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中村 信弘  NAKAMURA Nobuhiro

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 90323899
その他のID
所属 (現在) 2025年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 特任教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2022年度 – 2024年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 特任教授
2018年度 – 2022年度: 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授
2011年度 – 2017年度: 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 教授
2007年度 – 2008年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授
2006年度: 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 助教授
2005年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 助教授
2001年度 – 2002年度: 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 助教授
審査区分/研究分野
研究代表者
小区分07030:経済統計関連 / 経済統計 / 経済統計学 / 統計科学
研究代表者以外
小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 理論経済学 / 統計科学 / 財政学・金融論
キーワード
研究代表者
ベイズ推定 / 分散リスクプレミアム / バリアンス・スワップ / モデルフリーインプライドボラティリティ / 確率的ヴァインコピュラ / investment / asset pricing / mutual excitation / self excitation / cointegration … もっと見る / 共和分金利期間構造 / VIX / 確率分散 / ジャンプの自己・相互励起性 / 共和分構造 / オプション評価 / 統計的学習理論 / ベータ変動リスクプレミアム / 金利期間構造推定 / ジャンプモデル / 信用デリバティブ / VIX、VVIX / 2次拡散確率ボラティリティ / FBSDE / SKEW指数 / VIX指数 / 確率分散ジャンプモデル / ハザードレートモデル / 自己励起・相互励起過程 / Hamiltonian Monte Carlo / 自己・相互励起ジャンプ / 確率分散・確率相関 / クレジット・デフォルト・スワップ / 自己励起的ジャンプ / 確率的分散 / 歪度リスクプレミアム / ハミルトンニアン・モンテ・カルロ / 信用デフォルト・スワップ / 低ベータ・アノマリー / 動的投資戦略 / 動的資産価格理論 / 高頻度データ分析 / 自己・相互励起過程 / 非アファインモデル / ハミルトニアン・モンテ・カルロ法 / 自己・相互励起ジャンプ過程 / リターン予測可能性 / 確率ボラティリティモデル / ヴァイン・コピュラ / GRASモデル / HEAVY CAPM / 下方リスク / リスク・バジェット / リスク・パリティ / 確率的共分散モデル / 動的誤差修正モデル / 高頻度データ解析 / GH-skewed t分布 / 確率的裾依存コピュラ / Hamiltonian Monte-Carlo / 共和分投資 / 確率ボラティリティ / ジャンプ拡散過程 / 実現尺度 / 自己励起過程 / 誤差修正モデル / 共和分 / 確率的ボラティリティ / 確率的コピュラ / MCMC / 多変量ファクター確率ボラティリティ / ボラティリティ・パズル / 動的条件付きコピュラ / テールリスク・パリティ / レバレッジ付き確率ボラティリティ / CVaR最小化 / 粒子フィルター法 / 確率的裾依存性コピュラ / 部分情報下の動学 / 名目・実質金利期間構造モデル / 前進・後退確率微分方程式 / 連続時間動学的最適化 / 相対エントロピー / プリンシパルーエージェント理論 / 探索・交渉理論 / 流動性リスク / 確率微分効用 / コンバージェンス取引 / モデルの不確実性 / ロバスト・ポートフォリオ / ファイナンス / 確率論 / 統計数学 … もっと見る
研究代表者以外
最適ポートフォリオ / ボラティリティ・リスクプレミアム / 曖昧さ回避 / ボラティリティ / Stochastic Differential Utility / 確率微分効用 / Asymmetric Information / 情報の非対称性 / 天候デリバティブ / 資産価格 / 高次モーメントリスク / 階層的構造 / 低ベータ・アノマリー / 確率ボラティリティ / 歪度リスクプレミアム(SRP) / 分散リスクプレミアム(VRP) / 低リスク・アノマリー / 共分散回帰 / ボラティリティ・リスク・プレミアム / 共歪度 / パラメータ推定誤差 / 2次確率分散モデル / 自己・相互励起ジャンプ / 分散リスクプレミアム / VVIX / VIX / 階層的ボラティリティ / 高次モ―メント / バリアンス・スワップ / 分散の分散リスクプレミアム / 曖昧さ / リスク・プレミアム / 高次モーメント / ボラティリティのボラティリティ / 確率ボラティリティモデル / アノマリー / レバレッジパラメータ / リターン予測可能性 / 曖昧さプレミアム / 相互依存構造 / 予測可能性 / 資産収益率 / VRP / リスクプレミアム / Benchmark / Weather Derivative / Forward-Backward SDE / Optimal contract / Security Design / ファンド運用 / インセンティブ / プリンシパル・エージェント / 前向き-後向き確率微分方 / ベンチマーク / 前向き-後向き確率微分方程式 / 最適契約 / 証券デザイン / Forward backward stochastic differential equation / Black-Scholes Model / Vega Hedge / Corridor Options / Rank Statistics / Portfolio / 動的ポートフォリオ問題 / 後向き確率微分方程式 / 確率微分効用理論 / 確率的ポートフォリオ / 前向き後向き確率微分方 / 順位統計量 / ベガヘッジ / Black-Sholesモデル / 前向き後向き確率微分方程式 / コリドーオプション / 順位統計表 / ポートフォリオ / Risk Management / Incomplete Markets / Jump Process / Edokko Options / Insurance / Electricity / Weather Derivatives / 最適化 / jump-diffusion process / α-percentile barrier option / MBS / ジャンプ / リアルオプション / Good deal bounds / Edokko option / リスク管理 / 非完備市場 / ジャンプ過程 / Eddoko Option / 保険 / 電力 隠す
  • 研究課題

