小池孝明 Koike Takaaki

研究者番号	80898742
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2022年度 – 2024年度: 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 2021年度: 統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 特任助教
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07030:経済統計関連研究代表者以外合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連
キーワード	研究代表者資本分配 / 定量的リスク管理 / 相関係数 / バックテスト / Value-at-Risk / 期待ショートフォール / 従属性尺度 / 接合関数 / 多変量解析 / 従属性 / 裾従属性 … もっと見る研究代表者以外 … もっと見るリスク管理 / 裾従属性 / 接合関数 / 金融ストレス / 従属構造隠す

金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析
- 研究代表者
  
  吉羽要直
- 研究期間 (年度)
  2024 – 2027
- 研究種目
  
  基盤研究(B)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
   小区分07030:経済統計関連
   合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東京都立大学
多次元リスクの資本分配と従属性の研究研究代表者
- 研究代表者
  
  小池孝明
- 研究期間 (年度)
  2021 – 2024
- 研究種目
  
  若手研究
- 審査区分
  
  小区分07030:経済統計関連
- 研究機関
  一橋大学
   統計数理研究所

すべて 2024 2023 2022 2021

すべて雑誌論文学会発表

[雑誌論文] Joint Mixability and Notions of Negative Dependence2024
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki、Lin Liyuan、Wang Ruodu
- 雑誌名
  
  Mathematics of Operations Research
  
  巻: - 号: 4 ページ: 2786-2802
- DOI
  10.1287/moor.2022.0121
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Tail risk forecasting with semiparametric regression models by incorporating overnight information2024
- 著者名/発表者名
  Chen Cathy W. S.、Koike Takaaki、Shau Wei‐Hsuan
- 雑誌名
  
  Journal of Forecasting
  
  巻: - 号: 5 ページ: 1492-1512
- DOI
  10.1002/for.3090
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023
- 著者名/発表者名
  Yoshiba Toshinao、Koike Takaaki、Kato Shogo
- 雑誌名
  
  Symmetry
  
  巻: 15 号: 7 ページ: 1410-1410
- DOI
  10.3390/sym15071410
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275, KAKENHI-PROJECT-21K01581, KAKENHI-PROJECT-20K03759
[雑誌論文] Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma2023
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki、Hofert Marius
- 雑誌名
  
  Canadian Journal of Statistics
  
  巻: 51 号: 4 ページ: 1111-1125
- DOI
  10.1002/cjs.11748
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Estimation and comparison of correlation-based measures of concordance2023
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki、Hofert Marius
- 雑誌名
  
  Journal of Multivariate Analysis
  
  巻: -
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2023
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike, Shogo Kato and Marius Hofert
- 雑誌名
  
  ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA
  
  巻: 53 号: 2 ページ: 466-487
- DOI
  10.1017/asb.2023.4
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-20K03759, KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Discussion of tail dependence measures using tail copulas2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 雑誌名
  
  The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report 454, Extreme Value Theory and Applications
  
  巻: 19 ページ: 11-16
- オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions2022
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki、Saporito Yuri、Targino Rodrigo
- 雑誌名
  
  Insurance: Mathematics and Economics
  
  巻: 106 ページ: 173-192
- DOI
  10.1016/j.insmatheco.2022.06.004
- 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Joint mixability and negative orthant dependence2022
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki、Liyuan Lin、Ruodu Wang
- 雑誌名
  
  arXiv
  
  巻: - ページ: 1-40
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma2021
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki, Hofert Marius
- 雑誌名
  
  arXiv
  
  巻: arXiv:2011.09053 ページ: 1-15
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions2021
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki, Saporito F. Yuri, Targino S. Rodrigo
- 雑誌名
  
  arXiv
  
  巻: arXiv:2004.13235 ページ: 1-17
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[雑誌論文] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2021
- 著者名/発表者名
  Koike Takaaki, Kato Shogo, Hofert Marius
- 雑誌名
  
  arXiv
  
  巻: arXiv:2101.12262 ページ: 1-26
- オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Backtesting risk functionals2023
- 著者名/発表者名
  小池孝明
- 学会等名
  JARIP研究会，日本保険・年金リスク学会（JARIP）
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2023
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  ASTIN Webinar
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall2023
- 著者名/発表者名
  小池孝明
- 学会等名
  接合関数（コピュラ）理論の新展開
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Extremal negative dependence and its applications to financial risk management2023
- 著者名/発表者名
  小池孝明
- 学会等名
  Quantitative Finance Seminar at the department of Administration Engineering, faculty of Science and Technology, Keio University
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2023
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2023)
- 招待講演 / 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall2023
- 著者名/発表者名
  小池孝明
- 学会等名
  一橋大学経済統計ワークショップ
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Joint Mixability and Negative Orthant Dependence2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  57th JAFEE Summer Meeting
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  Economic Statistics Workshop at Hitotsubashi University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Joint mixability and negative orthant dependence2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  Academic Speech at Department of Statistics, Feng Chia University
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] コピュラを用いた裾確率の評価2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  統計数理セミナー
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  ISI-ISM-ISSAS Joint Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Joint mixability and negative orthant dependence2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  Advances in Copula Theory at the Institute of Statistical Mathematics
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Simulation of completely mixable distributions and its application to variance reduction2022
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  第16回日本統計学会春季集会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Measuring asymmetric tail dependence using tail copulas2021
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  極値理論の工学への応用
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence2021
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  2021年度統計関連学会連合大会
- 招待講演
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence2021
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  水曜セミナー　慶應義塾大学理工学部数理科学科統計関連研究室
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275
[学会発表] Tail concordance measures: A fair assessment of tail dependence2021
- 著者名/発表者名
  Takaaki Koike
- 学会等名
  Weekly seminars on Risk Management and Actuarial Science at University of Waterloo
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-21K13275

1. 吉羽要直 (20848428)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
2. 夷藤翔 (80991984)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件
3. 加藤昇吾 (60468535)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 1件
4. 室町幸雄 (70514719)

共同の研究課題数: 1件

共同の研究成果数: 0件

小池 孝明 Koike Takaaki

研究課題

研究成果

共同研究者

金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

多次元リスクの資本分配と従属性の研究研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

[雑誌論文] Joint Mixability and Notions of Negative Dependence2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Tail risk forecasting with semiparametric regression models by incorporating overnight information2024

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] On a Measure of Tail Asymmetry for the Bivariate Skew-Normal Copula2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Estimation and comparison of correlation-based measures of concordance2023

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Discussion of tail dependence measures using tail copulas2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Joint mixability and negative orthant dependence2022

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Matrix compatibility and correlation mixture representation of generalized Gini's gamma2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Avoiding zero probability events when computing Value at Risk contributions2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[学会発表] Backtesting risk functionals2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas2023

著者名/発表者名

学会等名

データソース

[学会発表] Forecasting Gradient Allocations of Expected Shortfall2023

著者名/発表者名

小池孝明 Koike Takaaki