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北村 能寛  Kitamura Yoshihiro

ORCIDORCID連携する *注記
研究者番号 90409566
その他のID
外部サイト
所属 (現在) 2025年度: 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記 2019年度 – 2024年度: 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授
2013年度 – 2017年度: 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授
2011年度 – 2012年度: 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 准教授
2008年度 – 2010年度: 富山大学, 経済学部, 准教授
2006年度 – 2007年度: 富山大学, 経済学部, 講師
審査区分/研究分野
研究代表者
財政学・金融論 / 小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 小区分07030:経済統計関連 / 中区分7:経済学、経営学およびその関連分野 / 金融・ファイナンス
研究代表者以外
応用経済学
キーワード
研究代表者
為替レート / マイクロストラクチャー / 指値注文 / 外国為替市場 / 高頻度データー / LSTM / オーダー・フロー / 市場期待 / 高頻度データ / 市場効率性 … もっと見る / 指値注文情報 / 敵対的生成ネットワーク / 金融資産価格変動予測 / 指値注文板 / 機械学習 / 注文板情報 / Long Short-Term Memory / 為替レート予測 / 深層学習 / 人工知能取引 / order flow / improving order / 成行注文 / Low latency trade (LLT) / 価格発見 / 情報トレーダー / 情報シェア / 情報効率性 / 瞬時的価格変化事前予測 / VPIN / 国際情報交換 / オーダーインバランス / ファイナンス / 市場参加者の異質性 / セグメント / 直物為替市場 … もっと見る
研究代表者以外
Intermediate Regime / Floating Rate Regime / Fixed Rate Regime / Welfare Analysis / Exchange Rate Regime / 管理フロート制 / 中間的制度 / 変動制 / 固定制 / 厚生分析 / 為替レート制度 隠す
  • 研究課題

    (8件)
  • 研究成果

    (49件)
  • 共同研究者

    (3人)
  •  敵対的生成ネットワークを応用した価格発見過程の研究研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2023 – 2027
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
      小区分07030:経済統計関連
      合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      早稲田大学
  •  人工知能取引の影響を考慮した、価格発見過程の再検討研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2024
    • 研究種目
      挑戦的研究(萌芽)
    • 審査区分
      中区分7:経済学、経営学およびその関連分野
    • 研究機関
      早稲田大学
  •  ファイナンス理論の臨床性評価における深層学習の活用研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2019 – 2022
    • 研究種目
      基盤研究(B)
    • 審査区分
      小区分07060:金融およびファイナンス関連
    • 研究機関
      早稲田大学
  •  外国為替市場の効率性とマイクロストラクチャー・アプローチ研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2015 – 2017
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      金融・ファイナンス
    • 研究機関
      早稲田大学
  •  高頻度データを用いた市場期待の計測:外国為替市場を事例として研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2012 – 2014
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      早稲田大学
  •  外国為替直物市場の情報透明性を考慮した経済モデルの構築およびその実証研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2009 – 2011
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      早稲田大学
      富山大学
  •  円ドル価格形成における各セグメントの役割研究代表者

    • 研究代表者
      北村 能寛
    • 研究期間 (年度)
      2007 – 2008
    • 研究種目
      若手研究(B)
    • 研究分野
      財政学・金融論
    • 研究機関
      富山大学
  •  為替レート制度の厚生分析

    • 研究代表者
      秋葉 弘哉
    • 研究期間 (年度)
      2006 – 2007
    • 研究種目
      基盤研究(C)
    • 研究分野
      応用経済学
    • 研究機関
      早稲田大学

すべて 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007

すべて 雑誌論文 学会発表

  • [雑誌論文] LSTM forecasting foreign exchange rates using limit order book2022

    • 著者名/発表者名
      Ito Katsuki、Iima Hitoshi、Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      Finance Research Letters

      巻: 47 ページ: 102517-102517

    • DOI

      10.1016/j.frl.2021.102517

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704, KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [雑誌論文] Estimating Systematic and Partial Exchange Rate Exposures: The Case of Japanese Firms2022

    • 著者名/発表者名
      Kim Jae H.、Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      International Journal of Empirical Economics

      巻: 01 号: 01 ページ: 1-31

    • DOI

      10.1142/s2810943022500044

    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704, KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [雑誌論文] リカレントニューラルネットワークによる為替レートの予測2020

    • 著者名/発表者名
      伊藤 克輝 飯間 等 北村 能寛
    • 雑誌名

      第82回全国大会講演論文集

      巻: 1 ページ: 287-288

    • NAID

      170000182331

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [雑誌論文] Price Discovery via Limit Order in FX Market2020

    • 著者名/発表者名
      Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      SSRN Electronic Journal

      巻: NA ページ: 140-140

    • DOI

      10.2139/ssrn.3740392

    • オープンアクセス
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704, KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [雑誌論文] A lesson from the four recent large public Japanese FX interventions2020

    • 著者名/発表者名
      Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: 57 ページ: 101087-101087

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2020.101087

    • NAID

      210000186541

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704, KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [雑誌論文] Simple measures of market efficiency: A study in foreign exchange markets2017

