リスク学会誌
  
  巻: 8 ページ: 1-30
- NAID
  40021164878
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] 与信集中リスク管理の高度化に向けた研究2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  FSA Institute Discussion Paper Series
  
  巻: 2 ページ: 1-51
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[雑誌論文] プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け2017
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本保険・年金リスク学会誌
  
  巻: 8 ページ: 1-30
- NAID
  40021164878
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] 与信集中リスク管理の高度化に向けた研究2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  FSA Instiittute Discussion Paper Series
  
  巻: 2 ページ: 1-51
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBS の価格付け2015
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 154 ページ: 1-32
- NAID
  40021164878
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] Improved estimation methods for VaR, Expected Shortfall and the risk contributions with high precisions2015
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 印刷中
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] Improved estimation methods for VaR, Expected Shortfall and the risk contributions with high precisions2015
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Journal of Risk
  
  巻: 印刷中
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] Reformulation of the arbitrage-free pricing method under the multi-curve environment2015
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 Research Paper Series
  
  巻: 156 ページ: 1-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling
  
  巻: 1 ページ: 253-273
- DOI
  10.1007/978-3-319-07470-2_15
- ISBN
  9783319074696, 9783319074702
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194, KAKENHI-PROJECT-26242028
[雑誌論文] On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] On the Risk Evaluation Method Based on the Market Model2014
- 著者名/発表者名
  Kijima, M. and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Advances in Nonlinear Economic Dynamics and Quantitative Finance, Springer Festschrift
  
  巻: 印刷中
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] 超長期の金利と期限前償還率の変動特性を考慮したRMBSの価格付け2014
- 著者名/発表者名
  黄文峰，岸田則生，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本保険・年金リスク学会　第12回研究発表大会予稿集
  
  ページ: 1-15
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] 期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBSの価格付け2013
- 著者名/発表者名
  岸田則生，高山靖敏，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
  
  巻: 56 ページ: 53-75
- NAID
  110009686121
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] Risk evaluation of a portfolio including forward-looking stress events with probabilities2013
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京　経営学専攻 Research paper Series
  
  巻: 119 ページ: 1-41
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け2013
- 著者名/発表者名
  坂本秀和，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌
  
  巻: 23 (4) ページ: 563-584
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け2013
- 著者名/発表者名
  坂本秀和, 室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌
  
  巻: 23(4) ページ: 563-584
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] 期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBS の価格付け2013
- 著者名/発表者名
  岸田則生, 高山靖敏, 室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
  
  巻: 56 ページ: 53-75
- NAID
  110009686121
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] 期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBSの価格付け2013
- 著者名/発表者名
  岸田則生，高山靖敏，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌
  
  巻: 56 ページ: 53-75
- NAID
  110009686121
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け2013
- 著者名/発表者名
  坂本秀和，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本応用数理学会論文誌
  
  巻: 23 (4) ページ: 563-584
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] Risk evaluation of a portfolio including forward-looking stress events with probabilities2013
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京　経営学専攻 Research paper Series
  
  巻: 119 ページ: 1-41
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け2012
- 著者名/発表者名
  坂本秀和，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本保険・年金リスク学会（JARIP）第10回大会予稿集
  
  巻: - ページ: 1-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け2012
- 著者名/発表者名
  坂本秀和，室町幸雄
- 雑誌名
  
  日本保険・年金リスク学会（JARIP）第10回大会予稿集
  
  巻: 10 ページ: 1-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[雑誌論文] Improved estimation method for VaR, Expected Shortfall and the risk contributions with high precisions2011
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京経営学専攻Research paper Series
  
  巻: 93 ページ: 1-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Improved estimation method for VaR, Expected Shortfall and the risk contributions with high precisions2011
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  首都大学東京経営学専攻 Research paper Series
  
  巻: 93 ページ: 1-29
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Black-Scholes Formula and Applications in Finance2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (forthcoming)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] Black-Scholes Formula and Applications in Finance2010
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science (forthcoming)(未定)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[雑誌論文] Decomposing total risk of a portfolio into the c ontributions of individual asset s2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  39th ASTIN Colloquium: Accep etd Papers
  
