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浅井 学  Asai Manabu

研究者番号 90319484
その他のID
  • ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6682-4622
所属 (現在) 2025年度: 創価大学, 経済学部, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2007年度 – 2025年度: 創価大学, 経済学部, 教授
2008年度: 創価大学, 経済学部, 准教授
2008年度: 創価大学, 経済学部, 経済学部
2005年度 – 2006年度: 創価大学, 経済学部, 助教授
2000年度 – 2001年度: 立命館大学, 経済学部, 助教授
審査区分/研究分野
研究代表者
経済統計学 / 小区分07030:経済統計関連 / 経済統計 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
研究代表者以外
小区分62030:学習支援システム関連 / 財政学・金融論 / 経済統計学
キーワード
研究代表者
実現ボラティリティ / ボラティリティ / 高次元 / 実現共分散 / 非対称 / リスク / 高頻度 / 長期記憶 / 予測 / 非対称性 … もっと見る / 多変量 / リモートセンシングデータ / テキストデータ / リモートセンシング / レジリエンス構築 / 気候変動 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 確率的ボラティリティモデル / 金融資産リスク / 高頻度データ / 高次元データ / 計量ファイナンス / 長期記憶性 / 動的相関係数行列 / 予測力 / リバレッジ効果 / 計量経済学 / 確率的ボラティリティ / リバレッジ … もっと見る
研究代表者以外
CBT / 学習支援 / 大規模言語モデル / 経営コード / 情報開示 / 資産価格形成 / 企業財務分析 / 数理ファイナンス / ネットワーク取引 / 実験経済学 / マイクロストラクチュア / リスク分析 / ファイナンス / アクチュアリー / ベイズ分析 / 経済統計学 隠す
  • 研究課題

    (13件)
  • 研究成果

    (92件)
  • 共同研究者

    (23人)
  •  高次元ボラティリティ変動モデルの特定化と予測研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2025 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      創価大学
  •  スキル修得とマインド涵養の両面を促進する学習支援プラットフォーム構築

    • 研究代表者
      小松川 浩
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分62030:学習支援システム関連
    • 研究機関
      公立千歳科学技術大学
  •  高次元・高頻度データによる多変量確率的ボラティリティ変動モデルの拡張研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2024
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      創価大学
  •  気候変動の影響・リスクに対するレジリエンス構築に関する国際共同研究研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2022 – 2024
    • 研究種目
      国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      創価大学
  •  高次元・高頻度データによる金融資産のリスク分析研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2021
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      創価大学
  •  実現ボラティリティにおける長期記憶性の検証研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2016 – 2018
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      創価大学
  •  実現共分散における長期記憶性と非対称性研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2013 – 2015
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      創価大学
  •  実現共分散モデルの特定化と予測研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2012
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      創価大学
  •  実現ボラティリティ・モデルの予測力の評価研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2010
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      創価大学
  •  アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング

    • 研究代表者
      中妻 照雄
    • 研究期間 (年度)
      2008 – 2012
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      慶應義塾大学
  •  時変動リバレッジ・モデルによるリスク分析研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2007 – 2008
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      創価大学
  •  多変量非対称SVモデルによる株式市場の分析研究代表者

    • 研究代表者
      浅井 学
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2006
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      創価大学
  •  実験による、情報開示と投資家の情報処理能力が資産価格形成に果たす役割の研究

    • 研究代表者
      松村 勝弘, 井澤 裕司
    • 研究期間 (年度)
      1999 – 2002
    • 研究種目
      基盤研究(A)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      立命館大学

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すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] Estimation of high-dimensional vector autoregression via sparse precision matrix2023

    • 著者名/発表者名
      Poignard Benjamin、Asai Manabu
    • 雑誌名

      The Econometrics Journal

      巻: -- 号: 2 ページ: 307-326

    • DOI

      10.1093/ectj/utad003

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01429, KAKENHI-PROJECT-22K13377
  • [雑誌論文] Estimation of Realized Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Kalman Filter2023

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu
    • 雑誌名

      Econometrics

      巻: 11 号: 3 ページ: 18-18

    • DOI

      10.3390/econometrics11030018

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01429
  • [雑誌論文] Realized BEKK-CAW Models2022

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu、So Mike K. P.
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Econometrics

