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小池 祐太  Koike Yuta

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 80745290
所属 (現在) 2025年度: 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2017年度 – 2024年度: 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授
2016年度 – 2017年度: 首都大学東京, 社会科学研究科, 助教
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分60030:統計科学関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計
研究代表者以外
小区分07030:経済統計関連 / 小区分07080:経営学関連 / 小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 数学基礎・応用数学
キーワード
研究代表者
高次元データ / 高頻度データ / 漸近展開 / ブートストラップ法 / 共分散行列推定 / スマートベータ / Malliavin解析 / ネットワーク解析 / graphical Lasso / Steinの方法 … もっと見る / Cramer型の相対誤差評価 / 高次元中心極限定理 / 行列集中不等式 / ジャンプ / ファクターモデル / 多重検定 / 高次元共分散推定 / リード・ラグ / 経済統計学 / マイクロストラクチャーノイズ / 非同期観測 / 漸近理論 / マーケット・マイクロストラクチャー / リード・ラグ効果 … もっと見る
研究代表者以外
保険数理 / 高頻度データ / 計量ファイナンス / リスク管理 / 統計的機械学習 / デフォルト / 保証 / 担保 / 機械学習的アプローチ / 担保、保証 / ロジットモデル / 機械学習 / 回収率 / LDG / 中小企業金融 / 担保、保証データ / LGD / デフォルト後損失 / 企業財務データ / 信用リスク / 非正規分布 / 統計的漸近理論 / 極限定理 / レヴィノイズ / 確率過程の統計学 / バックテスト / 経済統計学 / 死亡率予測 / 統計的極値理論 / リスク尺度 / コピュラ / 接合関数 / リスク計測 / ジャンプ型確率過程 / 初期到達分布 / ジャンプ型拡散過程 / 確率微分方程式による死亡率予測モデリング / ある点過程の周辺尤度解析とモデル選択 / ウェーブレット解析 / 先行遅行分析 / 初期到達時刻分布 / セミマルチンゲールの期待値汎関数 / 計算統計 / 統計数学 / 流動性 / リード・ラグ関係 / 漸近統計 / ファクターモデル / リード・ラグ分析 / 高次元共分散推定 / 漸近理論 / 確率過程 / 確率微分方程式 / 数理統計学 隠す
  • 研究課題

    (8件)
  • 研究成果

    (159件)
  • 共同研究者

    (13人)
  •  高次元ブートストラップ法と漸近展開研究代表者

    • 研究代表者
      小池 祐太
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分60030:統計科学関連
    • 研究機関
      東京大学
  •  金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発

    • 研究代表者
      塚原 英敦
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2025
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      成城大学
  •  レヴィノイズに基づく従属性統計理論の深化と展開

    • 研究代表者
      増田 弘毅
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2025
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分12040:応用数学および統計数学関連
    • 研究機関
      東京大学
      九州大学
  •  複数の銀行の与信情報によるデフォルト企業の返済能力推計とその機械学習的方法の開発

    • 研究代表者
      山下 智志
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2025
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07080:経営学関連
    • 研究機関
      統計数理研究所
  •  高次元高頻度データの統計解析研究代表者

    • 研究代表者
      小池 祐太
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2023
    • 研究種目
      若手研究
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      東京大学
  •  金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開

    • 研究代表者
      塚原 英敦
    • 研究期間 (年度)
      2018 – 2020
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      成城大学
  •  確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究

    • 研究代表者
      内田 雅之
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2021
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      数学基礎・応用数学
    • 研究機関
      大阪大学
  •  確率過程アプローチによる価格発見の統計解析研究代表者

    • 研究代表者
      小池 祐太
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2018
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      東京大学
      首都大学東京

すべて 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Large-dimensional central limit theorem with fourth-moment error bounds on convex sets and balls2024

    • 著者名/発表者名
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • 雑誌名

      The Annals of Applied Probability

      巻: 34 号: 2 ページ: 2065-2106

    • DOI

      10.1214/23-aap2014

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2024

    • 著者名/発表者名
      Oga Akihiro、Koike Yuta
    • 雑誌名

      Stochastic Processes and their Applications

      巻: 170 ページ: 104240-104240

    • DOI

      10.1016/j.spa.2023.104240

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2024

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang, Yuta Koike
    • 雑誌名

      Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques

      巻: 印刷中

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2023

    • 著者名/発表者名
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • 雑誌名

      Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques

      巻: -

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [雑誌論文] From p-Wasserstein bounds to moderate deviations2023