    (12件)
  • 研究成果

    (157件)
  • 共同研究者

    (7人)
  •  ボラティリティの階層的構造、および高次モーメントリスクと資産価格理論

    • 研究代表者
      大橋 和彦
    • 研究期間 (年度)
      2024 – 2026
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
      小区分07030:経済統計関連
      合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  共和分, 自己・相互励起性と資産価格・投資理論への応用研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2025
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  階層的ボラティリティ・共歪度・共分散の資産価格への影響の分析

    • 研究代表者
      大橋 和彦
    • 研究期間 (年度)
      2021 – 2023
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  統計的学習に基づく資産価格・投資理論の研究研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2020 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 審査区分
      小区分07030:経済統計関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高次モーメント(ボラティリティ・スキューネス)を用いた資産価格と投資運用の分析

    • 研究代表者
      大橋 和彦
    • 研究期間 (年度)
      2018 – 2020
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      一橋大学
  •  高頻度・オプションデータに基づく資産価格・投資理論の研究研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2017 – 2019
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      一橋大学
  •  確率的コピュラモデルによるリスク管理・最適資産配分研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2014 – 2016
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計
    • 研究機関
      一橋大学
  •  確率的コピュラモデルの統計的推定とそのファイナンスへの応用研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2011 – 2013
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      経済統計学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  ロバスト性を考慮したポートフォリオとリスク計測手法の研究研究代表者

    • 研究代表者
      中村 信弘
    • 研究期間 (年度)
      2007 – 2008
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  新機軸に基づく動的ポートフォリオ選択問題の理論的研究とその応用

    • 研究代表者
      三浦 良造
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2006
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      統計科学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  最適な証券デザイン及び金融契約に関する理論・実証分析

    • 研究代表者
      大橋 和彦
    • 研究期間 (年度)
      2005 – 2006
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      理論経済学
    • 研究機関
      一橋大学
  •  新しいリスクのデリバティブと管理手法の開発-電力・天候・保険リスクを中心として-

    • 研究代表者
      三浦 良造
    • 研究期間 (年度)
      2001 – 2002
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      一橋大学

