森本孝之 MORIMOTO Takayuki

研究者番号	80402543
その他のID	https://orcid.org/0000-0001-8035-3276
外部サイト
所属 (現在)	2025年度: 関西学院大学, 理学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2021年度 – 2023年度: 関西学院大学, 理学部, 教授 2017年度 – 2020年度: 関西学院大学, 理工学部, 教授 2012年度 – 2017年度: 関西学院大学, 理工学部, 准教授 2011年度: 関西学院大学, 理工学部, 講師 2009年度 – 2010年度: 関西学院大学, 理工学部, 専任講師 … もっと見る 2007年度 – 2008年度: 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 講師 2007年度 – 2008年度: 一橋大学, 経済学研究科, 講師 2006年度: 名古屋大学, 工学研究科, COE研究員隠す
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連 / 経済統計 / 経済統計学研究代表者以外経済統計学 / 経済統計
キーワード	研究代表者ボラティリティ波及 / COVID-19 / 実現ボラティリティ / 多変量ボラティリティ変動モデル / 多変量実現カーネル / 市場リスク / 経済不確実性 / TOPIX-17 / 実現半分散 / TOPIX‐17 … もっと見る / 連結性測度 / COVID‐19 / ボラティリティ波及効果 / パンデミック / 波及ネットワーク / 構造変化 / モデル信頼集合 / 実現測度 / 経験類似度 / 予測 / トピックスコア / 動的トピックモデル / オンラインニュース / ビッグデータ / Lee and Mykland(2007)統計量 / 市場への情報流入(ニュース) / Lee and Mykland(2008)統計量 / realized multipower variation / 市場のミクロ構造 / ランダム行列理論 / 高頻度金融データ / Tracy-Widom分布 / ランダム行列 / 価格変化における飛躍(ジャンプ) / Lee-Mykland統計量 / 実現共分散行列 / 高頻度データ / 市場のミクロ構造ノイズ … もっと見る研究代表者以外高頻度データ / ジャンプ過程 / GARCHモデル / 非定常時系列 / 経済時系列分析 / 変数間の因果序列 / 金融の量的緩和政策効果 / 緩やかな発散過程 / 株価のバブルモデル / Bootstrap法 / 構造変化点の信頼区間 / 金融緩和政策効果 / 為替変動 / 独立成分分析（ICA） / バブル / ボラティリティ / 構造変化 / 非正規性 / 因果序列 / 独立成分分析 / 最尤推定法 / 一般化最小2乗法 / ファイナンス時系列 / Jump過程 / Error Correction Model / 多変量GARCH Model / 時系列の構造変化 / 証券市場のバブル　「国際研究者交流」 / 一般化最小２乗法 / 誤差修正モデル「国際研究者交流」 / 長期記憶系列 / ブートストラップ法 / 構造変化の検定 / 誤差修正モデル / Long memory / Realized volatility / Bootstrap method / Structural change / High frequency data / Error correction model / GARCH error / Nonstandard time series / CUSUM test / 株価時系列モデル / GRACHモデル / ジャンプ付き拡散過程 / 為替レート変動モデル / ウェーブレット / ARFIMAモデル / Realized Volatility / フーリエ推定量 / 情報流入 / ARFIMAXモデル / 金融危機 / 長期記憶性 / 計量ファイナンス / 計量経済学隠す

感染症拡大による経済不確実性の上昇が市場リスクに与える影響の包括的研究研究代表者
- 研究代表者
  
  森本孝之
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  関西学院大学
経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  森本孝之
- 研究期間 (年度)
  2018 – 2020
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  関西学院大学
ビッグデータ解析を利用したボラティリティの推定に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  森本孝之
- 研究期間 (年度)
  2015 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(Ｃ)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  関西学院大学
経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  広島経済大学
ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
高頻度データによる金融市場のミクロ構造に関する研究研究代表者
- 研究代表者
  
  森本孝之
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2010
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  関西学院大学
高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2006 – 2008
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
   広島大学

[雑誌論文] A Hybrid Model for Forecasting Realized Volatility based on Heterogeneous Autoregressive Model and Support Vector Regression2024
- 著者名/発表者名
  Yue ZHUO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Risks
  
