室井芳史 Muroi Yoshifumi

研究者番号	90448051
その他のID
所属 (現在)	2025年度: 東北大学, 経済学研究科, 教授
所属 (過去の研究課題情報に基づく) *注記	2020年度 – 2023年度: 東北大学, 経済学研究科, 教授 2016年度 – 2019年度: 東北大学, 経済学研究科, 准教授 2013年度 – 2015年度: 東北大学, 経済学研究科(研究院), 准教授
審査区分/研究分野	研究代表者小区分07060:金融およびファイナンス関連 / 金融・ファイナンス
キーワード	研究代表者数理ファイナンス / 数値計算 / 確率過程 / 金融工学 / オプション / 数値計算法 / オプション価格理論 / 応用数学 / 漸近理論 / レジーム・スィッチング・モデル … もっと見る / 確率モデル / 社債 / バミューダ型オプション / 高速フーリエ変換 / 局所ボラティリティモデル / 感応度 / マリアバン解析 / ランダムウォーク / 確率微分方程式 / グリークス / デリバティブ / 金融派生商品隠す

研究課題
(4件)
研究成果
(23件)

レビ過程におけるツリー法を用いた新しいオプション価格評価法研究代表者
- 研究代表者
  
  室井芳史
- 研究期間 (年度)
  2022 – 2024
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東北大学
漸近論を用いたレジーム・スィッチング・モデルの新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  室井芳史
- 研究期間 (年度)
  2019 – 2021
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 審査区分
  
  小区分07060:金融およびファイナンス関連
- 研究機関
  東北大学
漸近論を用いたデリバティブの価格評価の新展開研究代表者
- 研究代表者
  
  室井芳史
- 研究期間 (年度)
  2016 – 2018
- 研究種目
  
  基盤研究(C)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東北大学
オプション・グリークス計算の新手法研究代表者
- 研究代表者
  
  室井芳史
- 研究期間 (年度)
  2013 – 2015
- 研究種目
  
  若手研究(B)
- 研究分野
  
  金融・ファイナンス
- 研究機関
  東北大学

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すべて雑誌論文学会発表図書

[図書] 保険と金融の数理2017
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 総ページ数
  208
- 出版者
  共立出版
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[雑誌論文] Lattice Approach for Option Pricing under L?vy Processes2023
- 著者名/発表者名
  Muroi Yoshifumi、Suda Shintaro
- 雑誌名
  
  The Journal of Derivatives
  
  巻: 31 号: 1 ページ: 34-48
- DOI
  10.3905/jod.2023.1.185
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01571
[雑誌論文] Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach2022
- 著者名/発表者名
  Muroi Yoshifumi、Suda Shintaro
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: 198 ページ: 312-331
- DOI
  10.1016/j.matcom.2022.02.032
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[雑誌論文] Binomial Tree Method for Option Pricing: Discrete Carr and Madan Formula Approach2021
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi, Ryota Saeki, and Shitaro Suda
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Engineering
  
  巻: -
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[雑誌論文] CCF approach for asymptotic option pricing under the CEV diffusion2019
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi
- 雑誌名
  
  International Journal of Computer Mathematics
  
  巻: - 号: 8 ページ: 1603-1620
- DOI
  10.1080/00207160.2019.1639675
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[雑誌論文] Computation of Greeks Using Binomial Tree2017
- 著者名/発表者名
  Muroi Yoshifumi、Suda Shintaro
- 雑誌名
  
  Journal of Mathematical Finance
  
  巻: 07 号: 03 ページ: 597-623
- DOI
  10.4236/jmf.2017.73031
- NAID
  120005482240
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[雑誌論文] Pricing of Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model2017
- 著者名/発表者名
  Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi
- 雑誌名
  
  Journal of Computational and Applied Mathematics
  
  巻: 320 ページ: 138-144
- DOI
  10.1016/j.cam.2017.01.037
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[雑誌論文] Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus2017
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda
- 雑誌名
  
  Mathematics and Computers in Simulation
  
  巻: - ページ: 69-93
- DOI
  10.1016/j.matcom.2017.03.002
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[雑誌論文] Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment2016
- 著者名/発表者名
  Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi
- 雑誌名
  
  Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
  
  巻: 10 号: 2 ページ: 133-153
- DOI
  10.1515/apjri-2015-0013
- 査読あり / 謝辞記載あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[雑誌論文] Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model2015
- 著者名/発表者名
  Shintaro Suda and Yoshifumi Muroi
- 雑誌名
  
