安岡孝司 Yasuoka Takashi

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研究者番号	80554980
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2016年度 – 2017年度: 芝浦工業大学, 工学マネジメント研究科, 教授 2014年度 – 2015年度: 芝浦工業大学, その他の研究科, 教授
審査区分/研究分野	研究代表者金融・ファイナンス
キーワード	研究代表者現実測度下の金利シミュレーション / 金利モデル / ソルベンシーリスク / Hull-Whiteモデル / HJMモデル / 長短金利差 / リアルワールドモデル / 現実確率測度 / PFE評価 / クレジットエキスポージャ … もっと見る / 金利期間構造モデル / リアルワールドシミュレーション / リスクの市場価格 / 金利リスク評価隠す

研究課題
(1件)
研究成果
(5件)

金利リスク管理への金利期間構造モデルの応用研究代表者
- 研究代表者
  
  安岡孝司
- 研究期間 (年度)
  2014 – 2017
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  芝浦工業大学

すべて 2018 2017 2015

すべて雑誌論文図書

[図書] Interest rate modeling for risk management, 2nd edition2018
- 著者名/発表者名
  Takashi Yasuoka
- 総ページ数
  310
- 出版者
  Benthan Science Publishers
- ISBN
  9781681086903
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380399
[図書] Interest Rate Modeling for Risk Management - Market Price of Interest Rate Risk2015
- 著者名/発表者名
  Takashi Yasuoka
- 総ページ数
  287
- 出版者
  Bentham Science Publisher
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380399
[雑誌論文] Correlations between the Market Price of Interest Rate Risk and Bond Yields2017
- 著者名/発表者名
  Takashi Yasuoka
- 雑誌名
  
  Journal of Reviews on Global Economics
  
  巻: to appear
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380399
[雑誌論文] Interest-rate simulation under the real-world measure within a Gaussian HJM framework2015
- 著者名/発表者名
  Takashi YASUOKA
- 雑誌名
  
  Quantitative finance letters
  
  巻: 3 号: 1 ページ: 10-16
- DOI
  10.1080/21649502.2014.995213
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380399
[雑誌論文] 金利リスク評価のための金利シミュレーションの方法　（特別寄稿）2015
- 著者名/発表者名
  安岡孝司
- 雑誌名
  
  アクチュアリージャーナル特別号
  
  巻: 87 ページ: 35-65
- 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-26380399