  巻: 12 号: 1 ページ: 12-12
- DOI
  10.3390/risks12010012
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01433
[雑誌論文] On the usefulness of dynamically spilled risk: an optimal portfolio allocation based on cross-sector information contagion2023
- 著者名/発表者名
  Hideto SHIGEMOTO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Cogent Economics and Finance
  
  巻: 11 号: 2
- DOI
  10.1080/23322039.2023.2243200
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01433
[雑誌論文] Volatility Spillover among Japanese Sectors in Response to COVID-192022
- 著者名/発表者名
  Hideto Shigemoto and Takayuki Morimoto
- 雑誌名
  
  Journal of Risk and Financial Management
  
  巻: 15 号: 10 ページ: 480-480
- DOI
  10.3390/jrfm15100480
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01433, KAKENHI-PROJECT-22KJ3054
[雑誌論文] Forecasting High-Dimensional Covariance Matrices Using High-Dimensional Principal Component Analysis2022
- 著者名/発表者名
  Shigemoto Hideto、Morimoto Takayuki
- 雑誌名
  
  Axioms
  
  巻: 11 号: 12 ページ: 692-692
- DOI
  10.3390/axioms11120692
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01433, KAKENHI-PROJECT-22KJ3054
[雑誌論文] Dependency Structure Analysis of the Japanese Stock Market Based on Realized Networks (in Japanese: 実現ネットワークによる日本株の依存構造分析)2020
- 著者名/発表者名
  H. Shigemoto and T. Morimoto
- 雑誌名
  
  日本統計学会誌
  
  巻: 49 ページ: 241-264
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[雑誌論文] Analyzing Structural Breaks and Volatility Spillover due to Infectious Disease in Japan: Using Spillover Networks2020
- 著者名/発表者名
  Shigemoto, H. and Morimoto, T.
- 雑誌名
  
  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715379
  
  巻: -
- DOI
  10.2139/ssrn.3715379
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[雑誌論文] An Integrated Framework for Visualizing and Forecasting Realized Covariance Matrices2020
- 著者名/発表者名
  H. Shigemoto and T. Morimoto
- 雑誌名
  
  Japanese Journal of Statistics and Data Science
  
  巻: - 号: 1 ページ: 577-599
- DOI
  10.1007/s42081-020-00100-0
- NAID
  210000160487
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554, KAKENHI-PROJECT-21K01433
[雑誌論文] Incorporating Realized Quarticity into a Realized Stochastic Volatility Model2019
- 著者名/発表者名
  D. B. Nugroho and T. Morimoto
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 26 号: 4 ページ: 495-528
- DOI
  10.1007/s10690-019-09276-2
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[雑誌論文] Robust estimation of a high-dimensional integrated covariance matrix2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics - Simulation and Computation
  
  巻: 46 号: 2 ページ: 1102-1112
- DOI
  10.1080/03610918.2014.991038
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model2017
- 著者名/発表者名
  Morimoto Takayuki、Kawasaki Yoshinori
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Financial Markets
  
  巻: 24 号: 3 ページ: 149-167
- DOI
  10.1007/s10690-017-9228-z
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K00067, KAKENHI-PROJECT-15H01943, KAKENHI-PROJECT-15H03337, KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] 経験類似度に基づくボラティリティ予測2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之，川崎能典
- 雑誌名
  
  統計数理
  
  巻: 印刷中
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] 経験類似度に基づくボラティリティ予測2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之, 川崎能典
- 雑誌名
  
  統計数理
  
  巻: 65 ページ: 155-180
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] Robust estimation of a high-dimensional integrated covariance matrix2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics - Simulation and Computation
  
  巻: 46 ページ: 1102-1112
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Volatility Forecasting with Empirical Similarity: Japanese Stock Market Case2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI
- 雑誌名
  
  In JSM Proceedings, Business and Economics Statistics Section. Baltimore, MD: American Statistical Association
  
  巻: - ページ: 2483-2510
- NAID
  120006727364
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] GARCH-MIDAS モデルの本邦株式市場への適用可能性について2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 雑誌名
  