    • 著者名/発表者名
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • 雑誌名

      Electronic Journal of Probability

      巻: 28 号: none ページ: 1-52

    • DOI

      10.1214/23-ejp976

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2023

    • 著者名/発表者名
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • 雑誌名

      Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques

      巻: 2023 ページ: 1-20

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [雑誌論文] High-Dimensional Data Bootstrap2023

    • 著者名/発表者名
      Chernozhukov Victor、Chetverikov Denis、Kato Kengo、Koike Yuta
    • 雑誌名

      Annual Review of Statistics and Its Application

      巻: 10 号: 1 ページ: 427-449

    • DOI

      10.1146/annurev-statistics-040120-022239

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] High-Dimensional Central Limit Theorems for Homogeneous Sums2023

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta
    • 雑誌名

      Journal of Theoretical Probability

      巻: 36 号: 1 ページ: 1-45

    • DOI

      10.1007/s10959-022-01156-2

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668, KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [雑誌論文] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2023

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang and Yuta Koike
    • 雑誌名

      Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilies et Statistiques

      巻: -

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22105
  • [雑誌論文] Improved central limit theorem and bootstrap approximations in high dimensions2022

    • 著者名/発表者名
      Chernozhuokov Victor、Chetverikov Denis、Kato Kengo、Koike Yuta
    • 雑誌名

      The Annals of Statistics

      巻: 50 号: 5 ページ: 2562-2586

    • DOI

      10.1214/22-aos2193

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] New error bounds in multivariate normal approximations via exchangeable pairs with applications to Wishart matrices and fourth moment theorems2022

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang,Yuta Koike
    • 雑誌名

      The Annals of Applied Probability

      巻: 32 号: 1 ページ: 602-631

    • DOI

      10.1214/21-aap1690

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836, KAKENHI-PROJECT-19K13668, KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [雑誌論文] Inference for time-varying lead-lag relationships from ultra-high-frequency data2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 雑誌名

      Japanese Journal of Statistics and Data Science

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 643-696

    • DOI

      10.1007/s42081-021-00106-2

    • NAID

      210000166878

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668, KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [雑誌論文] High-dimensional central limit theorems by Stein’s method2021

    • 著者名/発表者名
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • 雑誌名

      The Annals of Applied Probability

      巻: 31 号: 4 ページ: 1660-1686

    • DOI

      10.1214/20-aap1629

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-18H00836, KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] High-dimensional central limit theorems by Stein's method2021

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang, Yuta Koike
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability

      巻: 印刷中

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 雑誌名

      Entropy

      巻: 22 号: 4 ページ: 456-456

    • DOI

      10.3390/e22040456

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668, KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [雑誌論文] Notes on the dimension dependence in high-dimensional central limit theorems for hyperrectangles2020

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta
    • 雑誌名

      Japanese Journal of Statistics and Data Science

      巻: 4 号: 1 ページ: 257-297

    • DOI

      10.1007/s42081-020-00096-7

    • NAID

      210000171390

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [雑誌論文] Mixed-normal limit theorems for multiple Skorohod integrals in high-dimensions, with application to realized covariance2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 雑誌名

      Electronic Journal of Statistics

      巻: 13 号: 1 ページ: 1443-1522

    • DOI

      10.1214/19-ejs1553

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-16K17105, KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [雑誌論文] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 雑誌名

      Annals of Statistics

      巻: 4 号: 3 ページ: 1663-1687

    • DOI

      10.1214/18-aos1731

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [雑誌論文] No arbitrage and lead-lag relationships2019

    • 著者名/発表者名
      Takaki Hayashi and Yuta Koike
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters

      巻: 154 ページ: 1-11

    • DOI

      10.1016/j.spl.2019.06.006

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100, KAKENHI-PROJECT-16K03601
  • [雑誌論文] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2018

    • 著者名/発表者名
      Takaki Hayashi and Yuta Koike
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: 9 ページ: 1208-1248

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [雑誌論文] Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics2018

