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牧本 直樹  Makimoto Naoki

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 90242263
その他のID
外部サイト
所属 (現在) 2025年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2011年度 – 2024年度: 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授
2013年度: 筑波大学, ビジ ネスサイエンス系, 教授
2008年度 – 2010年度: 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 教授
2006年度: 筑波大学, 大学院ビジネス科学研究科, 助教授
2004年度 – 2005年度: 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 助教授 … もっと見る
1998年度 – 2000年度: 筑波大学, 社会工学系, 助教授
1994年度 – 1997年度: 東京工業大学, 大学院・情報理工学研究科, 講師
1994年度: 東京工業大学, 大学院情報理工学研究科, 講師
1993年度: 東京工業大学, 理学部, 助手 隠す
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分25010:社会システム工学関連 / 社会システム工学・安全システム / システム工学 / 統計科学 / 社会システム工学・安全システム / 社会システム工学
研究代表者以外
社会システム工学 / 中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野 / 社会システム工学・安全システム / 統計科学 / 社会システム工学・安全システム / 人文・社会系
キーワード
研究代表者
投資戦略 / リターン予測 / 金利期間構造 / 時系列モデル / 相関 / レジームスイッチ / 極値理論 / レジームシフト / ポートフォリオ / 減衰率 … もっと見る / 待ち行列ネットワーク / マルコフモデル / 情報通信ネットワーク / 機械学習 / ポートフォリオ戦略 / 金融時系列 / 時系列予測 / 資産間相関 / パフォーマンス評価 / 投資理論 / ファイナンス / 最適投資戦略 / 投資パフォーマンス / 最適ポートフォリオ / スタイルローテーション / ファクターモデル / 金融データ / 多変量分布 / 極値モデル / 不動産競売 / 金融市場 / 多変量時系列 / リファイナンス / 執行戦略 / ベルマン方程式 / 最適投資 / ポートフォリオ選択 / 最適化 / 長時間依存性 / トラヒック / マルコフ型ネットワーク / ネットワーク遅延 / 同時分布 / セル長分布 / 待ち行列モデル / 出力過程 / マルコフ入力過程 / 性能評価 / マルコフ連鎖 / 送信遅延 / セル損失率 / large deviation / 擬出生死滅過程 / 線形増殖過程 / 準定常分布 / 増殖過程 / バースト入力 / スループット / セル廃棄 / EPRCA方式 / 輻輳制御 / ATMネットワーク / セル廃棄率 / 統計多重 / マルコフ型再生入力 … もっと見る
研究代表者以外
シミュレーション / ファイナンス / 情報通信ネットワーク / 実証 / 電力市場 / エネルギー / デリバティブ / 統合リスク管理 / モデル化 / 統計数学 / シミュレーション工学 / 信頼性 / 実証分析 / 天候デリバティブ / 市場取引 / 気象予測誤差 / 市場模擬実験 / 市場シミュレーション / 市場取引実験 / 模擬実験システム / 最適ヘッジ / Simulation / Value Selection / Quality Management / Grammar of Science / Uncertainty Management / Design of Experiments / Digital Eneineering / Science for Design / モデル選択 / QFD / 最適化 / 実験計画 / 合わせこみ / 技術開発の文法 / Verification and Validation / リスクマネジメント / 品質管理システム / 解析・評価 / 価値選択 / 品質管理 / 科学の文法 / 不確実性マネジメント / 実験計画法 / ディジタルエンジニアリング / 設計科学 / Flow control / ATM networks / Large deviation theory / Long-range dependence / Input processes with correlations / Queueing networks / Performance models / Communication networks / フローコントロール / ATMネットワーク / large deviation theory / long-range dependence / 相関のある入力過程 / 待ち行列ネットワーク / 性能評価モデル / 市場リスク / ポートフォリオ / コンデージョン / 情報伝播 / ウィルス拡散 / マルチエージェント / コンテージョン / ウイルス拡散 / オピニオン形成 / 投資行動 / 消費者行動 / 情報伝播・拡散 / 教育プログラム / 高校生 / 情報 / 数学 / 数学的思考 / 教育学 / 数理工学 / ネットワーク / Steiner tree / ホ-トンの法則 / ネットワークの信頼性 / 階層的構造 / ルート選択 / 地域情報通信ネットワーク / ホートンの法則 / 信頼性指標 隠す
  • 研究課題