  オイコノミカ（名古屋市立大学経済学会）
  
  巻: 54 ページ: 63-74
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] Box-Cox realized asymmetric stochastic volatility models with generalized Student's t-distributions2016
- 著者名/発表者名
  Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Journal of Applied Statistics
  
  巻: 43 号: 10 ページ: 1906-1927
- DOI
  10.1080/02664763.2015.1125862
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] European Option Pricing Under Fractional Brownian Motion with an Application to Realized Volatility2016
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  FORMA
  
  巻: 31
- DOI
  10.5047/forma.2016.s005
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] European Option Pricing Under Fractional Brownian Motion with an Application to Realized Volatility2016
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  FORMA
  
  巻: 31 ページ: 29-40
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Box-Cox realized asymmetric stochastic volatility models with generalized Student's t-distributions2016
- 著者名/発表者名
  Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Journal of Applied Statistics
  
  巻: 43 ページ: 1906-1927
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Estimation of realized stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo-based methods2015
- 著者名/発表者名
  Takayuki Morimoto and Didit Budi Nugroho
- 雑誌名
  
  Computational Statistics
  
  巻: 30 ページ: 491-516
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Estimation of realized stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo-based methods2015
- 著者名/発表者名
  Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Computational Statistics
  
  巻: 未定
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Robust estimation of a high-dimensional integrated covariance matrix2015
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA
- 雑誌名
  
  Communications in Statistics - Simulation and Computation
  
  巻: 未定
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] Estimation of realized stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo-based methods2015
- 著者名/発表者名
  Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Computational Statistics
  
  巻: 30 号: 2 ページ: 491-516
- DOI
  10.1007/s00180-014-0546-6
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[雑誌論文] Realized non-linear stochastic volatility models with asymmetric effects and generalized Student's t-distributions2014
- 著者名/発表者名
  Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
- 雑誌名
  
  Journal of the Japan Statistical Society
  
  巻: 44 ページ: 83-118
- NAID
  130004951128
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[雑誌論文] 原資産がfBmに従う場合のオプション評価について2012
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39冊ページ: 143-162
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Optimal weight for Realized variance Based on Intermittent High-Frequency Data2012
- 著者名/発表者名
  Hiroki Masuda, Takayuki Morimoto
- 雑誌名
  
  Japanese Economic Review
  
  巻: Vol.63, No.4 ページ: 497-527
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by the Random Matrix Theory and Its Application to Co-Volatility Matrices In Recent Advances in Financial Engineering 2009 : Proceedings of the KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 20092010
- 著者名/発表者名
  森本孝之, 橘完太
- 雑誌名
  
  Singapore : World Scientific
  
  ページ: 203-217
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by the Random Matrix Theory and Its Application to Co-Volatility Matrices2010
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 雑誌名
  
  The proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009 (印刷中)
- NAID
  110007338655
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析2010
- 著者名/発表者名
  程島次郎, 森本孝之, 原油, ガソリン
- 雑誌名
  
  日本商品先物振興協会「先物取引研究」 (印刷中)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by the Random Matrix Theory and Its Application to Co-Volatility Matrices2010
- 著者名/発表者名
  森本孝之, 橘完太
- 雑誌名
  
  The proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009 (印刷中)
- NAID
  110007338655
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析2009
- 著者名/発表者名
  増田弘毅, 森本孝之
- 雑誌名
  
  日本統計学会和文誌 Vol.39
  
  ページ: 33-63
- NAID
  110007482353
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] 高頻度データ系列におけるジャンプ検出の実証分析2009
- 著者名/発表者名
  増田弘毅, 森本孝之
- 雑誌名
  
  日本統計学会和文誌 39
  
  ページ: 33-63
- NAID
  110007482353
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[雑誌論文] Jump diffusion model with application to the Japanese stock market2008
- 著者名/発表者名
  Koichi Maekawa, Sangyeol Lee, Takayuki Morimoto, Ken-ichi Kawai
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation 78(2・3)
  
