片山直也 Katayama Naoya

研究者番号	80452720
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 関西大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2023年度: 関西大学, 経済学部, 教授 2014年度 – 2018年度: 関西大学, 経済学部, 教授 2010年度 – 2013年度: 関西大学, 経済学部, 准教授 2007年度 – 2009年度: 九州大学, 経済学研究院, 准教授 2008年度: 九州大学, 大学院・経済学研究院, 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者経済統計学 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計研究代表者以外経済統計 / 経済統計学
キーワード	研究代表者合理的バブル / 時系列解析 / 単位根検定 / ロバストネス / 構造変化 / 波及経路 / 多変量時系列モデル / 共和分検定 / ロバスト / 仮説検定 … もっと見る / 外れ値 / SVARモデル / カバン検定 / 予測 / ADF検定 / Diagnostic checking / Goodness-of-fit test / Residual autocorrelation / Portmanteau test / Weak VAR model / M 検定 / Hausmanの検定 / OIR検定 / かばん検定 / ラグランジマルチプライヤー検定 / 分散不均一 / M検定 / 単位根モデル / 非定常 / 自己回帰モデル … もっと見る研究代表者以外ジャンプ過程 / GARCHモデル / 高頻度データ / 非定常時系列 / 経済時系列分析 / 変数間の因果序列 / 金融の量的緩和政策効果 / 緩やかな発散過程 / 株価のバブルモデル / Bootstrap法 / 構造変化点の信頼区間 / 金融緩和政策効果 / 為替変動 / 独立成分分析（ICA） / バブル / ボラティリティ / 構造変化 / 非正規性 / 因果序列 / 独立成分分析 / 最尤推定法 / 一般化最小2乗法 / ファイナンス時系列 / Jump過程 / Error Correction Model / 多変量GARCH Model / 時系列の構造変化 / 証券市場のバブル　「国際研究者交流」 / 一般化最小２乗法 / 誤差修正モデル「国際研究者交流」 / 長期記憶系列 / ブートストラップ法 / 構造変化の検定 / 誤差修正モデル / Long memory / Realized volatility / Bootstrap method / Structural change / High frequency data / Error correction model / GARCH error / Nonstandard time series 隠す

時系列解析による合理的バブルの発生と崩壊現象の推測、並びに波及経路の解明研究代表者
- 研究代表者
  
  片山直也
- 研究期間 (年度)
  2020 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  関西大学
非正則条件下でロバストなM検定の構築とその応用研究代表者
- 研究代表者
  
  片山直也
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  関西大学
経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2016
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  経済統計
- 研究機関
  広島経済大学
ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測
- 研究代表者
  
  前川功一
- 研究期間 (年度)
  2011 – 2013
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  広島経済大学
時系列解析による合理的バブルの検証研究代表者
- 研究代表者
  
  片山直也
- 研究期間 (年度)
  2009 – 2012
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  関西大学
   九州大学
時系列解析による合理的バブルの検証研究代表者
- 研究代表者
  
  片山直也
- 研究期間 (年度)
  2007 – 2008
- 研究種目
  
  若手研究(スタートアップ)
- 研究分野
  
  経済統計学
- 研究機関
  九州大学

すべて 2022 2021 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 その他

すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2016
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 総ページ数
  20
- 出版者
  Springer
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[図書] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors. Advances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu,2016
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 総ページ数
  20
- 出版者
  Fields Institute Communication. Series, Springer
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[図書] 「かばん検定の新展開」in「金融時系列分析の理論と応用」(前川功一,得津康義編著)2012
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 出版者
  広島経済大学研究双書第39冊
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[図書] 実例とEXCELによる統計学トレーニング2009
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 総ページ数
  256
- 出版者
  牧野書店
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Asymptotically Robust Estimators in Cointegration Regression Models that possibly Include Bubble Period2022
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University
  
  巻: Woking Paper Series F-101 ページ: 1-50
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01600
[雑誌論文] コンビニレジの混雑の要因とコロナ禍・レジ袋有料化・電子決済の影響の分析2021
- 著者名/発表者名
  李佳穎、片山直也
- 雑誌名
  