    (22件)
  • 研究成果

    (127件)
  • 共同研究者

    (29人)
  •  機械学習と時系列モデルを組み合わせたリターン予測に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分25010:社会システム工学関連
    • 研究機関
      筑波大学
  •  再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築

    • 研究代表者
      山田 雄二
    • 研究期間 (年度)
      2020 – 2024
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 審査区分
      中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野
    • 研究機関
      筑波大学
  •  ポートフォリオ戦略の事前および事後評価の高度化研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分25010:社会システム工学関連
    • 研究機関
      筑波大学
  •  気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム

    • 研究代表者
      山田 雄二
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2024
    • 研究種目
      挑戦的研究(萌芽)
    • 審査区分
      中区分25:社会システム工学、安全工学、防災工学およびその関連分野
    • 研究機関
      筑波大学
  •  電力市場活性化のための需給予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築

    • 研究代表者
      山田 雄二
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  スタイルローテーションを考慮したファクター投資に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築

    • 研究代表者
      山田 雄二
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  多変量データの極値相関モデルとリスク管理への応用研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  情報伝播のメカニズム分析

    • 研究代表者
      猿渡 康文
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  レジームシフトを考慮した最適投資戦略に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2010
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学・安全システム
    • 研究機関
      筑波大学
  •  数学的思考能力向上を目的とする生徒の日常体験を生かした教育プログラムの開発

    • 研究代表者
      鈴木 久敏
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2006
    • 研究種目
      特定領域研究
    • 審査区分
      人文・社会系
    • 研究機関
      筑波大学
  •  技術開発促進のための新たな統計科学体系とそれに基づく情報システム開発

    • 研究代表者
      椿 広計
    • 研究期間 (年度)
      2004 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      筑波大学
  •  動画像データのトラヒック特性と情報ネットワーク性能評価に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      1999 – 2000
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      筑波大学
  •  Large deviationを用いた情報通信システムの性能評価に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      1997 – 1998
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      システム工学
    • 研究機関
      筑波大学
      東京工業大学
  •  成長する情報通信ネットワークのグラフ的構造と信頼性に関する研究

    • 研究代表者
      高橋 幸雄
    • 研究期間 (年度)
      1996
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  準定常分布を用いた増殖過程の過度的挙動に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      1996
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  情報通信ネットワークの新しい性能評価法に関する総合的研究

    • 研究代表者
      高橋 幸雄
    • 研究期間 (年度)
      1996 – 1998
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  成長する情報通信ネットワークの階層的構造と信頼性に関する研究

    • 研究代表者
      高橋 幸雄
    • 研究期間 (年度)
      1995
    • 研究種目
      一般研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  バースト入力を持つ情報通信システムの非定常特性に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      1995
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  成長する情報通信ネットワークの信頼性と構築法に関する研究

    • 研究代表者
      高橋 幸雄
    • 研究期間 (年度)
      1994
    • 研究種目
      一般研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  情報通信ネットワークの入力過程の統計的性質に関する研究研究代表者

    • 研究代表者
      牧本 直樹
    • 研究期間 (年度)
      1994
    • 研究種目
      奨励研究(A)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      東京工業大学
  •  次数化による情報通信ネットワークの新しい信頼性指標の研究

    • 研究代表者
      高橋 幸雄
    • 研究期間 (年度)
      1993
    • 研究種目
      一般研究(C)
    • 研究分野
      社会システム工学
    • 研究機関
      東京工業大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] 計算で学ぶファイナンス-MATLABによる実装-2008

    • 著者名/発表者名
      山田雄二,牧本直樹著
    • 総ページ数
      169
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [図書] 計算で学ぶファイナンス-MATLABによる実装-2008

    • 著者名/発表者名
      山田雄二, 牧本直樹
    • 総ページ数
      216
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [図書] 計算で学ぶファイナンスーMATLAB による実装2008

    • 著者名/発表者名
      山田雄二・牧本直樹
    • 総ページ数
      180
    • 出版者
      朝倉書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [図書] 計算で学ぶファイナンス-MATLABによる実装2008

    • 著者名/発表者名
      山田雄二・牧本直樹
    • 総ページ数
      180
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [図書] 計算で学ぶファイナンス -MATLAB による実装-2008

    • 著者名/発表者名
      山田雄二,牧本直樹
    • 総ページ数
      169
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [図書] ビジネスへの確率モデルアプローチ2006