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すべて 雑誌論文 学会発表 図書

  • [図書] MBAチャレンジ 金融・財務2017

    • 著者名/発表者名
      佐山展生、伊藤彰敏、野間幹晴、横内大介、宮川大介、中村信弘、鈴木健嗣、大橋和彦
    • 総ページ数
      231
    • 出版者
      中央経済社
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura, Kazuhiko Ohashi, and Daisuke Yokouchi
    • 雑誌名

      Journal of Risk and Financial Management

      巻: 16 号: 3 ページ: 173-173

    • DOI

      10.3390/jrfm16030173

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727, KAKENHI-PROJECT-20K01587, KAKENHI-PROJECT-23K01332
  • [雑誌論文] Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy2023

    • 著者名/発表者名
      Kensuke Kato, and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

      巻: 612 ページ: 128489-128489

    • DOI

      10.1016/j.physa.2023.128489

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727, KAKENHI-PROJECT-20K01587, KAKENHI-PROJECT-23K01332
  • [雑誌論文] PDE-Based Bayesian Inference of CEV Dynamics for Credit Risk in Stock Prices2023

    • 著者名/発表者名
      Kato Kensuke、Nakamura Nobuhiro
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: - 号: 2 ページ: 389-421

    • DOI

      10.1007/s10690-023-09420-z

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K01332, KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [雑誌論文] Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference2022

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 56-th JAFEE meeting, (2021:Winter)

      巻: 56 ページ: 57-68

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [雑誌論文] Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps2021

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 55-th JAFEE meeting, (2021:Summer)

      巻: 55 ページ: 53-64

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [雑誌論文] IPDE-Based Bayesian Statistical Inference for CIR Interest Rate Model with Poisson Jump2021

    • 著者名/発表者名
      Takuya Kitabayashi and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 54-th JAFEE meeting

      巻: 54 ページ: 24-35

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [雑誌論文] 確率的依存構造をもつコピュラモデル ー 統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用 ー2020

    • 著者名/発表者名
      野澤勇樹,中村信弘
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 68 ページ: 87-106

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [雑誌論文] 確率的依存構造をもつコピュラモデル ー 統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用 ー2020

    • 著者名/発表者名
      野澤 勇樹, 中村 信弘
    • 雑誌名

      統計数理

      巻: 60 ページ: 1-20

    • 査読あり / オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] PDE-Based Bayesian Inference: Some Applications to FBSDEs in Finance2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 53-th JAFEE meeting

      巻: 53 ページ: 120-131

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [雑誌論文] Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability2019

    • 著者名/発表者名
      Yusuke Tomishima and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 52-th JAFEE meeting

      巻: 冬季 ページ: 127-138

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] ダイナミック非対称tコピュラを用いた新興国国債市場の相互依存構造に関する研究2019

    • 著者名/発表者名
      夷藤翔, 中村信弘
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル

      巻: 17 号: 0 ページ: 45-66

    • DOI

      10.32212/jafee.17.0_45

    • NAID

      130007634171

    • ISSN
      2434-4702
    • 言語
      日本語
    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] ダイナミック非対称 t コピュラを用いた新興国国債市場の相互依存構造に関する研究2019

    • 著者名/発表者名
      夷藤翔、中村信弘
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル

      巻: 17 ページ: 45-66

    • NAID

      130007634171

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [雑誌論文] ODE-Based Bayesian Inference ofVIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options2019

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 51-th JAFEE meeting

      巻: 夏季

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps2019

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 52-th JAFEE meeting

      巻: 冬季 ページ: 139-150

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia2017

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 48-th JAFEE meeting

      巻: 2017:Winter ページ: 24-35

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium2017

    • 著者名/発表者名
      Yusuke Sekiguchi and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 48-th JAFEE meeting

      巻: 2017:Winter ページ: 36-47

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia2017

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 47-th JAFEE meeting

      巻: 2017:Summer ページ: 138-149

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [雑誌論文] The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 46-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 165-176

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 45-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 13-24

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Stochastic Volatility Models with Stochastic Skewness and Kurtosis2016

    • 著者名/発表者名
      Yuki Nozawa and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 45-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 29-38

