竹原浩太 Takehara Kouta

研究者番号	70611747
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2024年度: 東京都立大学, 経営学研究科, 准教授 2018年度 – 2019年度: 首都大学東京, 経営学研究科, 准教授 2016年度 – 2017年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 准教授 2011年度 – 2016年度: 筑波大学, システム情報系, 助教 2013年度: 筑波大学, システム情報工学研究科(系), 助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス / 財政学・金融論研究代表者以外社会システム工学・安全システム / 小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 社会システム工学・安全システム
キーワード	研究代表者漸近展開法 / RFR / 解析近似解 / Fourier Transform / Forward-looking / quasi-Gaussian model / derivatives / Free-boundary SABR / 多次元モデル / free-boundary SABR … もっと見る / shifted SABR / dynamic SABR / Fourier変換 / 特性関数 / SABR-model / オプション価格評価 / 金融数値解法 / デリバティブ価格評価 / SABRモデル / オプション価格解 / BSDE / BSDE(Backward Stochastic Differential Equation) / 数値解法の高速化 / アメリカン型オプション … もっと見る研究代表者以外遅れ時間 / ノイズ / カオス制御 / 複素解析 / カオス / 確率論 / 制御理論 / 確率過程 / 力学系 / ノイズ誘起現象 / 確率微分方程式 / 拡散現象 / 遅れ時間フィードバック制御 / 確率制御 / マルコフ解析 / ダウンロード数予測アルゴリズム / セキュリティー / 相殺的関係 / 相補的関係 / マルコフ連鎖 / 予測アルゴリズム / ダウンロード数 / 安定度 / 浸透度 / スマートフォン応用アプリ / 単語・文章スコア / テキストマイニング / プロファイル・ベクター / アクセスログ / VOC (Voice of Customers) / 製品組合せ販売 / ビッグデータ解析 / VOC（Voice of Customers) / スマートフォン応用ソフト / 将来値予測アルゴリズム / 判別アルゴリズム / テキスト・マイニング / プロダクト・プロファイル・ベクター / ブログ・プロファイル・ベクター / ビッグ・データ解析 / スケジューリング / 自治体実装 / 広域連携 / 選択と集中 / 公共施設 / 財政逼迫 / 人口減少 / コンパクトシティ / フリーライダー / アセットマネジメント / 地方分権 / 都市インフラ / 老朽化 / ライフ・イノベーション / 最適化アルゴリズム / 患者満足 / サービス科学 / 医療・福祉隠す

Libor廃止に伴う後決め金利デリバティブの価格付けに対する解析的評価研究代表者
- 研究代表者
  
  竹原浩太
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2026
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京都立大学
SABR-typeモデルの関連性に対する漸近展開法の応用研究代表者
- 研究代表者
  
  竹原浩太
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京都立大学
時間遅れフィーバック法を用いた確率システムにおける拡散現象の制御
- 研究代表者
  
  小林幹
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2022
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  立正大学
非正規分布を中心とする漸近展開法による近似に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  竹原浩太
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2017
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  首都大学東京
   筑波大学
老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究
- 研究代表者
  
  大澤義明
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
インターネットにおける口コミ効果の国際比較
- 研究代表者
  
  住田潮
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  慶應義塾大学
   筑波大学
患者の満足とスタッフの適正労働を実現する地域基幹病院の医療サービス科学
- 研究代表者
  
  高木英明
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2014
- 研究種目
  
  基盤研究(A)
- 研究分野
  
  社会システム工学・安全システム
- 研究機関
  筑波大学
アメリカン型オプションに対する解析的価格評価方法の構築研究代表者
- 研究代表者
  
  竹原浩太
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2012
- 研究種目
  
  研究活動スタート支援
- 研究分野
  
  財政学・金融論
- 研究機関
  筑波大学

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すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] マイナス金利モデルについて-金利デリバティブの視点から-2020
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: 65(7) ページ: 381-388
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[雑誌論文] マイナス金利モデルについて―金利デリバティブの視点から―2020
- 著者名/発表者名
  竹原浩太
- 雑誌名
  
  オペレーションズ・リサーチ
  
  巻: 66 ページ: 381-388
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03433
[雑誌論文] 時間遅れフィードバック制御の確率システムへの応用2018
- 著者名/発表者名
  安東弘泰　小林幹　竹原浩太
- 雑誌名
  
  自動制御連合講演会
  
  巻: 61
- NAID
  130007546874
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03433
[雑誌論文] Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers2017
- 著者名/発表者名
  Hiroyasu Ando, Kohta Takehara and Miki Kobayashi
- 雑誌名
  
  Physical Review E
  
  巻: 96 号: 1 ページ: 012148-012153
- DOI
  10.1103/physreve.96.012148
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[雑誌論文] A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method2012
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi
- 雑誌名
  
  International Journal of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: Vo l . 15-6 ページ: 903-927
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23830009
[雑誌論文] A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method
- 著者名/発表者名
  Akihiko Takahashi, Kohta Takehara, Masashi Toda
- 雑誌名
  