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 総ページ数
      162
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17011013
  • [図書] ビジネスへの確率モデルアプローチ2006

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 総ページ数
      162
    • 出版者
      朝倉書店
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [図書] ビジネスへの確率モデルアブローチ2006

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 総ページ数
      162
    • 出版者
      朝倉書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model2023

    • 著者名/発表者名
      Yoshiyuki Shimai, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: - 号: 4 ページ: 817-844

    • DOI

      10.1007/s10690-023-09401-2

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [雑誌論文] Capacity market and investments in power generations: Risk-averse decision-making of power producer2023

    • 著者名/発表者名
      Naoki Makimoto, Ryuta Takashima
    • 雑誌名

      Energies

      巻: 16 号: 10 ページ: 1-19

    • DOI

      10.3390/en16104241

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20H00285, KAKENHI-PROJECT-23K26334
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・ダイナミック非対称<i>t</i>コピュラを用いた本邦株式市場の依存構造に関する研究2021

    • 著者名/発表者名
      夷藤 翔、牧本直樹
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル

      巻: 19 号: 0 ページ: 27-56

    • DOI

      10.32212/jafee.19.0_27

    • NAID

      130008029207

    • ISSN
      2434-4702
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [雑誌論文] ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法2021

    • 著者名/発表者名
      島井祥行,牧本直樹
    • 雑誌名

      日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌

      巻: 64 号: 0 ページ: 1-21

    • DOI

      10.15807/torsj.64.1

    • NAID

      130008076753

    • ISSN
      1349-8940, 2188-8280
    • 言語
      日本語
    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [雑誌論文] Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks2020

    • 著者名/発表者名
      Jun Sakazaki, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, Lukas Pichl et al. (eds.), Springer

      巻: 印刷中

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K22024
  • [雑誌論文] Time Series Prediction with LSTM Networks and Its Application to Equity Investment2020

    • 著者名/発表者名
      Matsumoto Ken、Makimoto Naoki
    • 雑誌名

      Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets

      巻: 1 ページ: 65-88

    • DOI

      10.1007/978-981-15-4498-9_4

    • ISBN
      9789811544972, 9789811544989
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [雑誌論文] Time Series Prediction with LSTM Networks and Its Application to Equity Investment2020

    • 著者名/発表者名
      Ken Matsumoto, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, Lukas Pichl et al. (eds.), Springer

      巻: 印刷中

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [雑誌論文] Time Series Prediction with LSTM Networks and Its Application to Equity Investment2020

    • 著者名/発表者名
      Ken Matsumoto, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, Lukas Pichl et al. (eds.), Springer

      巻: 印刷中

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K22024
  • [雑誌論文] Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks2020

    • 著者名/発表者名
      Jun Sakazaki, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, Lukas Pichl et al. (eds.), Springer

      巻: 印刷中

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [雑誌論文] 非線形確率金利モデルを用いた債券ポートフォリオ最適化2019

    • 著者名/発表者名
      島井祥之,牧本直樹
    • 雑誌名

      現代ファイナンス

      巻: 41 号: 0 ページ: 27-55

    • DOI

      10.24487/gendaifinance.410002

    • NAID

      130007739918

    • ISSN
      2433-4464
    • 年月日
      2019-10-31
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [雑誌論文] Bond portfolio optimization using regime switching dynamic Nelson Siegel models2018

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi and Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      JAFEE2017冬季大会予稿集

      巻: 1 ページ: 1-11

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [雑誌論文] LINEAR REBALANCING STRATEGY FOR MULTI-PERIOD DYNAMIC PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER REGIME SWITCHES2018

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Komatsu, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌

      巻: 61 号: 3 ページ: 239-260

    • DOI

      10.15807/jorsj.61.239

    • NAID

      130007420162

    • ISSN
      0453-4514, 2188-8299
    • 年月日
      2018-07-25
    • 言語
      英語
    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [雑誌論文] 媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定2016

    • 著者名/発表者名
      山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太, 後藤順哉
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」

      巻: 15 ページ: 64-93

    • NAID

      120007129149

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [雑誌論文] Dynamic investment strategy with factor models under regime switches2015

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Komatsu, Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Asia Pacific Financial Markets