      巻: 15 号: 1 ページ: 49-77

    • DOI

      10.1515/jtse-2022-0009

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01429
  • [雑誌論文] Feasible Panel GARCH Models: Variance-Targeting Estimation and Empirical Application2022

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: - ページ: 23-38

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2022.01.004

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] High‐dimensional sparse multivariate stochastic volatility models2022

    • 著者名/発表者名
      Poignard Benjamin, Asai Manabu
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: - 号: 1 ページ: 00-00

    • DOI

      10.1111/jtsa.12647

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594, KAKENHI-PROJECT-19K23193
  • [雑誌論文] A new structural multivariate GARCH-BEKK Model: Causality of green, sustainable and fossil energy ETFs2022

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu, Chang Chia-Lin, McAleer Michael, Pauwels Laurent
    • 雑誌名

      Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications

      巻: - 号: 2 ページ: 215-233

    • DOI

      10.1080/23737484.2021.2017807

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Realized matrix-exponential stochastic volatility with asymmetry, long memory and higher-moment spillovers2022

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu, Chang Chia-Lin, McAleer Michael
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 227 号: 1 ページ: 285-304

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2021.06.008

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Multivariate Hyper-Rotated GARCH-BEKK2022

    • 著者名/発表者名
      Asai Manabu, McAleer Michael
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Econometrics

      巻: - 号: 2 ページ: 175-198

    • DOI

      10.1515/jtse-2021-0006

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Asymptotic and Finite Sample Properties for Multivariate Rotated GARCH Models2021

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Chia-Lin Chang, Michael McAleer, Laurent Pauwels
    • 雑誌名

      Econometrics

      巻: 9 号: 2 ページ: 21-21

    • DOI

      10.3390/econometrics9020021

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Conditional Autoregressive Wishart Models2021

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Mike K.P. So
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 42 号: 3 ページ: 271-294

    • DOI

      10.1111/jtsa.12566

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models2020

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer
    • 雑誌名

      Computational Economics

      巻: - 号: 1 ページ: 103-123

    • DOI

      10.1007/s10614-020-10074-6

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] On a Bivariate Hysteretic AR-GARCH Model with Conditional Asymmetry in Correlations2020

    • 著者名/発表者名
      Cathy W. S. Chen, Hong Than-Thi, Manabu Asai
    • 雑誌名

      Computational Economics

      巻: - 号: 2 ページ: 413-433

    • DOI

      10.1007/s10614-020-10034-0

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Bayesian non‐linear quantile effects on modelling realized kernels2020

    • 著者名/発表者名
      Manh Cuong Dong, Chen Cathy W. S. Chen, Manabu Asai
    • 雑誌名

      International Journal of Finance & Economics

      巻: - 号: 1 ページ: 981-995

    • DOI

      10.1002/ijfe.2459

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Forecasting volatility and co-volatility of crude oil and gold futures: Effects of leverage, jumps, spillovers, and geopolitical risks2020

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Rangan Gupta, and Michael McAleer
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting

      巻: 36 号: 3 ページ: 933-948

    • DOI

      10.1016/j.ijforecast.2019.10.003

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory2019

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer, and Shelton Peiris
    • 雑誌名

      Econometrics and Statistics

      巻: 掲載決定/電子版公開中 ページ: 1-12

    • DOI

      10.1016/j.ecosta.2018.12.005

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] A Simulation Smoother for Long Memory Time Series with Correlated and Heteroskedastic Additive Noise2019

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, and Mike K.P. So
    • 雑誌名

      Communications in Statistics - Simulation and Computation

      巻: 掲載決定/電子版公開中 号: 2 ページ: 1-13

    • DOI

      10.1080/03610918.2018.1554120

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] カルマン・フィルターによるRealized Stochastic Volatilityモデルの擬似最尤推定について2019

    • 著者名/発表者名
      浅井 学
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 シリーズJ

      巻: 48 ページ: 215-238

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Realized stochastic volatility with general asymmetry and long memory2017

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Chia-Lin Chang, and Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 199 号: 2 ページ: 202-212

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2017.05.010

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes2017

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      International Journal of Statistics and Probability

      巻: 6 号: 6 ページ: 13-23

    • DOI

      10.5539/ijsp.v6n6p13

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Estimating and Forecasting Generalized Fractional Long Memory Stochastic Volatility Models2017