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Japan and the World Economy

      巻: 41 ページ: 1-16

    • DOI

      10.1016/j.japwor.2016.11.001

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [雑誌論文] Predicting a flash crash in the yen/dollar foreign exchange market2017

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Yoshihiro
    • 雑誌名

      Applied Economics Letters

      巻: 14(4) 号: 14 ページ: 987990-987990

    • DOI

      10.1080/13504851.2016.1245831

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [雑誌論文] A stopping time approach to assessing the effectiveness of foreign exchange intervention: An application to Japanese data2017

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Yoshihiro
    • 雑誌名

      Journal of International Money and Finance

      巻: 75 ページ: 3246-3246

    • DOI

      10.1016/j.jimonfin.2017.04.005

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [雑誌論文] The probability of informed trading measured with price impact, price reversal, and volatility2016

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 雑誌名

      Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

      巻: 42 ページ: 77-90

    • DOI

      10.1016/j.intfin.2016.02.001

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [雑誌論文] Does the simple microstructure model tell the time of the FX intervention? A one day analysis of the Japanese FX intervention2016

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 雑誌名

      Research in International Business and Finance

      巻: 36 ページ: 436-446

    • DOI

      10.1016/j.ribaf.2015.10.007

    • 査読あり / 謝辞記載あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [雑誌論文] Effect of exchange rate return on volatility spill-over across trading regions2012

    • 著者名/発表者名
      Don U.A. Galagederaa, Yoshihiro Kitamura
    • 雑誌名

      Japan and the World Economy

      巻: 24(4) 号: 4 ページ: 254-265

    • DOI

      10.1016/j.japwor.2012.07.003

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24730277
  • [雑誌論文] Informational linkages among the major currencies in the EBS market : evidence from the spot rates of the Euro2012

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Yen and Swiss franc Japan and the World Economy

      巻: 24(1) ページ: 17-26

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] Informational linkages among the major currencies in the EBS market : evidence from the spot rates of the Euro, Yen and Swiss franc2012

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Japan and the World Economy

      巻: 24/1 ページ: 17-26

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] The Impact of Order Flow on the Foreign Exchange Market : A Copula Approach2011

    • 著者名/発表者名
      Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets

      巻: 18(1) ページ: 1-31

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] The impact of order flow on the foreign exchange market : A copula approach2011

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets(Springer)

      巻: 18(1) ページ: 1-31

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] The impact of order flow on the foreign exchange market : A copula approach2011

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Pinancial Markets

      巻: 18/1 号: 1 ページ: 1-31

    • DOI

      10.1007/s10690-010-9118-0

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] Testing for intraday interdependence and volatility spillover among the euro, the pound and the Swiss franc markets2010

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Research in International Business and Finance

      巻: 24(2) ページ: 158-171

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] Testing for intraday interdependence and volatility spillover among the euro, the pound and the Swiss franc markets2010

    • 著者名/発表者名
      Kitamura Yoshihiro
    • 雑誌名

      Research in International Business and Finance 24(2)

      ページ: 158-171

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [雑誌論文] Intraday Evidence of the Informational Efficiency of the Yen/Dollar Exchange Rate2009

    • 著者名/発表者名
      Iwatsubo, K., Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Applied Financial Economics forthcoming

      ページ: 1-13

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [雑誌論文] 外国為替市場におけるボラティリティ波及効果に関する-考察2008

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 雑誌名

      早大現政研研究叢書「金融・通貨制度の経済分析」 30

      ページ: 153-178

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [雑誌論文] 外国為替市場におけるボラティリティ波及効果に関する一考察、「金融・通貨制度の経済分析」2008

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 雑誌名

      早稲田大学現代政治経済研叢書 30号

      ページ: 153-178

    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [雑誌論文] Intraday Evidence of the Informational Efficiency of the Yen/Dollar Exchange Rate2008

    • 著者名/発表者名
      Iwatsubo, K., Kitamura, Y.
    • 雑誌名

      Applied Financial Economics DOI 10.1080/09603100802389015(in print)

      ページ: 1-13

    • 査読あり
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] 敵対的生成ネットワークによる為替レートの予測2023

    • 著者名/発表者名
      Peng Kexin,飯間等,北村能寛
    • 学会等名
      第67回システム制御情報学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K25536
  • [学会発表] The price discovery of the Renminbi/USD market: two spot and three forward rate2023

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Western Economic Association International
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-23K25536
  • [学会発表] The price discovery of the Renminbi/USD market: two spot and three forward rates2023

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Western Economic Association International
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704
  • [学会発表] Price discovery of limit orders in the FX market2022

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Vietnam Symposium in Banking and Finance
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [学会発表] Price discovery of limit orders in the FX market2022

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      2022 Vietnam Symposium in Banking and Finance
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704
  • [学会発表] Price discovery of limit order in FX market2021

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会秋季研究大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [学会発表] リカレントニューラルネットワークによる為替レートの予測2020