      巻: 22 号: 2 ページ: 209-237

    • DOI

      10.1007/s10690-015-9200-8

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [雑誌論文] 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量: 価格関数の推定2015

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 高嶋 隆太
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル「ファイナンスとデータ解析」

      巻: 14

    • NAID

      120007129150

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [雑誌論文] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches2014

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Proceedings of Symposium on Stochastic Models 2014

      ページ: 204-213

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] 入札者数を考慮したマンション競売市場の極値分析2013

    • 著者名/発表者名
      小松広明・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート299 「極値理論の工学への応用(10)」

      ページ: 119-132

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches2013

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Applied Economic Time Series Analysis

      巻: Vol. 30 ページ: 11-30

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] 極理理論を利用した中古マンション競売データの分析2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート274 「極値理論の工学への応用(9)」

      ページ: 39-50

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] A Negotiation Game Analysis of Airport and Airline Risk Sharing Contract2012

    • 著者名/発表者名
      K. Hihara and N. Makimoto
    • 雑誌名

      Discussion Paper Series, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

      巻: GraSPP-DP-E-12-001 ページ: 1-23

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] A Negotiation Game Analysis of Airport and Airline Risk Sharing Contract, Discussion Paper Series GraSPP-DP-E-12-001 and ITPU-DP-E-12-0012012

    • 著者名/発表者名
      K. Hihara and N. Makimoto
    • 雑誌名

      Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo

      ページ: 1-23

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 極理理論を利用した中古マンション競売データの分析2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート274「極値理論の工学への応用(9)」

      巻: 274 ページ: 39-50

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 極理理論を利用した中古マンション競売データの分析2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明,牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート 「極値理論の工学への応用(9)」

      巻: 274 ページ: 39-50

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 極値理論を利用した中古マンション競売データの分析2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明,牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート

      巻: 274 ページ: 39-50

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches2011

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Komatsu and Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 1736 ページ: 5-17

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [雑誌論文] 条件付き相関について2011

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート

      巻: 261 ページ: 71-82

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果2011

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      金融研究

      巻: 第30, 第1号 ページ: 75-123

    • NAID

      40017661743

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches2011

    • 著者名/発表者名
      T. Komatsu and N. Makimoto
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 1736 ページ: 5-17

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果2011

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      金融研究

      巻: 30 ページ: 75-123

    • NAID

      40017661743

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches2011

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] 条件付き相関について2011

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート261「極値理論の工学への応用(8)」

      ページ: 71-82

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数2010

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート Vol.246

      ページ: 80-94

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity2010

    • 著者名/発表者名
      N. Makimoto and Y. Sugihara
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper Series

      巻: 2010-E-25 ページ: 1-33

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数2010

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート

      巻: 246 ページ: 80-94

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数2010

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート 246

      ページ: 80-94

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] 株式ポートフォリオにおけるファクター間相関と裾指数2010

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート 246

      ページ: 80-94

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity2010

    • 著者名/発表者名
      N.Makimoto, Y.Sugihara
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper Series

      巻: 2010-E-25 ページ: 1-33

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Optimal execution of multi-asset block orders under stochastic liquidity2010

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹・杉原慶彦
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1675

      ページ: 185-198

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] 銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果2010

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      金融研究 第30巻第1号

      ページ: 75-123

    • NAID

      40017661743

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Optimal execution of multi-asset block orders under stochastic liquidity2010

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹・杉原慶彦
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1675

      ページ: 185-198

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] ファクターリターンモデルの極値分析2009

    • 著者名/発表者名
      小松高広 牧本直樹
    • 雑誌名

      統認数理研究所共同研究リポート「極値理論の工学への応用」 224

      ページ: 34-49

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Upper bound for the decay rate of the joint queue-length distribution in a two-node Markovian queueing systems2008

    • 著者名/発表者名
      K. Katou, N. Makimoto and, Y. Takahashi
    • 雑誌名

      Queueing Systems Vol.58

      ページ: 161-189

    • NAID

      120006581887

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Optimal mortgage refinancing with regime switches2008

    • 著者名/発表者名
      T. Kimura and N. Makimoto
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets Vol.15

      ページ: 47-65

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Optimal time to invest under uncertainty with a scale change2008

    • 著者名/発表者名
      N. Makimoto
    • 雑誌名

      Journal Operations Research Society of japan Vol.51 No.3

      ページ: 225-240

    • NAID

      110006884640

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] Optimal mortgage refinancing with regime switches2008