  International Journaul of Theoretical and Applied Finance
  
  巻: (印刷中)
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23830009
[学会発表] A Characteristic Function Approach to Options on Backward-looking RFRs2024
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] マクロ経済変数を用いた住宅ローンのデフォルト及びプリペイメント分析2023
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  第17回日本統計学会春季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] Application of Asymptotic Expansion Method to Constrained Optimal Portfolio Problem2023
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  Global Finance Seminar
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] On RFR Options with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distribution2022
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] A New Monte Carlo Acceleration Scheme with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distributions2021
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  社会経済・工学セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] On Computation in Asymptotic Expansion via Change of Measure2021
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] Monte Carlo Acceleration with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distributions2020
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  The 2nd SMU-TMU Joint Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering(canceled by COVID-19)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] Monte Carlo Acceleration with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distributions2020
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  The second SMU-TMU Joint Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03433
[学会発表] Monte Carlo Acceleration with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distributions2020
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  社会経済・工学セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] Monte Carlo Acceleration with Asymptotic Expansion around Non-Gaussian Distributions2020
- 著者名/発表者名
  竹原　浩太
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01748
[学会発表] Approximations to SABR-type models2019
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  Quntitative Methods in Finance 2019
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03433
[学会発表] Approximations to SABR-type models2019
- 著者名/発表者名
  竹原浩太
- 学会等名
  The First SMU-TMU Joint-Workshop on Mathematical Finance and Financial Engineering
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K03433
[学会発表] SABR model expansion around zero correlation2018
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] Approximation for Time-Delayed SDEs2018
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  制御工学セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] Approximation for Time-Delayed SDEs2017
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2017
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  丸の内QFセミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] SABR model expansion around zero correlation2017
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2016
- 著者名/発表者名
  竹原浩太
- 学会等名
  第2回丸の内QFセミナー
- 発表場所
  首都大学東京丸の内キャンパス
- 年月日
  2016-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25242029
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2016
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  TMU Workshop on Financial Mathematics and Statistics 2016
- 発表場所
  秋葉原ダイビル
- 年月日
  2016-11-29
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25242029
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2016
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  丸の内QFセミナー
- 発表場所
  首都大学東京
- 年月日
  2016-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2016
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  ファイナンス経済セミナー
- 発表場所
  東京，丸の内
- 年月日
  2016-08-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] 非正規分布を中心とする漸近展開法の応用2015
- 著者名/発表者名
  竹原浩太
- 学会等名
  TMU 金融工学セミナー
- 発表場所
  首都大学秋葉原サテライトキャンパス（東京都・台東区）
- 年月日
  2015-05-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25242029
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2015
- 著者名/発表者名
  Kohta Takehara
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance
- 発表場所
  Hilton Sydney, Australia
- 年月日
  2015-12-17
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K17087
[学会発表] An Asymptotic Expansion Approach around Non-Gaussian Distributions2014
- 著者名/発表者名
  竹原浩太
- 学会等名
  Quantitative Methods in Finance 2014
- 発表場所
  Hilton Hotel, Sydney,Australia
- 年月日
  2014-12-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25242029

1. 吉瀬章子 (50234472)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 高木英明 (30260467)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 生稲史彦 (10377046)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
4. 上市秀雄 (20334534)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
5. 倉田久 (20508428)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
6. 繁野麻衣子 (40272687)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 三末和男 (50375424)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. イリチュ美佳 (60269214)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. 張勇兵 (80242353)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. 岡田幸彦 (80432053)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. 山下慶三 (00239964)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 河野了 (90323295)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
13. 大澤義明 (50183760)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
14. 住田潮 (10236044)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
15. 岡田正大 (70327667)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
16. 林高樹 (80420826)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
17. 八森正康 (00344862)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
18. 小林幹 (10547011)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
19. 鈴木勉 (00282327)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
20. 秋山英三 (40317300)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
21. 宮川雅至 (50400627)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
22. 小市俊悟 (50513602)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
23. 渡辺俊 (60212320)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
24. 堤盛人 (70292886)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
25. 藤井さやか (70422194)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
26. 有田智一 (90344861)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
27. 田中健一 (90408724)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
28. 小林佑輔 (40581591)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
29. 櫻井一宏 (20581383)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
30. 安東弘泰 (20553770)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
31. 白川洋子

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
32. 倉持亨子

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
33. 野竹典子

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

竹原 浩太 Takehara Kouta

研究課題

研究成果

共同研究者

Libor廃止に伴う後決め金利デリバティブの価格付けに対する解析的評価研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

SABR-typeモデルの関連性に対する漸近展開法の応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

時間遅れフィーバック法を用いた確率システムにおける拡散現象の制御

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

非正規分布を中心とする漸近展開法による近似に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

インターネットにおける口コミ効果の国際比較

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

患者の満足とスタッフの適正労働を実現する地域基幹病院の医療サービス科学

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

アメリカン型オプションに対する解析的価格評価方法の構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] マイナス金利モデルについて-金利デリバティブの視点から-2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] マイナス金利モデルについて―金利デリバティブの視点から―2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] 時間遅れフィードバック制御の確率システムへの応用2018

著者名/発表者名

雑誌名

NAID

データソース

[雑誌論文] Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method2012

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[学会発表] A Characteristic Function Approach to Options on Backward-looking RFRs2024

著者名/発表者名

竹原浩太 Takehara Kouta