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Dynamic Hedging Strategy Using Stochastic Vine Copulas2015

    • 著者名/発表者名
      Nozawa,Y. and N.Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 43-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 168-179

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships2015

    • 著者名/発表者名
      N. Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 44-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 109-120

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Estimation of Stochastic Dependence Structures between Equity Markets and Volatility Indices using Stochastic Copulas2015

    • 著者名/発表者名
      Nozawa,Y. and N.Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 44-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 228-238

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Dynamic Error Correction Model for Co-Integrated Stocks using High-Frequency Data2015

    • 著者名/発表者名
      Napoleon,N. and N. Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 43-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 192-203

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment2014

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 41-th JAFEE meeting

      巻: 2014:夏季 ページ: 182-193

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure2014

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 40-th JAFEE meeting

      巻: 2013:Winter ページ: 43-54

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] HEAVY GRAS Vine Copula Models2014

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 42-th JAFEE meeting

      巻: 2014:冬季 ページ: 157-168

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [雑誌論文] Tail Risk Parity/Budgeting Investment : Copula Approach to Tail Dependence Structure2013

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 40-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 43-54

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence2013

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 39-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 41-52

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence2013

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 39-th JAFEE meeting

      巻: 2013:Summer ページ: 41-52

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Stochastic Vine Copula -Particle Filtering Approach-2012

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 38-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 100-111

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Modeling and Estimation of Pairs Trading Dynamics using Stochastic Volatility Model and Bayesian Inference2012

    • 著者名/発表者名
      Nazir Napoleon and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 37-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 194-205

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Stochastic Vine Copula -Particle Filtering Approach-2012

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 37-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 100-111

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Modeling and Estimation of Pairs Trading Dynamics using Stochastic Volatility Model and Bayesian Inference2012

    • 著者名/発表者名
      Nazir Napoleon and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 36-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 194-205

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-2011

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 36-th JAFEE meeting

      巻: Winter ページ: 59-70

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based uponStochastic Differential Utilities2011

    • 著者名/発表者名
      Kashiwabara,Akira and Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 18-2 号: 2 ページ: 131-150

    • DOI

      10.1007/s10690-010-9127-z

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models - Particle Filtering Approach -2011

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 35-th JAFEE meeting

      巻: Summer ページ: 241-252

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [雑誌論文] 拡張Mertonモデルとその応用2008

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル(金融工学と市場計量分析)

      ページ: 213-235

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Delegated Portfolio Management with Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 30-th JAFEE meeting Winter

      ページ: 273-291

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] 拡張Mertonモデルとその応用」、日本金融・証券計量・工学学会JAFEE)学会誌2008

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル|金融工学と市場計量分析 ; 非流動性資産の価格付けとリアルオプション(津田博史, 中妻照雄, 山田雄二)(朝倉書店)

      ページ: 213-235

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Yie ld Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 29-th JAFEE meeting

      ページ: 169-183

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Yield Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 29-th JAFEE meeting Summer

      ページ: 169-183

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Del egated Portfolio Management with Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 30-th JAFEE meeting

      ページ: 273-291

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information2007

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 28-th JAFEE meeting (2007: Winter)

      ページ: 277-296

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks2007

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 27-th JAFEE meeting (2007: Summer)

      ページ: 123-141

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 27-th JAFEE meeting

      ページ: 123-141

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk2007

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 雑誌名

      Proceedings of the 15th NFA meeting

      ページ: 268-277

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 15th NFA meeting

      ページ: 268-277

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Con vergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 28-th JAFEE meeting

      ページ: 277-296

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [雑誌論文] Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFEE meeting 2006 Summer

      ページ: 155-172

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 2005年号(forthcoming)(未定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 11・3

      ページ: 267-300

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFE meeting 2006: Summer

      ページ: 155-172

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models.2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura.
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFEE meeting

      ページ: 155-172

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Optimal Consumption and Investment Strategies Based upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura.
    • 雑誌名