    • 著者名/発表者名
      小松高広・牧本直樹
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets Vol.15

      ページ: 47-65

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Optimal mortgage refinancing with regime switches2008

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 15

      ページ: 47-65

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Optimal time to invest under uncertainty with a scale change2008

    • 著者名/発表者名
      Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Journal of the Operations Research Society of Japan 51

      ページ: 225-240

    • NAID

      110006884640

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [雑誌論文] Optimal time to invest under uncertainty with a scale change2008

    • 著者名/発表者名
      N. Makimoto
    • 雑誌名

      Journal Operations Research Society of Japan

      巻: Vol.51, No.3 ページ: 225-240

    • NAID

      110006884640

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [雑誌論文] A Hybrid Approach for Performance evaluation of Web-legacy Client/server Systems2008

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N.・Sakata, H.
    • 雑誌名

      The Grammar of Technology Development 単発論文集

      ページ: 165-177

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] A Hybrid Approach for Performance Evaluati on of Web-Legacy Clientl Server Systems2008

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N. and Sakata, H.
    • 雑誌名

      The Grammar of Technology Development, ed. by Tsubaki, H., Nishina, K. and Yamada, S. Springer

      ページ: 165-177

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] A Hybrid Approach for Performance Evaluation of Web-Legacy Client/Server Systems2008

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N. and Sakata, H.
    • 雑誌名

      The Grammar of Technology Development 単発論文集

      ページ: 165-177

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] A Hybrid Approach for Performance Evaluation of Web-Legacy Client/Server Systems2007

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N., Sakata, H.
    • 雑誌名

      Grammar of Technology Development(Tsubaki et al.ed.)(Springer) (to appear)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17011013
  • [雑誌論文] Response time analysis of a multi-server processor sharing model2007

    • 著者名/発表者名
      Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      International Journal of Computer Science and Network Security Vol.7,No.3

      ページ: 290-295

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Response time analysis of a multi-server processor sharing model2007

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N.
    • 雑誌名

      International Journal of Computer Science and Internet Security Vol.7

      ページ: 290-295

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Response time analysis of a multi-server processor sharing model2007

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N.
    • 雑誌名

      International Journal of computer science and Internet Security 7

      ページ: 290-295

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Response time analysis of a multi-server processor sharing model2007

    • 著者名/発表者名
      Makimoto、 N.
    • 雑誌名

      International Journal of Computer Science and Internet Security 7

      ページ: 290-295

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] A hybrid approach for performance evaluation of Web-legacy client/server systems2006

    • 著者名/発表者名
      N.Makimoto, H.Sakata
    • 雑誌名

      Grammar of Technology -Post Proceedings of the International Workshop-, Springer (掲載予定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17011013
  • [雑誌論文] Optimal investment policy for real option problems with regime switching2006

    • 著者名/発表者名
      Naoki Makimoto
    • 雑誌名

      Lecture Notes in Operations Research and its Applications Vol.6

      ページ: 235-246

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Optimal investment policy for real option problems with regime switching2006

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N.
    • 雑誌名

      Lecture Notes in Operations research and its Applications 6

      ページ: 235-246

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Optimal investment policy for real option problems with regime switching2006

    • 著者名/発表者名
      Makimoto, N.
    • 雑誌名

      Lecture Notes in Operations Research and its Applications Vol.6

      ページ: 235-246

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Probabilistic Model Approaches to Business2006

    • 著者名/発表者名
      Makimoto. N.
    • 雑誌名

      Asakura Shotem

      ページ: 162-162

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Risk Evaluation and Cueing Model2004

    • 著者名/発表者名
      Makimoto. N.
    • 雑誌名

      Operations Research Vol.49-7

      ページ: 418-421

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] 極値理論-極値事象のモデリングと評価-2004

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      応用経済時系列研究会セミナー「極値理論とその応用」

      ページ: 1-18

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] リスク評価と待ち行列モデル2004

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 雑誌名

      オペレーションズ・リサーチ 49巻7号

      ページ: 418-421

    • NAID

      110001183794

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [雑誌論文] Upper bound for the decay rate of the marginal queue-length distribution in a two-node Markovian queueing2004