    • 著者名/発表者名
      Shelton Peiris, Manabu Asai, and Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Risk and Financial Management

      巻: 10 号: 4 ページ: 1-16

    • DOI

      10.3390/jrfm10040023

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Forecasting the volatility of Nikkei 225 futures2017

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Futures Markets

      巻: 37 号: 11 ページ: 1141-1152

    • DOI

      10.1002/fut.21847

    • 査読あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Generalized Fractional Processes with Long Memory and Time Dependent Volatility Revisited2016

    • 著者名/発表者名
      Shelton Peiris and Manabu Asai
    • 雑誌名

      Econometrics

      巻: 4 号: 3 ページ: 1-22

    • DOI

      10.3390/econometrics4030037

    • 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [雑誌論文] Leverage and Feedback Effects on Multifactor Wishart Stochastic Volatility for Option Pricing2015

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 187 号: 2 ページ: 436-446

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2015.02.029

    • 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [雑誌論文] Long Memory and Asymmetry for Matrix-Exponential Dynamic Correlation Processes2015

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Mike K.P. So
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Econometrics

      巻: 7 号: 1 ページ: 69-94

    • DOI

      10.1515/jtse-2013-0012

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [雑誌論文] Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance2015

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 189 号: 2 ページ: 251-262

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2015.03.020

    • 査読あり / 謝辞記載あり / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [雑誌論文] Heterogeneous Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Model with Stock Return and Range2013

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 雑誌名

      Journal of Forecasting

      巻: 32 号: 5 ページ: 469-480

    • DOI

      10.1002/for.2252

    • 年月日
      2013-06-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [雑誌論文] Forecasting Volatility Using Range Data : Analysis for Emerging Equity Markets in Latin America2012

    • 著者名/発表者名
      M.Asai, I.Brugal
    • 雑誌名

      Applied Financial Economics

      巻: 22 号: 6 ページ: 461-470

    • DOI

      10.1080/09603107.2011.617694

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Alternative asymmetric stochasticvolatility models2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      EconometricReviews

      巻: 30 ページ: 548-564

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models2011

    • 著者名/発表者名
      M.Asai, M.McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews

      巻: 30 号: 5 ページ: 548-564

    • DOI

      10.1080/07474938.2011.553156

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society

      巻: 41 ページ: 143-157

    • NAID

      10030497251

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [雑誌論文] General Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Range Data : Estimation and Empirical Evidence from Emerging Equity Markets2010

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Angelo Unite
    • 雑誌名

      Applied Financial Economics

      巻: 20 ページ: 1041-1049

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] The Structure of Dynamic Correlations with Multivariate Stochastic Volatility Models2009

    • 著者名/発表者名
      Asai, Manabu
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 150

      ページ: 182-192

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility, Leverage and News Impact Surface2009

    • 著者名/発表者名
      Asai, Manabu
    • 雑誌名

      Econometrics Journal 12

      ページ: 292-309

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] The structure of dynamic correlations with multivariate stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 150

      ページ: 182-192

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models2009

    • 著者名/発表者名
      M. Asai and M. McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews (掲載決定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730162
  • [雑誌論文] Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Mixture-of-Normal Distributions2009

    • 著者名/発表者名
      Asai, M.
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation 79

      ページ: 2579-2596

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] The structure of dynamic correlationswith multivariate stochasticvolatility models2009

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      Journal ofEconometrics

      巻: 150 ページ: 182-192

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M. and M. McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews (掲載決定)

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730162
  • [雑誌論文] Aportfolio index GARCH model2008

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai and Michael McAleer
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting

      巻: 24 ページ: 449-461

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] A Distribution-Free Test for Symmetry with an Application to S&P Index Returns2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M., U. Dashzeveg
    • 雑誌名

      Applied Economics Letters 15

      ページ: 461-464

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Autoregressive Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions : A Comparison with Multifactor Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M.
    • 雑誌名

      Journal of Empirical Finance 15

      ページ: 332-341

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] The Relationship between Stock Return Volatility and Trading Volume : The Case of the Philippines2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M., A. Unite
    • 雑誌名