      Proceedings of the 14th Nippon Finance Association Meeting

      ページ: 24-33

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFEE meeting 2006(Summer)

      ページ: 155-172

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Optimal Consumption and Investment Strategies Based upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 14th Nippon Finance Association Meeting

      ページ: 24-33

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Robust Utility Maximization in Jump-Diffusion Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFEE meeting

      ページ: 155-172

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based uponStochastic Differential Utilities2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 12・4

      ページ: 375-403

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets Vol.11, No.3

      ページ: 267-300

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Optimal risk transfer and investment policies based upon stochastic differential utilities.2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura.
    • 雑誌名

      sia-Pacific Financial Markets 12

      ページ: 375-403

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Optimal Consumption and Investment Strategies Based Upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 14th Nippon Finance Association Meeting

      ページ: 24-33

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 2005年号(forthcoming)(未定)

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Optimal Consumption and Investment Strategies Based upon Stochastic Differential Utilities with Uncertain Time-Horizon2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 14th Nippon Finance Association Meeting

      ページ: 24-33

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Robust Utility Max mization in Jump-Diffusion Factor Models2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 25-th JAFEE meeting 2006(Summer)

      ページ: 155-172

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities2006

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets Vol.12, No.4

      ページ: 375-403

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Dynamic Investment Strategies to Reaction-Diffusion Systems Based upon Stochastic Differential Utilities2005

    • 著者名/発表者名
      Akira Kashiwabara, Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 24th JAFEE conference

      ページ: 17-34

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Dynamic Investment Models with Downside Risk Control Based upon Stochastic Differential Utilities2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 23th JAFEE conference

      ページ: 278-294

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 7-th JAFEE International Conference

      ページ: 113-131

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [雑誌論文] Optimal Risk Transfer and Investment Policies Based upon Stochastic Differential Utilities2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 7th JAFEE International Conference

      ページ: 113-131

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Optimal risk transfer and investment policies based upon stochastic differential utilities2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 12

      ページ: 375-403

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Dynamic Principal-Agent Problem Based upon the Stochastic Differential Utility2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 13th Nipppon Finance Association Meeting

      ページ: 689-703

    • NAID

      130004603540

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17300087
  • [雑誌論文] Dynamic Principal-Agent Problem Based upon the Stochastic Differential Utility2005

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 雑誌名

      Proceedings of the 13th Nippon Finance Association Meeting

      ページ: 689-703

    • NAID

      130004603540

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17330041
  • [学会発表] Self-Exciting Jump, Inflation, and Cointegration in Arbitrage-Free Term Structure Models of Interest Rates2024

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K01332
  • [学会発表] Self-Exciting Jump, Inflation, and Cointegration in Arbitrage-Free Term Structure Models of Interest Rates2024

    • 著者名/発表者名
      Noburiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会 第60回冬季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会 第59回夏季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会 第31回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] 確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較2023

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Exploring Cointegrated Asset Dynamics: The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps2023

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Exploring Cointegrated Asset Dynamics:The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K01332
  • [学会発表] 確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較2023

    • 著者名/発表者名
      渡邉裕也, 中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage2023

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K01332
  • [学会発表] Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference2022

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      第56回日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps: Bayesian Statistical Inference2022

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第30回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage2022

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage2022

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps:Bayesian Statistical Inference2022

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Modeling Self And Mutual Excitations in Credit Default Swaps: Bayesian Statistical Inference2022

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps2021

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第29回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self Exciting Jumps2021

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 学会等名
      第29回日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] IPDE-Based Bayesian Statistical Inference for CIR Interest Rate Model with Poisson Jump2021

    • 著者名/発表者名
      Takuya Kitabayashi and Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps2021

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21H00727
  • [学会発表] IPDE-Based Bayesian Statistical Inference for CIR Interest Rate Model with Poisson Jump2021

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会 第54回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Variance and Skewness Risk Premia: The Impact of State Dependent Self-Exciting Jumps2021