    • 著者名/発表者名
      Katou, K., Makimoto, N., Takahashi, Y.
    • 雑誌名

      Journal of the Operations Research Society of Japan

      ページ: 314-338

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [学会発表] 本邦株式市場のスタイル・ファクター間の依存構造に関する研究2023

    • 著者名/発表者名
      夷藤翔,牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2023年春季研究発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [学会発表] Dynamic Dependence of Equity Market Factors and Empirical Analysis of Tail Risk Parity Factor Portfolio2023

    • 著者名/発表者名
      Ito Kakeru, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      6th International Conference on Econometrics and Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K04270
  • [学会発表] ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法2020

    • 著者名/発表者名
      島井祥之,牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model2020

    • 著者名/発表者名
      Yoshiyuki Shimai, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      14th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K22024
  • [学会発表] ミスプライスに着目した利付債ポートフォリオの構築法2020

    • 著者名/発表者名
      島井祥行,牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [学会発表] Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model2020

    • 著者名/発表者名
      Shimai Yoshiyuki, Makimoto Naoki
    • 学会等名
      14th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K04899
  • [学会発表] LSTMによる時系列予測と株式投資戦略への応用2019

    • 著者名/発表者名
      松本健,牧本直樹
    • 学会等名
      第22回人工知能学会金融情報学研究会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Economic Analysis of Capacity Market: Competitive Equilibrium and Market Power2019

    • 著者名/発表者名
      Sota Terao, Mari Ito, Ryuta Takashima, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      International Workshop on Urban Operations Research 2019
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] 容量市場の経済分析2019

    • 著者名/発表者名
      寺尾蒼大,伊藤真理,高嶋隆太,牧本直樹
    • 学会等名
      ファイナンスの数理解析とその応用
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] 容量市場の経済分析 -市場均衡と価格支配力-2019

    • 著者名/発表者名
      寺尾蒼大,伊藤真理,高嶋隆太,牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2019年春季研究発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] 容量市場と電源投資 -リスク回避的発電事業者の意思決定-2018

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹,高嶋隆太
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2018年秋季研究発表会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Financial contagion through asset prices and interbank networks2018

    • 著者名/発表者名
      Jun Sakazaki, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Bond portfolio optimization using regime switching Nelson Siegel models2018

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      12th International Conference on Computational and Financial Economics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Constructions of forecast based strategies and real-time experiment systems for electricity trading market2018

    • 著者名/発表者名
      Yuji Yamada, Setsuya Kurahashi, Nobuyuki Yamaguchi, Naoki Makimoto, Junya Gotoh, Ryuta Takashima
    • 学会等名
      The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Mathematical Modeling of Investment Strategy in Electricity Markets with Capacity Mechanism2018

    • 著者名/発表者名
      Naoki Makimoto and Ryuta Takashima
    • 学会等名
      The 19th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Instability of Wealth Effect on Consumption and Investment under Regime Switches2018

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      Asian Finance Association 2018 Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches2018

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      Asian Finance Association 2018 Conference
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Bond portfolio optimization using regime switching dynamic Nelson Siegel models2017

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第25回大会
    • 発表場所
      千葉工業大学(千葉県習志野市)
    • 年月日
      2017-06-03
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model2017

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会 第25回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] Bond portfolio optimization under regime switching dynamic Nelson Siegel model2017

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第25回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Bond portfolio optimization using regime switching dynamic Nelson Siegel models2017

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Kobayashi and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本保険・年金リスク学会 研究発表大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] ノンパラメトリック回帰推定に基づくJEPXスポット価格予測と先物価格付けへの応用2017

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹
    • 学会等名
      2017年度第46回JAFEE冬季大会
    • 発表場所
      武蔵大学・江古田キャンパス (東京都練馬区)
    • 年月日
      2017-02-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] エッシャー変換と時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデル2017

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第25回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16H01833
  • [学会発表] Linear rebalancing strategy for portfolio optimization under regime switches2016

    • 著者名/発表者名
      Takahiro Komatsu, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会
    • 発表場所
      山形大学(山形県山形市)
    • 年月日
      2016-09-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K01234
  • [学会発表] 媒介変数表現に基づく供給・需要関数のノンパラメトリック推定とJEPXスポット市場への応用2016

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 高嶋隆太, 後藤順哉
    • 学会等名
      2015年度JAFEE冬季大会
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス北館ホール(東京都港区)
    • 年月日
      2016-01-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] 牧本直樹極値理論とその応用2015

