高畠哲也 Takabatake Tetsuya

研究者番号	80846949
その他のID	https://orcid.org/0000-0002-8734-0459
所属 (現在)	2024年度: 大阪大学, 大学院基礎工学研究科, 講師
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2023年度: 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 助教 2019年度: 広島大学, 社会科学研究科, 助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分12040:応用数学および統計数学関連 / 0107:経済学、経営学およびその関連分野研究代表者以外小区分60030:統計科学関連
キーワード	研究代表者ラフボラティリティ / 確率ボラティリティ / 非整数Brown運動 / 局所自己相似則 / 連続時間移動平均過程 / 非整数ブラウン運動 / 確率ボラティリティモデル / 高頻度データ / 観測誤差 / 高頻度観測 … もっと見る研究代表者以外 … もっと見る時空間データ / 予測 / 不確実性評価 / 時系列 / spectral divergence 隠す

ボラティリティ変動の激しさに対するセミパラメトリック推定手法の開発研究代表者
- 研究代表者
  
  高畠哲也
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分12040:応用数学および統計数学関連
- 研究機関
  広島大学
時空間構造をもつデータに関する推定不確実性評価法と予測評価法の構築
- 研究代表者
  
  矢野恵佑
- 研究期間 (年度)
  2023 – 2025
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分60030:統計科学関連
- 研究機関
  統計数理研究所
ボラティリティ変動の激しさに関する統計的仮説検定理論の構築研究代表者
- 研究代表者
  
  高畠哲也
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2022
- 研究種目
  
  研究活動スタート支援
- 審査区分
  
  0107:経済学、経営学およびその関連分野
- 研究機関
  広島大学

すべて 2024 2023 2022 2021 2020 2019

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Quasi-likelihood analysis of fractional Brownian motion with constant drift under high-frequency observations2024
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 雑誌名
  
  Statistics & Probability Letters
  
  巻: 207 ページ: 110006-110006
- DOI
  10.1016/j.spl.2023.110006
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[雑誌論文] Corrigendum: Error bounds and asymptotic expansions for Toeplitz product functionals of unbounded spectra2024
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis
  
  巻: 45 号: 1 ページ: 158-160
- DOI
  10.1111/jtsa.12690
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[雑誌論文] Corrigendum: Error Bounds and Asymptotic Expansions for Toeplitz Product Functionals of Unbounded Spectra2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 雑誌名
  
  Journal of Time Series Analysis
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[雑誌論文] Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high‐frequency asymptotics2022
- 著者名/発表者名
  Fukasawa Masaaki、Takabatake Tetsuya、Westphal Rebecca
- 雑誌名
  
  Mathematical Finance
  
  巻: 32 号: 4 ページ: 1086-1132
- DOI
  10.1111/mafi.12354
- 査読あり / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224, KAKENHI-PROJECT-23K20809
[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  SH3 Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  Probability and statistics seminars, Le Mans University
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  ICIAM 2023
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  SETA 2023
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[学会発表] Likelihood Analysis of Continuous-time Gaussian Moving Average Processes with Singular Kernels2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  CMStatistics 2023
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Mixed Fractional Brownian Motion under High-Frequency Observations2023
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  EcoSta2023
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-23K13016
[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Measurement Error2022
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  The SH3 Conference on Econometrics
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2022
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  EFFI Japan-France statistic seminar
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Measurement Error2021
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  Computational and Methodological Statistics
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] 観測誤差を含む非整数Brown運動に対する局所漸近正規性2020
- 著者名/発表者名
  高畠　哲也
- 学会等名
  統計関連学会連合大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] 観測誤差を含む非整数Brown運動に対する局所漸近正規性2019
- 著者名/発表者名
  高畠　哲也
- 学会等名
  第七回数理ファイナンス合宿型セミナー
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224
[学会発表] Is Volatility Rough ?2019
- 著者名/発表者名
  Tetsuya Takabatake
- 学会等名
  EcoSta 2019
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K23224

1. 矢野恵佑 (20806070)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

高畠 哲也 Takabatake Tetsuya

研究課題

研究成果

共同研究者

ボラティリティ変動の激しさに対するセミパラメトリック推定手法の開発研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

時空間構造をもつデータに関する推定不確実性評価法と予測評価法の構築

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

ボラティリティ変動の激しさに関する統計的仮説検定理論の構築研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

[雑誌論文] Quasi-likelihood analysis of fractional Brownian motion with constant drift under high-frequency observations2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Corrigendum: Error bounds and asymptotic expansions for Toeplitz product functionals of unbounded spectra2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Corrigendum: Error Bounds and Asymptotic Expansions for Toeplitz Product Functionals of Unbounded Spectra2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high‐frequency asymptotics2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Likelihood Analysis of Continuous-time Gaussian Moving Average Processes with Singular Kernels2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Mixed Fractional Brownian Motion under High-Frequency Observations2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Measurement Error2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise2022

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Measurement Error2021

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] 観測誤差を含む非整数Brown運動に対する局所漸近正規性2020

著者名/発表者名

学会等名

高畠哲也 Takabatake Tetsuya