  関西大学経済学会 Working Paper Series(和文)J 56
  
  巻: J 56 ページ: 1-33
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01600
[雑誌論文] かばん検定の新展開2012
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 雑誌名
  
  広島経済大学研究双書
  
  巻: 39冊ページ: 163-173
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Woking Paper Series F-54, Economic Society of Kansai University
  
  巻: F-54 ページ: 1-27
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis
  
  巻: 33 ページ: 863-872
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Robust M Tests Using Projection Matrices2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Woking Paper Series F-56, Economic Society of Kansai University
  
  巻: F-56 ページ: 1-18
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of time Series Analysis
  
  巻: Vol.33, No.6 ページ: 863-872
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[雑誌論文] Chi-squared portmanteau tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis
  
  巻: 33 号: 6 ページ: 863-872
- DOI
  10.1111/j.1467-9892.2012.00799.x
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Chi-squared portmanteau tests for weak vector autoregressive models2011
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Economic Society of Kansai University Working Paper Series.
  
  巻: F47. ページ: 1-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] On Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis 30(5)
  
  ページ: 487-504
- NAID
  40016109143
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] 合理的バブルの検定の検出力について2009
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, 2009-7, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-7
  
  ページ: 1-38
- NAID
  40016782880
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Discussion Paper Series, 2009-4, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-4
  
  ページ: 1-57
- NAID
  40016662122
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] On Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis
  
  巻: 30(5) ページ: 487-504
- NAID
  40016109143
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[雑誌論文] An Improvement of the Portmanteau Statistic2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis 29(2)
  
  ページ: 359-370
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[雑誌論文] Asymptotic Prediction of Mean Squared Error for Long-Memory Processes with Estimated Parameters2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Forecasting 27(8)
  
  ページ: 690-720
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[雑誌論文] Seasonally and Fractionally Differenced Time Series2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Hitotsubashi Journal of Economics 48, No.1
  
  ページ: 25-55
- NAID
  110007629902
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[雑誌論文] Seasonally and Fractionally Differenced Time Series2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Hitotsubashi Journal of Economics Vol.48, No.1
  