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 学会等名
      応用統計学会2015年度年会(特別講演)
    • 発表場所
      京都大学医学部芝蘭会館稲盛ホール(京都府京都市)
    • 年月日
      2015-03-14
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] Capacity mechanisms and investment decisions in electricity market2015

    • 著者名/発表者名
      高野祐人,高嶋隆太,山田雄二,牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会 2015年春季研究発表会
    • 発表場所
      東京理科大学 神楽坂キャンパス(東京都新宿区)
    • 年月日
      2015-03-26
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] Capacity Mechanisms and Investment Decisions in Electricity Market2015

    • 著者名/発表者名
      Ryuta Takashima, Yuto Takano, Naoki Makimoto, Yuji Yamada
    • 学会等名
      INFORMS Annual Meeting 2015
    • 発表場所
      Pennsylvania Convention Center, Pennsylvania (USA)
    • 年月日
      2015-11-01
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] 小売事業者の電力調達戦略に対する容量メカニズムの影響2015

    • 著者名/発表者名
      高嶋隆太, 風間龍, 山田雄二, 牧本直樹
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表
    • 発表場所
      九州工業大学戸畑キャンパス(福岡県北九州市)
    • 年月日
      2015-09-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] 一般化加法モデルを用いたJEPX入札関数の推定2015

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 高橋 隆太, 後藤 順哉
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会 2015年春季研究発表会
    • 発表場所
      東京理科大学 神楽坂キャンパス(東京都新宿区)
    • 年月日
      2015-03-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] Capacity Mechanisms and Investment Decisions in Electricity Market2015

    • 著者名/発表者名
      Ryuta Takashima, Yuto Takano, Naoki Makimoto, Yuji Yamada
    • 学会等名
      Workshop on Systems Management and Control
    • 発表場所
      筑波大学東京キャンパス(東京都文京区)
    • 年月日
      2015-12-12
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] JEPX入札関数の同時推定と連立方程式モデルとの比較2015

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 高橋 隆太, 後藤 順哉
    • 学会等名
      JAFEE 2014 冬季大会
    • 発表場所
      筑波大学 東京キャンパス(東京都文京区)
    • 年月日
      2015-01-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] WTIフォワードカーブモデルを用いた燃料価格ヘッジのためのデリバティブに関する検討2015

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 榎本重朗
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2015年秋季研究発表会
    • 発表場所
      九州工業大学戸畑キャンパス
    • 年月日
      2015-09-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] 気温と季節性を考慮したJEPX時間帯価格のモデリングと予測2014

    • 著者名/発表者名
      山田雄二, 牧本直樹, 高嶋隆太
    • 学会等名
      日本OR学会
    • 発表場所
      大阪大学豊中キャンパス(大阪府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] 一般化加法モデルを用いたJEPX入札関数の推定2014

    • 著者名/発表者名
      山田 雄二, 牧本 直樹, 高橋 隆太, 後藤 順哉
    • 学会等名
      JAFEE 2014 夏季大会
    • 発表場所
      成城大学(東京都世田谷区)
    • 年月日
      2014-08-01
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches2014

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      確率モデルシンポジウム
    • 発表場所
      東京理科大学森戸記念館(東京都新宿区)
    • 年月日
      2014-01-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] 気温と季節性を考慮した JEPX 時間帯価格のモデリングと予測2014

    • 著者名/発表者名
      山田雄二・牧本直樹・高嶋隆太
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2014年春季研究発表会
    • 発表場所
      大阪大学豊中キャンパス
    • 年月日
      2014-03-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime swieches2014

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      Symposiumu on Stochastic Models 2014
    • 発表場所
      東京理科大学森戸記念館(東京都)
    • 招待講演
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] 気温と季節性を考慮したJEPX時間帯価格のモデリングと予測2014

    • 著者名/発表者名
      山田雄二・牧本直樹・高嶋隆太
    • 学会等名
      日本オペレーションズリサーチ学会春季研究発表会
    • 発表場所
      大阪大学豊中キャンパス(大阪府)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches2013

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      応用時系列研究会
    • 発表場所
      立教大学池袋キャンパス
    • 年月日
      2013-07-06
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] 極値理論を利用した中古マンション競売データの分析,極値理論の工学への応用2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明・牧本直樹
    • 学会等名
      平成23年度統計数理研究所共同研究集会
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都立川市)
    • 年月日
      2012-01-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] 極値理論を利用した中古マンション競売データの分析2012