    • 著者名/発表者名
      伊藤 克輝  飯間 等 北村 能寛
    • 学会等名
      情報処理学会第82回全国大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704
  • [学会発表] リカレントニューラルネットワークによる為替レートの予測2020

    • 著者名/発表者名
      伊藤 克輝 飯間 等 北村 能寛
    • 学会等名
      情報処理学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19H01508
  • [学会発表] 指値注文を介した為替レート発見過程2019

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会第1回秋季研究大会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704
  • [学会発表] Price discovery via limit order in FX market2019

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      4th Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics: Econophysics and Econometric Analysis Based on the EBS data sets
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19K21704
  • [学会発表] Reconsideration for the day-of-the-week effect: A study in foreign exchange markets2017

    • 著者名/発表者名
      Kim, Jea H. Kitamura Yoshihiro
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [学会発表] New Assessment of the Japanese Foreign Exchange Intervention: A Stopping Time Approach2015

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Western Economic Association International
    • 発表場所
      Singapore
    • 年月日
      2015-12-01
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [学会発表] Simple measures of market efficiency: A study in foreign exchange markets2015

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      The 13th INFINITI Conference on International Finance
    • 発表場所
      Slovenia
    • 年月日
      2015-06-08
    • 国際共著/国際学会である
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-15K03558
  • [学会発表] Simple Measures of Market Efficiency: A Study in Foreign Exchange Markets2014

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Auckland Finance Meeting
    • 発表場所
      Auckland, New Zealand
    • 年月日
      2014-12-19
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24730277
  • [学会発表] Intraday Liquidity in Foreign Exchange Markets: An Application of the Markov-switching Model2014

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      Vietnam International Conference in Finance
    • 発表場所
      Hanoi, Vietnam
    • 年月日
      2014-06-05
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-24730277
  • [学会発表] A microstructural effect of Japanese official intervention in the yen/dollar foreign exchange marke2011

    • 著者名/発表者名
      松田慎一, 秋葉弘哉, 佐藤綾野, 北村能寛
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本県)
    • 年月日
      2011-05-21
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [学会発表] Market expectation and dispersion in foreign exchange markets : A new approach2009

    • 著者名/発表者名
      Kitamura Yoshihiro
    • 学会等名
      Australasian Finance & Banking Conference
    • 発表場所
      Shangri-La Hotel Sydney Australia
    • 年月日
      2009-12-18
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [学会発表] Market expectation and dispersion in foreign exchange markets : A new approach2009

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 学会等名
      Australasian Finance & Banking Conference
    • 発表場所
      Australia(Sydney)
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-21730251
  • [学会発表] Liquidity, Volume and Informational Efficiency : Evidence from High-Frequency FX Data2008

    • 著者名/発表者名
      岩壷健太郎, 北村能寛
    • 学会等名
      日本金融学会
    • 発表場所
      広島大学
    • 年月日
      2008-10-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] The impact of order flow : A copula approach2008

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 学会等名
      European Economic Association
    • 発表場所
      Bocconi大学(イタリア)
    • 年月日
      2008-08-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] Liquidity, Volume and Informational Efficiency: Evidence from High-Frequency FX Data2008

    • 著者名/発表者名
      岩壷健太郎, 北村能寛
    • 学会等名
      日本金融学会
    • 発表場所
      広島大学
    • 年月日
      2008-10-13
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] The impact of order flow: A copula approach The impact of order flow: A copula approach2008

    • 著者名/発表者名
      Kitamura, Y.
    • 学会等名
      European Economic Association
    • 発表場所
      Bocconi大学(イタリア)
    • 年月日
      2008-08-30
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] Information, pricing error, and segments: Evidence in the USD/JPY FX market2007

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      大阪経済大学
    • 年月日
      2007-06-02
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] What does cause volatility spillover? Evidence from the euro, the yen, and the Swiss franc spot rates2007

    • 著者名/発表者名
      北村能寛
    • 学会等名
      日本金融学会
    • 発表場所
      同志社大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-19730216
  • [学会発表] Which is Optimal:De Jure and De Facto Combinations of Exchange Rate Regime for a Small Country2007

    • 著者名/発表者名
      北村 能寛
    • 学会等名
      All China Economics International Conference
    • 発表場所
      香港城市大学
    • 年月日
      2007-12-14
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18530192
  • [学会発表] Which is Optimal : De Jure and De Facto Combinations of Exchange Rate Regime for a Small Country2007

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiro Kitamura
    • 学会等名
      All China Economics International Conference
    • 発表場所
      City University of Hong Kong
    • 年月日
      2007-12-14
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18530192
  • [学会発表] 12007

    • 著者名/発表者名
      北村 能寛
    • 学会等名
      All China Economics International Conference
    • 発表場所
      香港城市大学
    • 年月日
      2007-12-14
    • データソース
      KAKENHI-PROJECT-18530192
  • 1.  飯間 等 (70273547)
    共同の研究課題数: 2件
    共同の研究成果数: 3件
  • 2.  秋葉 弘哉 (60138576)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件
  • 3.  飯田 幸裕 (70366970)
    共同の研究課題数: 1件
    共同の研究成果数: 0件

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