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      第55回日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura and Kazuhiko Ohashi
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models2020

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      2020年 第28回日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会 第28回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] PDE-Based Bayesian Inference: Some Applications to FBSDEs in Finance2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会 第53回大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] PDE-Based Bayesian Inference: Some Applications to FBSDEs in Finance2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Variance Risk Premium and Predictability of Returns: Quadratic Variance, Self-Exciting Jump Models2020

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura and Kazuhiko Ohashi
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-20K01587
  • [学会発表] Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability2020

    • 著者名/発表者名
      Yusuke Tomishima and Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Variance Risk Premium: Theoretical and Empirical Evidence of Return Predictability2019

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] ODE-Based Bayesian Inference ofVIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options2019

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Non-Affine and Non-Reduced Form Approach To Pricing of VIX and VVIX: Quadratic Diffusion Model2019

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura and Kazuhiko Ohashi
    • 学会等名
      Asian Finance Association Annual Meeting
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model2019

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura and Kazuhiko Ohashi
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model2019

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      2019年 第27回日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] ODE-Based Bayesian Inference of VIX Dynamics Adapted to VIX Futures,VVIXs, and VIX Options2019

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会2019年夏季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Return Predictability and Variance Risk Premia in Stochastic Volatility Model with Self-Exciting Jumps2019

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会2019年冬季大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia2018

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model2018

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Non-Affine and Non-Reduced Form Approach to Pricing of VIX and VVIX:Quadratic Diffusion Model2018

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia2018

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Option Pricing Models Driven by Self- and Mutually-Exciting Jump Diffusion Processes2018

    • 著者名/発表者名
      矢田明(中村信弘との共著)
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18H00872
  • [学会発表] Asset Return Predictability and Dynamics of Return and Variance Risk Premia2017

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Term Structure Model of Volatilities and Variance-of-Variance Risk Premium2017

    • 著者名/発表者名
      関口雄介, 中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] Asset Return Predictability and Dynamics of Variance Risk Premia2017

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling2017

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-17K03654
  • [学会発表] The Term Structure of Variance Swap Rates:Self-Exciting Jump Diffusion Modeling2017

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      武蔵大学(東京都・練馬区)
    • 年月日
      2017-02-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships2016

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      慶應大学(東京都・港区)
    • 年月日
      2016-01-24
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県・横浜市)
    • 年月日
      2016-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure2016

    • 著者名/発表者名
      Ryuji Nakamura
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県・横浜市)
    • 年月日
      2016-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Asset Allocation with Multivariate Factor Stochastic Volatility Model with Realized Measure2016

    • 著者名/発表者名
      中村竜二
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県・横浜市)
    • 年月日
      2016-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Dynamic Trading of Cointegrated Assets: Partial Information, Model Uncertainty Cases2016

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      成城大学(東京都・世田谷区)
    • 年月日
      2016-08-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Dynamic Trading with Multiple Cointegrating Relationships2016

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      横浜国立大学(神奈川県・横浜市)
    • 年月日
      2016-05-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] HEAVY GRAS Vine Copula Models2015

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第23回大会
    • 発表場所
      東京大学(本郷キャンパス)
    • 年月日
      2015-06-07
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] HEAVY GRAS Vine Copula Models2015

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会2014年度冬季大会
    • 発表場所
      筑波大学(東京キャンパス)
    • 年月日
      2015-01-23
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Factor Based Tail Risk Parity/Budgeting Investment2014

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会2014年度夏季大会
    • 発表場所
      成城大学
    • 年月日
      2014-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Tail Risk Parity/Budgeting Investment : Copula Approach to Tail Dependence Structure2014

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2014-01-10
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure2014

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第22回大会
    • 発表場所
      中央大学多摩キャンパス
    • 年月日
      2014-05-31
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-26380268
  • [学会発表] Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence2013

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2013-08-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Stochastic Vine Copula -Particle Filtering Approach-2013