    • 著者名/発表者名
      小松広明,牧本直樹
    • 学会等名
      極値理論の工学への応用
    • 発表場所
      統計数理研究所(立川市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] Extreme value analysis of auction data of used apratments2012

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Komatsu, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      Annual Meeting of Extreme Value Theory and Applications
    • 発表場所
      The Institute of Statistical Mathematics (Tokyo)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] Extreme value analysis of auction data of used apartments, Annual Meeting of Extreme Value Theory and Applications2012

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Komatsu and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Symposium
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都立川市)
    • 年月日
      2012-07-28
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] 搭乗率保証契約のリスク分配とインセンティブ設計に関する分析2011

    • 著者名/発表者名
      日原勝也・牧本直樹
    • 学会等名
      応用地域学会
    • 発表場所
      富山大学(富山市)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20310083
  • [学会発表] Dynamic investment strategy for factor portfolios with regime switches2010

    • 著者名/発表者名
      T.Komatsu, N.Makimoto
    • 学会等名
      ファイナンスの数理解析とその応用
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2010-11-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [学会発表] 条件付き相関について2010

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 学会等名
      極値理論の工学への応用
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [学会発表] Optimal execution strategy with stochastic liquidity and recursive market impact2009

    • 著者名/発表者名
      牧本直樹
    • 学会等名
      ファイナンスのための数理ワークショップ
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2009-09-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [学会発表] Optimal investment with direct preference for wealth, higher borrowing rate, and regime switches2009

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura, Naoki Makimoto
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      青山学院大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [学会発表] Optimal mortgage refinancing with regime switches2008

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura Naoki Makimoto
    • 学会等名
      AsianFA-NFA 2008 International Conference
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-07-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20510126
  • [学会発表] Optimal mortgage refinancing with regime switches,2007

    • 著者名/発表者名
      Kimura, T.・Makimoto, N.
    • 学会等名
      2007 Daiwa International Workshop on Financial Engineering
    • 発表場所
      Tokyo
    • 年月日
      2007-08-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [学会発表] Optimal mortgage refinancing with regime switches2007

    • 著者名/発表者名
      Kimura T. and Makimoto. N.
    • 学会等名
      2007 Daiwa International Workshop on Financial Engineering
    • 発表場所
      Tokyo
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16200021
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches

    • 著者名/発表者名
      Toshio Kimura and Naoki Makimoto
    • 学会等名
      応用経済時系列研究会
    • 発表場所
      立教大学池袋キャンパス(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23510157
  • [学会発表] Instability of wealth effect on consumption and investment under regime switches

    • 著者名/発表者名
      木村俊夫,牧本直樹
    • 学会等名
      応用経済時系列研究会
    • 発表場所
      立教大学池袋キャンパス(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25282087
  • 1.  高橋 幸雄 (70016153)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  倉橋 節也 (40431663)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 1件
  • 3.  山田 雄二 (50344859)
    共同の研究課題数: 4件
    共同の研究成果数: 15件
  • 4.  後藤 順哉 (40334031)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 6件
  • 5.  高嶋 隆太 (50401138)
    共同の研究課題数: 3件
    共同の研究成果数: 15件
  • 6.  鈴木 久敏 (10108219)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  猿渡 康文 (00292524)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  山口 順之 (50371224)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 9.  松本 拓史 (60883163)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 1件
  • 10.  西尾 チヅル (80241769)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  佐藤 忠彦 (40400626)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  大木 敦雄 (20160434)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  山村 麻理子 (60525343)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 14.  櫻井 哲朗 (60609741)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 15.  滝根 哲哉 (00216821)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 16.  宮沢 政清 (80110948)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 17.  大野 勝久 (50026118)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 18.  椿 広計 (30155436)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 19.  天坂 格郎 (90327289)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 20.  仁科 健 (60115681)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  吉田 健一 (40344858)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 22.  山田 秀 (60260965)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 2件
  • 23.  山田 孝子 (80272053)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 24.  藤本 衡 (30282875)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 25.  寺野 隆雄 (20227523)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 26.  桑嶋 健一 (50313086)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 27.  小林 武 (70751486)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 5件
  • 28.  田中 謙司 (40431788)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 29.  高橋 敬隆
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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