  ページ: 1-18
- URL
  http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Helsinki/Papers_EN.cfm
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[雑誌論文] 証券化商品とサブプライムローン問題2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ 54
  
  ページ: 619-624
- NAID
  110007358696
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[雑誌論文] Decomposing total risk of a portfolio into the contributions of individual assets2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  39th ASTIN Colloquium : Accepetd Papers (http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Helsinki/Papers_EN.cfm)
  
  ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[雑誌論文] 証券化商品とサブプライムローン問題2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ Vol.54,No.10
  
  ページ: 619-624
- NAID
  110007358696
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[雑誌論文] 証券化商品とサブプライムローン問題2009
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ 54
  
  ページ: 619-624
- NAID
  110007358696
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[雑誌論文] extension of the Wang transform derived from Buhlmann's economic premium principle for insurance risk2008
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., and Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics 42
  
  ページ: 887-896
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] An extension of the Wang transform derived from Buhlmann's economic premium principle for insurance risk2008
- 著者名/発表者名
  Ki jima, M., Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Insurance : Mathematics and Economics 42 (3)
  
  ページ: 887-896
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[雑誌論文] Black-Scholes Formula and Applications in Finance
- 著者名/発表者名
  Kijima, M., Muromachi, Y.
- 雑誌名
  
  Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, an d Management Science (forthc oming)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] A term structure model of default-free and defaultable interest rates with regime-switching properties: useful tool for risk evaluation2023
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本ファイナンス学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K04583
[学会発表] Pricing and Risk Evaluation of Interest Rate Risk and Credit Risk under Regime-Switching Environment2022
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  RISK2022
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K04583
[学会発表] レジームスイッチング金利モデルを使ったリスク計測2019
- 著者名/発表者名
  室町　幸雄
- 学会等名
  第7回統計数理研究所リスク解析戦略研究センター金融シンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] 複数の転換トリガーを考慮したCoCo債の価格付けとリスク低減のための規制のあり方2018
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  第30回RAMPシンポジウム
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] 当初証拠金の時価評価2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] Margin Valuation Adjustments made simpler2017
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Research Seminar at LabEx-ReFi
- 発表場所
  Paris, France
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Margin valuation adjustments made simpler2017
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  2nd International Conference on Computational Finance (ICCF2017)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] 当初証拠金の時価評価2017
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Margin valuation adjustments made simpler2017
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Research Seminar at LabEx-ReFi
- 発表場所
  Paris, France
- 年月日
  2017-03-14
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] Margin valuation adjustmenrs made simpler2017
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  2nd International Conference on Computational Finance (ICCF2017)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] Reformulation of the arbitrage-free pricing method under the multi-curve environment2016
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Vienna Congress on Mathematical Finance
- 発表場所
  Vienna, Austria
- 年月日
  2016-09-12
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Margin Valuation Adjustments made simpler2016
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Conference on Quantitative Methods for Financial Regulation
- 発表場所
  New York, USA
- 年月日
  2016-09-10
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Reformulation of the arbitrage-free pricing method under the multi-curve environment2016
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Vienna Congress on Mathematical Finance
- 発表場所
  Vienna, Austria
- 年月日
  2016-09-12
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] Margin valuation adjustments made simpler2016
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Conference on Quantitative Methods for Financial Regulation
- 発表場所
  New York, USA
- 年月日
  2016-09-10
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16H03123
[学会発表] 金利とプリペイメント率の長期的な変動特性を考慮した RMBS の価格付けとその応用2015
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第４回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御 III」
- 発表場所
  学術総合センター，東京
- 年月日
  2015-12-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Pricing interest-rate sensitive securities by quadratic Gaussian model2015
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Winter Workshop on Operational Research, Finance and Mathematics 2015
- 発表場所
  Yubari, Hokkaido
- 年月日
  2015-02-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Pricing interest-rate sensitive securities by quadratic Gaussian model2015
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2015
- 発表場所
  Yubari, Hokkaido
- 年月日
  2015-02-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] A risk evaluation model based on the implied copula model: Ddiscrete-time setting2015
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  従属性と接合関数に関するシンポジウム International Symposium on Dependence and Copula
- 発表場所
  統計数理研究所，東京
- 年月日
  2015-06-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A new portfolio risk evaluation model including huge loss events derived from market prices: continuous-time version2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies
- 発表場所
  Barcelona, Spain
- 年月日
  2014-07-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] A new portfolio risk evaluation model including huge loss events derived from market prices: continuous-time version2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  20th Conferences of the International Federation of Operational Research Societies
- 発表場所
  Barcelona, Spain
- 年月日
  2014-07-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] 超長期の金利と期限前償還率の変動特性を考慮したRMBSの価格付け2014
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本保険・年金リスク学会　第12回研究発表大会
- 発表場所
  東京大学（駒場）
- 年月日
  2014-11-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Fourth IMS-FPS workshop 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-07-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Analytical RMBS pricing formulas consistent with observed term structures of interest rates and prepayment rates2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  8th World Congress Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Brussels, Belgium