  Journal of Economic Dynamics and Control
  
  巻: 51 ページ: 93-110
- DOI
  10.1016/j.jedc.2014.09.032
- 査読あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[雑誌論文] A simple relationship between Greeks for Asian options2015
- 著者名/発表者名
  Tianmiao Liu and Yoshifumi Muroi
- 雑誌名
  
  International Journal of Financial Markets and Derivatives
  
  巻: to be published
- 査読あり / 謝辞記載あり / オープンアクセス
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[雑誌論文] Spectral Binomial Tree: New Algorithms for Pricing Barrier Options2013
- 著者名/発表者名
  Yohsifumi Muroi, Takashi Yamada
- 雑誌名
  
  Journal of Computational and Applied Mathematics
  
  巻: 249 ページ: 107-119
- DOI
  10.1016/j.cam.2012.10.036
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[雑誌論文] Discrete Malliavin calculus and Computations of Greeks in the Binomial Tree2013
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda
- 雑誌名
  
  European Journal of Operational Research
  
  巻: 231 号: 2 ページ: 349-361
- DOI
  10.1016/j.ejor.2013.05.038
- 査読あり
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[学会発表] 2項分岐木を用いたアメリカン・オプション価格計算の新手法：離散コサイン変換アプローチ2023
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-22K01571
[学会発表] 2項分岐木を用いたオプション価格計算の新手法：離散コサイン変換アプローチ2021
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[学会発表] Binomial tree method for option pricing: Discrete Carr and Madan formula approach2021
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  韓国金融工学会(KAFE)
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[学会発表] 2項分岐木を用いたオプション価格と感応度計算の新手法：離散Carr and Madan公式アプローチ2021
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会2020冬季大会
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[学会発表] 2項分岐木を用いたオプション価格と感応度計算の新手法：離散Carr and Madan公式アプローチ2020
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2020
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-19K01730
[学会発表] CCF Approach for Asymptotic Option Pricing under CEV Diffusion2017
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi
- 学会等名
  The Quantitative Methods in Finance 2017 Conference
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[学会発表] 特異摂動法を用いた確率ボラティリティ・モデルにおけるオプションの価格付け2016
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  日本金融・証券計量・工学学会
- 発表場所
  慶應義塾大学 (東京都港区)
- 年月日
  2016-01-24
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[学会発表] Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model2016
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi
- 学会等名
  The Quantitative Methods in Finance 2016 Conference
- 発表場所
  Hilton Hotel, Sydney
- 国際共著/国際学会である
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-16K03731
[学会発表] Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model2013
- 著者名/発表者名
  室井芳史
- 学会等名
  QMF
- 発表場所
  Hilton Sydney Hotel, Sydney, Australia
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200
[学会発表] Computation of Greeks in the Jump-Diffusion Model using Discrete Malliavin Calculus
- 著者名/発表者名
  Yoshifumi Muroi
- 学会等名
  The Quantitative Methods in Finance
- 発表場所
  Sydney Hilton, Australia
- 年月日
  2014-12-17 – 2014-12-20
- データソース
  KAKENHI-PROJECT-25780200

室井 芳史 Muroi Yoshifumi

研究課題

研究成果

レビ過程におけるツリー法を用いた新しいオプション価格評価法研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

漸近論を用いたレジーム・スィッチング・モデルの新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

審査区分

研究機関

漸近論を用いたデリバティブの価格評価の新展開研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

オプション・グリークス計算の新手法研究代表者

研究代表者

研究期間 (年度)

研究種目

研究分野

研究機関

[図書] 保険と金融の数理2017

著者名/発表者名

総ページ数

出版者

データソース

[雑誌論文] Lattice Approach for Option Pricing under L?vy Processes2023

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Binomial tree method for option pricing: Discrete cosine transform approach2022

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Binomial Tree Method for Option Pricing: Discrete Carr and Madan Formula Approach2021

著者名/発表者名

雑誌名

データソース

[雑誌論文] CCF approach for asymptotic option pricing under the CEV diffusion2019

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Computation of Greeks Using Binomial Tree2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

NAID

データソース

[雑誌論文] Pricing of Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus2017

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment2016

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model2015

著者名/発表者名

雑誌名

DOI

データソース

[雑誌論文] A simple relationship between Greeks for Asian options2015

著者名/発表者名

雑誌名

室井芳史 Muroi Yoshifumi

[学会発表] 2項分岐木を用いたオプション価格計算の新手法：離散コサイン変換アプローチ2021