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      筑波大学東京キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2013-01-25
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-2013

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      武蔵大学江古田キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2013-06-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-2012

    • 著者名/発表者名
      Nakamura,Nobuhiro
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
    • 発表場所
      筑波大学(東京キャンパス)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-2012

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      筑波大学東京キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2012-03-12
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Modeling and Estimation of Pairs Trading Dynamics using Stochastic Volatility Model and Bayesian Inference2012

    • 著者名/発表者名
      Nazir Napoleon,中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      成城大学(東京都)
    • 年月日
      2012-08-04
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Interacting Copulas via Stochastic Tail Dependence Bayesian Inference Based on a Multi-Move Sampler-2011

    • 著者名/発表者名
      野澤勇樹,中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      早稲田大学早稲田キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2011-05-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models Particle Filtering Approach -2011

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス(東京都)
    • 年月日
      2011-10-15
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models - Particle Filtering Approach -2011

    • 著者名/発表者名
      Nakamura,Nobuhiro
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
    • 発表場所
      慶応義塾大学
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Robust Delegated Portfolio Management with Model Uncertainty2009

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      JAFEE
    • 発表場所
      筑波大学(東京キャンパス)
    • 年月日
      2009-01-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Yield Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      JAFEE
    • 発表場所
      成城大学
    • 年月日
      2008-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Yield Curve Arbitrage in Hedge Funds under Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      第29回JAFEE大会
    • 発表場所
      成城大学
    • 年月日
      2008-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Delegated Portfolio Management with Model Uncertainty2008

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      第30回JAFEE大会
    • 発表場所
      筑波大学(東京キャンパス)
    • 年月日
      2008-01-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Search-Bas ed Liquidity Premium with Model Uncertainty, Asian Finance Association -Nippon Finance Association 20082008

    • 著者名/発表者名
      Shun Kobayashi, Nobuhiro Nak amura, Kazuhiko Ohashi
    • 学会等名
      International Conference
    • 発表場所
      Pacifico Yokohama Conference Center
    • 年月日
      2008-07-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk2007

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 年月日
      2007-06-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information2007

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      中央大学
    • 年月日
      2007-12-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      the 27-th JAFEE meeting, 第27回JAFEE大会
    • 発表場所
      明治大学(駿河台キャンパス)
    • 年月日
      2007-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Model Uncertainty under Partial Information2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      第28回JAFEE大会
    • 発表場所
      中央大学(駿河台記念館)
    • 年月日
      2007-12-22
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Dynamic Asset Allocation under Inflation Risk2007

    • 著者名/発表者名
      Nobuhiro Nakamura
    • 学会等名
      第15回日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      慶応大学(三田キャンパス)
    • 年月日
      2007-06-16
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Robust Convergence Trading of Hedge Funds with Event and Model Risks,2007

    • 著者名/発表者名
      中村 信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      明治大学
    • 年月日
      2007-08-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19500234
  • [学会発表] Copula-Based Asymmetric Leverage in Stochastic Volatility Models - Particle Filtering Approach -

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      一橋大学ICS(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Conditional Copula with Marginal Volatility Dependence

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      武蔵大学(東京都練馬区)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Tail Risk Parity/Budgeting Investment: Copula Approach to Tail Dependence Structure

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本金融・証券計量・工学学会
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス(東京都港区)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • [学会発表] Dynamic Factor Stochastic Volatility Models with Idiosyncratic Stochastic Volatilities -Particle Filtering Approach-

    • 著者名/発表者名
      中村信弘
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      武蔵大学(東京都)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23530250
  • 1.  本多 俊毅 (70303063)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 0件
  • 2.  大橋 和彦 (50261780)
    共同の研究課題数: 5件
    共同の研究成果数: 1件
  • 3.  上村 昌司 (50323902)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 4.  三浦 良造 (30107081)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 5.  長山 いづみ (50334595)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 0件
  • 6.  齊藤 誠 (10273426)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 7.  伊坂 直人 (00434192)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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