- 年月日
  2014-06-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] 超長期の金利と期限前償還率の変動特性を考慮したRMBSの価格付け2014
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本保険・年金リスク学会　第12回研究発表大会
- 発表場所
  東京大学（駒場）
- 年月日
  2014-11-01
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Analytical RMBS pricing formulas consistent with observed term structures of interest rates and prepayment rates2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  8th World Congress Bachelier Finance Society
- 発表場所
  Brussels, Belgium
- 年月日
  2014-06-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] On the risk evaluation method based on the market model2014
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Fourth IMS-FPS workshop 2014
- 発表場所
  Sydney, Australia
- 年月日
  2014-07-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26242028
[学会発表] Pricing Commodity Derivatives with Counterparty Credit Risk2013
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2013
- 発表場所
  北海道大学（北海道）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Pricing Residential Mortgage-Backed Securities with Term Structures and Interest-Rate Sensitivities of Prepayment Rates2013
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Pricing Residential Mortgage-Backed Securities with Term Structures and Interest-Rate Sensitivities of Prepayment Rates2013
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance Conference
- 発表場所
  Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Pricing Commodity Derivatives with Counterparty Credit Risk2013
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2013
- 発表場所
  Hokkaido University (Hokkaido)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2012
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Bachelier Finance Society 7th World Congress
- 発表場所
  Sydney (Australia)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Statistical risk evaluation of a portfolio including forward-looking stress events2012
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Workshop Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
- 発表場所
  Krakow (Poland)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2012
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  RMI (Risk Management Institute) Research Seminar
- 発表場所
  National University of Singapore, Singapore
- 年月日
  2012-03-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2012
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2012
- 発表場所
  北海道大学, 北海道
- 年月日
  2012-02-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2012
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  Winter Workshop on Finance 2012
- 発表場所
  北海道大学,北海道
- 年月日
  2012-02-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2012
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Bachelier Finance Society 7th World Congress
- 発表場所
  Sydney (Australia)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Statistical risk evaluation of a portfolio including forward-looking stress events2012
- 著者名/発表者名
  Yukio Muromachi
- 学会等名
  Workshop Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
- 発表場所
  Krakow (Poland)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Risk Evaluation of a Portfolio Including Forward-Looking Stress Events with Probabilities2011
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ
- 発表場所
  横浜国立大学,神奈川
- 年月日
  2011-12-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] An application of the implied copula model to the risk evaluation of a portfolio, Poster Number 3692010
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  6th World Congress of the Bachelier Finance Society
- 発表場所
  カナダ,トロント
- 年月日
  2010-06-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] 金融危機概説2010
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会第63回シンポジウム
- 発表場所
  東京, 秋葉原
- 年月日
  2010-03-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] 金融危機概説2010
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本オペレーションズ・リサーチ学会第63回シンポジウム
- 発表場所
  東京,秋葉原
- 年月日
  2010-03-03
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] An application of the implied copula model to the risk evaluation of a portfolio2010
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  CREST-Sakigake International Symposium
- 発表場所
  東京工業大学
- 年月日
  2010-12-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Decomposing Expected Shortfall of a Portfolio into the Contrib utions of Individual Assets and its Robust Estimation Method2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  The 2009 Applied Business Research Conference
- 発表場所
  Oahu, Hawaii, USA
- 年月日
  2009-01-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] Decomposing Expected Shortfall of a Portfolio into the Contributions of Individual Assets and its Robust Estimation Method2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  The 2009 Applied Business Research Conference
- 発表場所
  Waikiki Beach Marriott, Oahu, Hawaii, USA
- 年月日
  2009-01-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] Decomposing Expected Shortfall of a Portfolio into the Contributions of Individual Assets and its Robust Estimation Method2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  The 2009 Applied Business Research Conference
- 発表場所
  Honolulu, USA.
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] Decomposing total risk of a portfolio into the contributions of individual assets2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  39th ASTIN Colloquium
- 発表場所
  Helsinki, Finland
- 年月日
  2009-06-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] Decomposing total risk of a portfolio into the contributions of individual assets2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  39th ASTIN Colloquium
- 発表場所
  Helsinki, Finland
- 年月日
  2009-06-02
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] Decomposing Expected Shortfall of a Portfolio into the Contributions of Individual Assets and its Robust Estimation Method2009
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  The 2009 Applied Business Research Conference
- 発表場所
  Oahu, Hawaii, USA
- 年月日
  2009-01-05
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20810024
[学会発表] Extensions of the Wang Transform for the pricing of insurance and financial risks2008
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  38th ASTIN Colloquium
- 発表場所
  Town Hall, Manchester, UK
- 年月日
  2008-07-15
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] Extensions of the Wang Transform for the pricing of insurance and financial risks2008
- 著者名/発表者名
  Muromachi, Y.
- 学会等名
  38th ASTIN Colloquium
- 発表場所
  Manchester, UK
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18310104
[学会発表] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本保険・年金リスク学会（JARIP）第10回大会
- 発表場所
  東京大学（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21241040
[学会発表] カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け
- 著者名/発表者名
  室町幸雄
- 学会等名
  日本保険・年金リスク学会（JARIP）第10回大会
- 発表場所
  東京大学（東京都）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-24510194