  ページ: 25-55
- NAID
  110007629902
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[雑誌論文] On Multiple Portmanteau Tests
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis (掲載決定)
- NAID
  40016109143
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] Estimation of Co-integration Regression in Explosive Processes2022
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K01600
[学会発表] A Model of Rational Bubbles with Additive Outliers.2018
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Kagawa International Symposium
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] A Model of Rational Bubbles with Additive Outliers.2017
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  CSA-KSS-JSS國際統計學術研討會
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] Testing for Bubbles by an Outlier Robust Unit Root Test2017
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  広島大学（広島県）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] Testing for Bubbles by an Outlier Robust Unit Root Test2017
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  関西計量経済学研究会
- 発表場所
  広島大学（広島県広島市）
- 年月日
  2017-01-07
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] Comments on A Top-Down Method for Rational Bubbles: Application of the Threshold Bounds Testing Approach2016
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  日本ファイナンス学会第24回大会
- 発表場所
  横浜国立大学（神奈川県）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan2015
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance
- 発表場所
  LUMSA (Italy)
- 年月日
  2015-12-03
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] Comments on Insight from a Bayesian VAR model with drifting parameters of the French housing and credit markets2015
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  XXIV International Rome Conference on Money, Banking and Finance
- 発表場所
  LUMSA (Italy)
- 年月日
  2015-12-03
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] Identification and Goodness of Fit Tests for SVAR Models with Application to the Effects of the Quantitative Easing Policy by the Bank of Japan2015
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  International Rome Conference on Money, Banking and Finance
- 発表場所
  Rome
- 年月日
  2015-12-01
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380279
[学会発表] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2014
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  2014 Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
- 発表場所
  Sogang University, Seoul（韓国）
- 年月日
  2014-12-13
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278
[学会発表] A self normalization based change point test2014
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  ファイナンス時系列研究会
- 発表場所
  広島経済大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23330075
[学会発表] Proposal of Two Robust M tests2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  2012 (EC)2 Conference
- 発表場所
  Maastrict University（The Netherlands）
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] Proposal of Two Robust M tests2012
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  2012 (EC)2 Conference
- 発表場所
  オランダマーストリヒト大学
- 年月日
  2012-12-14
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence2010
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  関西計量経済学研究会2009年度研究発表会
- 発表場所
  大阪大学
- 年月日
  2010-01-09
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良2010
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  日本統計学会
- 発表場所
  早稲田大学
- 年月日
  2010-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良2010
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  統計関連学会連合大会(日本統計学会 2010年度第78回大会)
- 発表場所
  早稲田大学
- 年月日
  2010-09-06
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors2010
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010
- 発表場所
  一橋大学
- 年月日
  2010-11-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] Chi-squared portmanteau tests for weak vector autoregressive models2010
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010
- 発表場所
  Hitotsubashi Univ.
- 年月日
  2010-11-21
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] On Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  International Conference on Econometrics and the World Economy
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] On Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  International Conference on Econometrics and the World Economy
- 発表場所
  福岡大学
- 年月日
  2009-03-23
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21730175
[学会発表] On Multiple Portmanteau Tests2009
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  関西計量経済学研究会2008年度研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] モデル選択のための簡単な尤度比検定の提案2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  関西計量経済学研究会2007年度研究発表会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society)
- 発表場所
  Singapole Management university
- 年月日
  2008-07-17
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] On Multiple Portmanteau Tests2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  統計関連学会連合大会(日本統計学会2008年度第76回大会)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Morel Selection2008
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] かばん検定統計量のバイアスについて2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  統計関連学会連合大会(日本統計学会2007年度第75回大会)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] かばん検定統計量のバイアスについて2007
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  統計関連学会連合大会(日本統計学会2007年度第75回大会)
- 発表場所
  神戸大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] On the Bias of the Portmanteau Statistic2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  The Third Symposium on Econometric Theory and Applications(SETA2007)
- 発表場所
  香港科技大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] Comments on Likelihood Analysis of Weak Exogeneity in I(2)Systems and reduced Econometric Representations by Takamitsu Kurita2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  日本経済学会2007年度秋季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] On the Bias of the Portmanteau Statistic(359-370)2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  The Third Symposium on Econometric Theory and Applications SETA2007. Published in Journal of Time Series Analysis, issue 29 (2)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] 長期記憶時系列の金融・経済分野への応用2007
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  第10回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS 2007)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] 長期記憶時系列の金融・経済分野への応用2007
- 著者名/発表者名
  片山直也
- 学会等名
  第10回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS2007)
- 発表場所
  東京工業大学
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19830044
[学会発表] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors
- 著者名/発表者名
  Naoya Katayama
- 学会等名
  Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift Monday, June 2 - Tuesday, June 3, 2014
- 発表場所
  University of Western Ontario（カナダ）
- 年月日
  2014-06-03 – 2014-06-04
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380278

1. 前川功一 (20033748)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
2. 得津康義 (30412282)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
3. 河合研一 (50425831)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
4. 森本孝之 (80402543)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
5. 永田修一 (50546893)

共同の研究課題数: 2件

共同の研究成果数: 0件
6. 久松博之 (90228726)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
7. LEE Sangyeol

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
8. Kusdhianto Setiawan

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
9. Amirullah Setya Hardi

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
10. Alessio Moneta

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

片山 直也 Katayama Naoya

研究課題

研究成果

共同研究者

時系列解析による合理的バブルの発生と崩壊現象の推測、並びに波及経路の解明研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

非正則条件下でロバストなM検定の構築とその応用研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

時系列解析による合理的バブルの検証研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

時系列解析による合理的バブルの検証研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2016

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors. Advances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu,2016

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[図書] 「かばん検定の新展開」in「金融時系列分析の理論と応用」(前川功一,得津康義編著)2012

著者名/発表者名

出版者

データソース

[図書] 実例とEXCELによる統計学トレーニング2009

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[雑誌論文] Asymptotically Robust Estimators in Cointegration Regression Models that possibly Include Bubble Period2022

著者名/発表者名

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[雑誌論文] コンビニレジの混雑の要因とコロナ禍・レジ袋有料化・電子決済の影響の分析2021

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[雑誌論文] かばん検定の新展開2012

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[雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012

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[雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012

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[雑誌論文] Robust M Tests Using Projection Matrices2012

片山直也 Katayama Naoya