  ページ: 223-236
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証2006
- 著者名/発表者名
  森本孝之、川崎能典
- 雑誌名
  
  統計数理 54(1)
  
  ページ: 5-21
- NAID
  120006019044
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Applications of Double-Wayland Algorithm to Detect Anomalous Signals2006
- 著者名/発表者名
  H.TAKADA1, T. MORIMOTO, H. TSUNASHIMA, T. YAMAZAKI, H. HOSHINA and M. MIYAO
- 雑誌名
  
  Forma 21
  
  ページ: 159-167
- NAID
  10020541982
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け2006
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 雑誌名
  
  ジャフィージャーナル
  
  ページ: 65-81
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] Applications of Double-Wayland Algorithm to Detect Anomalous Signals2006
- 著者名/発表者名
  T.Morimoto (他5名)
- 雑誌名
  
  Forma 21, 159-167, 2006 21
  
  ページ: 159-167
- NAID
  10020541982
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証2006
- 著者名/発表者名
  森本孝之 (他1名)
- 雑誌名
  
  統計数理 54・1
  
  ページ: 5-21
- NAID
  120006019044
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 最小マルチンゲール測度の下での高頻度データを利用したオプション価格付け2006
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 雑誌名
  
  ジャフィージャーナル
  
  ページ: 65-81
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18330041
[雑誌論文] 原油,ガソリン,灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析
- 著者名/発表者名
  程島次郎, 森本孝之
- 雑誌名
  
  先物取引研究(日本商品先物振興協会) 印刷中
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] Forecasting high-dimensional covariance matrices using high-dimensional principal component analysis2023
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 学会等名
  International Symposium on Recent Advances in Theories and Methodologies for Large Complex Data
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K01433
[学会発表] 「A collaborative filtering approach to the evaluation of liquidity in the limit-order book markets」Takaki HAYASHI and Makoto TAKAHASHI へのコメント,2020
- 著者名/発表者名
  T. Morimoto
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第28回大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[学会発表] Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan2019
- 著者名/発表者名
  T. Morimoto
- 学会等名
  ISI-WSC 2019 (The 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019), Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[学会発表] Multiplicative Error Models with Application to the Japanese Stock Market2019
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  科学研究費補助金「非ガウス型構造VARモデルの統計理論と応用」計量経済学・計量ファイナンス研究集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-18K01554
[学会発表] Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan2018
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 学会等名
  Kagawa International Symposium "Recent Developments in Statistics and Econometrics"
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from JapanEconomic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 学会等名
  The 2nd International Statistical Institute Regional Statistics Conference, ISI RSC 2017
- 発表場所
  Bali (Indonesia)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 学会等名
  The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] 経済政策不確実性と金融市場ボラティリティ2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  研究集会大規模統計モデリングと計算統計IV
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2017 年度統計関連学会連合大会企画セッション「計算統計学と従属データ解析手法・ソフトウェア開発の相乗発展」
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan2017
- 著者名/発表者名
  Takayuki MORIMOTO
- 学会等名
  The 2nd International Statistical Institute Regional Statistics Conference
- 発表場所
  Bali International Convention Center（インドネシア）
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Economic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from JapanEconomic Policy Uncertainty and Financial Market Volatility: Evidence from Japan2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  科学研究費補助金基盤研究C（代表者:前川功一）「経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発」研究集会
- 発表場所
  広島経済大学立町キャンパス（広島県・広島市）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測2017
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  第34回応用経済時系列研究会・研究報告会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] 現在進めている研究について2016
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  平成28年度数学協働プログラム「政治・社会事象の数的分析に関するスタディグループ」第 1 回会合
- 発表場所
  明治大学駿河台キャンパス（東京都・千代田区）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-15K03406
[学会発表] 「非整数ブラウン運動とその日本の株式市場への応用」2015
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- 発表場所
  岡山大学
- 年月日
  2015-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model2014
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  第40回ジャフィー大会
- 発表場所
  慶應義塾大学
- 年月日
  2014-01-10
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] A robust estimation of large dimensional integrated2011
- 著者名/発表者名
  Takayuki Morimoto
- 学会等名
  covariance using random matrix theory
- 発表場所
  大阪大学
- 年月日
  2011-10-28
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Robust Estimation of Covariance Matrices Contaminated with Noise Using Random Matrix Theory2010
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2010年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス7号館(東京都新宿区)
- 年月日
  2010-09-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] Robust Estimation of Covariance Matrices Contaminated with Noise Using Random Matrix Theory2010
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2010年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  早稲田大学早稲田キャンパス7号館
- 年月日
  2010-09-08
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by The Random Matrix Theory, and its Application to Co-volatility Matrices2009
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009
- 発表場所
  大手町サンケイプラザ(東京都千代田区)
- 年月日
  2009-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] A Note on a Statistical Hypothesis Testing for Removing Noise by The Random Matrix Theory, and its Application to Co-volatility Matrices2009
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009
- 発表場所
  Otemachi Sankei Plaza, Tokyo
- 年月日
  2009-08-04
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] ランダム行列によるノイズ除去の統計的仮説検定とその共ボラティリティへの適用2009
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  第26回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 発表場所
  情報・システム研究機構統計数理研究所(東京都港区)
- 年月日
  2009-06-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] ランダム行列によるノイズ除去の統計的仮説検定とその共ボラティリティへの適用2009
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  第26回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 発表場所
  情報・システム研究機構統計数理研究所講堂(東京都港区)
- 年月日
  2009-06-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] ランダム行列によるノイズ除去の統計的仮説検定とその共ボラティリティへの適用2009
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  第26回応用経済時系列研究会・研究報告会
- 発表場所
  情報・システム研究機構統計数理研究所講堂
- 年月日
  2009-06-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] 原油,ガソリン,灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析2008
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2008年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  慶應義塾大学矢上キャンパス(横浜市港北区)
- 年月日
  2008-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] 原油, ガソリン, 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析2008
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2008年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  慶應義塾大学矢上キャンパス横浜市港北区
- 年月日
  2008-09-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] An optimal weight for realized variance based on intermittent high-frequency data2007
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学神戸市灘区
- 年月日
  2007-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159
[学会発表] An optimal weight for realized variance based on intermittent high-frequency data2007
- 著者名/発表者名
  森本孝之
- 学会等名
  2007年度統計関連学会連合大会
- 発表場所
  神戸大学(神戸市灘区)
- 年月日
  2007-09-07
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19730159