1. 木島正明 (00186222)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 9件
2. 芝田隆志 (70372597)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 3件
3. 田中敬一 (00381442)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 山下英明 (30200687)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 西出勝正 (40410683)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 内田善彦 (10403023)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
7. 原千秋 (90314468)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. 中岡英隆 (20516025)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 渡辺隆裕 (70220895)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 野口昌良 (70237832)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 飯星博邦 (90381441)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 小方浩明 (30454086)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 内山朋規 (50772125)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 鈴木輝好 (90360891)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 吉羽要直 (20848428)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 夷藤翔 (80991984)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 小池孝明 (80898742)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 加藤昇吾 (60468535)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
19. 丹波靖博

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

室町 幸雄 Muromachi Yukio

研究課題

研究成果

共同研究者

経済の局面転換を考慮したリスク管理のための確率モデルの提案と金融ビッグデータ分析研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

経済の局面転換と債務者属性を考慮した資産負債ポートフォリオの特性分析とリスク評価研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融リスク計測における統計学的モデルとストレステストの融合に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

金融資産ポートフォリオのリスク量およびリスク寄与度の高精度推定手法の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 証券事典（証券経済学会，日本証券経済研究所編）2017

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[図書] 証券事典（証券経済学会，日本証券経済研究所編）2017

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

ISBN

データソース

[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20142016

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] Recent Advances in Financial Engineering 20122014

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

室町幸雄 Muromachi Yukio

[図書] 金融リスクモデリング　－理論と重要課題へのアプローチ－2014

[図書] 金融リスクモデリング　－理論と重要課題へのアプローチ－2014

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第1章金融資産価格付けの基礎)2009

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009

[図書] 金融工学ハンドブック(翻訳)(分担:第10章ポートフォリオの信用リスク計測)2009

[雑誌論文] 金融リスク計測のための確率金利モデルの提案ー国際的規制の流れとは異なる視点からー2020

[雑誌論文] 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金モデル　－コア預金のマチュリティ・ラダーの構築－2019