      Applied Financial Economics 18

      ページ: 1333-1348

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] A Portfolio Index GARCH Model2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M., M. McAleer
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting 24

      ページ: 449-461

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] A portfolio index GARCH model2008

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai, Michael McAleer
    • 雑誌名

      International Journal of Forecasting 24

      ページ: 449-461

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [雑誌論文] Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility2006

    • 著者名/発表者名
      M.Asai, M.McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews 25(2-3)

      ページ: 453-473

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17730147
  • [雑誌論文] Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility

    • 著者名/発表者名
      M.Asai, M.McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews 掲載予定

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17730147
  • [学会発表] Dynamic Network Poisson Autoregression with An Application to Covid-19 Count Data2023

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 25th International Conference on Computational Statistics (Hybrid Conference)
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01429
  • [学会発表] Realized BEKK-CAW Models2022

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Asian Meeting of the Econometric Society in China 2022
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-22K01429
  • [学会発表] Estimation of high dimensional vector autoregression via sparse precision matrix2021

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 4th International Conference on Econometrics and Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [学会発表] Accelerated Continuous Space Topic Model for Textual Data2020

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K01594
  • [学会発表] 実現ボラティリティのモデル化と推定・予測について2018

    • 著者名/発表者名
      浅井 学
    • 学会等名
      日本統計学会連合大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with General Asymmetry, Long Memory and Spillovers2018

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 14th International Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with General Asymmetry, Long Memory and Spillovers2018

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Time Series Analysis of Higher Moments and Distributions of Financial Data
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory2018

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 2nd International Conference on Econometrics and Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Spillovers2017

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 70th European Meeting of Econometric Society
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Realized Asymmetric Long Memory Stochastic Volatility Models2017

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Alternative Long Memory Stochastic Volatility Models Using Realized Volatility Measure2016

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      International Society for Bayesian Analysis 2016 World Meeting
    • 発表場所
      サルディーニャ・イタリア
    • 年月日
      2016-06-13
    • 招待講演 / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Alternative Long Memory Stochastic Volatility Models Using Realized Volatility Measure2016

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      セビーリャ・スペイン
    • 年月日
      2016-12-09
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-16K03603
  • [学会発表] The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting Co-volatility2015

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 11th World Congress of Econometric Society
    • 発表場所
      Montreal, Canada
    • 年月日
      2015-08-17
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Leverage and Feedback Effects on Multifactor Wishart Stochastic Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 9th Internatinal Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      韓国・ソウル
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance2013

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      59th World Statistics Congress
    • 発表場所
      Hong Kong
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] A Fractionally Integrated Wishart Stochastic Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Asian Meeting of The Econometric Society
    • 発表場所
      シンガポール
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Leverage and Feedback Effects on Multifactor Wishart Stochastic Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      China Meeting of Econometric Society
    • 発表場所
      中国・北京
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Extracting Dynamic Correlations from Stock Return and Realized Volatility2012

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 32nd Annual International Symposium on Forecasting
    • 発表場所
      Boston, USA
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Long memory and asymmetry for matrix-exponential dynamic correlation processes2012

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Oviedo, Spain
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Long memory and asymmetry for matrix-exponential dynamic correlation processes2012

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      the Conference and ExhibitionCentre "Ciudad de Oviedo", Oviedo, Spain
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 31st Annual International Symposium on Forecasting
    • 発表場所
      チェコ経済大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Heterogeneous Markets Effects for Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Model with Stock Return and Range2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      5th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, London, UK
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Heterogeneous Markets Effects for Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Model with Stock Return and Range2011

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      ロンドン大学
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Singapore Economic Review Conference 2011
    • 発表場所
      シンガポール, Mandarin Orchard Hotel
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23730218
  • [学会発表] Continuous timedynamic correlation model2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      European Meetings of Econometric Society
    • 発表場所
      オスロ(ノルウェー)
    • 年月日
      2011-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Heterogeneous marketseffects for asymmetric dynamicconditional correlation model withstock return and range2011

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      CSDAInternational Conference onComputational Finance andEconometrics
    • 発表場所
      ロンドン(イギリス)
    • 年月日
      2011-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model2011

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      European Meeting of Econometric Society 2011
    • 発表場所
      オスロ大学(カナダ)
    • 年月日
      2011-08-27
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model2011