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta、Liu Zhi
    • 雑誌名

      Annals of the Institute of Statistical Mathematics

      巻: 印刷中 号: 4 ページ: 703-741

    • DOI

      10.1007/s10463-018-0659-8

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105, KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2023年度関西計量経済学研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Stochastic Analysis and Statistics 2024
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Stochastic Analysis and Statistics 2024
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2023年度関西計量経済学研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] アマゾンウェブサービスとDaily TAQデータ2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究 (WS-EBDA-RR-2023)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2023
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      データサイエンスにおける統計的理論・方法論の新展開
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] Bootstrap test for multi-scale lead-lag relationships in high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 12th ICSA International Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] アマゾンウェブサービスとDaily TAQデー タ2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究 (WS-EBDA-RR-2023)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] High-dimensional bootstrap and asymptotic expansion: A first attempt2023

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta
    • 学会等名
      Workshop on Mathematical Statistics in the Information Age
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] アマゾンウェブサービスとDaily TAQデータ2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究 (WS-EBDA-RR-2023)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] Bootstrap test for multi-scale lead-lag relationships in high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 12th ICSA International Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] 対数凹な独立同分布確率ベクトルの和に対する高次元中心極限定理2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2023年度年会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] From p-Wasserstein bounds to moderate deviations2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      43rd Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA 2023)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      データサイエンスにおける統計的理論・方法論の新展開
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Central limit theorems in high-dimensions: Recent developments. Risk and Statistics2022

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta
    • 学会等名
      3rd Tohoku-ISM-UUlm Joint Workshop
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] 高次元データに対する正規近似理論2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      第25回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS2022)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2022

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] ティックデータのフィルタリング: Daily TAQ データを例にして2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究 (WS-EBDA-RR-2022)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] High-dimensional CLT with general covariance structure2022

    • 著者名/発表者名
      Koike Yuta
    • 学会等名
      CMStatistics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] 高次元データに対する正規近似理論2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      第25回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS2022)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] ティックデータのフィルタリング: Daily TAQデータを例にして2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究(WS-EBDA-RR-2022)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] 高次元データに対する正規近似: 最近の進展2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      多様な高次元モデルの理論と方法論: 最前線の動向
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 実現共分散行列の高次元漸近混合正規性2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2022年度年会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 金融高頻度データにおける先行遅行関係2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所リスク解析戦略研究センターシンポジウム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22160
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2022

    • 著者名/発表者名
      Koike, Yuta
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22105
  • [学会発表] 高次元データに対する正規近似: 最近の進展2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      多様な高次元モデルの理論と方法論: 最前線の動向
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高次元中心極限定理の誤差評価に関する最近の進展2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大阪大学確率論セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Did the introduction of ETF Market Making Incentive Scheme affect lead-lag relationships in the Tokyo Stock Exchange?2022

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      33rd (EC)^2 Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Central limit theorems in high-dimensions: Recent developments2022

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Risk and Statistics, 3rd Tohoku-ISM-UUlm Joint Workshop
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] High-dimensional CLT with general covariance structure2022

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2022)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 高次元中心極限定理の誤差評価に関する最近の進展2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大阪大学確率論セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K22410
  • [学会発表] 金融高頻度データにおける先行遅行関係2022

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所 リスク解析戦略研究センターシンポジウム
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] YUIMA と機械学習2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      第5 回YUIMA ユーザー会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 深層ニューラルネットワークによる多次元拡散過程のドリフト推定2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      確率過程の統計推測の最近の展開2021
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高頻度金融市場における多重先行遅行関係のウェーブレット解析2021

    • 著者名/発表者名
      林高樹,小池祐太
    • 学会等名
      2021年度統計数理セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 深層ニューラルネットワークによる多次元拡散過程のドリフト推定2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大阪大学数理・データ科学セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 第 8 回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論 III」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Central limit theorems in high-dimensions: Recent developments2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] 東京証券取引所におけるETFマーケットメイク制度導入の先行遅行関係への影響分析2021

    • 著者名/発表者名
      林高樹,小池祐太
    • 学会等名
      2021年度冬季JAFEE大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第8 回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への 対応と方法論III」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2021

    • 著者名/発表者名
      Akihiro Oga, Yuta Koike
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Gaussian approximation to high-dimensional Wishart matrices under a moment assumption2021

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang, Yuta Koike
    • 学会等名
      日本数学会2021年度秋季総合分科会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Bootstrap test for multi-scale lead-lag relationships in high-frequency data2021