1. 河合研一 (50425831)

共同の研究課題数: 4件

共同の研究成果数: 1件
2. 前川功一 (20033748)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 1件
3. 得津康義 (30412282)

共同の研究課題数: 3件

共同の研究成果数: 0件
4. 片山直也 (80452720)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 永田修一 (50546893)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 2件
6. TEE Kian Heng (70325140)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. 久松博之 (90228726)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. LEE Sangyeol

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. Kusdhianto Setiawan

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. Amirullah Setya Hardi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
11. Alessio Moneta

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
12. 川崎能典

共同の研究課題数: 0件

共同の研究成果数: 1件

森本 孝之 MORIMOTO Takayuki

研究課題

研究成果

共同研究者

感染症拡大による経済不確実性の上昇が市場リスクに与える影響の包括的研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ビッグデータ解析を利用したボラティリティの推定に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データによる金融市場のミクロ構造に関する研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[雑誌論文] A Hybrid Model for Forecasting Realized Volatility based on Heterogeneous Autoregressive Model and Support Vector Regression2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On the usefulness of dynamically spilled risk: an optimal portfolio allocation based on cross-sector information contagion2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Volatility Spillover among Japanese Sectors in Response to COVID-192022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Forecasting High-Dimensional Covariance Matrices Using High-Dimensional Principal Component Analysis2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Dependency Structure Analysis of the Japanese Stock Market Based on Realized Networks (in Japanese: 実現ネットワークによる日本株の依存構造分析)2020

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Analyzing Structural Breaks and Volatility Spillover due to Infectious Disease in Japan: Using Spillover Networks2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] An Integrated Framework for Visualizing and Forecasting Realized Covariance Matrices2020

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

森本孝之 MORIMOTO Takayuki