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      Asian Meeting of Econometric Society 2011
    • 発表場所
      コリア大学(韓国)
    • 年月日
      2011-08-11
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      International Conference on Computational and Financial Econometrics 2010
    • 発表場所
      London, UK.
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730177
  • [学会発表] Stochastic CovarianceModels2010

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Econometric Society WorldCongress 2010
    • 発表場所
      上海(中国)
    • 年月日
      2010-08-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] The Structure of Conditional, Stochastic and Realized Covariance Matrices2010

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      Tokyo.
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730177
  • [学会発表] The Structure of Conditional, Stochastic and Realized Covariance Matrices2010

    • 著者名/発表者名
      Asai, Manabu
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
    • 発表場所
      東京大学山上会館
    • 年月日
      2010-02-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      Econometric Society, World Congress 2010
    • 発表場所
      上海国際会議場
    • 年月日
      2010-08-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730177
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 2010
    • 発表場所
      国立台湾大学
    • 年月日
      2010-06-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Econometric Society World Congress 2010
    • 発表場所
      上海
    • 年月日
      2010-08-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      Econometric Society, World Congress 2010
    • 発表場所
      上海国際会議場
    • 年月日
      2010-08-20
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Stochastic Covariance Models2010

    • 著者名/発表者名
      浅井学
    • 学会等名
      International Conference on Computational and Financial Econometrics 2010
    • 発表場所
      ロンドン大学
    • 年月日
      2010-12-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Dynamic Conditional Correlations for Realized Covariances2009

    • 著者名/発表者名
      Asai, Manabu
    • 学会等名
      International Symposium for Forecasting
    • 発表場所
      香港
    • 年月日
      2009-06-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Causality Analysis for Structural VAR with Dynamic Covariance2009

    • 著者名/発表者名
      Asai, Manabu
    • 学会等名
      Singapore Economic Review Conference
    • 発表場所
      Singapore
    • 年月日
      2009-08-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Modeling andforecasting daily volatility withnoisy realized volatility measures2008

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Far Eastern Meeting of the EconometricSociety
    • 発表場所
      シンガポール(シンガポール)
    • 年月日
      2008-07-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Modeling and forecasting daily volatility with noisy realized volatility measures2008

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      Far Eastern Meeting of the Econometric Society
    • 発表場所
      シンガポール
    • 年月日
      2008-07-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] A New Method for Estimating Integrated Volatility with Noisy Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M.
    • 学会等名
      The 28^<th> Annual Symposium on Forecasting
    • 発表場所
      Nice, France
    • 年月日
      2008-06-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Modelling and Forecasting Daily Volatility with Noisy Realized Volatility Measures2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M.
    • 学会等名
      Far Eastern Meeting of the Econometric Society
    • 発表場所
      Singapore, Singapore
    • 年月日
      2008-07-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20243017
  • [学会発表] Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 3rd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings
    • 発表場所
      Taipei, Taiwan
    • 年月日
      2014-06-30 – 2014-07-03
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 5th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
    • 発表場所
      Munich, Germany
    • 年月日
      2014-10-01 – 2014-10-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • [学会発表] Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance

    • 著者名/発表者名
      Manabu Asai
    • 学会等名
      The 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Pisa, Italy
    • 年月日
      2014-12-06 – 2014-12-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-25380271
  • 1.  松村 勝弘 (40066733)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  中妻 照雄 (90303049)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  杉田 勝弘 (50377058)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  谷崎 久志 (60248101)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  小暮 厚之 (80178251)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  井澤 裕司 (70222924)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  大川 隆夫 (10258494)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 8.  堀 敬一 (50273561)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 9.  千代田 邦夫 (20090277)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 10.  赤堀 次郎 (50309100)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 11.  言美 伊知朗 (10292137)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 12.  平田 純一 (00143818)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 13.  原 啓介 (30298715)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 14.  馬場 善久 (00181040)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 15.  蝶名林 俊 (20962765)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 16.  近貞 美津子 (60546365)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 17.  小松川 浩 (10305956)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 18.  長谷川 理 (30647102)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 19.  上野 春毅 (40948337)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 20.  鈴木 一克 (60436714)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 21.  中嶋 輝明 (90347740)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 22.  山川 広人 (90724732)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 23.  本多 俊一 (90823237)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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