    • 著者名/発表者名
      Takaki Hayashi,Yuta Koike
    • 学会等名
      Bernoulli-IMS 10th World Congress in Probability and Statistics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Global jump filter に基づくボラティリティ推定法の実装2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      第6 回YUIMA ユーザー会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Homogeneous sumに対する高次元中心極限定理2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2021年度年会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Homogeneous sum に対する高次元中心極限定理2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2021 年度年会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Gaussian approximation to high-dimensional Wishart matrices under a moment assumption2021

    • 著者名/発表者名
      Xiao Fang, Yuta Koike
    • 学会等名
      日本数学会2020 年度秋季総合分科会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2021

    • 著者名/発表者名
      Akihiro Oga, Yuta Koike
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Gaussian approximation for high-dimensional data: Recent progress2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Maths & Stats Colloquium Series
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Gaussian approximation for high-dimensional data: Recent progress2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Maths & Stats Colloquium Series
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Central limit theorems in high-dimensions: Recent developments2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Drift estimation for a multi-dimensional diffusion process using deep neural networks2021

    • 著者名/発表者名
      Akihiro Oga, Yuta Koike
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2021)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Central limit theorems in high-dimensions: Recent developments2021

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 確率微分方程式モデルにおける高次元共分散行列推定2021

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2021 年度統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Multi-Scale Analysis of Lead-Lag Relationships in High-Frequency Financial Markets2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The LiU Seminar Series in Statistics and Mathematical Statistics
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] YUIMA におけるリード・ラグ解析の最近の展開2020

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2020 年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高次元中心極限定理の最近の展開2020

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2020年度秋季総合分科会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 高次元中心極限定理の最近の展開2020

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      日本数学会2020 年度秋季総合分科会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Multi-Scale Analysis of Lead-Lag Relationships in High-Frequency Financial Markets2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      11th CEQURA Conference 2020 on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Multi-Scale Analysis of Lead-Lag Relationships in High-Frequency Financial Markets2020

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      11th CEQURA Conference 2020 on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 62nd ISI World Statistics Congress 2019 (ISI-WSC 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 3rd KAFE-JAFEE International Conference on Financial Engineering
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2019
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 3rd KAFE-JAFEE International Conference on Financial Engineering
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2019
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高次元共分散行列推定に基づく最小分散ポートフォリオのパフォーマンス比較2019

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      科研費 計量ファイナンス研究集会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] De-biased graphical Lasso for high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] De-biasing the graphical Lasso in high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      ASC 2018: Asymptotic Statistics and Computations
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 62nd ISI World Statistics Congress 2019 (ISI-WSC 2019)
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 高頻度データにおける高次元共分散行列の統計推測2019

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      データサイエンス・福島キャンプ2019
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 11th ICSA International Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 11th ICSA International Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] De-biasing the graphical Lasso in high-frequency data2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      ASC 2018: Asymptotic Statistics and Computations
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 11th ICSA International Conference
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] On implementation of high-dimensional covariance estimation in YUIMA package2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      4th Yuima Users Workshop
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] High-dimensional covariance estimation in YUIMA package2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 2nd YUIMA Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高頻度データにおける高次元共分散行列の統計推測2019

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      データサイエンス・福島キャンプ2019
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      The 3rd KAFE-JAFEE International Conference on Financial Engineering
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K13668
  • [学会発表] 高次元共分散行列推定に基づく最小分散ポートフォリオのパフォーマンス比較2019

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      科研費計量ファイナンス研究集会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2019

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      62nd ISI World Statistics Congress
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] 高次元高頻度データを用いた最小分散ポートフォリオの推定2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第6回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対応と方法論」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018 年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      2018 Kagawa International Symposium “Recent Developments in Statistics and Econometrics”
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      IMS-APRM 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Testing the residual sparsity of a high-dimensional continuous-time factor model2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CEQURA Conference 2018 on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      10th World Congress of the Bachelier Finance Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Testing the residual sparsity of a high-dimensional continuous-time factor model2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の多時間スケール解析2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018 年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2018」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Testing the absence of lead-lag effects in high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      EcoSta 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Multi-scale analysis of lead-lag relationships in high-frequency financial markets2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      ASC 2018: Asymptotic Statistics and Computations
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      10th World Congress of the Bachelier Finance Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Lead-lag Analysis in YUIMA package2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Computational Aspects of Simulation and Inference for Stochastic Processes and the YUIMA Project
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018 年度統計関連学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Testing the absence of lead-lag effects in high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      EcoSta 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高次元高頻度データを用いた最小分散ポートフォリオの推定2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計数理研究所リスク解析戦略研究センター第6 回金融シンポジウム「金融が直面する新環境への対 応と方法論」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高次元高頻度データにおける共分散行列の統計推測2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      第六回数理ファイナンス合宿型セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Testing the absence of lead-lag effects in high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      EcoSta 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Testing the residual sparsity of a high-dimensional continuous-time factor model2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      11th International Conference of the ERCIM WG on CMStatistics 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Testing the residual sparsity of a high-dimensional continuous-time factor model2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CEQURA Conference 2018
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の多時間スケール解析2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018年度中之島ワークショップ
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] 高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の多時間スケール解析2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018 年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2018」
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Asymptotic mixed normality of realized covariance in high-dimensions2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      IMS-APRM 2018
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2018

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2018 年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00836
  • [学会発表] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2018

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      10th World Congress of the Bachelier Finance Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Testing the absence of lead-lag effects in high-frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      TMU Workshop on Finance 2017
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Web データと高頻度データ解析2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計サマーセミナー 2017
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Wiener 汎関数べクトルの最大値のGauss 型近似とその高頻度データ解析への応用2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大阪大学確率論セミナー
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data (ポスター)2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      SoFiE 2017
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2017 年度統計関連学会連合大会
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Capturing heterogeneous lead-lag effects from ultra high frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      ASC2017
    • 発表場所
      東京大学駒場キャンパス
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2017
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Inference for time-varying lead-lag relationships from ultra high frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      FST seminar
    • 発表場所
      University of Macau
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] 高頻度データ解析に現れる最大値統計量の分布のGauss 型近似について2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大規模統計モデリングと計算統計IV
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2017 年度統計関連学会連合大会(英語セッション)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      SoFiE 2017
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      EcoSta 2017
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      EcoSta 2017
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CMStatistics 2017
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] 高頻度データにおけるリード・ラグ効果のウェーブレット解析2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      応用統計ワークショップ
    • 発表場所
      東京大学本郷キャンパス
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Webデータと高頻度データ解析2017

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      統計サマーセミナー2017
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      IAAE 2017
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2017

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      IAAE 2017
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17H01100
  • [学会発表] Quadratic Variation Estimation of an Irregularly Observed Semimartingale with Jumps and Noise2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Wakimoto Memorial Session 2016
    • 発表場所
      Statistical training center
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] 高頻度時系列データに対するリード・ラグ効果の統計解析2016

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      2016年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      金沢大学角間キャンパス
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Stochastic Analysis and Statistics 4
    • 発表場所
      東京大学駒場キャンパス
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] リードラグ効果のウェーブレット解析2016

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      大規模統計モデリングと計算統計III
    • 発表場所
      東京大学駒場キャンパス
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Statistical analysis of price discovery: a stochastic process approach2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      IMS-APRM2016
    • 発表場所
      The Chinese University of Hong Kong
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Time varying lead-lag effect2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      CFE-CMStatistics 2016
    • 発表場所
      University of Seville
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Statistical lead-lag effects2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      Portfolio dynamics and limit order books
    • 発表場所
      Ecole CentraleSupelec
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] 超高頻度データに対するリード・ラグ効果の推定について2016

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      慶應義塾大学経済研究所計量経済学ワークショップ
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] 統計的リード・ラグ効果2016

    • 著者名/発表者名
      小池祐太
    • 学会等名
      高精度情報抽出のための統計理論・方法論とその応用
    • 発表場所
      九州大学伊都キャンパス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • [学会発表] Statistical lead-lag effects2016

    • 著者名/発表者名
      Yuta Koike
    • 学会等名
      TMU Workshop on Financial Mathematics and Statistics 2016
    • 発表場所
      Tokyo Metropolitan University
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K17105
  • 1.  清水 泰隆 (70423085)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  塚原 英敦 (10282550)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  川崎 能典 (70249910)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  内田 雅之 (70280526)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  林 高樹 (80420826)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 5件
  • 6.  増田 弘毅 (10380669)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  廣瀬 慧 (40609806)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  江口 翔一 (50814018)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  山下 智志 (50244108)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  XUE Yujie (20822232)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  田上 悠太 (60805050)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  力丸 佑紀 (80736009)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  中西 正 (30967203)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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